20% в USD доходность портфеля "Торгуем на Америке"

20% в USD доходность портфеля Торгуем на Америке
       Прошло практически полгода с  начала программы «Торгуем на Америке» в онлайнчате H2t.ru  Я решил подвести небольшой итог по идеям и рекомендациям данным в программе. По итогам прошедших программ счет увеличен до 110000 долларов с начальных 100000, что можно расценивать как доходность в 20% годовых в USD. Все сделки были проведены во время программ, возможные корректировки по позициям так же проводил во время «Круглого стола». Максимальная загрузка портфеля инструментами в кэше составила не более чем 15% от капитала.
      Риски для портфеля были определены как для средне-срочно долгосрочных инвестиций, что составляет не более 2% на сделку и 10% от капитала в один инструмент, просадка регламентирована не более 10% капитала.

      Возможно для кого-то такая доходность покажется смешной, но речь идет во-первых об средне-срочной и долгосрочных инвестициях, во-вторых возможность инвестировать неограниченные суммы в
Читать дальше →

ДУ или не ДУ - продолжение - ответ ЦБ РФ

Приветствую
Мною были заданы ЦБ РФ следующие вопросы:

1) Является ли доверительным управлением, сделка при которой одна сторона ( физическое лицо/организация ) передает логин и пароль от брокерского счета, открытого на свое имя/своего имени для совершения операций с ценными бумагами на данном счету другому физическому лицу/организации — трейдеру? Если да, то просьба обосновать почему — так как таковой передачи самого имущества не происходит

2) если передача логина и пароля для совершения операций на данном счету является незаконной — то почему не преследуются вами в законном порядке: площадки ПАММ счетов; площадка по копированию сделок МФД — изимани easymani.ru/; площадки по копированию так называемых торговых сигналов;

3) каким образом я могу законно заключить сделку при которой я передам логин и пароль от брокерского счета открытого на мою организацию другому: — другому физическому лицу — трейдеру — другой организации — трейдеру вопрос задан по причине


Читать дальше →

Война задержек: Почему низкая задержка так важна?

Война задержек: Почему низкая задержка так важна?


Здесь приведен перевод статьи http://www.quantinsti.com/blog/latency-war/


Это какое-то безумие с задержками! Дэвид Черитон однажды сказал, что если у вас есть сетевое соединение с низкой пропускной способностью, то легко сделать несколько параллельных устройств для того, чтобы создать комбинированную связь с более высокой пропускной способностью, но если ваше сетевое соединение обладает плохой задержкой, то никакие деньги не смогут превратить любое число элементов в единую связную структуру с хорошей задержкой.


Давайте посмотрим на конкретный пример, чтобы разобраться с техническим жаргоном по задержкам. Боинг 747 может взять на борт 500 пассажиров, в то время как Boeing 737 — 150. Можно ли сказать, что 747-ой Боинг в 3 раза быстрее, чем 737-ой? Boeing 747 в 3 раза больше, чем 737, но не быстрее, так как оба летят со скоростью 500 миль в час. Задержка играет жизненно важную роль в алгоритмической торговле, где скорость


Читать дальше →

Продают?

Всем привет! На этом сайте недавно. Просьба строго не судить :) Хочу поделится своими наблюдениями по фьючерсу SBRF. Суть в том, что сегодня целый день проходят очень крупные принты по оферу (на данный момент не покрыты), по мимо этого фьюч торгуется на локальных максимумах.


1) Офер 4000 по 12200


2) Офер 3300 по 12230


3) Офер 2500 по 12245


4) Офер 3000 по 12270


5) Офер 1500 по 12288


И смотрим на график, тут у нас МАКСИМУМОВ ОГО ГО ГО


Продают?   
Шорт? На данный момент ситуация такова, что после прохождения крупного принта по оферу Сбер и не думал остонавливаться сегодня лонговать. Желаю всем удачи!    


Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). 6Е или EUR/USD.

Привет, сообщество!

Хотелось обратить внимание трейдеров на такой некогда популярный ин-т как EUR/USD в контексте его фьючерной версии. Речь конечно о 6Е.
Контракт, торгуется на СМЕ (Чикаго) и, как мне кажется, в последнее время незаслуженно забыт большинством трейдеров. Оно и понятно — январское изменение биржей спецификации этого контракта «отпугнуло» большинство спекулянтов и частных инвесторов. Объемы упали, ликвидности почти никакой, но в этом сегодня вся соль.

На момент написания фьюч торгуется в р-оне 1.1180-70, а внизу есть два замечательнейших уровня. Помню их с начала двухтысячных и в прошлом году (весна-лето-осень) не раз от них торговал. Имею в виду 1.1165 и 1.1111.
Сразу могу сказать, что я уже в лонгах и только что долил к имеющемся 2-м еще 2 лота. Еще лимитники стоят на указанных уровнях.
К чему такая спешка скажете? На мой взгляд все не сложно. Традиционно картиночки.
Неделька и СОТ:

Торгуем Чикаго (CME). 6Е или EUR/USD.
Про СОТ особо говорить нечего, все ясно. Как ясно и то, что отмеченная фиг-ра
Читать дальше →

Ну вот так вышло...да еще ES покоя не дает...

Всем привет!

Различные мероприятия на сайте откладываются не впервые.
Но учитывая, что 11 мая на Н2Т должен был состояться мой «маленький дебют», считаю нужным принести извинения аудитории за отменену он-лайн.
Так уж случилось — думал легкая простуда, оказалось все чуть хуже. Так что не судите строго, прихворнул малость.
Между тем уже решено, что мое выступление состоится немного позже.

Ну а пока вот что...Опять ES.
Граждане, поймите правильно, я ж в шортах уже хрен знает сколько, естественно для меня это вопрос вопросов.
Так вот...мой расчет от 4 мая на "… Жду фьюч дальше вниз после роста к 2067,00 — 2074,50… ну как то так. А там посмотрим, точнее рынок покажет… Вообще то есть шансы сходить на 2086,75, но… даже боюсь поверить в такое счасть — там долить к позе было бы идеально! Дадут ли?..." опрадались на 100%. Не опрадалась надежда на доливку там — заболел (хочется сильно ругаться матом!!!)...

Что сейчас видится-грезится?

Как может быть
Читать дальше →

ЦБ обеспокоен тем, что основной объем торгов приходится на пять крупнейших брокеров

«Конкуренция является двигателем рынка, и то, что на первые пять брокерских компаний приходится значительная часть оборота на фондовом рынке, конечно, делает наш рынок не сильно конкурентным. Поэтому регулятор намерен серьезно снизить требования к новым компаниям, которые в том числе собираются развивать альтернативные бизнес-модели», — пояснил Швецов.



 http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/05/19/641642-tsb-obespokoen-tem

InvestTech 2016 - мероприятие Московской Биржи

Вчера был на InvestTech 2016, прошло все в Digital October. Делал десятиминутный доклад про TradingView, а модерировал сессию Тимофей Мартынов. Мероприятие лично для меня было интересное и полезное. Частников, правда почти не было, в основном институционалы в лице брокеров, стартапщиков и другой финансовой публики. 

Рекомендую посмотреть презентации: http://moex.com/e11381/

InvestTech 2016 - мероприятие Московской Биржи

Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.

Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, по времени.

Если подать данные в стандартные функции расчета автокорреляции, на выходе получим высоконаучную хрень, которую непонятно как интерпретировать в реальном мире. Поэтому переписываем по-человечески, чтобы она измеряла что? Правильно, вероятность продолжения тренда, т.е. нужное, полезное и понятное большинству трейдеров качество. :)
А дабы было еще понятней, в том числе полному большинству, сдвинем шкалу вероятности, чтобы 50% оказался на 0%; таким образом, будем отображать смещение вероятности от средней отметки 50%. Столбик вниз — значит, вероятность меньше 50%, и вплоть до 0. Вверх — соответственно, больше.

Тренд - друг или враг Автокорреляция с человеческим лицом

На графике для SPY по оси Х — тестируемый период в днях, по оси У — сдвиг вероятности от 50%, например, для 10 дневного периода роста(более 2%) вероятность того, что через 10 дней курс будет еще выше —
Читать дальше →

Брокер "Открытие" запустил единый брокерский счет (ЕБС)

Это прекрасная новость. Но вот вам и плохая новость — при его включении опционами вы торговать не сможете. И еще — его нельзя его отключить. В общем, есть странности… читайте сами:

ЕБС (Единый брокерский счёт) – это сервис, реализованный на уровне ИТС QUIK, который объединяет, на текущем этапе денежные средства и позиции из двух портфелей в один (ФР МБ + СР ФОРТС = ЕБС). После подключения ЕБС отчеты брокера будут предоставляться по единому счету.

Деньги.
Теперь для совершения операций на ФР и СР нет необходимости переводить денежные средства между портфелями. Все деньги лежат на Едином счёте и могут использоваться для торговли на обоих рынках. Таким образом, временные затраты клиента на переводы исключаются и в случае появления инвестиционной идеи на разных рынках можно сразу совершат торговую операцию.


Читать дальше →

Не стреляйте в Черных Лебедей

С легкой подачи Талеба по просторам трейдонета ходит стойкое ощущение, что можно взять опционную двухстволку, БАБАХ!
И Черный Лебедь подбит одной дробинкой.

Не стреляйте в Черных Лебедей

















На практике это выливается в идеи регулярно покупать путы на дальние страйки.
Сколько я ни пытался это проверять, на SPY (ETF SP500) результат неизменно плачевный — ЧЛ ранен, но из последних сил улетает, оставляя нас без патронов. Эквити примерно такая:

Не стреляйте в Черных Лебедей

Так что предлагаю сыграть в игру.
У каждого 2 патрона(то бишь идеи) как подбить Черного Лебедя на SPY, я провожу тест и видим результаты. Тестируем голые путы.
Можно выбрать страйки в % от текущей БА
Можно указать диапазон IV для входа (по ставке 0.25)
Можно отобрать точки входа по «цене к МА» — ниже, выше, пересечение вниз/вверх
Можно отобрать входы по результатам прошлого периода
Можно отобрать хаи и лои как исторические, так и за период, или в заданном диапазоне, ввобще настройка входа выглядит так:

Не стреляйте в Черных Лебедей

Пояснения к фильтрам:


Читать дальше →

Как изменился рынок за 65 лет: взгляд кванта.

Как изменился рынок за 65 лет взгляд кванта

Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию
Как изменился рынок за 65 лет взгляд кванта

увеличения дневной волатильности. Посмотрике как растут прозрачные столбики слева направо, каждый представляет собой 13 лет с 1950 по 2015. Поскольку используется округление «от нуля», "-1" следует понимать как «менее -1» а «1» следует понимать как «более 1». При этом результаты в точке 0 некорректны и в данном случае не важны. На большинстве графиков обрезаны хвосты, для лучшей читаемости значимого отрезка.

Рассмотрим недельное распределение:

Как изменился рынок за 65 лет взгляд кванта

По графику также можно говорить о возрастающей волатильности, это видно по значениям ниже
Читать дальше →

Эффективность бэктестинга

Специалисты Quantopian доказали опытным путем низкую эффективность бэктестинга алгоритмических стратегий.


http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=10384

Именно так, я уже давно говорю об этом на всех своих публичных выступлениях. Бэктестинг можно использовать как фильтр, что НЕ будет работать. Но по поводу того, что БУДЕТ работать, он не дает инфомации. Для понимания этого никакой математики недостаточно, нужно понимать рынок.