Рост эффективности алгоритмических стратегий

Здравствуйте!


                Подвел итоги о результатах управления портфелем алгоритмических стратегий .


                Сразу скажу — не ожидал такого роста эффективности большинства алгоритмов за последние два месяца, которые имеют различные веса в моем портфеле. Под эффективностью понимаю не абсолютные доходности, а именно параметры качества управления (абсолютная доходность конечно то же) такие как Доходность/Макс просадка, просадка, % прибыльных сделок. И рост обусловлен не направленным рынком в последнее время (практически исключил трендовые стратегии), а ростом четкости именно тех неэффективностей, которые обнаружил не менее полугода назад. Т.е алгоритмы стали более четче укладываться в ожидания.


                Этот момент затронул к тому, что многие


Читать дальше →

Анализ на 22.05.13

Добрый день!


Мой взгляд следующий:


Т+2 — предположительно восходящий


Т+1 — восходящий


Т — ближе к нижней границе восходящего канала


Жду точку входа в лонг.



Всем хорошего дня!


Как я вижу карьеру трейдера.

     В этом посте я хочу поделиться своим мнение как я вижу карьеру трейдера.


     Понятно, что сколько людей столько и мнений, но все же.


     На рынок в большинстве своем приходят за одной целью — деньги.


     Попав в эту среду, человек начинается учиться. Получается так, что первым делом он попадает в омут ТА, который выполняет свою цель — обрабатывает трейдера и навязывает шалонное поведение. Человеку свойственно приувеличивать свои победы и не дооценивать поражения. Поэтому все свои победы на начальном этапе связывает со своим интеллектом, ну а в поражениях, конечно же рынок виноват :)


     Так вот.


     Дальше идет либо развитие, либо стагнация, либо человек вовсе уходит с рынка, понимая что он не для него, это, кстати, наверное самое правильное решение, и вам повезло если вы поняли это сразу.
В дальнейшем, если трейдер все же остался он принимает все прибыли за случайность и погружется


Читать дальше →

Т+2. Смещаем акценты.

Сейчас, как никогда, популярна тема системы расчетов Т+2. Это понятно. Как пишет тов. Гавриленко в своем блоге, процитирую: “Вариантов у нас осталось немного. Как я понял из газет, если и не в июле этого года, то в январе следующего Т0 перестанет существовать. Выбора у нас нет, коллеги. Давайте, коллеги, пытаться перестраиваться энергичнее.”


Т+2


Мало кто из частных инвесторов всерьез размышляет над тем, какое влияние окажет внедрение Т+2 на уровень личных доходов. “Никакого!” — единогласно скажет большинство трейдеров, не замечая ряда до боли простых вещей. Ошибка быть


Читать дальше →

Битва трейдеров А-Лаб. 1/2 Финала. Куликовское сражение.

  • написал: A-lab
  • 1038

Битва трейдеров А-Лаб. 1/2 Финала. Куликовское сражение.


 


23 Мая с9:30 до 19:00 (МСК) пройдетонлайн-мероприятие “Битва трейдеров А-Лаб. 1/2 Финала. Куликовское сражение.”


Организатор: Школа трейдинга А-Лаб при поддержке Московскойбиржи.


Битва трейдеров А-Лаб — это соревнование среди профессиональных трейдеров, торгующих руками. Мы хотим приурочить серию ближайших трейдерских сражений к памяти знаменательных событий нашего Отечества:


Зрители станут свидетелями захватывающей битвы! Во время мероприятия в режиме онлайн будут видны рабочие экраны участников со всеми графиками и окнами используемых программ. Специальные гости подготовят интересные доклады о свежих тендециях на рынке. Трейдеры будут работать в своем обычном режиме торгового дня и комментировать все


Читать дальше →

Анализ на 21.05.13

Доброе утро!


Мой взгляд следующий:


Т+2 — предположительно смена тренда на восходящий.


Т+1 — восходящий.


Т — консолидация у нижней границы канала.



Вывод:


Ищу точку входа в лонг.

  • хорошо
    +1
    плохо

Премаркет Ri 21.05.2013

Всем привет! Цена находится у нижней границе восходящего канала. Мои действия: торговать только в лонг в том случае если цена пробьет сопротивления 142500 п., вчера днем от него отскичили, вечером опять отскочили, возможно что опять отскочит, жду пробития и тогда ищу точку для входа.



Ri и Si. Стратегический анализ на 21.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера совершил одну сделку, лонг по РИ www.h2t.ru/blog/1729.html, но цена в мою сторону не пошла, получил стоп -1%.



Хотя стратегически ситуация соответсвовала моему подходу, понял, что сделку совершил высокорискованную, так как цена была слишком близко к верхней границе Т+1, снижение вероятности для дальнейшего роста, вероятнее всего было предположить отскок от верхней границы Т+1.


На сегодня, 21/05, картина для меня такая:




Ri: Т+2 вверх, Т+1 вверх, по-прежнему настроен лонговать.


Si: восходящий Т+2 пробит вниз, Т+1 вниз. Стратегическая ситуация №9. Буду искать точку входа в шорт.



Всем удачи!


P.S. «Мое самое важное правило: Основываясь на собственных исследованиях и опыте, я разработал мощную и прибыльную систему веры — Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной… очень убыточной… обрезайте убытки, не надейтесь…»


«Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямс
</em

Читать дальше →

Трейдинг по усмотрению: гибкость ума как преимущество (перепост перевода интервью с Нилом Фуллером, опубликованного на 2stocks.ru)

Присматриваюсь к торговле Нила Фуллера (Nial Fuller). Понравился перевод его интервью, опубликованный на 2stocks.ru. Предлагаю ознакомиться.


Профессиональный фьючерсный трейдер Нил Фуллер рассказывает о плюсах человеческой интуиции в спекуляциях на рынке и о том, как не потерять деньги, слепо полагаясь на нее



Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 20.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


17.05 совершил одну сделку по СИ в лонг (http://www.h2t.ru/blog/1718.html#comment5497), но остопило, и стоп оказался справедливым.



По РИ, можно сказать что был ударный день и на Т+1 была точка «А». Но мне для входа, по стратегии, нужно чтобы на Т+1 была сформирована точка «Б», поэтому по РИ я в пятницу сделок не совершал (http://www.h2t.ru/blog/1716.html#).


На сегодня, 20.05., мой страг/ анализ выглядит так:



 


Ri: и Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, предполагаю отскок от нижней границы канала Т+2Стратегическая ситуация №1.





Вывод: торгую только в лонг


Удачного дня!



P.S. «Позвольте мне повторить, что есть определенные моменты, когда действительно начинается движение, и я твердо полагаю, что любой, кто обладает инстинктом спекулянта и терпением, может разработать определенный метод, который будет использоваться как руководство, разрешающее ему правильно судить, когда именно совершить начальную сделку».


(«Как торговать акциями»
Читать дальше →

Премаркет Ri 20.05.2013

Цена находится у верхней границе нисходящего тренда. Перед выходными было хорошее движение вверх и цена застряла у верхней границе нисходящего тренда. Большая вероятность что движение продолжиться вверх, ну и так же есть вероятность движения вниз.


Работаю в лог и в шорт. С целью определюсь после открытия позиции.