Поменяли Дом Ученых на Галерею Художника.

«Отподчевав» знаний в Доме Ученых решили присоедениться к прекрасному. Отныне обеды «Офиса трейдеров» мы проводим в ресторане «Галерея Художника» Зураба Церетели, по адресу: ул.Пречистенка 19.
Поменяли Дом Ученых на Галерею Художника.
Поменяли Дом Ученых на Галерею Художника.
Поменяли Дом Ученых на Галерею Художника.Поменяли Дом Ученых на Галерею Художника.
Здесь любил отобедать Юрий Михайлович Лужков до отъезда в Австрию.
Поменяли Дом Ученых на Галерею Художника.Поменяли Дом Ученых на Галерею Художника.

Хинкали с лососем, оригинальной формы в виде рыбки, не оставят равнодушными даже искушенных гурманов. 
Поменяли Дом Ученых на Галерею Художника.
Меню бизнес-ланча меняется ежедневно, в стоимость 420 рублей входит салат, суп и второе с гарниром. 
На сегодня по сотношению цена/качество мы ставим обеды в Галерее Художника на первое место по
Читать дальше →

Природа инвестиционных ошибок: жив ли в нас зов предков

Природа инвестиционных ошибок: жив ли в нас зов предков
Природа инвестиционных ошибок: жив ли в нас зов предков


Как гены, унаследованные нами от собирателей и охотников, влияют на принятие финансовых решений 


Можно по-разному относиться к процессу эволюции. Но трудно отрицать, что окружающая среда и опыт предшествующих поколений влияют на нас и формируют наше поведение. Согласно археологическим исследованиям, развитие человека как биологического вида продолжается последние 6-8 миллионов лет. Большую часть этого времени человек провел, занимаясь охотой и собирательством, — эпоха сельского хозяйства началась лишь около 10 тысяч лет назад. Таким образом, более 99% своего времени наш вид провел в охотничьей среде. Поэтому наш мыслительный аппарат и модели поведения были сформированы и адаптированы для выживания в обществе охотников и собирателей.


В современных условиях эти механизмы часто приводят к ошибкам и сбоям, которые в особенной степени присущи инвесторам, — ведь их окружающая


Читать дальше →

Тестируй свою систему!

Тестируй!!!


 Тестируй, когда ждешь точку входа в рынок — это поможет тебе войти там, где следует, убережет от преждевременного эмоционального входа где попало.


 Тестируй, когда вошел в рынок – это поможет тебе выставлять стопы в разумных местах, там, где диктует твоя система, а не эмоции.


Тестируй, когда рынок идет против твоей позиции – это поможет тебе принять возможный убыток. Пусть твой «стоп», а не твой страх фиксирует твою потерю.


 Тестируй, когда тебе удалось войти в тренд, занять правильную позицию — это поможет тебе спокойно ждать, пока нальется твоя прибыль, и взять ее при достижении цели. Позволь системе, а не твоей жадности решать где стоит выходить.


 Тестируй, когда идет период потерь – это придаст тебе сил и решимости двигаться дальше, даже после длинной серии неудач. Поможет тебе философски наблюдать за происходящим.


 Тестируй, когда идет период побед – это позволит тебе не


Читать дальше →

Разгон депозита — торговля на все плечи (17 августа, пн)

Сегодня с утра приняла решение шортить ED на открытии. График ED находится ниже средних скользящих на М5 и Н4; на М5 образовалась двойная вершина — фигура разворота вниз после роста.


 Мои сделки по стратегии «Открытие Европы» сегодня:


10:02:02  ED-9.15  Продажа  1,1103
10:02:12  ED-9.15  Продажа  1,1104
10:04:38  ED-9.15  Купля       1,1093
10:04:38  ED-9.15  Купля       1,1093


Итого я получила традиционные 2% прибыли .


 


Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 2

PINparm


В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели.


Для уменьшения пространства параметров модели, обычно предполагают, что частоты прихода ордеров на продажу ϵs и на покупку ϵb равны. В день «хорошей новости» вероятность наблюдения последовательности сделок купли и продажи соответствует:


\exp(-(\mu+\epsilon)T)\frac{[(\mu+\epsilon)T]^B}{B!}\exp(\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^S}{S!}, где B и S — число сделок купли и продажи соответственно.



Для дней  «плохой новости»:


\exp(\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^B}{B!}\exp(-(\mu+\epsilon)T)\frac{[(\mu+\epsilon)T]^S}{S!}


И для дней с отсутствием новостей вероятность равна:


\exp(\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^B}{B!}\exp(\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^S}{S!}


Предполагая, что торговая активность независима от одного дня к другому в течении T дней, вероятность торговой активности принимает форму:


L[\{B,S\}|\theta]=(1-\alpha)\exp(-\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^B}{B!}\exp(-\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^S}{S!}


+\alpha\delta\exp(-\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^B}{B!}\exp(-(\mu+\epsilon)T)\frac{[(\mu+\epsilon)T]^S}{S!}


+\alpha(1-\delta)\exp(-(\mu+\epsilon)T)\frac{[(\mu+\epsilon)T]^B}{B!}\exp(-\epsilon T)\frac{(\epsilon T)^S}{S!}


с пространством параметров θ=α,δ,ϵ,μ. За h независимых дней вероятность наблюдения M=(B_i,S_i)_{i=1}^hравна произведению дневных вероятностей:


L[M|\theta]=\prod_{h=1}^h L(\theta|B_i,S_i)


Для сходимости при численной


Читать дальше →

Масштаб потерь моральных и материальных от индустрии форекса огромен

Вот что мне написали в свежеоткрывшися чате ru.tradingview.com — чуть ли не первое сообщение: 

Масштаб потерь моральных и материальных от индустрии форекса огромен

Вот почему мы на H2T боремся и будем бороться с финансовой неграмотностью наших сограждан...


Доверительное управление. Результаты в июле 2015 года.

Здравствуйте!

                 Доверительное управление в июле принесло результат +0.44%. Месяц был сложным, в моменте была достигнута максимальная с начала года просадка на уровне -12%. Тем не менее к концу месяца ситуация выправилась, и доходность обновила свои максимумы. Инвесторы, которым повезло зайти к нам на локальном дне в июле, уже имеют прирост к счетам чуть более +10%. С начала августа было принято решение увеличить капитал под управлением на 2 млн. рублей и реинвестировать полученную ранее прибыль. Поэтому с нового месяца доходность будет рассчитываться на новую начальную сумму.
Доверительное управление. Результаты в июле 2015 года.

                   Общая доходность управления с начала 2013 года вплотную приблизилась к отметке +232%. Порядка 80% месяцев были закрыты “в плюс”. Соотношение фактической доходности к максимальной просадке на всем интервале порядка 15. Что в целом даже превосходит заложенные на этапе
Читать дальше →

Разгон депозита — торговля на все плечи (Продолжение)

Уважаемые читатели, трейдеры-новички, я продемонстрировала вам несколько примеров торговли по очень простой стратегии «Открытие Европы».
Лично мне очень удобно торговать по ней, т.к. можно быстро получить прибыль, без особых усилий, а потом спокойно заниматься другими делами, и не надо лихорадочно следить за графиками целый день, не надо нервничать, если на рынке произойдет что-то непредвиденное.


 Что помогает определить, будет ли рост или падение на открытии европейских рынков?


1) Индикаторы SMA 200 на пятиминутном графике и EMA 9 на четырехчасовом графике.


Общеизвестно, что, когда график цены пересекает средние скользящие снизу вверх, надо покупать, рассчитывая на продолжение движения, на рост. (Аналогично, в случае движения вниз, надо продавать, когда цена пересечет средние скользящие сверху вниз.)


К сожалению, это правило имеет немало исключений. Цена может болтаться вверх-вниз относительно средних скользящих некоторое время (даже неделю или


Читать дальше →

В продолжении темы с Exante

В продолжении темы с Exante

В продолжении темы с Exante — я лично уверен, что парни невиновны. Из-за чего? В том числе и из-за небольшой детали, которую все пропустили.

Вот ссылка из википедии - https://en.wikipedia.org/wiki/Ex-ante

The term ex-ante  (sometimes written ex ante or exante) is a phrase meaning "before the event ".

То есть exante или «ex-ante» переводится как «до события» .

Теперь подумайте сами. Если бы вы заработали на открытии инсайдерских позиций в  промежуток до выхода отчетов, стали бы вы так палиться с названием компании, которую открыли сразу после или  в этом же время?)

Претензии SEC к Exante

Самая главная новость вчерашнего дня — это расследование, опубликованное на сайт SEC (Комиссия по ценным бумагам США) по адресу http://www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf, в котором, в качестве обвиняемого упоминается в том числе компания Exante. 


Вкратце ситуация такая: группа хакеров из России и Украины взломала несколько новостных сервисов в США, получала релизы компаний до их публикации и использовала их для инсайдерской торговли американскими акциями, передавая инфу трейдерам.

Список там довольно большой, и в числе компаний и индивидуалов, которые торговали с использованием этой информации, по версии SEC, присутствует Exante и Global Hedge Capital Fund.

Пресс-релиз Exante на эту тему:



Читать дальше →

Русский след: как наши финансисты зарабатывали на американском инсайде

Русский след: как наши финансисты зарабатывали на американском инсайде
Русский след: как наши финансисты зарабатывали на американском инсайде


Одни из фигурантов дела — Алексей Кириенко (на фото справа) и Анатолий Князев — известны своим хедж-фондом для инвестиций в биткоиныАртем Голощапов для Forbes
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла схему инсайдерской торговли, в которой участвовали крупные российские фонды и брокеры 


Расследование по этому делу началось более двух лет назад, когда SEC уведомила ФБР и прокуратуру в Бруклине о подозрительных сделках на бирже. По данным материалов дела, украинские хакеры Александр Еременко (23 года) и Иван Турчунов (27 лет) взломали три новостных сервиса раскрытия финансовой информации — PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire. В эти сервисы глобальные компании выкладывали пресс-релизы о своей деятельности, например, новости о квартальных или годовых результатах компаний. Обычно такая информация влияет на движение цены акций компаний.


Читать дальше →

Разгон депозита — торговля на все плечи (12 августа, ср)

Пропустила тренд этой недели (рост), но сегодня с утра вскочила в уходящий поезд и собрала 2% прибыли по стратегии «Открытие Европы»:


10:00:50  ED-9.15  Купля        1,1085
10:01:06  ED-9.15  Купля        1,1087
10:07:51  ED-9.15  Продажа  1,1095
10:08:02  ED-9.15  Продажа  1,1097


 Итого за эту неделю я получила 4% прибыли, а дальше пусть EUR/USD хоть в космос улетит.


 По некоторым комментариям коллег, трейдеров-разгоняльщиков депозита, я делаю вывод, что содержание моей писанины не соответствует заявленной теме.
Пришло время признаться, что я не собиралась разгонять депозит бешеными темпами. Наоборот, я предпочитаю медленно, но верно, и моя скромная цель — прибыль 10% в месяц на любом типе рынка. Будет больше — хорошо, будет чуть меньше — тоже не страшно. В любом случае, учитывая сложные проценты, депозит будет


Читать дальше →

Разгон депозита — торговля на все плечи (11 августа, вт)

Сегодня с утра совершила ошибку — начала шортить. Кое-как вернула убытки и даже осталась с маленькой прибылью (1%):


10:00  ED-9.15  Продажа  1,0973
10:06  ED-9.15  Купля       1,0988
10:06  ED-9.15  Продажа  1,0987
10:09  ED-9.15  Купля       1,0995
10:10  ED-9.15  Купля       1,1005
10:44  ED-9.15  Продажа  1,1038


Меня тут спрашивали об убытках, не прямо, а косвенно спрашивали. Вот так я стараюсь с ними справляться, как сегодня.


 Сижу теперь и думаю: Не зря ли я стала тут писать? Не повредит ли это моей торговле? Внимание рассеивается; больше думаю о том, как я напишу о своих сделках, чем о том, что происходит на рынке.


Читать дальше →

Разгон депозита — торговля на все плечи (10 августа, пн)

Последние две недели EUR/USD начинает и заканчивает практически на одном уровне. Даже внутри недели нет никакого тренда. Крупные игроки на отдыхе, поэтому я стараюсь воздерживаться от торговли.


 Сегодня сделала какую-то ерунду:
12:45:56  ED-9.15  Продажа  1,0952
12:46:01  ED-9.15  Продажа  1,0953
12:48:18  ED-9.15  Купля       1,0948


Собрала 1% прибыли.