Премия за проданный опцион при досрочном исполнении

  • написал: AzEsm
  • 1962
Доброе время.
Вопрос знатокам по проданным опционам.
Предположим, что цена БА по проданному опциону достигла страйка и пошла дальше, а дата экспирации ещё не наступила. Как я понимаю, кто-то из покупателей опциона может его исполнить досрочно, ну решил он так, захотелось. В этом случае, опять же, как я это понимаю, выбор продавца для исполнения биржа осуществляет случайным образом. Что при таком досрочном выборе происходит с премией проданного опциона?
Она:
— перечисляется продавцу в полном объёме и убытки считаются включая эту премию?
или
— исчисляется сколько накапало (поскольку опцион маржируемый) с момента продажи опциона до момента его досрочного исполнения покупателем, а остальное — значит не срослось?

Читать дальше →

Сахар.Идея.

Сахар.Идея.


Сегодня рассмотрим сахар. Идея очень проста, если продавать 26.02 и держать до 15.04 мы получаем  93% вероятности.


Тест я представляю ниже.
Сахар.Идея.


Видим, что цикл показывает на нисходящее движение.

Сахар.Идея.

Самое главное во всех циклических паттернах надо всегда держаться в ту же сторону куда направлены фонды и крупные игроки, а они как раз продают по тренду.

Сахар.Идея.

Надеюсь, вам понравилась статья или показалась интересной. Если да, то ставим лайки.

С Уважением Анатолий (cycle-time-price.blogspot.ru)


Брокер CME

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, брокера для торговли опционами на CME и какие у него минимальные требования к депозиту. Присматриваюсь к Interactive Brokers, как у них с опционами? Есть у кого опыт?

"Торгуем на Америке" теперь по понедельникам с 18-00.

Торгуем на Америке теперь по понедельникам с 18-00.

В
сем привет!
По многочисленным просьбам приняли решение перенести программу «Торгуем на Америке» на понедельник с 18-00 до 19-00. 
Сегодня пограммы не будет, жду всех в понедельник.

В программе обсудим:

Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Деньги сильные и слабые (VSA).

Привет трейдерскому сообществу! Кто о чем — вшивый о бане, лысый о расческе, я о Теханализе.

Так сложилось, что сегодня на работу не пошел, приболел. Воистину грипп не знает границ. Созвонился в Скайп с товарищем в Москве, решили как в «старые, добрые» торгануть синхронно он-лайн. Помониторив рынок пришли к единому мнению, что на европейской сессии мало что интересного, остановились на E-mini. Этот зверь всегда ликвиден, с ним проблем меньше всего. После проведения экспресс-анализа стало ясно, что работаем сегодня внутри дня. В среднесрок все что можно куплено/продано, так что можем спекулировать спокойно.


Пять минут ушло на подключение плагина по копированию сделок, присоединили счета друг к другу и вперед. При том решили, что Open/Close будет у нас один на двоих, а тралить будем вручную каждый сам по себе. Итак открыли на М5 в продажу по 1-му контракту от 1936,25 с Тейком на 1930,00 и S/L 1937,00. Пока тралились возникла идея об этой статье. Поэтому описываемый


Читать дальше →

АВТОСЛЕДОВАНИЕ COMON.RU — ЛИЧНЫЙ ОПЫТ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ.

  • написал: r1d
  • 1798

У автора немалый опыт инвестирования в различные продукты инвесткомпаний. Первый раз с comon.ru я познакомился в 2010 году. Через некоторое время зарегистрировался в качестве управляющего, были несколько подписчиков. Работал только на рынке акций, но итогом стало минус 20% к лету 2012 года и я отошел в сторону, чтобы пересмотреть свой подход к торговле. Параллельно с этим постоянно наблюдал за 15-20 стратегиями, в уме делал ставки. В январе 2014 года впервые подключился к Пилигриму, т.к. искал долларовые активы, а там было все просто, алгоритм покупает, если наметилось движение вверх и шортит, если наоборот. В принципе с тех пор я стал активно работать с comon’ом как инвестор и как консультант для знакомых.


Правила работы со стратегиями :


  1. Торгуем и доверяем стратегиям с графиками «длиной» более 5 лет
  2. Вход в стратегию только на просадке более 20%

В excel ведется файл, где отслеживаю просадки. Последнее время наблюдаю только за указанными стратегиями.


Читать дальше →

SEC снял обвинения с Exante

Хорошая новость — c брокера Exante сняли обвинения. Во-первых, H2T рекламировал Exante и поэтому было нам очень неприятно, когда появились эти обвинения (август 2015). Во-вторых, не так уж много глобальных брокеров с российским руководством, и Exante был и остается хорошей и красивой бизнес историей. 

Вот детали, релиз SEC: http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2016/lr23471.htm

The nine defendants charged were brokerage customers of Malta-based Exante Ltd., and engaged in their allegedly illegal trading through a brokerage account held in Exante's name. At the same time that it filed these new charges, the SEC dismissed claims previously filed against Exante based on the same trades.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН по GOLD-3.16 ВАЖНО!!! Для тех, у кого стальные ....

В ближайшее время есть высокая вероятность формирования среднесрочной торговой стратегии по фьючерсу Gold-3.16.
При пробое ценой вниз уровня 1200 среднесрочный восходящий тренд можно считать сломленным. С этого уровня 1200 и ниже можно набирать шортовые позиции в целях среднесрочного удержания. Первоначальный стоп на 1240, так как на открытиях торговых сессий могут быть очень сильные выносы вверх.
ВАЖНО!!! Стратегия для тех, у кого стальные я.ца и кто торгует с минимальными плечами (желательно до 3-го). Удачи!

ТОРГОВЫЙ ПЛАН по GOLD-3.16 ВАЖНО!!! Для тех, у кого стальные ....

ТОРГОВЫЙ ПЛАН по Si-3.16. Среднесрочный взгляд.

В субботу 20.02.2016 года торги по Си-3.16 остановились на отметке 77475. Среднесрочно держу шорт Си от 77300 со стопом на 79000. Все что ниже 79000 — шорт. Кэш в диапазоне 79000-81500. При пробое уровня 81500 набор позиций в лонг. 
ТОРГОВЫЙ ПЛАН по Si-3.16. Среднесрочный взгляд.

MXtrade - очередной лохотрон

«По почте мне скинули договор и ссылки на скачивание программы-платформы для торгов. Её я установил сам. Среди файлов был один, запуская который ты якобы добавляешь дополнительный сервер к торговой платформе, чтобы избежать простоев из-за сбоя на основном сервере. Оказалось, что всё это ерунда, а файл вносил изменения в host на моём компьютере и блокировал все ресурсы, где написаны негативные отзывы об MXTrade. Обнаружил это случайно: заметил, что с телефона могу почитать эту информацию, а с компьютера — нет.»

Поучительное описание стандартной схемы разводки опубликовали на the village  - http://www.the-village.ru/village/business/opyt/228389-poteryal-vse-dengi
Читать дальше →

Говорит подсознание. Зарисовки...

Пишу для себя новое произведение, не относящееся к трейдингу, т.к. порой бошку разрывает от всяких мыслей, а их хочется структурировать как-то. Вероятно все пока не стану выкладывать, а только то, что более менее имеет почти законченный вид. В общем, интересно ваше мнение. Вероятно ошибок много, но писал как есть, не проверяя почти содержимое.
В общем выкладываю на суд общественности. Произведение называется «Говорит подсознание». Публикую сразу Пролог и Главу 7. Это скорей зарисовки, чем окончательные варианты. Если пойдет, то возможно и до книги дорасту когда-нибудь)


Говорит подсознание.


Пролог.


В каждом из нас существует необъятный и, зачастую невообразимый мир. Он является отражением нашего восприятия окружающего, наших переживаний, радости и боли. Когда все складывается плохо, то начинаешь видеть кругом “сплошное плохо” и трудно зачастую найти силы увидеть за всем этим непонятным возможности и перемены к лучшему.


В сложные периоды своей


Читать дальше →

Трейдерский офис H2T - мы расширяемся!

Друзья, у нас отличная новость — мы расширяем площадь нашего трейдерского офиса на Малом Левшинском, 7стр2, и в связи с этим у нас появилось несколько свободных мест. Поэтому, если вы:


  • Хотите работать в своем офисе по своему графику
  • В коллективе опытных трейдеров и предпринимателей
  • Наслаждаясь видами на центр Москвы (район Пречистенки, Арбат в 5 минутах) из окна
  • Обедать каждый день в ресторане, где за соседним столиком сидит его владелец — знаменитый скульптор Зураб Церетели (этот пункт по вашему желанию;)
  • Бесплатно участвовать во встречах клуба
  • Иметь возможность стать частью команды H2T


То… у нас есть, что вам предложить!

Читать дальше →

Стрэддл на сберике- вариант управления

Всем комфортной торговли!
Поскольку вчера-сегодня на форуме вырос интерес к дельта-нейтральным опционным стратегиям, приложу пример своей позиции. К тому же были замечены попытки прикрепить ко мне прозвище «ловец движений») Я не возражаю, пусть будет такое прозвище, но вот что торгую я...
Пример будет особенно интересен тем, кто учится торговать математику на маленьких счетах, поскольку такой сценарий можно было раелизавать на счете 10-15 т. р. 
1. Стрэддл по центру чем ближе к экспирации, тем быстрее распадается. Поэтому я предпочитаю квартальныее стреддлы: больше времени на реализацию при небольшом удешивлении. К тому же квартальные опционы газпрома, сбербанка и мини-микса ликвиднее ближайших месячных обычно. 
Открывал стрэддл на сбербанк по низкой воле на страйке 9500 2-го февраляСтрэддл на сберике- вариант управления
На временнУю линию внимание пока не обращайте, она текущая, а не на момент открытия. Стоимость фьючерса тоже на момент скриншота, стрелкой сейчас и далее будет указана цена фьючерса.
Центр
Читать дальше →