Ri и Si. Анализ на 20.06.13г.

Всем привет!



РИ: пробит вверх нисходящий Т+2, ожидаю формирование точки «Б», Т+1 вниз. Стратегическая ситуация №10. Буду ждать точку входа в лонг на рабочем интервале «Т».



Так как вчера был достаточно крупный диапазон в шорт, ожидаю сегодня по РИ пилу. Исхожу из предпосылки, что крупные диапазоны, порождают мелкие диапазоны.


 


СИ: Т+2 вверх, Т+1 вверх у верхней границы Т+2. Сегодня этот инструмент не торгую.



Всем удачи и терпения!


 


17 фактов из жизни Георгия Вербицкого

 
«Говорят, чтобы что-то изменить в себе, нужно выйти за зону комфорта. Это правда»
 
Факт №1. Георгий 5 лет работал на софтверного гиганта — компанию Microsoft и имел стабильный оклад топ-менеджера.
 
«Я покинул корпоративное «сладкое» место ради трейдинга на финансовых рынках. Добровольно отказался от жирной зарплаты, от регулярных ежемесячных выплат на карточку, корпоративной страховки, машины, путешествий за счет компании, представительских расходов и всего того, что составляет прелести корпоративной жизни и что мне очень хорошо знакомо»
 
«Мое резюме вызывает удивление у хедхантеров, потому что там соседствуют позиции аккаунт-менеджера в Microsoft, ведущего программы на РБК-ТВ, частного трейдера, и основателя H2T.ru»
 
Факт №2. Занялся трейдингом в 2008 году, это был вызов самому себе.
 
«Трейдинг — это едва ли не самая нервная работа в мире. Параллельно я начал развивать и культивировать в себе осознанность. Встал на интенсивный путь развития, вглубь» 
 

Читать дальше →

Анализ на 19 июня 2013 года

Доброе утро!


RI:


Т+2 в переходной фазе


Т+1 вверх, но зашли за нижнюю границу.


Торную в лонг или в шорт.



 


SI:


Т+2 вверх


Т+1 вверх у нижней границы


Торгую в лонг.


Предпочтительнее выглядит SI.



Хорошего дня!


Ri и Si. Анализ на 19.06.13г.

Всем доброго дня!


Каналы на сегодня построил так:



РИ: придерживаюсь своего вчерашнего прогноза www.h2t.ru/blog/ot/1897.html — Т+2 нисходящий пробит вверх, точка «А».


СИ: Т+2 вверх, Т+1 вверх. Буду ждать точку входа в лонг.


Удачного дня!


iLearney и ЦРФИН. «Будущее Форекс в России после принятия закона»

11 июня 2013 года Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона 249583-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на регулирование деятельности на внебиржевом рынке Форекс. Законопроект был разработан при экспертной поддержке саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий» (ЦРФИН).


20 июня, впервые iLearney проведет совместную онлайн-конференцию с ЦРФИН «Будущее Форекс в России после принятия закона».


Спикерами онлайн-конференции выступят Вадим Виноградов, Председатель Правления ЦРФИН, и крупнейшие российские форекс-компании.  


Приглашаем всех, кому не безразлична тема будущего рынка Форекс в России, задавать вопросы экспертам!


Время проведения с 14:00 до 16:00


Принять участие  и задать свои вопросы можно здесь</a


Читать дальше →

Денежный рынок: "В Багдаде - все спокойно..."

Файл Биржи сегодня пополнился лишь известными именами — ФинСистема и Алмаз. Поскольку сделки этих компаний были «растянуты» во времени — они еще какое-то время будут «всплывать»… ЦБР сегодня проводил недельное РЕПО, рынок стабильно не «добирает» 200-300 млрд. из лимита. Овернайт «выгребли» целиком. На МБК и на коротком РЕПО ставки вполне адекватные — в районе 6,3%. Можно рассмотреть вариант размещения денег РЕПО ЦБР vs МБК или межд. РЕПО на овер с повышенным (допустим до 15% дисконтом, с ликвидным залогом) и «проверенным» контрагентом.


Я не наблюдаю появления каких-то серьезных проблем у Проспекта, Нэттрейдера и остальных — кто не выставлял отчеты на Алмаз. Компании работают, претензий регуляторов к ним нет. Штрафы скорее всего будут сняты (по указанию ЦБР).


Сегодня: ЦБР проводит 2 аукциона: Овернайт — 370 млрд.Недельное РЕПО — 1960 млрд. (против 1720 млрд. неделей ранее).


Первый аукцион:


Спрос = Исполнению – 245,346 млрд.
Отсечение — 5,50%
Ср.взв.ставка —


Читать дальше →

Построение алгоритмических стратегий

Здравствуйте!


К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей и оценки стратегий.


В данном топике пойдет  речь именно о таких моментах, которые составляют не малую часть основы системных трейдеров, которые автоматизировали или стремятся автоматизировать свою торговлю.


Начну с того, что сегодня подвел результаты работы своего портфеля алгоритмических стратегий за 2 квартал 2013г. В портфеле 9 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то


Читать дальше →

Анализ на 18 июня 2013 года

Доброе утро!


Ri:


Т+2 сломан, точка А


Т+1 вверх у нижней границы восходящего канала


Торгую в лонг.



 


Si:


Т+2 вверх,


Т+1 сломан.


Ситуация пока не ясная. Посмотрю на развитие событий. В шорт совсем небольшой потенциал до границы Т+2, а для лонга сигналов пока нет.



Удачного дня!


Ri и Si. Анализ на 18.06.13г.

Всем привет!



РИ:


Т+2 нисходящий пробит вверх, точка «А»


Т+1 восходящий, у нижней границы канала


Лонги: буду ждать наступление страт/ситуации №10




 




СИ:


Т+2 восходящий, у нижней границы канала


Т+1 нисходящий пробит вверх


Лонги: страт/ситуация №7



Всем удачного дня!


Что было интересного в RTS-6.13?

  • в течении большей части жизни жизни контракта ОИ был на уровне 900000 -+
  • резкий взлет ОИ наблюдался 31 мая и дальше, пик 1600000 пришелся на 6-е и 13-е июня
  • значения ОИ в конце были рекордные для РИ
     

Картинка всего контракта:



 



Читать дальше →

Сегодня квартальная экспирация фьючерса на индекс РТС

Торговать сегодня не рекомендуется, и особенно не рекомендуется торговать «старым» фьючерсом, на котором уже не осталось ликвидности. Почему не рекомендуется? Дело в том, что день этот критичен для экспирации опционов, в которых зачастую лежат крупные деньги и интересы профессиональных участников рынка, поэтому «сдвинуть» спот, чтобы экспирация прошла для них поудобнее, вполне им по силам. Именно поэтому рынок в этот день может вести себя не так, как в другие дни.


Фиксация цены фьючерса для расчета оционов проходит с 15 до 16 часов, берется средневзвес. Поэтому все активные действия по манипуляции ценой лежат в отрезке 11-15 часов. 


Вместо торговли на фьючерсе, этот день лучше потратить на планирование и анализ. 


Читать дальше →