Хочу сделать дивидендный долгосрочный портфель

Хочу сделать дивидендный долгосрочный портфель

Решил из части ИИС сделать дивидендный портфель, для удержания от 3-х и более лет. Подскажите, кто уже держит дивитикеры, — что держите и почему? Есть ощущения, что надо брать в основном контролируемые государством компании. В общем, приветствуется вся инфа по теме.


Результаты управления в апреле 2017 года

В апреле мы наблюдали очередной месяц «боковика» по всем торгуемым активам. В таких обстоятельствах лучше всех выглядела стратегия «Опционы» (подробная информация по стратегиям доступна на нашем сайте) с результатом +3.55%, общая доходность за 20 месяцев +132.7%.

Результаты управления в апреле 2017 года


Стратегия «Фьючерсы» в апреле принесла убыток -2.07%. К сожалению, направленные стратегии не приносят результата на текущей фазе рынка. Общая доходность за 52 месяца с момента начала работы +225.52%.

Результаты управления в апреле 2017 года


  Стратегия «Акции» была самой слабой в апреле -4.33%. Основную лепту в убыток внесли инвестиционные позиции в акциях второго эшелона, а также серия из нескольких стопов по алгоритмам торговых роботов. С начала работы результат +10.92%.

Результаты управления в апреле 2017 года


Динамику с результатами каждой стратегии мы обновляем у себя на сайте по итогам каждого месяца. Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов
Читать дальше →

C праздником победы!!

Майский день, прекрасный праздник,
Памяти и славы день.
Поздравляю вас, коллеги,
Радость победит пусть тень.

Неба мирного желаю,
Веры только в чудеса,
Ветер пусть любви наполнит
Жизни вашей паруса.

Пусть добро вас окружает,
Нет — скажите всем боям,
Пусть в семье живет лишь счастье,
Не тревожит горечь драм.
C праздником победы!!


 

 


 

Ставлю на падение цены природного газа

Постоянные читатели знают, что в январе среди агрессивных идей личного портфеля я делал ставку на падение нефти. Полтора месяца после этого нефть держалась практически на одном уровне, но в начале марта началось падение, и наша инвестиция (это был инверсный ETF фонд с двойным плечом) показала хороший рост. К сожалению для нас, оно оказалось достаточно небольшим, и цена начала быстро восстанавливаться.


Участники Клуба Smart Value, в котором я делаю еженедельные обзоры идей из личного портфеля, знают, что я закрывал эту позицию в два захода, и общая прибыль составила около 6% примерно за 2.5 месяца.


В последние дни, достигнув прежних высот, нефть снова перешла к падению.


 


природный газ график


Это говорит о том, что расти дальше обозначившихся уровней она не хочет, и наша ставка на падение была верной. Но я не жалею, что закрыл позицию, ведь открыть снова можно в любой момент, а защитить свою прибыль или ограничить убытки может оказаться уже поздно. Одно из главных правил наших


Читать дальше →

Облигации - полезные ссылки


Облигации - полезные ссылки


Поделюсь парой полезных ссылок для тех, кто интересуется облигациями:
1. http://1001bonds.ru/kotirovki/   — котировки
2. http://bcsgm.com/bonds/charts/index.html   — котировки и графики от БКС

Накидывайте в комменты, кто чем пользуется

Объем рынка разбиваем мифы.

Нашел в своем запаснике пару мыслей. Исследование старое давно переводил, но кто пользуется трейднавигатором коды есть можете потестить на свежих данных.  Все мы знаем сколько разговоров ежедневно ведется об объеме рынка как о простом изменении цен. Книги и карьеры основывались на голословных утверждениях о влиянии объема рынка… большинство из которых, как я думаю, ложны…


Любой специалист придает значение углам Веера Ганна, вступая в разговор о цене, в ключе взаимосвязи объема рынка и изменения цен.  Я решил, что наконец-то пришло время подойти к решению данной проблемы напрямую и выяснить, как именно связаны данные понятия.



Я хотел бы начать с небольшого простого опроса, который понадобится, чтобы  выяснить, как много мы знаем о влиянии емкости рынка на ценовую активность. Приступим!


  1. Если на сегодня цена является высокой, а объем рынка меньше, чем вчера, рынок является Бычьим или Медвежьим (тенденция рынка направлена к повышению или

Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Буду краток. Результаты торговли за апрель +3,3%. По итогам 41 месяца публичной торговли на Comon.ru  портфель торговых роботов заработал +192,65% с учетом капитализации.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца


По счету автоследования  в апреле «лось» -7,6%. А за 3 месяца пока -3,6%.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Как снизить риски инвестиций с помощью международной диверсификации

Давайте признаем это. Инвестирование — непростое занятие. Мировая экономика преодолела массу драматичных потрясений за последние два десятка лет. Цены на многие активы находятся в бесконечном цикле краткосрочного роста, за которым следует новое падение.


Стабильность нам только снится, и каждые несколько лет происходит новая крупная катастрофа, влияющая на финансовые рынки:


  • Азиатский финансовый кризис середины 1990-х.

  • Лопнувший пузырь дот-комов.
  • Американский ипотечный кризис, за которым последовал международный финансовый кризис в 2008 году.
  • Долговой кризис в Еврозоне.
  • Страх жесткой посадки китайской экономики и падение товарных рынков.

Каждое из этих событий оказывается совершенно неожиданным для большинства аналитиков и финансовых СМИ и сильно влияет на накопления инвесторов, бегающих от инвестиции к инвестиции в погоне за прибылью.




Как финансовые кризисы влияют на ваши накопления


В середине 1990-х годов Азия быстро


Читать дальше →

Некоторые соображения о возможности эмуляции опционов через базовый актив.

Некоторые соображения о возможности эмуляции опционов через базовый актив.

На линейном рынке существует всего 2 параметра: цена и время. Все остальные величины являются производными этих двух: будь то волатильность, спред или любые другие различные индикаторы и параметры.


Опционы являются нелинейным активом. Но что их делает нелинейными?


  1. Прямая зависимость от времени остающегося до экспирации


  2. Наличие третьего нередуцируемого параметра, которого нет на линейном рынке — implied volatility.


Если стоит задача сэмулировать опцион — то есть получить тот же самый профиль прибыли, что и у опциона, посредством совершения сделок на базовом активе. То перед нами встаёт невозможность эмуляции implied volatility, так как этот параметр определяется рыночным способом, т. е. по спросу и предложению в торговых стаканах опционов данной серии. И только если мы будем считать IV постоянной величиной, то мы сможем исключить данный параметр из эмуляции.


Но каким образом мы можем исключить изменение IV из профиля прибыли? Это


Читать дальше →

Как бы я сейчас выбирал себе брокера в том числе для торговли с ММА счета.

Здоровеньки булы!

Читая h2t, другие сайты и форумы прихожу к мнению, что на сегодня самым продаваемым брокером под ММА счета в РФ и СНГ стал Interactive Brokers.
По мнению многих он самый-самый правильный, честный, надежный, а главное с самой маленькой комкой за «огромный» функционал. К другим «сугубо положительным» сторонам этого брокера относят наличие русскоязычной поддержки.

Я уже писал о том, что моему счету в Interactive уже 4 года, о том, что я действительно не вижу в торговле через него каких то «суперособенностей» или «сверхблаг» по сравнению с такими же конторами, занимающими лидирующие места в US OnLine брокеридже.

Даже управляющие, работающие через «Omnibus» или те же главным образом «консультанты», впаривающие свои суперидеи инвесторам и таким образом «управляя» клиентскими счетами через «Friends and Family account», вряд ли поспорят с тем, что Interactive при заявленных «минимальных» комиссиях на те же фьючерсы, указывает только свою брокерскую
Читать дальше →

Звук Сирен

Добрый день, уважаемые читатели.
Прошедшая неделя была чрезвычайно насыщенной новостями и отчетами. При подготовке данной статьи пришлось как обычно выбирать между наиболее интересными событиями, где есть о чем рассказать. Конечно, такой подход оставляет за кадром некоторые другие события, тоже достойные внимания, но к сожалению, на рассмотрение всех историй пока не хватает времени. Выберем самое громкое.

Читать дальше →

Все про Миф о золоте как защитном активе

Все про Миф о золоте как защитном активе

Раскрытие этой темы было давно обещано и запланировано, но никак не поднимались руки, так как материал очень обширный и требовал кропотливого труда. Но недавно я натолкнулся на статью, в которой рассказывалось об отсутствие «корреляции» между индексом S&P и РТС. Выражаю благодарность автору той статьи, так как она была взята за шаблон, что позволило быстро написать этот пост. И на моё удивление мало что потребовалось переделывать.
И так встречайте:


“Все про Миф о золоте как защитном активе”


Люди любят иллюзии.


Люди создают иллюзии.


Люди живут в иллюзиях.

Все про Миф о золоте как защитном активе


Иллюзии позволяют нам преобразовывать окружающую действительность под наш психологический комфорт, позволяют нам не замечать того, что мы не хотим видеть и позволяют нам верить в то, что облегчает нашу жизнь. Иллюзии иногда бывают полезными, но чаще всего – они вредны, так как создают ложное представление о мире и заставляют нас совершать неправильные поступки, что в


Читать дальше →

Эта развивающаяся страна скоро станет мировым лидером

Одна страна скоро станет №1 в мире. Она уже обладает самым многочисленным населением. Скоро она обойдет Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой. Со временем она будет обладать и самым большим фондовым рынком. Это только вопрос времени.


Общая мировая рыночная капитализация более чем удвоилась за последние 13 лет, и большая часть этого роста приходится на Китай. 


Рыночная капитализация показывает размер или стоимость компании. Чтобы узнать ее, нужно умножить цену акции на общее количество акций. Условно, за такую сумму на текущий момент можно купить всю эту компанию. Общая мировая рыночная капитализация, она же капитализация мирового фондового рынка — это суммарная стоимость всех публичных компаний в мире.


В 2004 году общая рыночная капитализация китайских компаний составляла около $500 млрд (примерно на треть меньше, чем сегодня стоит одна только компания Apple), на сегодняшний день она выросла до $7 трлн.


Постоянные читатели знают, что я очень


Читать дальше →

Акция на популярные курсы Ильи Коровина

У нас для вас отличные новости!

Акция на популярные курсы Ильи Коровина

Мы подготовили специальную акцию для тех, кто готов осваивать мир опционов и трейдинга под чутким руководством Ильи Коровина!


До 10 мая включительно действует скидка в 15% на оба курса: 


1. Приобрести видеозапись курса “Торговля Временем на опционах” можно по цене 12 000 руб, вместо обычной — 14 000 руб!


2. Записаться на авторский курс «Прикрытый интрадей»стартующий 29 мая, по цене 49 000 руб, вместо 58 000 руб!


Обратите внимание, что в стоимость обоих курсов включена 2-х месячная Skype-поддержка Ильи Коровина!


Читать дальше →

Эмуляция опционной стратегии на базовом активе

Кстати, к вопросу о том, возможна ли эмуляция опционной стратегии на базовом активе, который поднимался в очередной раз на последней программе с Ильей. Я вот не поленился спросить у Кирилла Ильинского его мнение:

Эмуляция опционной стратегии на базовом активе

Так что не все так однозначно, котаны...)