Какая доходность?

Друзья!
Иногда задаюсь себе вопросом, т.к. торгую в большинстве своем в одиночестве, а какой показатель ROI для трейдинга является эталонным, каким цифрам доверяют?
Для чистоты эксперимента будет исходить из размера счета в $100.000.

Итак, друзья, какая доходность для некой общей торговой ситемы (скальпинг, интра- экстрадей, среднесрок, все вместе) при допустимой просадке, допустим, в 10% будет являться достаточной? Я бы даже сказал, хорошей. Доходность, пускай, будет в год.

Все сходятся на мнении, что крупнейшие фонды переигрывают индексы максимум на 10-20%, что доходность в 40%/год является чуть ли не верхом изысканий и в то же время тестируют ситемы, сигналы и всячески рвутся в напрвлении 100/200 и даже 1000 годовых.

Итак, какая доходность Вашей системы для Вас оптимальна при риске просадки 10% и риске на сделку, если это экстрадей, к примеру, 1-2%
Читать дальше →

Обновление курса в Журнале сделок

Не могу обновить кур доллара в журнале сделок. Какие-то прблемы с макросами, как настроить не знаю, скрин во вложении. Подскажите, пожалуйста.

Quik

На днях открыли мне счет на рынок ФОРТС. Позавчера решил попробовать, так сказать поиграться, одним лотом. В общем надо было узнать как все в реале действует, до этого на Квике только демо версию пробовал. Повыставлял ордера посмотрел как все происходит, закрыл все позиции, как на тот момент думал. 


Читать дальше →

RI 11.07

Вчера оказался неплохой день. После огромного гэпа думал будет весь день проторговка. В течении дня занимался своми делами, бывало заглядывал в терминал, и с каждым разом убеждался, что день будет «мертвым». НО как говрится от рынка можно ожидать всего, в очередной раз заглядываю в терминал и вижу как нарисовалась свечка, решил последить за ситуацией, наблюдаю рождение еще одной свечки. Принял решение проверить, что  будет в итоге, зашел 45% от счета, поставил как положено стоп 300 пунктов, закрыл терминал и ушел по своим делам. Пришел домой и увидел неплохое движение, поставил тейк в 131900. На вечерке цена начала колебаться от тейка на 300-500 пунктов, мне все это надоело, убрал тейк, что-то мне подсказывало, что цена продвинется выше. Закрыл терминал и решил  зайти под конец вечерки. Так и сделал, правда стоп передвинул повыше на 131200, открываю терминал в 23.00 по мск, цена немного продвинулась в мою сторону и даже выше убранного тейка на 300 пунктов.  В общем


Читать дальше →

Встреча с Герчиком

Был на встрече с Герчиком, большое спасибо Георгию за организацию. Очень интересно было пообщаться с Александром, купил книгу, авторы оставили свои афтографы :)



приятно побыть в компании с позитивными людьми.


Анализ на 11 июля 2013 г.

Доброе утро!


Ri:


Т+2 боковик,


Т+1 восходящий, прокололи нижнюю границу.


Жду сигналы как на лонг так и на шорт.



Si:


Т+2 восходящий,


Т+1 восходящий, жуем нижнюю границу.


Жду сигнала на покупку.



Удачного дня!

  • хорошо
    +1
    плохо

Губительная ассиметрия

Разбор событий, приведших какие-нибудь компании к их крахам в период то тех, то этих кризисных явлениях часто просто удивляет. Менеджеры фондов, банков и пр. инвестируют доверенные ресурсы в облигации всего на несколько процентных пунктов доходности выше, закрывая глаза на тот факт, что по сути это уже т.н. «джанк» и плата за эти несколько пунктов будет риск выросший часто в разы. Выдают кредиты, по сути, кому попало, руководствуясь лишь целью «выдать», совершенно не задумываясь тем, вернут ли потом. Если б в качестве объяснения принять обычную людскую алчность, часто затягивающую публику в банальные спекуляции – это был бы очень простой ответ. Думается не в одной алчности дело. Ассиметрия доходности и риска – вот та чума, поражающая наемных менеджеров по всему миру.


Что я имею ввиду?


Всем хорошо известно — доходность и риск – две основных характеристики любой финансовой операции. Понятное дело, что, как правило, получить большую


Читать дальше →

Анализ на 10 июля 2013 г.

Добрый день!


Ri:


Т+2 — выраженно направление еще не сформировалось.


Т+1 — находимся в ценре восходящего канала.


Жду коррекции в сторону нижней границы и буду искать точку для покупки.


В остальных случаях не торгую.



Si:


Т+2 — восходящий.


Т+1 — восходящий. Цена у нижней границы. Жду сигнала на покупку.



Хорошего дня!


 


Сказ о том, как доски и мячики адрес конференции определили

  • написал: A-lab
  • 846

Только было начали наши участники паковать вещи, готовясь отправиться на конференцию SSH 2013 в турецкую Анталию, только мы подробно и в красках расписали, чтокак и почему, как всплыл очередной вопрос: «Куда?!». Да мы уж говорили: в отель Letoonia Golf Resort 5*… «Почему?!», — не сдаются неугомонные и дотошные трейдеры (наши люди!). Минуту терпения, друзья, сейчас все объясним.


Габаритные характеристики

46717a Сказ о том, как доски и мячики адрес конференции определили


Для нашей конференции мы подбирали отель побольше – чтобы всем участникам с семьями хватило места. И номера с возможностью выбора количества мест на всю семью. И чтоб пляж был большим – полукилометровый песчаный вполне подойдет. И чтоб бассейны с горками и прочими детскими радостями имелись в наличии. И просторные конференц-залы… Круг поиска сузился до десятка анталийских отелей.


80f1f9 Сказ о том, как доски и мячики адрес конференции определили


В дело вступили аргументы гастрономические.


Кухня
Это дома дети не едят. В поездке дети хотят есть непрерывно. Важно, чтобы разнообразие
Читать дальше →

Профиль рынка для Quik

К вопросу о скриптах для  Quik… в свое время я заинтересовался объемным анализом и наткнулся на сайт http://chalyj.wordpress.com/ где подробно описано как отобразить профиль горизонтальных объемов непосредственно в квике. Информация открытая, широко известная и что приятно совершенно бесплатная, но может кто и не знает.


Выглядит это так и показывает как временной(классический) так и объемный профили.



Все работает… проверял.


Новая программа 2SSH

  • написал: A-lab
  • 736

Мы обновили программу мероприятий Ежегодной конференции трейдеров 26-27 августа 2013 г.

На чем сегодня и как зарабатывают успешные частные инвесторы? Подробности здесь



Введение в "Конспирологию теханализа"

На встрече смарт-лаба кратко рассказываю, о чем будет мой курс «Конспирология технического анализа».


Жду всех, кому интересно, 25 июля на бесплатную, но насыщенную теорией, лекцию «Принцип меньшинства победителей и образование трендов».  Пройдет он-лайн, всё, что нужно для присутсвия — компьютер и Интернет. Регистрация тут.



Анализ на 08 июля 2013 г.

Добрый день!


Ri:


Т+1 восходящий у нижней границы.


Т+2 сломанный нисходящий.


Жду сигнала на лонг.



Si:


Т+2 восходящий.


Т+1 восходящий.


Рассматриваю только лонг.



Хорошего дня!

  • хорошо
    +2
    плохо