Сбой на Московской Бирже

В этот раз что-то серьезное, висят не только торги, но еще и форум, и сайт, и по слухам, даже телефоны биржи. Вот такое сообщение выводит moex.com
Сбой на Московской Бирже

Лефевр "Воспоминания...". Избранное. Часть 1.

За годы трейдинга, особенно на заре становления как трейдера было прочитано немалое количество книг о трейдинге. Большинство из них довольно популярны. Я всегда имел привычку записывать наиболее интересные мысли из каждой прочитанной книги. Решил выложить эти выдержки в онлайн, чтобы почистить комп от лишних файлов, а может, кому и окажется полезным.


Большинство книг были прочитаны давно, поэтому, перечитывая сейчас заново, жирным выделяю то, что мне кажется очень важным и свежим и сейчас, после 9 лет торгового опыта. Безусловным лидером моего хит-парада являются «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Читал 4 раза, скопилось цитат на 15 листов формата А4. Чтобы не получилось так, что «размер этого доклада надежно защищал его от того, чтобы быть прочитанным», решил разбить на несколько частей. Итак, часть 1.


  • Цены не бывают ни слишком высокими для начала покупок, ни слишком низкими для начала продаж.
  • Для спекулянта нет худшей ошибки, чем

Читать дальше →

Ваше программное обеспечение работает достаточно быстро?

Какой протокол шлюзового подключения выбрать при работе с Московской биржей?
Вы уверены, что Ваше программное обеспечение работает достаточно быстро?

При создании алгоритмических стратегий разработчикам всегда приходится искать баланс между несколькими параметрами:
— Скорость торговли: скорость выставления заявки, скорость получения ответа от биржи, скорость обработки самим роботом
— Универсальность и адаптивность робота для работы с новыми рынками, финансовыми инструментами, вариантами алгоритмов
— Скорость разработки и внесение существенных изменений

Компания «Викинг» впервые среди разработчиков HFT-систем проводит бета-тестирование программного обеспечения.
Наша команда нацелена на достижение высоких результатов в обработке информации.
Скорость выставления заявок является для нас важным параметром успешности алгоритма.

Предлагаем вам поучаствовать в исследовании вашего программного обеспечения на скорость при помощи простейшего алгоритма:
Используется один
Читать дальше →

Анонсы предстоящей недели

Самое главное событие предстоящей недели — это открытый вебинар Ильи Коровина — «Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают», открывающий сентябрьский цикл курсов Ильи. Он состоится в среду, 9-го сентября, как обычно, вечером, в 19.30 по московскому времени.

Этот цикл курсов, на мой взгляд, особенно интересен, так как осень и весна, как правило, являются наиболее волатильными временами на рынках. Поэтому, делать сделки и вести позицию вместе с Ильей наверняка будет весьма интересно и прибыльно. После прохождения курсов создается специальный чат для участников, а персональная поддержка в течении двух месяцев после прохождения курса входит в стоимость всех платных курсов Ильи.

Расписание курсов сентябрьского цикла вебинаров можно посмотреть по ссылке, там же работает запись. 
Вторая новость. Для москвичей, имеющих отношение к финансам 10-го октября пройдет мероприятие «День финансиста» — как всегда, отличный повод повидать
Читать дальше →

Можно ли уменьшить налогооблагаемую базу на размер убытка при хеджировании?

Какое-то время назад я был на мероприятии АйТи-Инвест для корпоратов, где выступал человек из Pepeliaev Group (это известные юристы). Тема была такая: «Законодательство о налогообложении ФИСС и хеджирования: изменения к лучшему». У меня осталась презентация, которую я сегодня еще раз изучил и хочу привести некоторую выжимку из нее. Сама презентация краткая и понятная, ее можно скачать по ссылке.

Итак, что интересно? 

1. Ну, во-первых, что такое ФИСС? Это финансовые инструменты срочного рынка.
То есть то, чем мы торгуем. 
2. Если ты физик и хеджируешься фьючерсами или опционами, ты в любом случае будешь платить налог, если у тебя будет прибыль по сделкам. Если ты юр лицо, то варианты есть, если докажешь, что это хедж.
3. Как доказать хедж? В презентации описано по шагам. 
4. Для того, чтобы сделка могла быть признана беспоставочной, хотя бы одна сторона должна быть банком или проф. участником ЦБ; либо сделка должна быть заключена на бирже либо «в иных
Читать дальше →

Поговорим об опционах. Ответы на вопросы.

Чтобы подогреть интерес к теме опционов и развеять мифы о том, что торговать ими могут только люди с математическим образованием, я решил поотвечать на ваши вопросы, касающиеся опционов и торговле ими. Очень много элементарных вопросов пишут мне в личку и в скайп насчет торговли опционами, гарантийном обеспечении, рисках и прочее,  поэтому я решил обобщить все в один топик, чтобы люди по многу раз не задавали одни и те же вопросы. Задавайте вопросы в комментарии, отвечать буду всем по мере возможности.

Для тех, кто решил основательно подойти к вопросу изучения опционов, у Ильи Коровина есть курс, где он подробно от и до рассказывает про них. Ссылочка тут
Читать дальше →

Встреча в пятницу и новые направления деятельности H2T

У нас, как обычно, осенью приходят хорошие новости. Новость первая. Мы окончательно обосновались в трейдерском офисе на Малом Левшинском переулке, и завтра приглашаем всех в гости. Уют и общение гарантируем. Для этого, запишитесь на странице http://www.h2t.ru/academy/club/, и приходите завтра. Особенно жду постоянных участников клуба, они знают) Проще и живописнее всего добраться от м. Смоленской по Денежному переулку. Карта на странице, ссылка на которую выше. Для тех, кто не может прийти лично, будут, как раньше, записи клубов на сайте.

Новость вторая. Мы запускаем целый ряд сервисов в формате friends & family office. Перечислю их:


1. Финансовое сопровождение. Подходит физлицам или компаниями, которые хотят распоряжаться свободными деньгами самостоятельно, но под присмотром профессионалов.


2. Доверительное управление. Это классический продукт — мы управляем вашим счетом. Наше предложение отличает прозрачность и хорошая репутация, которую мы


Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 21 месяца

Итак, подведем итоги публичной торговли за 21 месяц. В августе торговые роботы заработали +3,3%. Внутри месяца прибыль превышала 10%, но из-за резкого падения доллара, прибыль также скорректировалась. Таким образом, за 21 месяц портфель торговых роботов прибавил +118,9%. Положительных месяцев 16 из 21 (76%). На сегодняшний день в портфеле торгуется 9 алгоритмов и 20 стратегий на различных инструментах срочного рынка.

Публичная торговля. Итоги 21 месяца

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!