Тестируй свою систему!

Тестируй!!!


 Тестируй, когда ждешь точку входа в рынок — это поможет тебе войти там, где следует, убережет от преждевременного эмоционального входа где попало.


 Тестируй, когда вошел в рынок – это поможет тебе выставлять стопы в разумных местах, там, где диктует твоя система, а не эмоции.


Тестируй, когда рынок идет против твоей позиции – это поможет тебе принять возможный убыток. Пусть твой «стоп», а не твой страх фиксирует твою потерю.


 Тестируй, когда тебе удалось войти в тренд, занять правильную позицию — это поможет тебе спокойно ждать, пока нальется твоя прибыль, и взять ее при достижении цели. Позволь системе, а не твоей жадности решать где стоит выходить.


 Тестируй, когда идет период потерь – это придаст тебе сил и решимости двигаться дальше, даже после длинной серии неудач. Поможет тебе философски наблюдать за происходящим.


 Тестируй, когда идет период побед – это позволит тебе не


Читать дальше →

Новости клуба и офиса H2T на Левшинском, 7

Самая приятная и позитивная новость для всего нашего сообщества — мы организовали в нашем креативном трейдерском офисе прекрасный диванчик для приема гостей и… вскоре начинаем снова наши встречи клуба трейдеров! Думаю, первая встреча «на Левшинском» состоится в сентябре.

Теперь у нас отличное распложение для пешей и автомобильной доступности — Малый Левшинский, 7 стр. 2 — можете сами проверить по карте. Ух, будет интересно!

Новость номер два — благодаря перестановке, у нас появилось одно свободное место в офисе. Напомню, у нас свободная рассадка, — каждый может садиться куда хочет: пространство огранизовано довольно гибко. В данный момент всего 6 мест, включая новое. Обычно в офисе бывает не больше 3-4 человек одновременно.

Стоимость нового места — 12 т.р. в месяц. Включен интернет, стол, стул и отличная компания трейдеров. 



Если вы хотите присоединиться к нам, напишите на info@h2t.ru, кратко описав свои цели, и оставив контактную информацию ( телефон ) для
Читать дальше →

Разгон депозита — торговля на все плечи (17 августа, пн)

Сегодня с утра приняла решение шортить ED на открытии. График ED находится ниже средних скользящих на М5 и Н4; на М5 образовалась двойная вершина — фигура разворота вниз после роста.


 Мои сделки по стратегии «Открытие Европы» сегодня:


10:02:02  ED-9.15  Продажа  1,1103
10:02:12  ED-9.15  Продажа  1,1104
10:04:38  ED-9.15  Купля       1,1093
10:04:38  ED-9.15  Купля       1,1093


Итого я получила традиционные 2% прибыли .


 


Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 2

PINparm


В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели.


Для уменьшения пространства параметров модели, обычно предполагают, что частоты прихода ордеров на продажу ϵs и на покупку ϵb равны. В день «хорошей новости» вероятность наблюдения последовательности сделок купли и продажи соответствует:


\exp(-(\mu+\epsilon)T)\frac{[(\mu+\epsilon)T]^B}{B!}\exp(\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^S}{S!}, где B и S — число сделок купли и продажи соответственно.



Для дней  «плохой новости»:


\exp(\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^B}{B!}\exp(-(\mu+\epsilon)T)\frac{[(\mu+\epsilon)T]^S}{S!}


И для дней с отсутствием новостей вероятность равна:


\exp(\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^B}{B!}\exp(\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^S}{S!}


Предполагая, что торговая активность независима от одного дня к другому в течении T дней, вероятность торговой активности принимает форму:


L[\{B,S\}|\theta]=(1-\alpha)\exp(-\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^B}{B!}\exp(-\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^S}{S!}


+\alpha\delta\exp(-\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^B}{B!}\exp(-(\mu+\epsilon)T)\frac{[(\mu+\epsilon)T]^S}{S!}


+\alpha(1-\delta)\exp(-(\mu+\epsilon)T)\frac{[(\mu+\epsilon)T]^B}{B!}\exp(-\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^S}{S!}


с пространством параметров θ=α,δ,ϵ,μ. За h независимых дней вероятность наблюдения M=(B_i,S_i)_{i=1}^hравна произведению дневных вероятностей:


L[M|\theta]=\prod_{h=1}^h L(\theta|B_i,S_i)


Для сходимости при численной


Читать дальше →

Масштаб потерь моральных и материальных от индустрии форекса огромен

Вот что мне написали в свежеоткрывшися чате ru.tradingview.com — чуть ли не первое сообщение: 

Масштаб потерь моральных и материальных от индустрии форекса огромен

Вот почему мы на H2T боремся и будем бороться с финансовой неграмотностью наших сограждан...


Доверительное управление. Результаты в июле 2015 года.

Здравствуйте!

                 Доверительное управление в июле принесло результат +0.44%. Месяц был сложным, в моменте была достигнута максимальная с начала года просадка на уровне -12%. Тем не менее к концу месяца ситуация выправилась, и доходность обновила свои максимумы. Инвесторы, которым повезло зайти к нам на локальном дне в июле, уже имеют прирост к счетам чуть более +10%. С начала августа было принято решение увеличить капитал под управлением на 2 млн. рублей и реинвестировать полученную ранее прибыль. Поэтому с нового месяца доходность будет рассчитываться на новую начальную сумму.
Доверительное управление. Результаты в июле 2015 года.

                   Общая доходность управления с начала 2013 года вплотную приблизилась к отметке +232%. Порядка 80% месяцев были закрыты “в плюс”. Соотношение фактической доходности к максимальной просадке на всем интервале порядка 15. Что в целом даже превосходит заложенные на этапе
Читать дальше →

Разгон депозита — торговля на все плечи (Продолжение)

Уважаемые читатели, трейдеры-новички, я продемонстрировала вам несколько примеров торговли по очень простой стратегии «Открытие Европы».
Лично мне очень удобно торговать по ней, т.к. можно быстро получить прибыль, без особых усилий, а потом спокойно заниматься другими делами, и не надо лихорадочно следить за графиками целый день, не надо нервничать, если на рынке произойдет что-то непредвиденное.


 Что помогает определить, будет ли рост или падение на открытии европейских рынков?


1) Индикаторы SMA 200 на пятиминутном графике и EMA 9 на четырехчасовом графике.


Общеизвестно, что, когда график цены пересекает средние скользящие снизу вверх, надо покупать, рассчитывая на продолжение движения, на рост. (Аналогично, в случае движения вниз, надо продавать, когда цена пересечет средние скользящие сверху вниз.)


К сожалению, это правило имеет немало исключений. Цена может болтаться вверх-вниз относительно средних скользящих некоторое время (даже неделю или


Читать дальше →

В продолжении темы с Exante

В продолжении темы с Exante

В продолжении темы с Exante — я лично уверен, что парни невиновны. Из-за чего? В том числе и из-за небольшой детали, которую все пропустили.

Вот ссылка из википедии - https://en.wikipedia.org/wiki/Ex-ante

The term ex-ante  (sometimes written ex ante or exante) is a phrase meaning "before the event ".

То есть exante или «ex-ante» переводится как «до события» .

Теперь подумайте сами. Если бы вы заработали на открытии инсайдерских позиций в  промежуток до выхода отчетов, стали бы вы так палиться с названием компании, которую открыли сразу после или  в этом же время?)

Претензии SEC к Exante

Самая главная новость вчерашнего дня — это расследование, опубликованное на сайт SEC (Комиссия по ценным бумагам США) по адресу http://www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf, в котором, в качестве обвиняемого упоминается в том числе компания Exante. 


Вкратце ситуация такая: группа хакеров из России и Украины взломала несколько новостных сервисов в США, получала релизы компаний до их публикации и использовала их для инсайдерской торговли американскими акциями, передавая инфу трейдерам.

Список там довольно большой, и в числе компаний и индивидуалов, которые торговали с использованием этой информации, по версии SEC, присутствует Exante и Global Hedge Capital Fund.

Пресс-релиз Exante на эту тему:



Читать дальше →

Русский след: как наши финансисты зарабатывали на американском инсайде

Русский след: как наши финансисты зарабатывали на американском инсайде
Русский след: как наши финансисты зарабатывали на американском инсайде


Одни из фигурантов дела — Алексей Кириенко (на фото справа) и Анатолий Князев — известны своим хедж-фондом для инвестиций в биткоиныАртем Голощапов для Forbes
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла схему инсайдерской торговли, в которой участвовали крупные российские фонды и брокеры 


Расследование по этому делу началось более двух лет назад, когда SEC уведомила ФБР и прокуратуру в Бруклине о подозрительных сделках на бирже. По данным материалов дела, украинские хакеры Александр Еременко (23 года) и Иван Турчунов (27 лет) взломали три новостных сервиса раскрытия финансовой информации — PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire. В эти сервисы глобальные компании выкладывали пресс-релизы о своей деятельности, например, новости о квартальных или годовых результатах компаний. Обычно такая информация влияет на движение цены акций компаний.


Читать дальше →

Разгон депозита — торговля на все плечи (12 августа, ср)

Пропустила тренд этой недели (рост), но сегодня с утра вскочила в уходящий поезд и собрала 2% прибыли по стратегии «Открытие Европы»:


10:00:50  ED-9.15  Купля        1,1085
10:01:06  ED-9.15  Купля        1,1087
10:07:51  ED-9.15  Продажа  1,1095
10:08:02  ED-9.15  Продажа  1,1097


 Итого за эту неделю я получила 4% прибыли, а дальше пусть EUR/USD хоть в космос улетит.


 По некоторым комментариям коллег, трейдеров-разгоняльщиков депозита, я делаю вывод, что содержание моей писанины не соответствует заявленной теме.
Пришло время признаться, что я не собиралась разгонять депозит бешеными темпами. Наоборот, я предпочитаю медленно, но верно, и моя скромная цель — прибыль 10% в месяц на любом типе рынка. Будет больше — хорошо, будет чуть меньше — тоже не страшно. В любом случае, учитывая сложные проценты, депозит будет


Читать дальше →

Круглый стол H2T сегодня в 19.30

Круглый стол H2T, сегодня, как обычно, начнется в 19.30 МСК. Регистрация здесь - http://www.h2t.ru/academy/event/15

Запись предыдущего мероприятия тут. До встречи вечером!