Работает ли все еще ваша стратегия?

Fig-43


Одной из проблем, с которыми сталкиваются алготрейдеры, использующие автоматические стратегии, особенно в долгосрочном периоде, является оценка текущего состояния алгоритма в том смысле, работает ли он в рамках производительности, которая была получена на бэктесте, или стратегия уже перестала действовать при современном состоянии рынка. В зависимости от этой оценки, трейдер должен принять решение, продолжать ли использовать текущий алгоритм в том виде, в каком он работал раньше, или убрать его с рынка для избежания потерь. 


Особенно это актуально для стратегий, основанных на математических алгоритмах. Во-первых, такие алгоритмы бывают подвержены риску подгонки на исторических данных, во-вторых, они основаны на определенных рыночных факторах и бывает очень сложно определить, остается ли воздействие этих факторов столь же эффективным в настоящий период. Трейдер должен точно определить, является ли текущая просадка временным явлением, или это уже говорит о


Читать дальше →

заявка с условием "когда выполнить" quik

Перешел к брокеру Кит-Финанс, очень понравиля сервис, открывал счета дистанционно
НО столкнулся с проблеммой:
раньше торговал через transaq (финам) там была возможность выставлять заявки с условием «когда выполнить» — для моей стратегии очень важная вещь!
киты транзак не юзают
в квике, как я понял, такой возможности нет!
может кто знает как это реализовать???
помогите плиз…

Монстры трейдинга. Стив Гриффитс: как минимизировать убытки и сделать прибыль максимальной

Монстры трейдинга. Стив Гриффитс: как минимизировать убытки и сделать прибыль максимальнойВот уже 27 лет Стив Гриффитс занимается трейдингом, так что опыта ему не занимать. Мария Гончарова (EXANTE) расспросила его о том, какие стратегии он использует, для того чтобы минимизировать убытки и получить максимальную прибыль.


– Итак, Стив, наш традиционный первый вопрос. Вы начали заниматься трейдингом в 1987-ом – как вы пришли в эту профессию?


– До этого я был конструктором. Проектировал ракеты. Соответственно, я дружил с математикой и решил применить свои знания в сфере биржевой торговли. В середине 1987-го я бросил работу и занялся трейдингом – вскоре после этого как раз случился крупный обвал на финансовом рынке…


– Можете рассказать о самых больших взлетах и падениях за время вашей трейдерской карьеры?


– Некоторые говорят, что нужно трижды потерять все свои деньги, до того как поймешь, какие стратегии реально работают, а какие нет. Со мной такое случалось два раза – и это действительно помогло мне улучшить


Читать дальше →

Сегодня онлайн-встреча "Круглый стол трейдеров"

Добрый день!

Сегодня в 19:30 состоится  ежеденельная онлайн-встреча «Круглый стол трейдеров».
Приглашаем всех желающих посетить мероприятие и принять участие в общении.

Видеозапись прошлой встречи 03.06



Зарегистрироваться на встречу вы можете тут >

Глава 8. На пути к мечте. Илья Коровин

Эксклюзивно для h2t.ru

ПредысторияПролог123456, 7


Глава 8. На пути к мечте. Илья Коровин

Не знаю кто сказал подобную фразу, но точно помню что читал её где-то раньше: “Абсолютно все люди, с которыми вы взаимодействуете влияют на вашу жизнь и ваше сознание. Кто-то очень незначительно, а кто-то меняет жизнь кардинально”.


Впервые об Илье Коровине я узнал из интервью Георгия Вербицкого с ним от 15 сентября 2013 года. Я уже писал ранее, что свое знакомство с рынком я начал с изучения старого сайта how-to-trade.ru (ныне h2t.ru). Там было масса полезной инфы, которую Георгий потом перенес на новый движок, где представленная информация стала более структурирована и более красиво подана. Я жадно смотрел и пересматривал интервью с разными людьми, также поступал и мой отец. Мы с ним периодически обмениваемся мнениями о рынке, возможностями и способами зарабатывания денег с помощью трейдинга. Не


Читать дальше →

ST Finance - встречаем свежий лохотрон!

Что происходит в форекс мире? Да все то же, что и происходило. Если раньше дилинговые шарашки предлагали торговать на форексе, то теперь, когда люди бегут от слова форекс, как от чумы, в ход пошли другие технологии. 

Встречаем элегантную двух-ходовку. Тебе звонят и предлагают заработать кучу денег, например 10% в месяц. Поводы для такой супер-доходности могут быть разные, например «дивиденды» на американские акции — типа «последний шанс, только сейчас можно нажить состояние» и все такое прочее, в исполнении шарашки Даймонд Капитал (кстати, недавно со связался человек, который потерял там 1 млн рублей), ну или «супер-торговый робот», жутко секретная разработка. Ты покупаешься, и тебе предлагают открыть счет у брокера. Брокер конечно же аффилирован с ними, то есть владельцы одни и те же.  Ты открываешь счет, заводишь деньги, дальше тебе говорят, что — упс, деньги слиты. И все, финита.

Короче, я к чему. Позвонили мне тут из некой конторы ST Finance (СТ финанс), с этой
Читать дальше →

Рецензия на новую книгу Алана Гринспена "Карта и территория"

Рецензия на новую книгу Алана Гринспена Карта и территория

В 2015 году впервые на русском языке вышла в свет новая книга Алана Гринспена «Карта и территория: Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования». По просьбе издательского агентства «Альпина Паблишер» предоставляю вашему вниманию краткую рецензию на данное произведение.
 
Алан Гринспен – это один из наиболее авторитетных экономистов современности, Председатель Совета управляющих ФРС США с 1987 по 2006 год. Это человек, одно слово которого могло существенно сдвинуть рынки в ту или иную сторону. К его мнению прислушивались, и прислушиваются по сей день.
 
Впервые мое знакомство с трудами Алана Гринспена было в 2009 году, когда прочитал его книгу «Эпоха потрясений». Новая книга Алана «Карта и территория» по своей сути является продолжением его предыдущего произведения, где подробно расписываются причины кризиса 2008 года в сравнении с другими кризисами, в особенности с великой депрессией 1930-х годов
Читать дальше →

Суперкнига

Несколько цитат из Библии (притчи Соломона), которые помогают мне в трейдинге...

Обращается мудрость: „Я всех людей призываю!
Научитесь, неразумные, разуму, наберитесь, глупые, ума.
Важно всё, чему я учу, я говорю вам о правильном.
Все слова мои истинны, я ненавижу ложь,
все слова мои справедливы, ничего в них плохого нет.
Все они для разумных ясны, в ком есть знание — их понимает.
Примите ученье моё — оно дороже серебра и лучше золота.
Мудрость стоит дороже жемчуга и дороже любых желаний".
Я — Мудрость, обитаю с благоразумием, Я — Знание, меня можно найти в предосторожности.
(притчи 8:4-12)


Господь заботится о праведных. Он даёт им необходимую пищу и отбирает всё у злых людей.
Праздные руки приносят нищету, трудолюбивые руки приносят богатство.
Умный вовремя собирает урожай, спящий во время жатвы будет пристыжен.
(притчи 10:3-5)

Богатство хранит богатого, бедность разрушает бедняка.
(притчи 10:15)


Читать дальше →

Интересные расчёты. В чём главное отличие и преимущество трейдинга от реального бизнеса?

 


Интересные расчёты. В чём главное отличие и преимущество  трейдинга от реального бизнеса?

Еще один интересный случай.

Последняя программа по поддержке и развитию предпринимательства такова: Любой желающий может получить  до 200 000руб на развитие бизнеса! Надо лишь предоставить свой бизнес план, желательно с предоставлением новых рабочих мест.
Это хорошо, но предоставляют тем, кто уже оформил ИП. У меня знакомый оформил ИП, предоставил бизнес план. Ладно, ушло время и деньги на оформление. Самое главное, пока принимали решение, прошло около трех месяцев. А по новому закону он обязан платить в «пенсионный» 3000руб. в месяц, независимо есть прибыль или нет. Ему отказали и он остался должен 9000 руб, Хорошая программа  для пенсионного фонда, но не для развития бизнеса.


 Трейдинг – это тоже бизнес. Он более доступен, независим  от бюрократических и административных проблем.  О его реальных возможностях писал ранее-


strategy-trading.ru/blog/pervyj-shag-dolzhen-byt-pravilnym


Читать дальше →

Результат портфеля стратегий в мае 2015 года

В очередной раз публикуем результаты работы портфеля алгоритмических стратегий. Доходность составила +18.41%, из которых порядка половины было заработано на «рубле», еще 30% принес индексный фьючерс и оставшиеся 20% маржи распределились между остальными ликвидными фьючерсами на акции.
Доверительное управление в мае 2015
С января 2013 года общая доходность составила +230.81% с максимальной фактической просадкой в пределах 15%. Параметр отношение доходности к максимальной просадке за все время составил порядка 15, что говорит о высокой эффективности выбранного подхода к управлению капиталом. Также стоит отметить, что состав стратегий в портфеле постоянно меняется. Идет разработка и внедрение новых систем, портфель становится все более сбалансированным. Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки стратегия удаляется из портфеля. В настоящий момент в портфеле около 16 различных стратегий, почти все работают на разных
Читать дальше →

Илья Коровин у нас в гостях сегодня

Всем привет!

Небольшое объявление: сегодня у нас на Малом Левшинском, д. 7, стр.2 будет в гостях Илья Коровин. Вход в принципе открыт для всех, так что приходите, кто в Москве и кому интересно. Встреча будет неформальная. Начало в 17.00.
В здании один подъезд, вам нужен 4-ый этаж. На охране скажете, что идете в H2T. Желательно предварительно отписаться здесь в комментах.

Георгий


Как такое может быть?

Всем доброго дня и хороших трейдов! Друзья как можно понимать следующую ситуацию: количество заявок на продажу больше количества заявок на покупку, а вот общий спрос выше общего предложения? В моем случае -акция.

Управление капиталом. Видео

Метод оптимальной доли Ральфа Винса


https://youtu.be/FPNtFJvY5L8?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


Метод мартингейла


https://youtu.be/ua6f9VJpl_k?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


Метод фиксированного процента.  


https://youtu.be/fkM4KK_DetE?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


Метод фиксированной пропорции.


https://youtu.be/oI-fSmgOGvE?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


Метод Антимартингейла


https://youtu.be/MJv561QFTdc?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy