10 советов, которые ВРЯД ЛИ сделают вас успешным свинг-трейдером.

Здоровеньки булы!

Вчера прочитал статью для свинг-трейдеров и подумал насколько в ней все бесформенно, невнятно и непровдоподобно.
Не, на первый взгляд все ОК, все прекрасно. Но вникнув в прочитанное понимаешь, что там явная лажа и лажи там навалом.
Я как то писал о том, что ТА учил и учителя были прекрасные, а вчерашняя статья посвящалась как раз некоторым элементам ТехАнализа. Кроме того довелось мне этот ТА даже преподавать инвесторам в пассивных инвестициях, так что разобраться с лажей труда не составляет.

Чтобы не запутался читатель-новичок, сделаю по форме «утверждение — правка». Ну вот, прелюдия закончилась, потихоньку зачнем.

1. "Что такое price action? Для свинг-трейдеров это искусство смотреть на отдельные свечи, чтобы определить наиболее вероятное направление акции без использования каких-либо технических показателей" — чушь!


Рrice action - это анализ рынка на основе поведения цены. Рассматривая отдельные свечи, свечные фармации,


Читать дальше →

10 советов, которые сделают вас успешным свинг-трейдером

10 советов по движению цены, которые сделают вас успешным свинг-трейдером

Что такое price action?


Для свинг-трейдеров это искусство смотреть на отдельные свечи, чтобы определить наиболее вероятное направление акции без использования каких-либо технических показателей.


В конечном счете, анализ price action(«движения цены») подскажет вам, кто контролирует акции. А также поможет понять, кто теряет контроль: покупатели или продавцы. Как только вы сможете это понять, вам будет легко определить точно развороты акций и сделать деньги на этом.


Давайте изучим советы, которые помогут вам стать хорошим свинг-трейдером.


Совет #1: Определите уровни поддержки и сопротивления


Это не просто. Определение уровней поддержки и сопротивления — это одна из первых вещей, которые вы изучаете в техническом анализе. Это самый важный аспект чтения графиков. Но сколько трейдеров действительно обращают на это внимание? Не так уж и много. Большинство из них слишком заняты разглядыванием Stochastics, MACD и других глупостей.


Некоторые трейдеры считают, что


Читать дальше →

Модельный портфель апреля

Рассмотрим, что происходило с инвестициями из модельного портфеля за прошедший месяц.


Драгоценные металлы хорошо растут в 2017 году. Цена на золото за это время увеличилась на 11.5%. Наша инвестиция в SPDR Gold Shares Fund (NYSE: GLD) выросла на 6% с момента покупки в январе, и тренд продолжает двигаться в нужную сторону.


Наступает момент защитить крупную прибыль в портфеле, подтянув уровни стопов. В частности, в прошлом году мы открыли три инвестиции, которые показывают отличные результаты:


  • iShares MSCI Global Metals & Mining Producers Fund (NYSE: PICK),
  • First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDex Fund (NYSE: FEMS),

  • KraneShares CSI China Internet Fund (NYSE: KWEB).

Мы купили акции этих фондов и установили уровни стоп лоссов, чтобы ограничить возможные убытки. Но сейчас каждый из них вырос более чем на 20%. Чтобы защитить эту прибыль, мы переключаемся на их отслеживание с помощью скользящих стопов. 


Для каждого из фондов это


Читать дальше →

Инвестируем в победителей "величайшего события в истории цивилизации"

«Каждый аспект нашей жизни изменится. Если вкратце, то успех в создании искусственного интеллекта может стать крупнейшим событием в истории нашей цивилизации… Это будет либо лучшее, либо худшее, что когда-либо случалось с человечеством.» — Стивен Хокинг


Разговариваете ли вы со своим телефоном? Нет, я имею в виду не ПО телефону, а С телефоном. Задаете ли вы ему вопросы, чтобы узнать информацию, или даете команды в духе «отправить смс маме»?


Миллионы людей пользуются этими возможностями. Осознают они это или нет, они используют один из вариантов искусственного интеллекта.


«Мы находимся в самом центре роста… машинного обучения и искусственного интеллекта», — написал основатель компании Amazon Джеф Безос в недавнем письме акционерам.


Немногие из нас задумываются о последствиях развития машинного обучения и искусственного интеллекта. Но знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг уделяет этому много внимания и считает, что это может стать важнейшим событием в истории


Читать дальше →

Хочу сделать дивидендный долгосрочный портфель

Хочу сделать дивидендный долгосрочный портфель

Решил из части ИИС сделать дивидендный портфель, для удержания от 3-х и более лет. Подскажите, кто уже держит дивитикеры, — что держите и почему? Есть ощущения, что надо брать в основном контролируемые государством компании. В общем, приветствуется вся инфа по теме.


Результаты управления в апреле 2017 года

В апреле мы наблюдали очередной месяц «боковика» по всем торгуемым активам. В таких обстоятельствах лучше всех выглядела стратегия «Опционы» (подробная информация по стратегиям доступна на нашем сайте) с результатом +3.55%, общая доходность за 20 месяцев +132.7%.

Результаты управления в апреле 2017 года


Стратегия «Фьючерсы» в апреле принесла убыток -2.07%. К сожалению, направленные стратегии не приносят результата на текущей фазе рынка. Общая доходность за 52 месяца с момента начала работы +225.52%.

Результаты управления в апреле 2017 года


  Стратегия «Акции» была самой слабой в апреле -4.33%. Основную лепту в убыток внесли инвестиционные позиции в акциях второго эшелона, а также серия из нескольких стопов по алгоритмам торговых роботов. С начала работы результат +10.92%.

Результаты управления в апреле 2017 года


Динамику с результатами каждой стратегии мы обновляем у себя на сайте по итогам каждого месяца. Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов
Читать дальше →

C праздником победы!!

Майский день, прекрасный праздник,
Памяти и славы день.
Поздравляю вас, коллеги,
Радость победит пусть тень.

Неба мирного желаю,
Веры только в чудеса,
Ветер пусть любви наполнит
Жизни вашей паруса.

Пусть добро вас окружает,
Нет — скажите всем боям,
Пусть в семье живет лишь счастье,
Не тревожит горечь драм.
C праздником победы!!


 

 


 

Ставлю на падение цены природного газа

Постоянные читатели знают, что в январе среди агрессивных идей личного портфеля я делал ставку на падение нефти. Полтора месяца после этого нефть держалась практически на одном уровне, но в начале марта началось падение, и наша инвестиция (это был инверсный ETF фонд с двойным плечом) показала хороший рост. К сожалению для нас, оно оказалось достаточно небольшим, и цена начала быстро восстанавливаться.


Участники Клуба Smart Value, в котором я делаю еженедельные обзоры идей из личного портфеля, знают, что я закрывал эту позицию в два захода, и общая прибыль составила около 6% примерно за 2.5 месяца.


В последние дни, достигнув прежних высот, нефть снова перешла к падению.


 


природный газ график


Это говорит о том, что расти дальше обозначившихся уровней она не хочет, и наша ставка на падение была верной. Но я не жалею, что закрыл позицию, ведь открыть снова можно в любой момент, а защитить свою прибыль или ограничить убытки может оказаться уже поздно. Одно из главных правил наших


Читать дальше →

Облигации - полезные ссылки


Облигации - полезные ссылки


Поделюсь парой полезных ссылок для тех, кто интересуется облигациями:
1. http://1001bonds.ru/kotirovki/   — котировки
2. http://bcsgm.com/bonds/charts/index.html   — котировки и графики от БКС

Накидывайте в комменты, кто чем пользуется

Объем рынка разбиваем мифы.

Нашел в своем запаснике пару мыслей. Исследование старое давно переводил, но кто пользуется трейднавигатором коды есть можете потестить на свежих данных.  Все мы знаем сколько разговоров ежедневно ведется об объеме рынка как о простом изменении цен. Книги и карьеры основывались на голословных утверждениях о влиянии объема рынка… большинство из которых, как я думаю, ложны…


Любой специалист придает значение углам Веера Ганна, вступая в разговор о цене, в ключе взаимосвязи объема рынка и изменения цен.  Я решил, что наконец-то пришло время подойти к решению данной проблемы напрямую и выяснить, как именно связаны данные понятия.



Я хотел бы начать с небольшого простого опроса, который понадобится, чтобы  выяснить, как много мы знаем о влиянии емкости рынка на ценовую активность. Приступим!


  1. Если на сегодня цена является высокой, а объем рынка меньше, чем вчера, рынок является Бычьим или Медвежьим (тенденция рынка направлена к повышению или

Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Буду краток. Результаты торговли за апрель +3,3%. По итогам 41 месяца публичной торговли на Comon.ru  портфель торговых роботов заработал +192,65% с учетом капитализации.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца


По счету автоследования  в апреле «лось» -7,6%. А за 3 месяца пока -3,6%.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Как снизить риски инвестиций с помощью международной диверсификации

Давайте признаем это. Инвестирование — непростое занятие. Мировая экономика преодолела массу драматичных потрясений за последние два десятка лет. Цены на многие активы находятся в бесконечном цикле краткосрочного роста, за которым следует новое падение.


Стабильность нам только снится, и каждые несколько лет происходит новая крупная катастрофа, влияющая на финансовые рынки:


  • Азиатский финансовый кризис середины 1990-х.

  • Лопнувший пузырь дот-комов.
  • Американский ипотечный кризис, за которым последовал международный финансовый кризис в 2008 году.
  • Долговой кризис в Еврозоне.
  • Страх жесткой посадки китайской экономики и падение товарных рынков.

Каждое из этих событий оказывается совершенно неожиданным для большинства аналитиков и финансовых СМИ и сильно влияет на накопления инвесторов, бегающих от инвестиции к инвестиции в погоне за прибылью.




Как финансовые кризисы влияют на ваши накопления


В середине 1990-х годов Азия быстро


Читать дальше →

Некоторые соображения о возможности эмуляции опционов через базовый актив.

Некоторые соображения о возможности эмуляции опционов через базовый актив.

На линейном рынке существует всего 2 параметра: цена и время. Все остальные величины являются производными этих двух: будь то волатильность, спред или любые другие различные индикаторы и параметры.


Опционы являются нелинейным активом. Но что их делает нелинейными?


  1. Прямая зависимость от времени остающегося до экспирации


  2. Наличие третьего нередуцируемого параметра, которого нет на линейном рынке — implied volatility.


Если стоит задача сэмулировать опцион — то есть получить тот же самый профиль прибыли, что и у опциона, посредством совершения сделок на базовом активе. То перед нами встаёт невозможность эмуляции implied volatility, так как этот параметр определяется рыночным способом, т. е. по спросу и предложению в торговых стаканах опционов данной серии. И только если мы будем считать IV постоянной величиной, то мы сможем исключить данный параметр из эмуляции.


Но каким образом мы можем исключить изменение IV из профиля прибыли? Это


Читать дальше →

Как бы я сейчас выбирал себе брокера в том числе для торговли с ММА счета.

Здоровеньки булы!

Читая h2t, другие сайты и форумы прихожу к мнению, что на сегодня самым продаваемым брокером под ММА счета в РФ и СНГ стал Interactive Brokers.
По мнению многих он самый-самый правильный, честный, надежный, а главное с самой маленькой комкой за «огромный» функционал. К другим «сугубо положительным» сторонам этого брокера относят наличие русскоязычной поддержки.

Я уже писал о том, что моему счету в Interactive уже 4 года, о том, что я действительно не вижу в торговле через него каких то «суперособенностей» или «сверхблаг» по сравнению с такими же конторами, занимающими лидирующие места в US OnLine брокеридже.

Даже управляющие, работающие через «Omnibus» или те же главным образом «консультанты», впаривающие свои суперидеи инвесторам и таким образом «управляя» клиентскими счетами через «Friends and Family account», вряд ли поспорят с тем, что Interactive при заявленных «минимальных» комиссиях на те же фьючерсы, указывает только свою брокерскую
Читать дальше →

Звук Сирен

Добрый день, уважаемые читатели.
Прошедшая неделя была чрезвычайно насыщенной новостями и отчетами. При подготовке данной статьи пришлось как обычно выбирать между наиболее интересными событиями, где есть о чем рассказать. Конечно, такой подход оставляет за кадром некоторые другие события, тоже достойные внимания, но к сожалению, на рассмотрение всех историй пока не хватает времени. Выберем самое громкое.

Читать дальше →