Торговая программа Exante: добавлены новые типы заявок – ATO и ATC

Торговая программа Exante: добавлены новые типы заявок – ATO и ATCВ торговую платформу Exante добавлены два новых типа заявок: ATO и ATC. Это дневные ордера, которые станут дополнением к уже знакомым вам GTC, IOC и FOK-ордерам.


ATO (At the Open Order) – заявка на куплю/продажу финансовых инструментов по цене открытия. Размещение ATO допускается в течение pre-open-сессий (утром и днем) или ночью до открытия сессии.


ATC (At the Close Order) – заявка на куплю/продажу финансовых инструментов по цене закрытия. Одно из преимуществ данного ордера – возможность его предварительного размещения до момента окончания торгов в интересующий вас день. Заявка ATC является противоположностью заявке ATO. Оба типа заявок применимы для всех акций ARCA.


Если у вас есть вопросы и пожелания к нашей работе, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по адресу support@exante.eu, и вам ответят в течение нескольких часов.


Читать дальше →

При достижении каких условий цены на LME будут следовать за ценами в Шанхае?

Источник: https://ra-coo.com/show/15/pri-dostizhenii-kakih-usloviy-ceny-na-lme-budut-sledovat-za-cenami-v-shanhae


По нашему глубокому убеждению, вопрос, касающийся стремительного развития Шанхайской биржи золота и долгосрочной перспективы перемещения основных объемов торгов желтым металлом в Шанхай, чересчур слишком горячо обсуждается и культивируется. Да – большие объемы ликвидности проходят в обход LSE, однако мы понимаем, что Лондон, со всеми своими недостатками, – фундаментально устоявшаяся площадка, уже прошедшая свой нелегкий путь развития.


По факту SGE относится к новому классу бирж, в то время как Лондонская, безусловно, является старейшим представителем старой школы. Считаю, что Шанхайская биржа должна пройти по своему взрывному пути развития в новой для нее роли глобального поводыря, даже учитывая достаточно солидную свою историю. Однако, как это бывает в подавляющем большинстве случаев, новые тренды, прошедшие через стадию ускорения, приходят к


Читать дальше →

Нефтяные и золотые ценовые диапазоны

Всем привет, спекулянты! «По просьбам трудящихся» выкладываю обзор диапазонов спроса и предложения по нефти _BRN и золоту. Начнем с нефти график Д1. Инструмент зажимают в коридор, где верхней границей выступает диапазон 60,10-63,70. Выше нефть не пускают. Но и падать тоже не дают. Пока нижней границей коридора является диапазон 50,20-44,70. Диапазоны широкие, при работе от ближних границ дожидайтесь ценового или другого подтверждения. Нефтяные и золотые ценовые диапазоны
Читать дальше →

Российские акции близки к ещё одной коррекции.

      В понедельник на российском фондовом рынке весь день наблюдались позитивные настроения. С технической точки зрения, также можно было делать ставку на небольшой отскок от диапазона поддержки 1620-1650 пунктов по индексу ММВБ.  Незначительное ослабление рубля вновь поддержало российских экспортёров,  при этом банковский сектор, в частности, акции сбербанка, показали более позитивную динамику.  Рост акций сбербанка в понедельник составил почти 4%. После пробоя сильного сопротивления на отметке 70 их цена  достигла 75 рублей.  Пока что, ещё  крепкий рубль,  даёт шансы на более существенное снижение ставок, поэтому акции сбербанка могут и дальше выглядеть чуть лучше российских индексов.

     Хороший старт недели – это ещё н показатель, и зачастую, именно в понедельник рынок показывает ложное направление на неделю.  Российский индекс ММВБ вплотную подошёл к сильному диапазону сопротивления с


Читать дальше →

АЛГОЧАТ

Всем привет! Продолжается набор в скайп-чат, ждем всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:)
Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль)))
Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.

Открытый вебинар «Преимущества мультивалютного счёта и портфельной маржи в Exantе»

В этот четверг (16.04) в19.00 МСК состоится открытый вебинар «Преимущества мультивалютного счёта и портфельной маржи в Exantе». 


Напоминаем, что прайм-брокер Exante  — это

1. Доступ к 25+ рынкам по всему миру
2. Высокая скорость и гибкий функционал 
3. Квалифицированная техподдержка на русском и английском.
4. С единого счета клиент Exante имеет доступ к таким опционным площадкам как CME, CBOE, EUREX, MOEX, ICE, LIFFE, NYMEX, LSE.

Открытый вебинар «Риск-менеджмент и маржинальное обеспечение в Exante»

Программа вебинара:


— Мультивалютный счёт в Exante — преимущества и особенности использования,
— Расчёт маржинальных требований в Exante по продуктам и различным портфелям,
— Ответы на вопросы.

Открытый вебинар «Риск-менеджмент и маржинальное обеспечение в Exante»


Читать дальше →

Отзыв о курсе Максима Свиридова

Курс получился довольно емким и содержательным. Услышал много нового для себя. 
В плане критики: было много чисто технических «неутыков» и со звуком и с изображением, также по моему мнению,  данный курс можно было сделать намного короче по времени; основные вопросы можно быыло довести до слушателей дня за два.

Ценовые диапазоны в действии (часть 5)!

Приветствую всех участников! В прошлую пятницу торги по евро завершились очередным падением. Цена протестировала нижнюю границу диапазона спроса 1,0650-1,0580 и закрылась на «круглой отметке» 1.0600. Диапазон спроса не отрабатывает. Если цена зашла в него так далеко, то шансов на его отработку уже почти нет. Однако, в целом был почти безоткатный нисходящий тренд всю прошлую неделю. Вполне возможно, что будет коррекция.


Ценовые диапазоны в действии (часть 5)!


По Н4 смысла в покупки входить нет. А вот от продаж можно попробовать поработать. По графику М30 я отметил следующие ценовые диапазоны предложения, которые можно использовать для сделок в шорт.


Ближайший диапазон предложения 1,0657-1,0690 вполне можно использовать, т.к. диапазон спроса с Н4 показал слабость и скорее всего будет пробит. Если будете отрабатывать диапазон предложения, то первую цель по прибыли ставьте в район 1,0587. Т.е. к текущим минимумам.



Читать дальше →

Современное регулирование финансовых рынков. Часть 4

Сегодня мы завершаем цикл о регулировании финансовых рынков в разных странах. Эта заключительная серия посвящена России и некоторым другим странам, которые мы упомянём вскользь. А полная версия всего текста о регулировании теперь доступна в финансовом словаре Смартлаба по адресу smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2

4. Регулирование финансовых рынков в России


4.1 История и национальные особенности регулирования

Специфика российского финансового рынка в значительной степени определена его молодостью и трудным периодом становления.

main.php



Здание Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)



В советский период финансовый рынок в стране существовал в зачаточном состоянии. Основу его составляли государственные ценные бумаги. Современные биржи и коммерческие акционерные общества в России
Читать дальше →

География – это судьба

 
География – это судьба

Посмотрите, пожалуйста, на прикреплённую к посту карту. Цифрой 1 обозначен самый загруженный пролив в мире – Малаккский пролив, главная транспортная артерия нашей планеты. Малаккский пролив обслуживает примерно четверть всей мировой морской торговли, через него ежегодно проходит около 50 тысяч судов.

Именно благодаря Малаккскому проливу стало возможным существование города-государства Сингапур. Если бы не непрерывный поток судов, разумеется, Сингапур и близко не сумел бы разрастить до нынешних своих размеров.

Малаккский пролив весьма важен для Китая – в частности, тем, что через этот пролив Китай получает 4,5 млн баррелей нефти ежедневно, 80% от всего объёма импорта. Однако Малаккский пролив, к сожалению, очень уязвим – причём не только для пиратов, но и для террористов. Для столь сильного игрока как США не составит труда при необходимости перекрыть для Китая этот маршрут:География – это судьба

http://aftershock.su/?q=node/198752

Двумя тысячами километров севернее
Читать дальше →

Доверительное управление. Результаты за 1 кв 2015г.

Здравствуйте!
                
                Доверительное управление с помощью портфеля торговых роботов за март 2015 года принесло доходность +7.37%. Кривая доходности портфеля вышла на новые исторические максимумы (+180.7% за 2 года и 3 месяца). 
Доверительное управление. Результаты за 1 кв 2015г.
              По итогу 1 кв 2015 счет прибавил на 13%. Январь, март в «плюсе», февраль в относительно маленьком «минусе»
В марте в работу было введено несколько новых алгоритмов,  в том числе  торговый робот Contra . Это позволит несколько сместить фокус с трендовых систем и повысить устойчивость всего портфеля торговых роботов в целом. Динамика доходности с начала 2013 года доступна по ссылке . Более подробную информацию по управлению высылаем на почту по запросу. Все результаты подтверждены брокерскими отчетами по каждому месяцу
Читать дальше →

Широкий 3-летний боковик - Прогноз по РТС - Эллиотт

Предыдущий декабрьский прогноз сбылся с поразительной точностью! Показали низы на уровне 600 пунктов и затем ушли на 1000 п. по индексу РТС:
eugeny8.blogspot.ru/2014/12/blog-post_14.html
 
На сей момент мы имеем завершающую фазу отскока в рамках нисходящего движения. Примерно на этих уровнях РТС должен развернуться вниз, возможно, после нового обновления максимумов. В ближайшие 3 года мы будем летать в диапазоне 300-1100 п., рынок будет бросать то в жар, то в холод. Для российской экономики и инвесторов будет сильная неопределенность, но не для тех, кто знаком с Эллиоттом. 
 
Сначала мы должны обновить низы 2014 года и сходить в район 400-500 п., там мы будем, вероятнее всего, в конце этого — начале следующего года. После чего начнется мощнейшее ралли обратно до 1000-1100 п. На этих уровнях все поверят, что кризис закончился и будут ждать новый долгосрочный цикл роста. Но на самом деле должны показать еще новое дно на уровнях 300-400 п. в 2017
Читать дальше →

Современное регулирование финансовых рынков. Часть 3

(продолжение. начало см. здесь smart-lab.ru/company/exante/blog/247071.php и здесь smart-lab.ru/company/exante/blog/247746.php)

3. Регулирование финансовых рынков в Евросоюзе

3.1 История и особенности регулирования

В отличие от США, финансовое регулирование в Европе — быстро меняющаяся отрасль, где континентальная и англосаксонская системы с трудом ищут точки соприкосновения.

В отличие от США и Великобритании, в континентальной Европе инвестиции традиционно осуществлялись в основном не через акции, а через долговые инструменты. Структура финансовых продуктов была проще, финансовые рынки были менее диверсифицированы и носили менее инновационный характер. Важнейшую роль по сей день играют банки как крупные инвесторы в акционерные капиталы хозяйства. Значительная часть предприятий подконтрольна банкам или их группам.


9780521518635.jpg




Революция MiFID. Обзорный труд, изданный Кембриджем


Попытки ввести единые правила игры на финансовых рынках Европы
Читать дальше →

Безындикаторная торговля - залог успеха (часть 4)!

Приветствую всех участников! Так, или иначе, но вчера пара евро-доллар пробила диапазон спроса 1,0774-1,0703. Остановки нисходящего движения практически не было. Сейчас пара придвинулась к ближней границы диапазона спроса 1,0650-1,0580.
Безындикаторная торговля - залог успеха (часть 4)!


Читать дальше →