Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Источник: 
http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

Публичная торговля. Итоги 31 месяца
Читать дальше →

Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.

Всем привет!
Вчерашняя программа навела на раздумья относительно индекса волатильности, который сейчас находится на достаточно низких уровнях.
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
Как можно заработать если вы прогнозируете рост?
Было предложение купить VXX (ETF  ежедневно возвращающий стоимость фьючей VX на индекс волатильности VIX), но решил его проверить в сравнении с индексом VIX как он себя ведет:
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
На сравнительном графике видно что на продолжительном промежутке времени  VXX теряет относительно VIX, это происходит потому что фонд вынужден поддерживая экспозицию ежедневно пересчитывать стоимость и закладывать потери по контанго. Т.е. в моменте фьючи на VIX торгуются июль 14,40 август 16,40, а индекс при этом 13,5. 
Так что не рекомендую торговать VXX  от лонга в среднесрочно-долгосрочной перспективе, он будет всегда терять больше на месте. 


Читать дальше →

ГО на проданные опционы

  • написал: AzEsm
  • 921
Помогите разобраться с ГО на проданные опционы. Чего-то туплю, никак въехать не могу. Как оно изменяется?
Строил пропорциональный обратный колл спрэд — вначале всё было нормально. Но с приближением к эксперации, находясь в прибыльной позиции, ГО просто зашкаливало (как я понял из-за проданных опционов), план чистой позиции ушёл в глубочайший минус. Презентацию Ильи по продаже опционов читал, видео его смотрел, рекомендации не обращать внимания на ГО знаю, но всё же хочется не допускать ситуаций, когда маржин-колл зависит от решения брокера и он может закрыть позицию по формальным основаниям.
Можно как-то изначально, хотя бы грубо прикинуть ГО (не то, которое требуется при открытие, а то, которое может стать) на позицию, в которой есть проданные опционы? Ну хотя бы в пропорции, в процентах приблизительных
Читать дальше →

Опционы. Июль. "Не пора ли стрэддл открывать?"

Всем привет!
Уже становится традицией в июле открывать стрэдл. Что это дежавю или календарная цикличность рынка? О прошлом стредле открытом в июле прошлого года и чем это закончилось можно почитать здесь.

Собственно предпосылки, РТС, SI, нефть не суть картинка примерно одинаковая: диапазон уже практически 3 месяца.
Опционы. Июль. Не пора ли стрэддл открывать?
Выход из диапазона уже заждались трендовики, куда будет выход угадать невозможно, не верьте ни техникам ни фундаменталистам, реакцию рынка на то или иное событие предсказать очень сложно (последнюю реакцию на запасы по нефти думаю все видели). У опционщиков всё проще, в таких случаях есть старая добрая стратегия STRADLE или стрэдл, когда  можно купить направление рынка в две стороны, то есть поставить и на рост и на падение. Возможно неведующие в опционнах удивятся, но не стоит удивляться, может это будет вам поводом начать изучать опционную торговлю)))
Итак, я предлагаю стрэддл на RIU6 в этот раз:
Опционы. Июль. Не пора ли стрэддл открывать?


Вопросы для обсуждения:

1.Какие способы управления будем
Читать дальше →

Вопрос: ГО фьючерса на индекс РТС

Коллеги, вопрос: что-то ГО по РТС никак не вернется к доБрекситовскому, там было 13-14 т.р., а сейчас > 16 т.р.  После Брексита уже больше 2 недель прошло, а он все никак не вернется...

Может, поменяли спецификацию или правила? Кто знает?

По мотивам h2t.TV "Начинаем неделю" 04.07.2016.

Здравствуйте!

(постик вышел ну очень длинный, ленивым лучше не читать)


Крайне редко смотрю н2t.TV, но вчера удалось посмотреть 1-ю часть из последнего «Начинаем неделю».


Тема, затронутая в передаче Г. Вербицким, большая и неоднозначная, обсуждается в кругу моего общения уже не первый год. Думаю вы тоже об этом задумывались.


В принципе вопрос сводится к простому — «Что дальше и как дальше? Как и что делать предпринимателям и всем нам в меняющемся государстве и как оно изменится в будущем?». Нам грозит повторение белорусского сценария с царем-батькой во главе?


Не разделяю мнения Георгия о том, что у нас ждет белорусский вариант.
Думаю будет всё гораздо жестче, хладнокровней и безжалостней в разы.


Как говаривал герой А. Лыкова в известном сериале — «У нас не Чикаго, у нас покруче будет!». Какая уж там Беларусь!?! Очевидно у нас действительно будет покруче и намного.


Люди моего и старшего поколения меня наверняка поймут.


Читать дальше →

Немного статистики по BR

Друзья, доброго дня!
 
Сначала небольшая прелюдия. Есть предположение, что нефть входит в боковой тренд (см. График 1). Вроде бы и объемы добычи в США падают, но и количество буровых начало расти. Вроде саудовцы объявили, что нефтяной потоп, а с ним и ценовая война, закончились, но сами выходят на рекордный уровень добычи такой, что уже клиентам в АТР вынуждены предлагать скидки. Нигерийские партизаны то дают обещание местному правительству не взывать нефтепроводы, то напроч об этом забывают. И летний сезон с повышенным спросом на бензин в самом разгаре, но все готовятся к сезонному же падению спроса в 3-м квартале. А что нам может предьявить Китай к концу года, даже подумать страшно. 
 
График 1. 
Немного статистики по BR
 


В такое время копаться в противоречивых ожиданиях — дело неблагодарное, поэтому предлагаю свежую внутредневную статистику по нефтяному фьючерсу (BR), может кому-то пригодится.
 
Данные 1M взяты за прошедшую неделю, остальные
Читать дальше →

Ликвидность опционов на ФОРТС

  • написал: AzEsm
  • 3988
Продолжаю постигать опционы. Собственно, вопрос к гуру — чем торговать на фортсе (опционы)? Не хотелось бы встать в позу, да так в ней и остаться. Какие из инструментов ликвидны, какие нет? РТС, Си, Газпром, Сбер, нефть — понятно. Ими все торгуют. Но, судя по оборотам — наиболее ликвидны 6-8 инструментов (в т.ч. названные).  По каким параметрам выбирать? По обороту? Количеству сделок? Объёму или по количеству открытых позиций?
Просветите, плз, как определять или просто назовите инструменты — вот эти торгуем, а сюда не лезь — зависнешь.
Спасибо.
P.S. В Опционном Аналитике на option.ru достаточно ограниченный перечень активов (в сравнении с биржой). Можно ли этот перечень принять за наиболее ликвидные инструменты априори, или к нему тоже стоит подходить
Читать дальше →

Профессионалам технического анализа и не только, посвящается.

Всем привет!
Размышляя над рынком устал размышлять:)
Вот картинка по индексу карзины доллара DX
Профессионалам технического анализа и не только, посвящается.
Что нам говорит технический анализ?
Какова вероятность свершения того или иного события?
Можно ли построить опционную стратегию в моменте и как будет выглядеть профиль риск/прибыль?
Каковы шаги управления в случае изменения/неизменения цены?
Каким инструментом лучше всего отыграть то или иное движение в долларе?
А нужно ли вообще заморачиваться техникой, если фундамент на поверхности?

Объединение Visa пойдет компании на пользу

Транснациональная американская компания Visa завершила процесс слияния с европейским аналогом Visa Europe Напомню, что еще в ноябре 2015 года американское предприятие приобрело европейский аналог за 21.2 млрд. евро. Visa Europe принадлежит 3,7 тыс. европейским банкам. Таким образом, слияние позволит американской компании нарастить клиентскую базу, увеличить среднедневной оборот и активы, что благоприятно отразится на стоимости акций. Только после объявления о слиянии в ноябре акции выросли на 9.56%.


 Объединение Visa пойдет компании на пользу


Рис.1. Динамика стоимости акций компании Visa, D1


Перспективы роста стоимости акций компании Visa сохраняются. Финансовые показатели продолжают находится в зеленой зоне, а доходы компании растут уже пятый квартал подряд. В годовом же диапазоне, за последние 4 года выручка компании продемонстрировала рост на 25%. Показатели рентабельности и ликвидности находятся на нормативной отметке. Так, показатель текущей ликвидности составляет 4.74, что выше норматива 2.5, а


Читать дальше →
  • хорошо
    +1
    плохо

Страх. Пережившим 03.03.14г. и 24.06.16г. посвящается

Приветствую, сообщество!

Попался на глаза очень интересный материал по психологии: почему и как мы испытываем страх, какие процессы происходят с нами. Посмотреть можно тут:
lastday.club/this-is-your-brain-on-war/

В своей книге А.Элдер писал об интересном опыте (он, кстати, профессиональный психолог), когда он попал на заседание клуба анонимных алкоголиков. Дела в трейдинге у него тогда шли не важно. Когда он смотрел на выступающих, он поймал себя на мысли, что если слово «алкоголик» заменить на «проигравший», то все, что они говорят — это приямо о нем!

Предлагаю Вам при прочтении указанного материала заменить «боец» на «трейдер», ранение — на получение убытка, смерть — на слив счета, действия бойца во время боя — на действия трейдера во время торговой сессии. И вы поймете — что это о Вас...

Выводы мои после прочтения такие:
1. Тренировка бойца сродни тренировки трейдера. Считаю, что для трейдера одним из основных навыков, показывающих зрелость трейдера, является
Читать дальше →

W по РТС + UPD

Коллеги, всем привет!

В прошлую пятницу к посту Георгия о Brexit писал коммент о возможном возникновении формации W на графике фьючерса на индекс РТС.

W по РТС


По-моему, формация складывается, пара мыслей на этот счет:
1. В случае, когда на рынок прилетает черный лебедь (никто не ждал, ничего не предвещало, на вечерке предыдущего дня судя по графику всё шло к тому, что будет принято решение о сохранении Британии в ЕС, но не срослось), волатильность повышается.
При этом важным было поведение рынка после расширения лимитов — дальше рынок не пошел, и это первое основание того, что реакция была чисто психологической.

Часто в таких ситуациях рынок рисует формацию W, и понимание этого можно использовать. Кажется, у китайцев иероглиф, означающий кризис и возможности — это один и тот же иероглиф...

2. После падения метеорита в воду, первые волны от него — самые сильные. Поэтому, перейдя на более мелкий тайм фрейм, несмотря на то, что предыдущая позиция была закрыта с убытком (к сожалению,
Читать дальше →