Акции США и РФ, нефть, рубль, золото. Недельный прогноз

Основное событие минувшей недели – оглашение монетарных решений Европейского Центробанка. Ставки сохранены на прежних уровнях: -0,4% — депозитная, 0% — ключевая. На нынешней неделе, 27 июля будет объявлена ставка ФРС. Здесь также наиболее вероятно сохранение нынешнего уровня в 0,5% годовых. Попытка же госпереворота в Турции, вопреки множеству опасений, не оставила заметных отпечатков на торгах глобальных и большинства локальных площадок. На фоне дешевой денежной ликвидности мировые фондовые тенденции продолжали и, скорее всего, продолжат тяготеть к покупке рисковых активов и снижению интереса к защитным.


Акции США. Американские индексы последние 5 дней продолжали повышение, хотя и не столь активное, как в начале июля. Вообще, рынок акций в США – дорог, по коэффициентам финансового анализа. Причем дороже нормальных значений примерно в 2 раза. Однако финансовые потоки всей планеты, пусть даже вынужденно, направляются именно на него. Поскольку по ликвидности,


Читать дальше →

Приемлем ли в качестве первого шага стрэддл?

Всем здравствуйте!
Торгую фьючерс РТС; стопы надоели-задался вопросом торговли без стопов.
Решил включить в свою торговлю опционы, прочитав ряд статей, просмотрев видеоматериалы, пришёл к выводу что оптимальным вариантом будет собрать стрэддл.
Для «пробы пера» соберу на Сбере на ближайшем страйке: куплю колы (с экпирацией в следующем месяце) и продам фьючерс 2:1-так называемая синтетика.
Поскольку ряд моментов реально познаётся только на практике-буду признателен за конструктивный совет.
Заранее благодарен.


Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Всем привет!

Продал палладий (РА). Коротко, на пару дней, до экспиры и небольшой объем. Уж больно хороши сигналы!

Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Тут видимо объяснять ничего не надо. Уровни, образующие область сопротивления железобетонные, RSI в перекупе и это на D и при таких настройках!.. Добавим на всякслуч ышшо Фибы:

Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Опаньки, какая приятная неожиданность! Область на 50% коррекци (зеленые уровни) + оттуда же в сентябре, после накопления рухнули вниз, а синие Фибы помогут определить обл. поддержки… Ок… Что на младших ТФ?

Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Да тут дивера на обеих индикаторах! Аще прелестно… Еще бы с объемами разобраться...

Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Ну вроде и тут все норм. Считаю эллипс накоплением. Как раз все в обл. сопротивления и коррекционных Фибо. Так что и тут все складывается в картинку...

Переставиться уже успел, посмотрим чем закончится.

Кстати после экспиры думаю поработать с РА дальше. Новый контракт — новые возможности… или нет? Время покажет. Ах да, забыл про цели! Это сиреневые пунктиры на D-графике.

Всем
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Можно присмотреться к пшенице ZW.

Привет сообществу!

Некоторе время назад писал о покупке/продаже фьючерса на пшеницу — ZW. Этот ин-нт часто разбавлял мои посты о сахаре, ES, 6E.
В одином из последних раз упоминалась его продажа (после коррекции) с вот таким рисунком:

Торгуем Чикаго (CME). Можно присмотреться к пшенице ZW.

.Кажется как давно это было! Уже прошла экспира «старого» конракта и теперь торгуется «новый», сенябрьский фьюч.

Крайне редко я давал фундаментальное обоснование своим трейдам. Так уж сложилось, что отдавал фундамент на откуп другим пишущим участникам сайта.
Но теперь самое время дать пояснения прошлым продажам именно с точки зрения фундамента.
Из различных открытых источников было известно, что "...аналитики повысили прогноз мирового урожая пшеницы 2016  - на 5 млн тонн, до 722 млн тонн, что все же ниже рекордного результата годом ранее (736 млн тонн), за счет улучшения перспектив производства в США, ЕС и России. Таким образом, в 2016/17 МГ мировое предложение пшеницы может превысить спрос на нее на 6 млн тонн..." — Цитата.
Кроме того
Читать дальше →

западные брокеры vs российские брокеры

Уважаемые трейдеры, какой смысл торговать через российских брокеров, зная что депо не страхуются, но зато они налоговые агенты, в то время как в Штатах и ЕС с этим все ок?!

Торгуем Чикаго (CME). ES. В пятницу пришлось покрутиться...

Приветствую, граждане спекулянты!

Два моих крайних постика были посвещены ES.
И если 1-й из них описывал внутридневную продажу, которая была реализована на 100%, то во второй статейке писал о том, что на мой взгляд индекс продолжит снижение. Было приведено техническое обоснование этого снижения и, если читатель помнит, то с четверга на пятницу я переносил один шорт-контракт.

Прогноз полностью НЕ оправдался !

Индекс продолжил рост и к вечеру пятницы «встал» в диапазоне прежних дней 2167 — 2169.

Торгуем Чикаго (CME). ES. В пятницу пришлось покрутиться...


К слову последний уровень можем легко «перепрыгнуть» ГЭПом. Об этом чуть позже, а пока… у меня то 1 лот в шорт, а цена идет в обратную сторону!

Костеря себя последними словами за беспечность, а главное за самоуверенность, вечер пятницы вертелся как уж на сковороде.
С одной стороны было самоуничижающее чувство, с другой — была злость на себя же за истаявшую незафиксированную прибыль.
Как в калейдоскопе мелькали воспоминания давно минувших лет о первых шагах на рынке, о
Читать дальше →

Долговой рынок. Рубль

Выкуп мировых фондовых рынков после BREXIT, на мой взгляд, был обусловлен ожиданиями новых стимулирующих мер от всемирных банков и расширением существующих программ выкупа хороших активов, но банк Англии и ЕЦБ взяли паузу и новых денег не дали. В пистолете «быков» два патрона оказались холостыми, еще два на ФРС и банк Японии.  Если Америка не начнет повышать ставки, то доходности их 10 летних облигаций в скором времени могут уйти на отрицательную территорию. Хочу напомнить, что совокупный объем бондов с отрицательной доходность уже достиг 13.5 триллионов долларов (новым членом клуба стала Германия). Японии принадлежит 66% подобных бумаг, 34% приходится на Европу. Средняя отрицательная ставка по бондам составляет 0.24%, их держатели теряют $23 млрд ежегодно. В поисках более высоких доходностей инвесторы стали перекладываться в другие инструменты, включая акции и корпоративные долговые бумаги. Как результат, коэффициент P/E, рассчитываемый по
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). ES. А не продать ли - 2...?

Всем привет!

И снова я, и снова на минутку… ну может на две, ну на пять от силы...

Для начала хотел поздравить с профитом тех, кто вчера ES продал.
Все в общем то читалось последние несколько дней, шорты просились давно и цели были тоже ясны.
К слову… отмечу, что вчера я шортил очень агрессивно. Торговый план был таков: вход на min объеме (V), затем набор V до почти max по риск-менеджменту и конечно же уменьшение V до min при подходе к цели. Она, напомню, равнялась 10 point. Сразу к «соловьям» пропоющим, что в моменте индекс дал 15 point — мне хоть 115, расчетная цель была равна десяти. Как это выглядело на картиночке? Примерно так:

Торгуем Чикаго (CME). ES. А не продать ли - 2...?

Зеленые отрезки отмечают область работы на Vmax. Самым томным был ретест среднего пунктира. Хоть и было понятно, что все вниз, но под ложечкой посасывало...
Чего я этим добился? Все то, что аккуратистами заработано в лонг за много дней, сегодня прошортил за 1 день… И прошу заметить — рас-чет-но!...

Между тем считаю, что в ES все крайне


Читать дальше →

Выступил у Игоря Суздальцева на YouTradeTV.

Всем привет! Теперь и у Игоря Суздальцева на Youtrade.TV по средам с 11-30 планирую делать небольшие обзоры, отвечу на вопросы. 

И снова ГО на опционы

  • написал: AzEsm
  • 379
Опять обращаюсь к знатокам, прошу помочь разобраться с эти грёбаными ГО на проданые опционы.
Построил тренировочные небольшие спреды на Si и Ri неделю назад на теоретически безопасном страйке. Сегодня эксперация. Позиция в прибыли. До страйков исполнения далеко.
Динамика ГО на всю позцию:
в момент построения — 18 тыс с копейками
в течение недели — 19, 20, вчера и сегодня с утра — 22 тыс с копейками
после сегодняшнего дневного клиринга — 37 тыс.
Т.е. по сравнению с открытием (за неделю до экспиры) — в 2 раза.
Поясните, плз, как оно начисляется? Или подскажите где посмотреть? По каким правилам оно начисляется, когда, на сколько, в каких случаях? Где-то можно про это
Читать дальше →