USD вторник

По словам аналитиков JP Morgan, графики доходности по 10-летним гос. облигациям — это ключ к дальнейшей динамике американского доллара. В банке обращают внимание на то, что ключевая поддержка на уровне 2.47/46 % так ни не была пройдена, а это указывает на потенциальный разворот доллара. «Мы склоняемся к тому, что доходность начнет формировать пятую восходящую волну и вырастет по меньшей мере до 3%, что обеспечит поддержку американской валюте». Индекс доллара также упрямо держится выше ключевой поддержки в зоне 79.03/78.72-60 и 78.095 (недельный тренд/50 %/разворот), но о формировании дна можно будет говорить только после однозначного прорыва сопротивления между разворотными точками 79.48 и 79.82. Евро/доллар также держится ниже ключевой зоны сопротивление в области 1.3854  и 1.4009, что повышает вероятность восстановления доллара. О формировании вершины в паре евро/доллар будет свидетельствовать прорыв поддержки на уровне 1.3712/05", — отметили аналитики JP Morgan. «То же самое


Читать дальше →

FX option вторник

Ключевые опционы, истекающие сегодня в 18.00 мск:
Евро/доллар: $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3780, $1.3790, $1.3800, $1.3850
Фунт/доллар: $1.5925, $1.5950, $1.6000, $1.6150, $1.6160, $1.6215, $1.6325
Доллар/иена: Y96.50, Y96.75, Y97.00, Y97.15, Y97.25, Y97.30, Y97.50, Y98.00, Y98.85, Y99.00
Доллар/франк: Chf0.8900, Chf0.8950
Австралийский доллар: $0.9550, $0.9600, $0.9625
Доллар/канада: C$1.0425, C$1.0450


Источник: Fхpf.


Нефть сегодня во вторник


Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в понедельник на фоне сокращения экспорта из Ирака, снижения объемов добычи в Ливии, а также позитивной статистики по промышленному производству в США.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре увеличился на 3,7% по сравнению с августом при прогнозе аналитиков на уровне 2,3%. Объем запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0,5%, в то время как эксперты предполагали рост на 0,3%.
В то же время данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index — MCSI), отражающему степень доверия домохозяйств к экономике США, не оправдали прогнозы аналитиков. В октябре показатель, по окончательной оценке, опустился до 73,2 пункта с 77,5 пункта в сентябре при прогнозе в 75 пунктов.
Прогноз ценовых колебаний с 28 октября по 1ноября.
Brent. ICE. Поддержка -104.77. Сопротивление –109.84.Сценарий роста: прорыв консолидации вниз не дал быкам шансов
Читать дальше →

Обзор ФОРТС на 29.10.13


Внешний фон: среднее: -0.0543%; Американские рынки: +0.2040%; Европа, Африка, Ближний Восток: -0.0882%; Азиатско-тихоокеанские рынки: -0.2787%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): наиболее вероятный сценарий — боковик с тенденцией к снижению. Ближайшая поддержка — на уровне 148000. При прохождении зоны 148000-147000 и ниже можно будет думать о развороте

Рубль-доллар (SiZ3): Ожидаем рост с целями 32260-32300

Сбербанк (SRZ3): При падении ниже 10300 возможно продолжение падения до 10250

Газпром (GZZ3): Картина для хорошего шорта. При падении и закреплении ниже 15100 первая цель для шорта — 14900, затем 14700-14600.

Лукойл (LKZ3): Ситуация, схожая с двумя предыдущими активами: сигнал на шорт до 20800 и 20600.

ВТБ (VBZ3): Возможно продолжение роста до 4425, но текущий уровень может стать серьезной разворотной точкой для падения с целями 4300 и ниже.

Роснефть (RNZ3): Возможен рост в зону 25800. Если сценарий роста подтвердится, до более долгосрочные цели  — 25920,26000, 26240


Резюме на 29.10.13:<br /


Читать дальше →

Трейдинг в странах СНГ: фондовые и товарные биржи. Киргизии

На прошлой неделе в рамках темы: «Трейдинг в странах СНГ: фондовые и товарные биржи», мы взяли интервью у Константина Сарояна, Генерального директора NASDAQ OMX Armenia и Юрия Копанчука, Специалиста по работе с инвесторами ПАО Украинская биржа. Сегодня мы хотели бы познакомить вас с Викторией Тимаевой, Исполнительным директором ЗАО Кыргызская Универсальная Товарная Биржа. Виктория рассказала нам о специфике работы и о том какие сейчас есть перспективы развития у товарного рынка Киргизии.

iLearney: В чём особенности товарного биржевого рынка Киргизии?
Товарный биржевой рынок Киргизии еще только начинает развиваться, но для его развития есть все благоприятные условия, которые способствует скорейшему и успешному развитию биржевой индустрии:

— Развитие интеграционных процессов между товарными рынками стран СНГ.
— Планируемое вступление Киргизии в Таможенный союз.
— Лояльное национальное законодательство в области регулирования биржевой торговли, банковского сектора
Читать дальше →

Евро целит на 1,7 и выше в паре с долларом

Можете кинуть в меня камнем, но если текущие тенденции продолжаться, то пара евро/доллар в ближайший год может забраться до 1,7 и выше.
 
Взгляните на ситуацию! Европа сегодня проводит самую вменяемую монетарную политику среди западных стран. ЕЦБ в отличие от Банка Англии, Банка Японии и ФРС, не пытается залить все ликвидностью.  Да баланс ЕЦБ большой и сопоставим с балансом ФРС, но баланс ЕЦБ в отличие от других в данный момент сокращается.
 
ЕЦБ не проводил своих QE и все деньги были выданы банкам в кредит. По мере того как банки гасят эти кредиты, сокращается и объем баланса. Причем, что очень важно в Европе нет излишков ликвидности, европейская ЛТРО выдавала длинные деньги банкам для того, чтобы те могли закрыть свои «дыры», то есть эти деньги решали проблемы с ликвидностью, а точнее сказать проблемы с нехваткой этой ликвидности, не увеличивая ее количество в свободном обороте. Как только банки решают проблемы с своими «дырами» высвобождающая
Читать дальше →

Эстафета трейдеров

Напоминаю, 28 октября с 19:00 по мск у вас есть возможность пообщаться онлайн с Георгием Вербицким, Илей Коровиным и Алексеем Всемирновым.

Тема встречи: «Обсуждение российского и зарубежных рынков за месяц, текущее состояние рынка, последние тренды, прогнозы»


Опционы, фьючерс на индекс РТС, арбитраж, паттерны, рыночные «ловушки», риск-менеджмент, конспирология, стратегии, контроль эмоций — на эти и многие другие темы вы сможете не только задать вопросы спикерам, но и поделиться своим мнением.


Формат встречи больше всего напоминает пятничные встречи клуба H2T, и для того, чтобы принять участие — достаточно компьютера с выходом в Инернет. 


Вход свободный.


UP Встреча уже состоялась. Спасибо всем, кто пришел


Читать дальше →

Рынок – это судьба



Срочный рынок — это мое дитя, которому я отдаю лучшие годы своей жизни

В прошлую пятницу на встречу клуба пришла Мария Фадеева, начальник отдела производных финансовых инструментов компании PremEх. Эффектная девушка с интересной судьбой сумела до предела наэлектризовать клубную атмосферу. Два часа в обществе Марии пролетели незаметно. 

Читать дальше →

Нефть - Сегодня

Быки на рынке нефти пребывают в унынии, учитывая, что поток новостей остается неблагоприятным для «черного золота». Инвесторы в последнее время стали с большей осторожности говорить о радужных перспективах американской экономики, ситуация в Европе не улучшается, и на этом фоне сообщения о том, что запасы нефти в США вновь выросли, воспринимаются весьма болезненно, тем более что рост в очередной раз превзошел ожидания аналитиков: 5.246 млн. баррелей против прогноза 2.855 млн. Тем временем, EIA подлило масла в огонь, сообщив, что производство нефти в неделю до 18 октября выросло на 468 000 баррелей в день до 7.896 млн. баррелей в день и достигло максимального уровня с марта 1989 года. В агентстве отметили, что рост был обусловлен возвращением к работе производств в Мексиканском заливе, закрытых ранее в виду тропического шторма, а также увеличением добычи сланцевой нефти. В EIA также обратили внимание на то, что производство нефти в США в первом полугодии покрыло 87%


Читать дальше →

FX option

Ключевые опционы, истекающие сегодня в 18.00:
Евро/доллар: 1.3700 1.3765 1.3780 1.3805
Доллар/иена: 97.00 97.20 97.25 97.50 98.00 98.20 98.75
Доллар/франк: 0.8950 0.9000 0.9030
Австралийский доллар: 0.9600 0.9645 0.9665
Новозеландский доллар: 0.8395
Доллар/канада: 1.0350 1.0450
Евро/фунт: 0.8500
Евро/франк: 1.2325


 


P.S.


Если в текущий момент тек цена находится не на уровне страйков истечения, то возможно на 80% достижение уровня страйка.


 


Источник: Fxpf 


Драйвер биржевого роста

Фондовые торги в США завершились 25 октября ростом ведущих индексов в среднем на 0,4%. Особенно стоит отметить успех индекса S&P 500, который достиг исторического максимума 22 октября, затем снизился из-за слабой корпоративной отчетности. По итогам же недели 21-25 октября 2013г. индекс снова перешел в «зеленую» зону и прибавил за пять торговых сессий около 1%. Такие же недельные результаты роста и у индексов NASDAQ и Dow Jones.

Эта торговая неделя в целом прошла довольно позитивно на фоне готовящегося заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США по поводу программы количественного смягчения (QE3). Решение о том, сокращать ли стимулирование сейчас или снова перенести на неопределенный срок, должно быть принято на заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС 29-30 октября 2013г. Эксперты и игроки рынка уверены в том, что и на этот раз о сокращении программы объявлено не будет, поскольку экономика США еще недостаточно восстановилась после кризиса. Притормозит этот

Читать дальше →

USD понедельник

Доллар США завершил неделю около 20-месячного минимума против традиционного убежища швейцарского франка в пятницу, так как слабые экономические данные США укрепили предположения, что Федеральная резервная система отложит планы по сокращению программы стимулирования.


Данные в пятницу показали, что объём заказов на товары долгосрочного пользования в США неожиданно упал на 0,1% в сентябре, демонстрируя снижение третий месяц подряд. Отдельный отчет показал, что индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета был пересмотрен в сторону понижения до 10-месячного минимума 73,2 с окончательного показателя 77,5 в сентябре.

Данные укрепили ожидания, что Федеральная резервная система сохранит текущие объёмы программы покупки активов до следующего года.

Данные, опубликованные в начале недели, показали, что число рабочих мест в США увеличилось в сентябре меньше, чем ожидалось, еще до начала 16-дневного «шатдауна» правительства, что побудило инвесторов пересмотреть ожидания в


Читать дальше →

Аналитический взгляд на понедельник 28 октября 2013г.

Quote.rbc.ru 25.10.2013 19:30


В пятницу, 25 октября, российские инвесторы сражались за уровень 1500 пунктов по ММВБ. Неопределенный внешний фон не способствовал формированию направленного движения. В понедельник, 28 октября, аналитики прогнозируют негативное открытие отечественного рынка.

Ожидания заметной задержки сворачивания QE3 из-за рисков замедления экономики США серьезно повлияли на повышение интереса к российским акциям, что вызвало рекордный приток в инвестиционные фонды с мая 2013г. (плюс 115 млн долл. на последней неделе), констатирует старший аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Душин. Поэтому он предполагает, что коррекция на российском рынке будет носить ограниченный характер. Пока, по расчетам эксперта, цель коррекции — 1485 пунктов по ММВБ.

«Оценка, естественно, колеблется в зависимости от степени устойчивости американских индексов вблизи исторических максимумов. Заметим, что пик отчетного сезона наступает в момент отчета Microsoft, далее следует спад. К тому же

Читать дальше →

ETF

По данным агенства РБК Московская Биржа допустила к торгам первый в России инвестиционный фонд ETF на физическое золото — 23 года спустя после запуска в 1990г. первого ETF в Америке Toronto Index Participation Fund. Торгуемый на бирже фонд — Exchange Traded Fund или ETF — это индексный фонд, паи которого обращаются на бирже. Идея индексного инвестирования так понравилась инвесторам, что сегодня в мире под управлением ETF находятся активы более чем на 2 трлн долл.

Как отмечает РБК-ТВ, по юридической классификации ETF относятся к разряду паевых фондов и попадают под те же правила Комиссии по ценным бумагам США, что и традиционные ПИФы. Но по своему содержанию ETF гораздо более сложный инструмент, чем паевые фонды. Его составными частями могут быть ценные бумаги компаний какого-либо региона или отрасли, как и паевые фонды. Списки популярных ETF по тематическим категориям — это региональные фондовые рынки, природные ресурсы (драгоценные и промышленные металлы, нефтепродукты, сельское
Читать дальше →

Анализ статистики цен финансового инструмента

Добрый день, уважаемые трейдеры!
 
Очень часто возникает потребность в том, чтобы выяснить, а как ведет себя тот или иной финансовый инструмент на рынке. Одного взгляда на график порой недостаточно. И на то, что бы «прочувствовать», «понять» его может уйти много времени. 
 
Помочь в этом, может приложение "Анализ статистики цен финансового инструмента" версия 15.0.
 
"Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики инструмента такие как волатильность, риск, ожидание, анализ свечей роста/падения, Value-at-Risk и ряд других.



Исходными параметрами для анализа являются стандартные данные:


  • Тикер;
  • Период;
  • Дата;


Читать дальше →