Результат портфеля стратегий в мае 2015 года

В очередной раз публикуем результаты работы портфеля алгоритмических стратегий. Доходность составила +18.41%, из которых порядка половины было заработано на «рубле», еще 30% принес индексный фьючерс и оставшиеся 20% маржи распределились между остальными ликвидными фьючерсами на акции.
Доверительное управление в мае 2015
С января 2013 года общая доходность составила +230.81% с максимальной фактической просадкой в пределах 15%. Параметр отношение доходности к максимальной просадке за все время составил порядка 15, что говорит о высокой эффективности выбранного подхода к управлению капиталом. Также стоит отметить, что состав стратегий в портфеле постоянно меняется. Идет разработка и внедрение новых систем, портфель становится все более сбалансированным. Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки стратегия удаляется из портфеля. В настоящий момент в портфеле около 16 различных стратегий, почти все работают на разных
Читать дальше →

Как такое может быть?

Всем доброго дня и хороших трейдов! Друзья как можно понимать следующую ситуацию: количество заявок на продажу больше количества заявок на покупку, а вот общий спрос выше общего предложения? В моем случае -акция.

Способ быстрого обогащения на бирже или как заработать 45 т.р. за 2 месяца

я инвестор

Вот, не думал я, что такой заголовок когда-то напишу. Но, как видите, вот он. Теперь раскрываю о чем речь. Все мы знаем, что наша любимая биржа недавно запустила конкурс «Я инвестор» (http://newinvestor.moex.com/). Суть его такая — открывается демо-счет на 30 т.р., далее вся полученная по нему бумажная прибыль (до 45 т.р.) становится реальным призом.
Условия такие — нужно, чтобы счет открыт был на лицо, которое не имело счетов на бирже (новичок), и при выплате приза нужно иметь открытый реальный счет у одного из брокеров.

Так вот, рассказываю технологию быстрого заработка!

Шаг 1. Открываете счета, условно, на папу и на маму. 
Шаг 2. Папа «встает» в лонг на все плечи, мама — в шорт. Инструмент один и тот же.
Шаг 3. Выход из позиции происходит либо по окончанию срока, либо по достижению целевого профита (+150%)
Шаг 4. Результат такой: один счет полностью слит, на другом — профит, который и забирается в виде приза.

Вот такая схема. Особенно круто тем, у кого есть агентские
Читать дальше →

Мои цитаты из книги "Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха", Марк Даглас

Продолжаю выкладывать свои цитаты из прочитанных книг — на этот раз вторая книга Марка Дагласа. Итак, поехали...

***

...«Поэтому я бы посоветовал вам выделить часть торговых средств на свое образование. Сколько именно? Это зависит от количества навыков, которыми предстоит овладеть. Самое главное — твердо взять курс на торговое обучение. Даже если вы не первый год на рынке и вполне преуспеваете — все равно хотелось бы большего, так? Если вы, даже преуспевая, выделите часть торговых денег, чтобы поупражняться в приобретении нужных навыков, — значит, вы действительно всерьез взялись овладеть ими. Чем тверже ваш настрой, тем быстрее вы освоите требуемое...»

***


...«Уровни поддержки и сопротивления – это значимые точки отсчета, поскольку многие трейдеры отмечают их на графиках и считают значимыми...»

***


...«Это означает, что «рынок» выведет одну из сторон в победители (и она мысленно видит себя в этом образе), то есть оправдает ее


Читать дальше →

Брокер для торговли опционами

Добрый день. Нужен брокер для торговли опционами на ФОРТС. Мой брокер ВТБ24 не разрешает продажу опционов вообще, даже покрытых, в Альфе у моего знакомого тоже запрещена продажа покрытых опционов. Прошу поделиться опытом торгующих опционами на ФОРТС у какого брокера наиболее оптимально это можно делать, где наиболее вменяемый риск-менеджмент (для тех случаев когда на экспирации расползается закрытая синтетикой сделка). В отношении Ай Ти Инветста много писалось о сбоях (в 2014 году) оборудования, к тому же Твардовский ушел в Финам. Заранее спасибо за ваши коментарии и прошу оказать оказать посильную помощь в виде коментариев и пояснения вашего
Читать дальше →

Изменение в расписании. Круглый стол переносится на 18:30

Добрый день!

Сегодня у нас, как обычно по средам, состоится встреча «Круглый стол трейдеров».

Приглашаем присоединиться наших постоянных посетителей и новых участников!

Также, сообщаем, что сегодня проведём встречу пораньше, в 18:30.

Регистрация здесь >



Мои цитаты из книги Марка Дугласа "Зональный трейдинг"

Разбираю старые записи и цитаты из книг, которые прочел. Решил выложить сюда цитаты из одной из самых лучших книг по трейдингу.

***

...«Если и когда все источники конфликтующих мыслей оказываются деактивированы, исчезает способность быть каким-то другим. То, что в свое время давалось с великим трудом, теперь не требует усилий. Посторонним взглядом такое воспринимается как высшее проявление самодисциплины (удаются действия, о которых другие люди и помыслить не могут), но в действительности это вообще не соотносится с тем, что называется самодисциплиной, — мы просто работаем исходя из набора убеждений, подчиняющих действия нашим желаниям и целям...»


***
...«Я уже определял победный настрой как позитивное ожидание результата от прилагаемых нами усилий, которому сопутствует внутреннее согласие с результатами, которые совершенным образом отражают наш трейдерский уровень. Стабильно великих спортсменов отличает от заурядных отсутствие страха перед ошибкой. Мысль


Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла. В марте были пересмотрены параметры рисков и коэффициента корреляции алгоритмов, уволены некоторые не устойчивые контртрендовые стратегии. Как показывает статистика, большинство флетовых алгоритмов убыточны в долгосрочном периоде, хотя дают прибыль в моменте. В общем, убрал всё лишнее, сейчас торгуется 9 различных алгоритмов. Настройки рисков восстановлены как это было в 1-м полугодии 2014 года, поэтому сейчас пойдем более стабильно. Пора бы уже пробивать затяжной боковик наверх и уходить в стратосферу по доходности:)

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев
Читать дальше →

Видеозапись вчерашней встречи «Круглый стол трейдеров H2T».

Всем доброе утро!

Выкладываем запись вчерашней (27.05) встречи «Круглый стол трейдеров H2T».



Запись на следующую встречу открыта, записаться на нее вы можете по этой ссылке.

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Приветствую.

Решил провести небольшое исследование — «почему торговать 2 актива лучше, чем 1».
Выводы меня очень порадовали))) 
Попробую это показать))) на примере моей прошлой торговли.
На работе у меня есть ежемесячные отчеты брокера за последние 20 мес. (с сентября 2013 по апрель 2015). 
С помощью них и буду осуществлять анализ.

 
Вот табличка:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
Теперь исходя из этой таблицы посчитаем доход в % вместе по 2 инструментам и отдельно по каждому активу.
Но по каждому инструменту доход в % будем умножать на 2, как будто я торгую эти активы по отдельным брокерским счетам, и они не пересекаются. 

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
  
Исходя уже из этой таблицы имеем:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)


Фактически…
вся эта херня делалась только ради одного — чтобы разделить просадку на месячную доходность. 
Получаются коэффициенты:
2 актива -1,89
РТС - 8,28
Доллар - 2,84     


Читать дальше →