Инвестиционная онлайн-конференция ProValue

Инвестиционная онлайн-конференция ProValue

Приглашаем трейдеров и инвесторов на Инвестиционную онлайн-конференцию ProValue.
5 по 16 декабря в 19:00 и в 20:30 
по МСК с вами будут делиться знаниями и опытом спикеры конференции: профессиональные трейдеры и инвесторы с многолетним опытом торговли и управления капиталом.



Зарегистрироваться на Конференцию можно по этой ссылке >>


Среди именитых спикеров такие трейдеры как:


  • Дмитрий Стукалов — автор торговых систем для ручной торговли, глава Центра инвестиционных технологий «Москва»
  • Коровин Илья — Управляющий инвестиционным фондом в несколько миллионов долларов
  • Виталий Сергиенко — Основатель Rich Invest Group, инвестор.
  • Денис Ковач — руководитель биржевую школы трейдинга NEW WAVE
  • Simon Braginsky — Выпускник программы MBA Колумбийсого Университета, CFA; Финансовый инженер в Jacobs Levy Equity Mngmt.
  • Андрей Макарский — Управляющий

Читать дальше →

Мировые "Нефтяные игры", методы, возможности, результаты.

Мировые Нефтяные игры, методы, возможности, результаты.


30 ноября  в Вене, Австрия состоялось встреча представителей стран ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC, ). На встрече было достигнуто соглашение что с  января 2017 года  ОПЕК  сократит консолидированный объем добычи на 1,2 млн. до 32.5 млн. баррелей в день. Срок действия соглашения — 6 месяцев. Следующая официальная встреча ОПЕК состоится 25 мая 2017 года, на которой Организация планирует  продлить действие соглашения еще на полгода. Однако уже 10 декабря в Москве Члены ОПЕК проведут встречу со странами не входящими в картель что-бы заключить сделку сокращения добычи и со странами вне ОПЕК.  Картель рассчитывает, что производители вне ОПЕК присоединятся к соглашению и снизят добычу на 600 тыс. баррелей в сутки. Россия сообщила, что сократит производство нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.


Разговоры  о сокращении добычи нефти ведутся уже более полгода, в том числе это обсуждалось на предыдущих


Читать дальше →

Итоги эфира с Ильёй Коровиным или "не мешай волу, который молотит"...волу

Итоги эфира с Ильёй Коровиным или не мешай волу, который молотит...волу
Тусовка опционных математиков. Посидели, поговорили.


Если вы не в теме www.h2t.ru/blog/8748.html и не читали к ней комментарии, то вам будет непонятно и скорее всего неинтересна эта статья.
 
                                                                                                 «Честность — лучшая политика».

Диспозиция: Я утверждал, что профиль прибыли любой опционной конструкции можно приблизительно эмулировать через повторение профиля дельты базовым активом. Илья Коровин, что
Читать дальше →

Коворкинг для финансовых профессионалов и бизнесменов открыт около метро Шаболовка!

коворкинг

Анонс — заработал сайт первого в России коворкинга для финансовых профессионалов и бизнесменов. Идет набор резидентов по специальным льготным условиям.

Мои стадии эволюционирования в трейдинге (А. Кречетов)

Сначала коротко опишу стадии которые я для себя выделил. Потом короткое описание. Более подробно, если что-то разбирать то наверное в отдельных постах, иначе тут целая книжка получится.


1. Торговля исключительно по тренду. 
2. Торговля по тех. анализу.
3. Торговля по уровням. 
4. Поиск своей торговой системы. 
5. Изучение рискменеджмента.
6. Более плотное изучение Фундаментала и движений основанных на макроэкономике.
7. Переход на торговлю «на опыте».
8. Начало торговли «логики рынка».


1. Итак этап первый — На нём я просто вставал в сторону текущего движения и старался его удерживать. Если цена начинала идти против меня сматывал удочки. Так я торговал когда только только пришёл на рынок. И так собственно заработал первые деньги на рынке. Поскольку этап был базовым торгуя таким образом я усвоил наверное главные закономерности трендовых движений.


2. Этап второй.Торговля по технике. Начав торговать достаточно


Читать дальше →

Продажа волатильности – усреднение на плечах стоп-лосей

Продажа волатильности – усреднение на плечах стоп-лосей
Если вы не знакомы с опционами, то эта статья не для вас. Если вы регулярно торгуете с использованием плечей, то прочитайте одиннадцатый подвиг Геракла. Если вы в своем трейдинге используете стоп-лосей – закройте это окошко и никогда больше не открывайте, я против жестокого обращения с депозитами. Если усреднение с задействованием плечей — часть вашей стратегии, то да простит вас хвост экспоненциально-нормального распределения.


Всем остальным трём читателям я расскажу почему продажа волатильности это:


1)     Использование плечей


2)     Усреднение


3)     Задействование стоп-лосов


4)     Иногда и шорт


Стимулом для написания данной статьи послужил подход одного крайне (иногда чересчур) здравомыслящего трейдера (назовем его гэбистом), параллельно (!) совмещающего торговлю временем и продажу волатильности на свои средства. Под продажей волатильности я предполагаю – продажу


Читать дальше →

Ликвидность позволяет зарабатывать даже когда рынок идет против вас. Еженедельная программа "Торгуем на Америке"

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию еженедельную программу «Торгуем на Америке» в которой мы рассмотрели основные события прошлой и будущей недели, а так же я рассказал как ликвидность Американского рынка опционов позволяет зарабатывать даже тогда когда стоимость актива идет против вас: о роллировании опционов.
 
Вопросы, идеи, предложения можно оставлять здесь или жду вас сегодня 28 ноября с 18-00 на канале H2T.TV в программе «Торгуем на Америке»





Капитал, капитализация, эффективность

Добрый день, уважаемые читатели.
В прошлой статье мы разбирали один из популярных показателей EBITDA, а также связанные с ним показатели EV/EBITDA, Net Debt/EBITDA. Я отмечал, что показатели в настоящий момент очень распространенные, однако они являются не единственными возможными для определения качества компании.
 
Читать дальше →

Курс ОПЦИОНЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ФЬЮЧЕРСНОЙ ТОРГОВЛЕ

Всем Доброго дня!
приобрел и прошел курс А.Анохина «ОПЦИОНЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ФЬЮЧЕРСНОЙ ТОРГОВЛЕ», очень хорошее начало для погружения в опционы, дает первичные понятия и первоначальную стратегию для ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ!!! выделено главное ЭФФЕКТИВНОСТЬ!!! самое ценное в этом, как и в любом другом курсе, это опыт человека, который можно нарабатывать самостоятельно, а можно получить его за приемлемую оплату. 
Самостоятельно изучая опционы не мог понять, как ими управлять, в этом  и помог курс.
для наглядности прилагаю графики - 
Курс ОПЦИОНЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ФЬЮЧЕРСНОЙ ТОРГОВЛЕвот так выглядела рабочая конструкция на момент приобретения курса 
Курс ОПЦИОНЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ФЬЮЧЕРСНОЙ ТОРГОВЛЕа вот так конструкция изменилась после изучения курса и практических рекомендаций Алесея Анохина в скайп-чате, про общение с Алексеем хочу сказать несколько слов отдельно — очень грамотно преподносит информацию, на все возникающие вопросы получаешь полные исчерпывающие ответы, а также эффективные советы и рекомендации!!! За отдельные советы Алексею особенная
Читать дальше →

РТС ралли или заскок

Добрый вечер. Честно говоря, не ожидал со вчерашнего дня, что сегодня так пойдем вверх. Почему не ожидал? Все видели как росла нефть и как «вяло» при этом рос РТС. Но мысль, засевшая глубоко о том, что ещё сходим вверх — не подвела. Хотя сам сегодня от 101960 вошел в шорт, т.к для меня есть цикл и после его завершения я всегда вхожу в позицию в итоге получил стоп. Чего теперь нам ждать? Уже сегодня могу назвать ближайшие разворотные цели по РТС. Если рост продолжится и мы пробьем 102970 (на что я пока надеюсь), то следующая цель будет 103920.

Всем спокойной
Читать дальше →
  • хорошо
    +5
    плохо

Американские биржевые фонды (ETF) для инвестирования или как зарабатывать стабильные 5-8% в валюте

Американские биржевые фонды (ETF) для инвестирования или как зарабатывать стабильные 5-8% в валюте

Давайте вот какую обсудим тему. Вот, скажем, у вас есть доллары. Вы не хотите их держать в России, и хотите, чтобы они приносили доход (пусть небольшой). Итак, какие варианты?

Большинство продвинутых идет к брокеру, и тот им покупает еврооблигацию с приличной комиссией по непрозрачной цене (может туда свои проценты сверх комиссии заложить легко — ничего потом не докажешь, так как рынок небиржевой). 

Альтернатива — биржевые ETF, которые можно покупать, например, через Interactive Brokers самому. Я делал ресерч для клиента, набросал варианты:

1. Группа облигационных ETF (HYG, TLT, LQD, SJNK, HYEM)
Возьмем HYG, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF — как пример относительно умеренного риска и хорошей доходности. В фонде порядка 1000 бондов, и он дает примерно 5-6% в виде дивидендов, причем выплачивает каждый месяц. Есть и больший процент, например, HYEM, но это облигации развивающихся стран, то есть риски там больше.

2. Группа дивидендных ETF (IDV, DVY, DVX).
Читать дальше →

ОТЧЕТНОСТЬ АЛРОСЫ

Ну что, вышла отчетность по МФСО Алросы, показатели замечательные… Выручка Алросы за 9 мес. по МСФО выросла на 48%, а чистая прибыль подскочила в 3,6 раз до 117 млрд руб, EBITDA — 150 млрд, рентабельность EBITDA — 60%. Подкинул ложку дегтя Интерфакс, написали они, что в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом показатели упали, что правда. Но это нормально, т.к. Алроса — циклическая компания. 3 квартал всегда провальный. А если сравнить 3 квартал 2016 к 3 кварталу 2015, то картина следующая: выручка +70% до 69 млрд, а чистая ПРИБЫЛЬ составила 27 млрд после УБЫТКА в 15 млрд. 4 квартал будет еще лучше, т.к. по циклу сейчас должен быть подъем. Уже сейчас прибыль на акцию 15,64 руб. А если дадут дивов 50% МСФО, то сейчас уже это 7,8 руб. на акцию. По итогам года можно и до 10 руб. на акцию разогнать. Бумаги пока не сдаю, большая часть позиции набиралась в районе 82, точка входа и объяснение описывал в блоге ( ссылка внутри ). Хорошая компания +
Читать дальше →

Ралли Американского доллара, причины, последствия.

Всем привет!
     Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке», в которой я попытался раскрыть причины ралли Американского доллара, а так же последствия и возможности заработать на рыночных раскорреляциях в некоторых инструментах.
     В Пятницу на прошлой неделе прошла экспирации месячных опционов на американском рынке, и я подвел итоги модельного портфеля, который за год прибавил практически 14%.
Позиции Модельного портфеля, а также диаграмму доходности можно отслеживать по адресу постоянной ссылки на Модельный портфель - http://tradeinusa.ru/modelnyj-portfel/




Вопросы, пожелания, идеи можно оставлять здесь, так же жду всех сегодня 21 ноября с 18-00  в онлайнчате H2T.TV для обсуждения текущей ситуаций на рынке, идей и сделок не только на американском рынке но и на российском в том числе. Обсуждаем любые опционные конструкции.
Евгений
Читать дальше →