Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже - 2

Multidimensional Space Trading Strategies


Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий.


Оптимизация торговых стратегий

В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий (см. Рис. 1). Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли.


Самый лучший способ исследования любого множества — это полный перебор всех его элементов Brute Force. Однако учитывая колоссальные объемы данных с которыми приходится сталкиваться при оптимизации, как правило, оказывается просто невозможно провести подобное исследование полным перебором. Приходится применять различные аналитические алгоритмы, которые позволяют сократить фактический объем исследований в процессе поиска экстремумов.


Большинство таких алгоритмов хорошо известны:


Читать дальше →

Бесплатный семинар "Как работать на американском рынке через Interactive Brokers"

UPD: Регистрация закрыта. Для тех, кто не успел зарегистрироваться, приходите к нам на страницу в FB завтра в 19:00 — устроим live-трансляцию! 
 
16 марта в 19:00 в коворкинге “Trading Station” ждем всех, кто желает прокачать свои знания в трейдинге на американском рынке. 
 
Ведущий семинара — Георгий Вербицкий, независимый трейдер, основатель ресурса h2t.ru, основатель компании H2T.Консалтинг

Бесплатный семинар Как работать на американском рынке через Interactive Brokers 


Вы узнаете: 
  1. Как работает американский рынок: завод/вывод денег, налоговые и организационные вопросы.
  2. Отличия американского рынка от российского.

  3. Какие существуют площадки и инструменты.
  4. Специфику терминала TWS, мобильного и веб-терминала.
  5. Как происходит работа через IB с различными инструментами: фьючерсы, акции, опционы.

Семинар пройдет в режиме живой беседы, где все участники смогут задать вопросы и поделиться своими мыслями. 
Будет интересно! Ждем!
Количество мест
Читать дальше →

Нефть оправдала ожидания аналитиков. Еженедельная программа "Торгуем на Америке"

Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке»



Еженедельная авторская программа, в которой мы рассказываем о том что произошло на финансовых рынках за прошедшую неделю, об изменениях  в модельном портфеле и экономический календарь на будущую неделю.
В частности: почему падает цена нефть на прошлой неделе, идеи модельного портфеля и что ждать от ФРС.

Ждем вердикт ФРС

Ждем вердикт ФРС

Цены на нефть потеряли на прошлой неделе больше 8%. Марка Брент опустилась в цене с 57$  ниже 52$ за баррель. Причиной такого снижения стали данные от Минэнерго США, которые показали рост запасов 8-ую неделю подряд. Кроме того масло в огонь добавил в пятницу министр нефти Саудовской Аравии, который сказал, что они недовольны исполнения Венского договора по сокращению добычи и не планирует продлевать ее на отавшиюся часть года. На этой недели котировки нефти марки брент могут упасть к 50$ если в среду отчет минэнерго покажет очередной рост запасов в США.


На этой неделе весь финансовый мир ждет заседание ФРС США, которое начнется во вторник 14 марта и закончится в среду 15 марта, после чего в 21:00 федрезерв объявит свое решение рынку. На данный момент рынок закладывает почти 90% повышение ставки федрезервом 15 марта до 1%. Я в  этом не сомневаюсь и буду ждать на этой неделе рост доллара США к таким валютам, как евро, фунт, канадский доллар, а также падения золота ниже


Читать дальше →

нефть

Загадка на нефтяном рынке разгадана… как и предполагалось быки оказались баранами!


  


     Скорость и глубина снижения оказалась выше всех ожиданий, кто смог высидеть поздравляю. Но что же дальше?


 


      Немного о фоне.


  … совсем немного остается к встрече участников «бычьего заговора» в Вене, 25 марта будет решаться вопрос о продлении\не продлении пакта. Тем временем в США обнаружено крупнейшее месторождение, а именно на Аляске. А отчет EIA и уверенный рост буровых говорит об устойчивом тренде роста добычи за океаном. Ответной реакцией  участникам пакта, пока ничего не остается, кроме дисконта на свой товар. Увидим приближенную к реальности картину уже 14 марта, после ежемесячного отчета ОПЕК. Ну а пока статистика по США:  запасы нефти бьют рекорды, при том, что добыча растет уже 6 неделю подряд и сейчас составляет 9088 млн.бар\сутки. Потребление топчется возле минимумом трех лет, уже


Читать дальше →

Результаты управления в феврале 2017 года

Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же наложились и праздники. Валютная пара рубль/доллар по большей части укреплялась, показывая неплохие внутридневные колебания, индекс РТС закрыл месяц в умеренно негативном ключе. С начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте. Результаты у всех стратегий оказались в рамках ожиданий. Портфель «Фьючерсы» показал прирост на +3.98%. С начала работы в 2013 году доходность составила +227.01%. Рынок начал выходить из «спячки», вполне возможно сейчас мы видим очередную смену рыночной фазы на более «живую».

Результаты управления в феврале 2017 года


Портфель «Опционы» по итогам февраля показал результат +2.86%, с момента старта доходность
Читать дальше →

Еще одно эссе-размышление о том, где лучше жить (трейдеру и не только)

Когда-то, в 2014 году я написал эссе о недвижимости. Там перечислил основные тезисы: жилье будет дешеветь, жилье это плохая инвестиция сейчас и будет еще более плохой в будущем, московское жилье переоценено. Прошло три года, и эти тезисы верны и сейчас. 

Что изменилось? Я начал больше ощущать влияние экологии на качество жизни, и сделал для себя главный вывод — идеальное место для проживания не должно быть в мегаполисе .

В мегаполис нужно приезжать, например, каждый месяц и проводить в нем неделю-полторы или около того. И этого будет вполне достаточно, чтобы установить/поддержать личный контакт со всеми, с кем хочешь этого сделать. Я сейчас живу в центре Москвы, но мое время на встречи с кем-то измеряется десятками часов в месяц, это совсем немного. В основном время проводится либо дома, либо за компьютером в офисе.
Подозреваю, что из-за московской экологии моя продуктивность намного меньше, чем могла бы быть. И это очень важный фактор!

Критерии

Итак, если не в мегаполисе — то где? Хорошее место должно обладать рядом характеристик:


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в феврале

У меня для вас отличные новости. Наш скрипт превосходно работает в 2017 году. Бычий рынок продолжается практически повсюду. 


Прибыль по нашей последней позиции — Global X Uranium Fund (NYSE: URA) составляет 14% за один месяц.


Но уран не единственный показал такую высокую доходность. First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (Nasdaq: FEMS) вырос на 11% с нашего предыдущего выпуска. Одиннадцать из наших четырнадцати позиций выросли за последний месяц.


Как говорится, если оно работает, не трогай. Все наши позиции модельного портфеля остаются рекомендациями на покупку.


Я надеюсь, что мы находимся в начале так называемой «оттепели». После периода проблем и неуверенности многие активы растут. В такие моменты мы хотим быть в рынке, хотим, чтобы наши деньги работали.


Поэтому в этом месяце мы добавляем в портфель две новые идеи:


  • TWO — доходную инвестицию, которая платит дивиденды в размере 11%, и
  • KBA — спекулятивное вложение, которое может принести

Читать дальше →

Газпром, хорошее время для покупки. Доходность 18,5%.

По заявлению Совета Директоров от 01.03 «Учитывая текущие условия, инвестиционные потребности компании, в том числе международные проектные обязательства, а также уровень долговой нагрузки Общества, Правлением ПАО «Газпром» планируется предложить Совету директоров при формировании рекомендации по дивидендам за 2016 год сохранить размер дивидендов за 2016 год на уже достигнутом компанией уровне, в размере 186,8 млрд руб. (7 руб. 89 коп. на акцию).» можно сделать предположение с высокой вероятностью что дивиденд ниже этой суммы за 2016 год не будет,  а это с текущего момента при стоимости акций 129,5  до момента получения дивиденда доходность около  18,5%. Так же с примитивно-фундаментальной точки зрения выручка (revenue) компании не будет за 2016 год ниже чем в 2015, т.к. уже за 9 меясяцев составила 4,3 трлн.руб, что составляет выручку за весь 2015.
Газпром, хорошее время для покупки. Доходность 18,5%.
Вялая динамика
Читать дальше →