Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.2 (предварительная оценка идеи на исторических данных за несколько лет)

Как в комментариях к предидущим моим топикам заметили некоторые уважаемые члены клуба H2T, недельные опционы на фьючерс RI существуют с 2017 года (если я не ошибаюсь). Но провести оценку идеи на исторических данных за несколько лет возможно. Для этого я просто возьму исторические данные с 2010 года и представлю чебе что с этого времени существовали недельные опционы. :)

Для анализа данных я буду использовать мою любимую программу SierraChart. Сама по себе эта программа заслуживает отдельного топика (серии топиков), если сообществу будет интересно, то я готов подробно рассказать о ней.

Я беру данные по фьючерсу RI формата М60 с сайта ФИНАМА и экспортирую их в упомянутую программу. Глубина данных 01/01/2010 — 29/06/17. 

График на D1 будет выглядеть так.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных на RI. Часть 0.2 (предварительная оценка идеи на исторических данных за несколько лет)

Далее, для моей задачи потребуется оценить диапазоны колебаний фьючерса RI с утра пятницы по вечерний клиринг четверга. Можно заморочится и потратив пару часов рассчитать фактические величины, но, я думаю, что для упрощения
Читать дальше →

Биткойн. Воскресное, техническое, неторговое.

На волне хайпа достал из закромов несколько монет LTC. Лежали с 2014 года.
Пожертвования в них как не принимали, так и не принимают, купить тоже ничего нельзя. Задался целью обмена на биткойн. Если всё повалится, то он повалится меньше остальных, и задонатить в нём всегда можно. Ну и посмотреть чего ж там делается сейчас.

Читать дальше →

История банкротства одной компании: "A123 Systems – разряд аккумулятора"

В статье рассказано об истории банкротства одной супертехнологичной и суперинновационной компании, основанной на самом пике новой технологической революции и смены мирового уклада повседневности. На конкретном примере подробно показана процедура банкротства: все этапы и последствия для акционеров.
Автор: Belfegor. Взято отсюда


Очень многа букаф. Супер расследование.

История банкротства одной супертехнологичной и суперинновационной компании:  A123 Systems – разряд аккумулятора


Компания была образована в 2001 году. Возглавил её  David Vieau. Так же среди основателей компании были доктора Yet-Ming Chiang, Bart Riley и Ric Fulop, занявший пост вице президента по маркетингу и и развитию бизнеса.  Основным фундаментом фирмы стала  технология производства литий-ионных батарей высокой мощности с длительным жизненным циклом на основе феррофосфата лития. Аккумуляторы на основе феррофосфата лития обладают рядом преимуществ по сравнению с литий-полимерными. Больший ток отдачи, прочный корпус, быстрая зарядка, низкий саморазряд и огромное, по сравнению с иными видами батарей, количество циклов заряд-разрядка.


Читать дальше →

Снова о Китае и модельный портфель Smart Value в июне

Китай: Ожидание ≠ реальности


Иностранцы, прожившие несколько лет в Китае, рассказывают, что сегодня он напоминает футуристическое будущее. Если вы приедете в Пекин, то, прогуливаясь мимо станций зарядки автомобилей Tesla, увидите чистые аккуратные улицы и ультра-современные небоскребы. Создается впечатление, что Пекин – самый современный город в мире. Где еще можно купить бутылку вина в автоматическом аппарате только с помощью мобильного телефона? Да-да, он принимает оплату только через WeChat. Карты и наличные не подходят.


(Мы ранее уже говорили о WeChat, сервисе компании Tencent (TCEHY), которая, по моим прогнозам, станет однажды крупнейшей в мире.)


Такова реальность жизни в Пекине. Футуристичная и технологичная. Но люди, путешествовавшие по Поднебесной, говорят, что все крупные города в Китае сегодня похожи на Пекин. Например, Шанхай и Шэньчжэнь.


Удивительно, насколько представление о Китае далеко от реальности.


Эта огромная разница между


Читать дальше →

Кофе с сахаром, пожалуйста

Сегодня рассматриваем две новые идеи из модельного портфеля Smart Value. 


Мы закрыли нашу «инвестицию в скотину» с прибылью 26% за шесть месяцев.

Это был отличный пример инвестиций, которые я люблю находить. Цены рухнули, инвесторы старались держаться подальше, но понемногу начинался новый рост. И мы открыли позицию.


Это была ставка на рост цен на крупный рогатый скот и свинину. Оба товара сильно подешевели, и спекулянты еще больше снизили цены. Однако начинался новый рост. Если вы следовали нашей рекомендации, то заработали около 26% прибыли всего за шесть месяцев.


Сегодня у нас есть похожая возможность. Я называю её «кофе с сахаром». Мы не инвестируем в Starbucks или другую сеть кофеен, но с интересом ждем, когда наступит отличный момент для покупки двух товарных активов – кофе и сахара.


Подобно коровам и свиньям ранее, они сильно упали в цене. И инвесторы также настроены очень пессимистично. Это будет отличный


Читать дальше →

Есть ли пузырь на казначейских облигациях США?

С того момента, когда ФРС впервые за девять лет подняла процентные ставки в декабре 2015 года, произошло уже четыре повышения ставок, последнее из них – в июне этого года. Однако Федеральная резервная система не смогла повлиять на ожидания облигационного рынка, и сегодня уровень 10-летних ставок ниже, чем он был в декабре 2015 года. Это противоречие сохраняется в среде, где макроэкономическая статистика Соединенных Штатов остается стабильной, в то время как ценовое давление на облигации ослаблено, и недавний обвал цен на нефть существенно поспособствовал этому феномену. 
 
Есть ли пузырь на казначейских облигациях США?
 
Краткосрочные процентные ставки в США сейчас довольно низкие: 2-летние гособлигации имеют ставку в 1.34%, а 3-летние – 1.48%. Тем временем, нынешняя ставка ФРС уже составляет 1.25%. При текущей динамике цен имеется 50% вероятность того, что до декабря произойдёт очередное повышение ставок, и вероятность в 10%, что до конца 2018 года будет объявлено ещё, как минимум
Читать дальше →

Позиция моего Модельного портфеля с передачи "Торговые идеи" на 30.06.2017

Вчера прошла передача Торговые идеи, но я не смог присутствовать по причине того, что у одного хорошего человека был юбилей 50 лет. Поэтому я опишу ситуацию по модельному портфелю на данный момент.
И так, действий по нашему пропорциональному пут спреду мы пока никаких не предпринимаем, а просто продожаем наблюдать. В настроящий момент прибыль по позиции +36 000 руб., но напомню, что с прошлой месячной экспирации у нас уже есть +31 340 руб. ИТОГО суммарная прибыль от начала +67340 руб. или +6,73% за чуть меньше чем 1,5 месяца. ГО в настоящий момент 760 тыс, т.е. есть на счету свободное ГО. При продолжении роста фьючерса РТС прибыль будет чуть больше. А теперь картинки)
Позиция моего Модельного портфеля с передачи Торговые идеи на 30.06.2017
Позиция моего Модельного портфеля с передачи Торговые идеи на 30.06.2017
Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.1 (изложение идеи)

Идея собственно такова.

На следующий день после экспирации недельных опционов RI продаем стрэдл на ближайшем страйке из N проданных колов и N проданных путов. Далее ждем. В случае смещения цены фьючерсного контракта на некоторую величину снова продаем стредл на страйке в сторону которого сместилась цена в том же количестве N путов/колов. Первоначальный стрэдл не трогаем, оставляем как есть.

Проиллюстрируем идею на недельных опционах истекающей серии. 23/06/17 — 29/06/17.
Вот график цены фьбчерса по состоянию на утро 30/06/17.

илл_1

В области 1 мы продаем стрэдл на 95 страйке. N=1. Опционная конструкция выглядит у нас вот так:

илл_2

На следующий день цена у нас уходит вверх и мы продаем стрэдл на страйке 97500 (область 2). Число проданных колов путов на этом страйке мы оставляем N. Вот как будет выглядеть наша суммарная позиция в сравнении с начальной. 

илл_3

Вполне ожидаемо наш проданный стрэдл превратился в стрэнгл, при этом «шапочка прибыли выглядит вполне себе прилично в


Читать дальше →

продажа стреддла и дальнего края- без управления- просто для сравнения

1 ПОСТ- сравнение продажи стреддла и стренгла от 8.6.17-го
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\
Хочу сравнить продажу стреддла и стренгла. Это будет проходить в демо режиме и поэтому у кого есть опыт по расчету депозита- просьба отписаться. Риск- 2 РАЗа ПОПАСТЬ НА ОТКЛОНЕНИЕ В 25000 пунктов ОТ РЫНКА и айви 150%… У двух подходов будет одинаковое депо, но количество проданных опционов у стренгла больше, чтобы можно было на этом что-то заработать. Позиции открыты 2-го мая в субботу по заставшим ценам на доске опционов. В стреддле продано так, чтобы было 14 попыток при спокойном рынке. А в стренгде- 2 попытки при спокойном рынке. 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ с экспирой в 21.09.17… БА- 108550
А) Продаю 2 колл 135000 по 260 и 2 пут 80000 по 260 
Б) Риск- 2 РАЗа ПОПАСТЬ НА ОТКЛОНЕНИЕ В 25000 пунктов ОТ РЫНКА и айви
Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.0 (вступительная).

Хочу поделиться с уважаемым сообществом H2T идеей о то как на небольшом счете заработать около 100% годовых на продаже волы недельных опционов на фьючерсный контракт RI.


Данный процесс планирую построить следующим образом:


— изложить идею;


— провести предварительную оценку идеи на исторических данных за несколько лет;

— в течении года с момента озвучивания идей, практически в режиме реалтайм, создавать сообщения с указанием и обьяснением моих действий;

— по истечению года подвести итог.

Любая маржинальная торговля на финансовых рынках крайне опасное занятие, которое при некоторых обстоятельствах может привести к потере всех ваших денежных средств на торговом счету. Никакой ответственности за ваши действия вызванные использованием изложенных мною идей я не несу.
 


Читать дальше →

Роснефть vs АФК. Перспективы и сигналы рынка.

Уже очень много постов написано про эти компании. Аналитики разложили все по полкам. Кто победит, какие последствия нас ждут. Я же хочу выразить свое мнение о сигналах, которые рынок и новостной поток дает нам, трейдерам.

А сигнал следующий. Сегодня, 27.06.2017 г. пройдет первое заседание по делу в Арбитражном суде Башкирии. Предположим, что решение принято в первом заседании, в чем я сомневаюсь (не важно в пользу кого) дальше пойдут кассационные жалобы (еще 2 месяца), надзорные жалобы (еще 2-3 месяца) И это если сегодня будет принято решение. А вообще есть множество нюансов по АПК, которые затянут процесс от полу года до года, точно.

К чему я это виду. Сигнал четки и понятный — если вы НЕ интрадейщик, торговать акциями, принадлежащих АФК, НЕЛЬЗЯ. Мы абсолютно не знаем куда будут падать эти акции, на основании каких драйверов будут двигаться котировки (пример — фейковая новость об отзыве иска). 

Правильным решением будет закрыть позиции (или не открывать новые)
Читать дальше →

Срочная позиция. Пропорциональный пут-спред на нефти марки Brent.

Прямо сейчас открыл и до сих пор имеется возможность открыть пропорциональный пут спред на нефти по очень привлекательным ценам в следующей пропорции: 
buy 46 по 1,5 —  1 шт.
sell 34 по 0,05 — 30 шт.
Реальные риски (вплоть до потери всего счёта!!!) только при приближении к 34 страйку до 26.07.17.
Максимальная прибыль по моей конструкции 46:34=10:300 равна 70800 руб. при ГО 83800 руб. Но при приближении 34 краю, ГО будет сильно возрастать, так что не рекомендую открывать на весь счёт — диверсифицируйте портфель продажи волатильности по разным инструментам.
Срочная позиция. Пропорциональный пут-спред на нефти марки Brent.

U
PD. съели тот
Читать дальше →