Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.3 (преодоление системных недостатков идеи)

Как верно упомянул в комментариях один из одноклубников, предлагаемая к реализации торговая идея ненова. Упоминание о ней имеется в одной из ранних книг Чекулаева, о ней часто рассказывает в общих словах в своих лекциях Павел Пахомов.


Напомню суть идеи. В какой то момент мы продаем стрэдл, в случае отхода цены БА на некоторое расстояние мы снова продаем стрэдл, но уже на другом страйке и т.д. ...

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.3 (преодоление системных недостатков идеи)

Эта стратегия, на мой взгляд, имеет существенный недостаток. Продавая стрэдл 2 мы вынуждены нести убытки от правой (коловой) ноги стрэдла 1. А продавая стрэдл 3 мы будем нести убытки уже от двух коловых ног стредлов 1 и 2.

Я предлагаю попробовать устранить этот недостаток. 

В «чистом виде» его можно свести к следующей задаче — как нейтрализовать убыток от проданного опциона при выходе цены БА за край страйка. Есть несколько вариантов решения этой задачи:
a. откупить проданный опцион;
b. купить/продать БА;
c. купить опцион этого же страйка в следующем временном периоде.

Но мне


Читать дальше →

Кто то верит в блокчейн-будущее, но реальность такова.

На волне повышенного ОИ со стороны участников Н2Т и его «отца-основателя», вызывающего у меня недоумение в виду абсурдности серьезных рассуждений в отношении покупки/продажи крипты, в свете последних публикаций на сайте о «фсякой-разной блокчейне» и статье М. Груздева, предлагаю другой рассказ, прочитанный мной совсем недавно. Автор — некий А. Поляринов, живописно описывал историю 2016 с известной криптовалютой «Эфир» или «Эфириум» (Ethereum) и ее блокчейн.

Читаем, думаем, сопоставляем, делаем выводы:

«Разрази меня Борхес, какая история!
Я сейчас такое расскажу, не поверите.
Все уже слышали, наверно, о блокчейне и биткоинах, но мало кто понимает, что же это такое. Я тоже не все понимаю, но суть не в этом.


Я вам сейчас расскажу краткую историю создания «Эфириума» (Ethereum). И знаете, друзья, там такой сюжет, что самое лучшее название для него «Тлен, Укбар, Ethereum».


Так вот, есть такой


Читать дальше →

Всем всё платится!

Итак, подводим итоги управления за июнь. В этом месяце торговые роботы наколотили +8,2%. В моменте было в 2 раза больше, но в последнюю неделю часть прибыли «попилило». Таким образом, за 43 месяца публичной торговли портфель вырос на 249% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

Всем всё платится!

По счету автоследования результат за июнь +6,6%. А за 5 месяцев статистики +14,6%.

Всем всё платится!

На рынке вновь начинает появляется волатильность и в последние месяцы были хорошие движения на российском рынке. Но интересен тот факт, что индекс волатильности RVI остается на довольно низких докризисных уровнях в районе 23-25. На рекордно низких значениях (10-11) также американский индекс волатильности VIX, данные уровни наблюдались перед кризисом 2008 и 1998 года. Это говорит о том, что инвесторы совсем страх потеряли, и в ближайший год нас еще могут ждать сильные глобальные обвалы на фондовых рынках еще на 30-50%. А это рай для трендовых стратегий:)

Всем всё платится!

Источник.
Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.2 (предварительная оценка идеи на исторических данных за несколько лет)

Как в комментариях к предидущим моим топикам заметили некоторые уважаемые члены клуба H2T, недельные опционы на фьючерс RI существуют с 2017 года (если я не ошибаюсь). Но провести оценку идеи на исторических данных за несколько лет возможно. Для этого я просто возьму исторические данные с 2010 года и представлю чебе что с этого времени существовали недельные опционы. :)

Для анализа данных я буду использовать мою любимую программу SierraChart. Сама по себе эта программа заслуживает отдельного топика (серии топиков), если сообществу будет интересно, то я готов подробно рассказать о ней.

Я беру данные по фьючерсу RI формата М60 с сайта ФИНАМА и экспортирую их в упомянутую программу. Глубина данных 01/01/2010 — 29/06/17. 

График на D1 будет выглядеть так.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных на RI. Часть 0.2 (предварительная оценка идеи на исторических данных за несколько лет)

Далее, для моей задачи потребуется оценить диапазоны колебаний фьючерса RI с утра пятницы по вечерний клиринг четверга. Можно заморочится и потратив пару часов рассчитать фактические величины, но, я думаю, что для упрощения
Читать дальше →

Биткойн. Воскресное, техническое, неторговое.

На волне хайпа достал из закромов несколько монет LTC. Лежали с 2014 года.
Пожертвования в них как не принимали, так и не принимают, купить тоже ничего нельзя. Задался целью обмена на биткойн. Если всё повалится, то он повалится меньше остальных, и задонатить в нём всегда можно. Ну и посмотреть чего ж там делается сейчас.

Читать дальше →

История банкротства одной компании: "A123 Systems – разряд аккумулятора"

В статье рассказано об истории банкротства одной супертехнологичной и суперинновационной компании, основанной на самом пике новой технологической революции и смены мирового уклада повседневности. На конкретном примере подробно показана процедура банкротства: все этапы и последствия для акционеров.
Автор: Belfegor. Взято отсюда


Очень многа букаф. Супер расследование.

История банкротства одной супертехнологичной и суперинновационной компании:  A123 Systems – разряд аккумулятора


Компания была образована в 2001 году. Возглавил её  David Vieau. Так же среди основателей компании были доктора Yet-Ming Chiang, Bart Riley и Ric Fulop, занявший пост вице президента по маркетингу и и развитию бизнеса.  Основным фундаментом фирмы стала  технология производства литий-ионных батарей высокой мощности с длительным жизненным циклом на основе феррофосфата лития. Аккумуляторы на основе феррофосфата лития обладают рядом преимуществ по сравнению с литий-полимерными. Больший ток отдачи, прочный корпус, быстрая зарядка, низкий саморазряд и огромное, по сравнению с иными видами батарей, количество циклов заряд-разрядка.


Читать дальше →

Позиция моего Модельного портфеля с передачи "Торговые идеи" на 30.06.2017

Вчера прошла передача Торговые идеи, но я не смог присутствовать по причине того, что у одного хорошего человека был юбилей 50 лет. Поэтому я опишу ситуацию по модельному портфелю на данный момент.
И так, действий по нашему пропорциональному пут спреду мы пока никаких не предпринимаем, а просто продожаем наблюдать. В настроящий момент прибыль по позиции +36 000 руб., но напомню, что с прошлой месячной экспирации у нас уже есть +31 340 руб. ИТОГО суммарная прибыль от начала +67340 руб. или +6,73% за чуть меньше чем 1,5 месяца. ГО в настоящий момент 760 тыс, т.е. есть на счету свободное ГО. При продолжении роста фьючерса РТС прибыль будет чуть больше. А теперь картинки)
Позиция моего Модельного портфеля с передачи Торговые идеи на 30.06.2017
Позиция моего Модельного портфеля с передачи Торговые идеи на 30.06.2017
Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.1 (изложение идеи)

Идея собственно такова.

На следующий день после экспирации недельных опционов RI продаем стрэдл на ближайшем страйке из N проданных колов и N проданных путов. Далее ждем. В случае смещения цены фьючерсного контракта на некоторую величину снова продаем стредл на страйке в сторону которого сместилась цена в том же количестве N путов/колов. Первоначальный стрэдл не трогаем, оставляем как есть.

Проиллюстрируем идею на недельных опционах истекающей серии. 23/06/17 — 29/06/17.
Вот график цены фьбчерса по состоянию на утро 30/06/17.

илл_1

В области 1 мы продаем стрэдл на 95 страйке. N=1. Опционная конструкция выглядит у нас вот так:

илл_2

На следующий день цена у нас уходит вверх и мы продаем стрэдл на страйке 97500 (область 2). Число проданных колов путов на этом страйке мы оставляем N. Вот как будет выглядеть наша суммарная позиция в сравнении с начальной. 

илл_3

Вполне ожидаемо наш проданный стрэдл превратился в стрэнгл, при этом «шапочка прибыли выглядит вполне себе прилично в


Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.0 (вступительная).

Хочу поделиться с уважаемым сообществом H2T идеей о то как на небольшом счете заработать около 100% годовых на продаже волы недельных опционов на фьючерсный контракт RI.


Данный процесс планирую построить следующим образом:


— изложить идею;


— провести предварительную оценку идеи на исторических данных за несколько лет;

— в течении года с момента озвучивания идей, практически в режиме реалтайм, создавать сообщения с указанием и обьяснением моих действий;

— по истечению года подвести итог.

Любая маржинальная торговля на финансовых рынках крайне опасное занятие, которое при некоторых обстоятельствах может привести к потере всех ваших денежных средств на торговом счету. Никакой ответственности за ваши действия вызванные использованием изложенных мною идей я не несу.
 


Читать дальше →

Роснефть vs АФК. Перспективы и сигналы рынка.

Уже очень много постов написано про эти компании. Аналитики разложили все по полкам. Кто победит, какие последствия нас ждут. Я же хочу выразить свое мнение о сигналах, которые рынок и новостной поток дает нам, трейдерам.

А сигнал следующий. Сегодня, 27.06.2017 г. пройдет первое заседание по делу в Арбитражном суде Башкирии. Предположим, что решение принято в первом заседании, в чем я сомневаюсь (не важно в пользу кого) дальше пойдут кассационные жалобы (еще 2 месяца), надзорные жалобы (еще 2-3 месяца) И это если сегодня будет принято решение. А вообще есть множество нюансов по АПК, которые затянут процесс от полу года до года, точно.

К чему я это виду. Сигнал четки и понятный — если вы НЕ интрадейщик, торговать акциями, принадлежащих АФК, НЕЛЬЗЯ. Мы абсолютно не знаем куда будут падать эти акции, на основании каких драйверов будут двигаться котировки (пример — фейковая новость об отзыве иска). 

Правильным решением будет закрыть позиции (или не открывать новые)
Читать дальше →

Срочная позиция. Пропорциональный пут-спред на нефти марки Brent.

Прямо сейчас открыл и до сих пор имеется возможность открыть пропорциональный пут спред на нефти по очень привлекательным ценам в следующей пропорции: 
buy 46 по 1,5 —  1 шт.
sell 34 по 0,05 — 30 шт.
Реальные риски (вплоть до потери всего счёта!!!) только при приближении к 34 страйку до 26.07.17.
Максимальная прибыль по моей конструкции 46:34=10:300 равна 70800 руб. при ГО 83800 руб. Но при приближении 34 краю, ГО будет сильно возрастать, так что не рекомендую открывать на весь счёт — диверсифицируйте портфель продажи волатильности по разным инструментам.
Срочная позиция. Пропорциональный пут-спред на нефти марки Brent.

U
PD. съели тот
Читать дальше →

ICO, краудфандинг, блокчейн и кто всерьез поднимется на биткойн, вообще на крипте и прочей "блокчейне".

Здоровеньки булы!

Примерно месяц назад писал пост про крипты, блокчейн, биткоин-хайп и желание некоторых людей на этом заработать. И как вижу тема связанная с «новой» технологией, всем, что вокруг нее крутится, не оставляет умы здешних обитателей.
В том посте рассказ шел об одном человеке, «дяде» лет 40а, активно интересовавшимся возможностями заработка на крипте. «Дядя» как позже выяснилось был непрост — недавно уволившийся ТОП Сбера, отвечавший там за IT. Чуть позже стали ясны его мотивы и направления мыслей. Он предложил вторую встречу для обсуждения некоторых перспектив.

В эти выходные в тесной и дружеской компании, собравшейся в уютном местечке недалеко от Москвы, я принимал участие во 2-м раунде тех разговоров-переговоров.
«Дядя» привез с собой таких же «дядь» и «теть» с которыми обсуждались насущные вопросы и возможности.
Начали с краудфандинга, кто не знает — от слов сrowd — «толпа» и funding — «финансирование». После
Читать дальше →