Ваше программное обеспечение работает достаточно быстро?

Какой протокол шлюзового подключения выбрать при работе с Московской биржей?
Вы уверены, что Ваше программное обеспечение работает достаточно быстро?

При создании алгоритмических стратегий разработчикам всегда приходится искать баланс между несколькими параметрами:
— Скорость торговли: скорость выставления заявки, скорость получения ответа от биржи, скорость обработки самим роботом
— Универсальность и адаптивность робота для работы с новыми рынками, финансовыми инструментами, вариантами алгоритмов
— Скорость разработки и внесение существенных изменений

Компания «Викинг» впервые среди разработчиков HFT-систем проводит бета-тестирование программного обеспечения.
Наша команда нацелена на достижение высоких результатов в обработке информации.
Скорость выставления заявок является для нас важным параметром успешности алгоритма.

Предлагаем вам поучаствовать в исследовании вашего программного обеспечения на скорость при помощи простейшего алгоритма:
Используется один
Читать дальше →

Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 3

PINdata


Начало в моем блоге.

В этой, последней части цикла разберем пример вычисления PIN с применением языка R. Кроме библиотеки PIN языка R будем использовать также библиотеку highfrequency.


Для примера автор берет сгенерированные данные, которые соответствуют формату TAQ — стандарт для акций NYSE. Данные состоят из двух наборов — временной ряд ценового котирования (sample_qdata) и сделки (sample_tdata)  и предоставляются в открытом доступе вместе с библиотекой highfrequency.


Нужно отметить что используемые данные взяты только за один торговый день. Обычно, для вычисления PIN применяют больший набор данных, не менее, чем за 60 дней, чтобы выборка была достаточной для правильного определения параметров. Наши данные нужны только для демонстрации процесса получения PIN. Библиотека PIN позволяет это сделать для выборки с любой размерностью, что позволяет применять ее и для высокочастотной торговли. Пример, приводимый здесь, может быть легко расширен для вычисления на другом


Читать дальше →

Можно ли уменьшить налогооблагаемую базу на размер убытка при хеджировании?

Какое-то время назад я был на мероприятии АйТи-Инвест для корпоратов, где выступал человек из Pepeliaev Group (это известные юристы). Тема была такая: «Законодательство о налогообложении ФИСС и хеджирования: изменения к лучшему». У меня осталась презентация, которую я сегодня еще раз изучил и хочу привести некоторую выжимку из нее. Сама презентация краткая и понятная, ее можно скачать по ссылке.

Итак, что интересно? 

1. Ну, во-первых, что такое ФИСС? Это финансовые инструменты срочного рынка.
То есть то, чем мы торгуем. 
2. Если ты физик и хеджируешься фьючерсами или опционами, ты в любом случае будешь платить налог, если у тебя будет прибыль по сделкам. Если ты юр лицо, то варианты есть, если докажешь, что это хедж.
3. Как доказать хедж? В презентации описано по шагам. 
4. Для того, чтобы сделка могла быть признана беспоставочной, хотя бы одна сторона должна быть банком или проф. участником ЦБ; либо сделка должна быть заключена на бирже либо «в иных
Читать дальше →

Поговорим об опционах. Ответы на вопросы.

Чтобы подогреть интерес к теме опционов и развеять мифы о том, что торговать ими могут только люди с математическим образованием, я решил поотвечать на ваши вопросы, касающиеся опционов и торговле ими. Очень много элементарных вопросов пишут мне в личку и в скайп насчет торговли опционами, гарантийном обеспечении, рисках и прочее,  поэтому я решил обобщить все в один топик, чтобы люди по многу раз не задавали одни и те же вопросы. Задавайте вопросы в комментарии, отвечать буду всем по мере возможности.

Для тех, кто решил основательно подойти к вопросу изучения опционов, у Ильи Коровина есть курс, где он подробно от и до рассказывает про них. Ссылочка тут
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 21 месяца

Итак, подведем итоги публичной торговли за 21 месяц. В августе торговые роботы заработали +3,3%. Внутри месяца прибыль превышала 10%, но из-за резкого падения доллара, прибыль также скорректировалась. Таким образом, за 21 месяц портфель торговых роботов прибавил +118,9%. Положительных месяцев 16 из 21 (76%). На сегодняшний день в портфеле торгуется 9 алгоритмов и 20 стратегий на различных инструментах срочного рынка.

Публичная торговля. Итоги 21 месяца

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Постой-ка ты доллар! - Евгений Ворончихин

Я тут новых хит запилил, оцените)))))


Отчет по претензиям: август 2015

За период с 01.08.2015 по 31.08.2015 структура претензий выглядит следующим образом:


• Всего поступило 23 претензии клиентов к компаниям.


• Из них 14 к участникам КРОУФР;


• К не участникам 9 претензий.


Распределение всех рассмотренных претензий по причинам обращений к участникам.


К компаниям участникам:


TeleTrade и Grand Capital.


К не участникам:


IQ Option, SunbirdFx, Forex Trend, Premium4X, Альпари, Prime FMS, TradingBanks, MXTRADE, Life Capital Management Ltd.


В процессе рассмотрения претензий Председатель Комиссии вправе запросить дополнительные сведения и материалы у Заявителя. Это очень важный момент, т.к. полноценная и достоверная информация позволяет ускорить сроки рассмотрения обращения Арбитражной комиссией.


Не оставляйте без внимания отправленные претензии. В случае отсутствия ответа от клиента более 10 рабочих дней — претензия может быть отклонена согласно Регламенту Арбитражной комиссии (п. 4.2 — 


Читать дальше →