Моя позиция с круглого стола 14/10

С прошлого круглого стола у нас была такая позиция, где снизу ниже 85 по РТС у нас начинает расти прибыль, а сверху прибыль, но всего +1%. 
Выглядело это так: 
Моя позиция с круглого стола 14/10

От +1% нам ни тепло, ни холодно, а завтра уже экспирация. Мы жертвуем этот +1% на покупку 30 путов 85х по 250 пп. (сейчас они стоят еще дешевле). Мы купили 30 путов, но при падении ниже 85 к экспирации у нас будет очень резко нарастать прибыль, при том что сверху у нас тоже прибыль, но правда всего +0,0008%. Что мы получаем:
Моя позиция с круглого стола 14/10

Моя позиция с круглого стола 14/10

Мы видим, что при даже небольшом падении прибыль будет наростать колоссально, ведь в данной позиции у нас риска нет совсем, а вот аналогия с фьючерсным плечем у нас как бы 5я. Представляете?! Риска нет (даже прибыль +0,0008%), а мы стоим в шорт с 5м плечем)
Читать дальше →

Курс Алексея Анохина

Здравствуйте все. 
Вчера прослушала курс Алексея Анохина  «Опционы как альтернатива фьючерсной торговли».  Подача материала поставлена хорошо, простыми словами рассказал Алексей . 
Мне, как новичку на бирже,  все было понятно, и на вопросы ответы были даны развернутые.  Видно, что человек увлечен торговлей опционами, и ему очень хочется уберечь от ошибок новичков.  Молодец! Низкий поклон вам, Алексей.

Опционы и торговля: Как подавать и чем закусывать.


Во второй части вебенира, с 45й по 60ю минут, описывается дельта нейтральная стратегия, возможно очень похожая на ту, что продают за 45 000 руб под названием «Прикрытый интрадей» хотя может это и не так, это всего лишь мое  предположение.
 

Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.01 (альфа)

Долгожданное обновление опционного аналитика в Excel уже в маркете h2t.

Скажу сразу, что эта версия лежит отдельно и стоит немного дороже предыдущего журнала в силу сложности. Только для первого потока моего вебинара будет бесплатная его раздача. Это и есть тот самый бонус, о котором я писал. Остальные потоки будут получать упрощенную версию без профиля.

Отличается от предыдущего упрощенного журнала только тем, что в нем есть графический профиль позиции, т.е. по сути если сайт option.ru завис, то вы всегда сможете продолжить работу, используя журнал сделок v.2.01. Строк для записи меньше, сделано это умышленно, чтоб не грузить систему лишними рассчетами. В данный момент наблюдается некорректное отображение профиля с временной стоимостью, исправлю. Профиль на экспир рисуется правильно.

  • Есть несколько режимов отображения: рубли и пункты.
  • Есть возможность двигать и масштабировать профиль.

Пару скриншотов:
Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.00 (альфа)

Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.00 (альфа)


Читать дальше →

История инвестирования в "экзотические" бумаги.Что делать?

Здравствуйте, друзья.
В августе 2014 года купил в портфель акциии GTL ( http://www.gtl-rus.com) на волне разговоров о повышении платы за нерациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ), что мол давайте его перерабатывать, а не сжигать, заботиться об экологии, и т.д. и т.п.
Купил на 5 тыс руб:) (на всякий случай) по 12 копеек с целью 30 копеек:

История инвестирования в экзотические бумаги.Что делать?

Прошло больше года. Акция стоит 4 копейки, то есть минус 70% к моей покупке.
Продолжаю терпеливо ждать :)

Просадка 70%

5 октября 2015 года выходит новость о строительстве завода по переработке попутного нефтяного газа (http://ria.ru/economy/20151005/1297246435.html)
GTL за неделю вырастает  с 5 копеек до 36 копеек .

История инвестирования в экзотические бумаги.Что делать?

Что делать? 
Разумеется, правильный ответ: Цель достигнута- закрываем позицию!
Сомнения вызывает отсутствие продавцов в стакане. Это конечно лучше, чем отсуствие покупателей, когда ты хочешь продать :), но тем не менее.

На данный момент закрыл 50% позиции, хотя я понимаю, что спрос
Читать дальше →

Опционы для чайников сегодня

Еще раз напоминаю: Опционы для чайников сегодня на h2t.online. Начало в 13.00 по мск.
Расскажу про греки, плечевую составляющую опционов, отвечу на ваши вопросы.

Напоминалка и анонс мероприятий на завтра со мной

Всем доброго времени суток!

Несколько объявлений и напоминаний:

  1. Моя бесплатная программа Опционы для чайников, которая проходит на h2t.online каждый вторник с 13.00 до 14.00 по мск (ближайшая завтра 13 октября). Количество мест ограничено, но не беспокойтесь если пропустили — всегда можете посмотреть в записи. Буду рассказывать про греки и аналогию опционов с плечем на фьючерсах. Готовьте свои вопросы, чтобы было интересней и продуктивней

  2. Завтра (13 октября) мой первый вебинар Опционы как альтернатива фьючерсной торговле для тех, кто хочет постепенно перейти от фьючерсной торговли со стопами к опционам, используя их преимущества, но не меняя фундаментально стиль своей привычной торговли. Помимо журнала сделок для опционов в подарок для всех слушателей, только для первого потока будет специальный бонус! Запись на вебинар все еще активна. Жду всех желающих.


Всем успехов! Опционы
Читать дальше →

Интересные слова Кудрина

Экс-министр также рассказал, что международные инвесторы сохраняют интерес к РФ. Кудрин считает, что ажиотаж может начаться в любой момент. Он рассказал о закрытой встрече с группой инвесторов в Нью-Йорке. Инвесторы, рассказал Кудрин, пытаются нащупать удачное время для входа на российских рынок. «Ситуация кризиса всегда интересна, потому что во время подъема можно заработать. Поэтому вовремя надо войти на рынок. Сейчас очень пристальное внимание и кто-то начинает заходить на рынок с оценкой, что рынок будет расти. Пусть даже если это начнется в конце следующего года», — резюмировал Кудрин. 

http://www.rbc.ru/economics/11/10/2015/561a1f0f9a794724209b2962
Читать дальше →

Об учениках и учителях.

Я трейдер с 2005 года. Торговал в основном на Форекс. Долго пытался выйти в плюс. Мне так это и не удалось. Ушел с рынка. Не торговал года 3. И тут дернул меня черт посмотреть вебинар Герчика. Какая харизма, какой напор и увереность в себе. Посмотрите, вещал Александр, видите какой силный уровень, видите уровни работают. Я заразился посмотрел все его видео и вернулся на рынок. Как результат слив и мысль а может быть это на форексе уровни не работают. Попробую на ФОРТС. Результат слив. Возможно Александр и хороший трейдер, но как учитель нет. Самый момент снова уходить с рынка. Но я стал анализировать свой опыт. Вспомнил про теорию вероятностей. Быстро убедился что рынок не прогнозируем. Вспомнил, что читал об этом в одной умной книжке. В ней рынок рассматривается с точки зрения фрактальной теории (название книги не помню). Да ее в принципе можно не читать. Весь ее смысл в том, что рынки прогнозируемы лишь на очень больших промежутках времени. Такой ссттиль торговли не для меня. Я стал
Читать дальше →

Журнал для опционов. Обновление до v.1.03

По многочисленным просьбам коллег, добавил в аналитик помимо РТС другие инструменты с шагом цены 1 пп и стоимостью шага 1 рубль. Чтобы выбрать данный режим, необходимо в выпадающем списке выбрать инструмент «Си». Я не стал указывать все инструменты чтоб не кошмарить формулы, но выбрав Си, вы сможете торговать опционы на сбер, газпром, си и др, с шагом 1 пп и ценой 1 пункта 1 рубль.

Работоспособность тестировалась очень мало, так что вопросы и замечания пишите мне любым доступным способом.

Журнал для опционов. Обновление до v.1.03

ссылка на журнал в Маркете h2t

Для уже купивших журнал, оплачивать повторно не требуется. Нажимаете «купить», вводите свою почту, которую указывали при покупке и появляется ссылка на
Читать дальше →

Базис, контанго и пр.

Пару вопросов профессионалам.
Как известно, цена базового актива не совпдает с ценой фьючерса на этот актив.
Цена на фьючерс может быть выше или ниже, и только к моменту экспирации цены сойдуться в одной точке.
Вопрос№1: Где взять формулу расчета цены на фьючерс? Например «РИ».

Вопрос№2: Как можно использовать это расхождение цен в торговле?

Вопрос№3: Почему на одни инструменты цена на фьючерс выше, а на другие ниже?