Позиция моего Модельного портфеля с передачи "Торговые идеи" на 30.06.2017

Вчера прошла передача Торговые идеи, но я не смог присутствовать по причине того, что у одного хорошего человека был юбилей 50 лет. Поэтому я опишу ситуацию по модельному портфелю на данный момент.
И так, действий по нашему пропорциональному пут спреду мы пока никаких не предпринимаем, а просто продожаем наблюдать. В настроящий момент прибыль по позиции +36 000 руб., но напомню, что с прошлой месячной экспирации у нас уже есть +31 340 руб. ИТОГО суммарная прибыль от начала +67340 руб. или +6,73% за чуть меньше чем 1,5 месяца. ГО в настоящий момент 760 тыс, т.е. есть на счету свободное ГО. При продолжении роста фьючерса РТС прибыль будет чуть больше. А теперь картинки)
Позиция моего Модельного портфеля с передачи Торговые идеи на 30.06.2017
Позиция моего Модельного портфеля с передачи Торговые идеи на 30.06.2017
Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.1 (изложение идеи)

Идея собственно такова.

На следующий день после экспирации недельных опционов RI продаем стрэдл на ближайшем страйке из N проданных колов и N проданных путов. Далее ждем. В случае смещения цены фьючерсного контракта на некоторую величину снова продаем стредл на страйке в сторону которого сместилась цена в том же количестве N путов/колов. Первоначальный стрэдл не трогаем, оставляем как есть.

Проиллюстрируем идею на недельных опционах истекающей серии. 23/06/17 — 29/06/17.
Вот график цены фьбчерса по состоянию на утро 30/06/17.

илл_1

В области 1 мы продаем стрэдл на 95 страйке. N=1. Опционная конструкция выглядит у нас вот так:

илл_2

На следующий день цена у нас уходит вверх и мы продаем стрэдл на страйке 97500 (область 2). Число проданных колов путов на этом страйке мы оставляем N. Вот как будет выглядеть наша суммарная позиция в сравнении с начальной. 

илл_3

Вполне ожидаемо наш проданный стрэдл превратился в стрэнгл, при этом «шапочка прибыли выглядит вполне себе прилично в


Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.0 (вступительная).

Хочу поделиться с уважаемым сообществом H2T идеей о то как на небольшом счете заработать около 100% годовых на продаже волы недельных опционов на фьючерсный контракт RI.


Данный процесс планирую построить следующим образом:


— изложить идею;


— провести предварительную оценку идеи на исторических данных за несколько лет;

— в течении года с момента озвучивания идей, практически в режиме реалтайм, создавать сообщения с указанием и обьяснением моих действий;

— по истечению года подвести итог.

Любая маржинальная торговля на финансовых рынках крайне опасное занятие, которое при некоторых обстоятельствах может привести к потере всех ваших денежных средств на торговом счету. Никакой ответственности за ваши действия вызванные использованием изложенных мною идей я не несу.
 


Читать дальше →

Роснефть vs АФК. Перспективы и сигналы рынка.

Уже очень много постов написано про эти компании. Аналитики разложили все по полкам. Кто победит, какие последствия нас ждут. Я же хочу выразить свое мнение о сигналах, которые рынок и новостной поток дает нам, трейдерам.

А сигнал следующий. Сегодня, 27.06.2017 г. пройдет первое заседание по делу в Арбитражном суде Башкирии. Предположим, что решение принято в первом заседании, в чем я сомневаюсь (не важно в пользу кого) дальше пойдут кассационные жалобы (еще 2 месяца), надзорные жалобы (еще 2-3 месяца) И это если сегодня будет принято решение. А вообще есть множество нюансов по АПК, которые затянут процесс от полу года до года, точно.

К чему я это виду. Сигнал четки и понятный — если вы НЕ интрадейщик, торговать акциями, принадлежащих АФК, НЕЛЬЗЯ. Мы абсолютно не знаем куда будут падать эти акции, на основании каких драйверов будут двигаться котировки (пример — фейковая новость об отзыве иска). 

Правильным решением будет закрыть позиции (или не открывать новые)
Читать дальше →

Срочная позиция. Пропорциональный пут-спред на нефти марки Brent.

Прямо сейчас открыл и до сих пор имеется возможность открыть пропорциональный пут спред на нефти по очень привлекательным ценам в следующей пропорции: 
buy 46 по 1,5 —  1 шт.
sell 34 по 0,05 — 30 шт.
Реальные риски (вплоть до потери всего счёта!!!) только при приближении к 34 страйку до 26.07.17.
Максимальная прибыль по моей конструкции 46:34=10:300 равна 70800 руб. при ГО 83800 руб. Но при приближении 34 краю, ГО будет сильно возрастать, так что не рекомендую открывать на весь счёт — диверсифицируйте портфель продажи волатильности по разным инструментам.
Срочная позиция. Пропорциональный пут-спред на нефти марки Brent.

U
PD. съели тот
Читать дальше →

ICO, краудфандинг, блокчейн и кто всерьез поднимется на биткойн, вообще на крипте и прочей "блокчейне".

Здоровеньки булы!

Примерно месяц назад писал пост про крипты, блокчейн, биткоин-хайп и желание некоторых людей на этом заработать. И как вижу тема связанная с «новой» технологией, всем, что вокруг нее крутится, не оставляет умы здешних обитателей.
В том посте рассказ шел об одном человеке, «дяде» лет 40а, активно интересовавшимся возможностями заработка на крипте. «Дядя» как позже выяснилось был непрост — недавно уволившийся ТОП Сбера, отвечавший там за IT. Чуть позже стали ясны его мотивы и направления мыслей. Он предложил вторую встречу для обсуждения некоторых перспектив.

В эти выходные в тесной и дружеской компании, собравшейся в уютном местечке недалеко от Москвы, я принимал участие во 2-м раунде тех разговоров-переговоров.
«Дядя» привез с собой таких же «дядь» и «теть» с которыми обсуждались насущные вопросы и возможности.
Начали с краудфандинга, кто не знает — от слов сrowd — «толпа» и funding — «финансирование». После
Читать дальше →

Криптовалюты, ICO, биткойн и блокчейн

Криптовалюты, ICO, биткойн и блокчейн
После выхода программ на H2T.TV, где мы обсуждали взлет биткойна и других криптовалют, я начал более плотно интересоваться данной темой — и провел несколько встреч, чтобы чуть лучше разобраться, с чем же мы имеем дело. И, надо сказать, что эти несколько встреч существенно изменили мое отношение к тому, что происходит. Если раньше я придерживался позиции наблюдателя, — что в общем было логично, поскольку данных было маловато, то после этих встреч мое отношение резко изменилась. В общем, признаюсь вам честно — я тоже заразился лихорадкой криптовалют! 

Нет, конечно я не изменил мнение, что биткойн это пузырь — у него действительно есть все признаки пузыря. Но… это не самое главное, а очень упрощенный взгляд на вещи. Обращать внимание надо на другое, именно то, что делает криптотему крайне интересной на текущий момент.

Тезисно:

— блокчейн технология изменит мир, это уже совершенно однозначно, так как это идеальная технология для глобализации (я уже говорил, что похоже на


Читать дальше →

Апельсиновые корки

Приветствую всех читателей!

Рынок последних недель как кофе, оставленный остывать на подоконнике. Холодный и терпкий, он все еще бодрит, но не оставляет приятного вкуса пока ты держишь в руках кружку и переводишь взгляд на людей, спасающихся от дождя на улице. Медленно переходя с одного мокрого силуэта на другой постепенно настолько пропитываешься картиной, что кажется, что дождь льет не на них, а тебе в кружку, оставляя следы на кружке и стриженных ногтях, которыми совсем недавно чистил апельсин. Устав от пустых блужданий взглядом, молча ставишь кружку рядом с кактусом, который безразлично встречает дерганный аромат. И пока думаешь над тем, как было бы глупо вылить испорченный кофе на кактус, сзади неспешно подходит жена и протягивает второй апельсин. Чистишь его с улыбкой, пока он сочно брызжет на пальцы и бессмысленный одинокий кофе.

Картина фондового портфеля почти сложилась, последними аккуратными движениями кисти добавляются дивидендные штрихи. Мы медленно едем дальше, пока
Читать дальше →

Пузырь Биткойна

Добрый день!
Послушал передачу Ильи и Георгия, и хочу поделиться своими соображениями)Прежде всего насчёт пузыря-согласен, об этом писал на h2t год назад.Тогда это мне представлялось зарождением пузыря, десятого по счету.События развивались таким образом, что мои соображения подтвердились.Бессмысленно говорить сейчас, будет ли одиннадцатый пузырь или нет.Ясно другое-большинство, покупающих сейчас, осознавая, что покупают пузырь десятый, в это верят.Сохранят ли они эту веру, большой вопрос, в основном, думаю, что нет, как обычно.Немного огорчает другое, почему такие уважаемые спикеры, говорят о пузыре сейчас, когда действительно есть все характеристики, а не скажем, пару лет назад.Это важно, если учесть, что основные упреки биткойну,(незарегулируемость, отсутствие контроля, риск контрагента, итд)которые, между тем его суть, как некой ценности и составляет, были очевидны изначально, и отчасти объясняют процесс роста его стоимости, начиная с нуля.Так что же, биткойн стоит ноль? Я именно так считаю, тем не менее он
Читать дальше →

Потенциал роста этих акций – 400%

В прошлый раз, когда на фондовых рынках была похожая ситуация, акции развивающихся стран выросли на 400%, значительно опередив акции США.


История повторяется. Я считаю, что развивающиеся рынки значительно опередят американский в ближайшие годы. Давайте рассмотрим подробнее.


Развивающиеся рынки долго и значительно отставали от акций США. Америка последние шесть лет росла, а развивающиеся страны болтались на месте.


Американский индекс


За семь лет акции Америки выросли в 2.5 раза, а развивающихся стран – чуть больше нуля.


Подобное значительное расхождение встречалось и раньше. Последний раз – с 1995 по 1998 гг. И вот что случилось после этого… В 1999 году развивающиеся рынки выросли на 64%. В середине 2000-х они продолжили опережающий рост и показали прибыль более 400%. Всего они опережали по доходности индекс S&P 500 по результатам 10 из 12 последующих лет.


Может ли подобное повториться сейчас? Безусловно. Оно уже происходит.


С момента


Читать дальше →

Андрей Кузнецов - гуру по продаже волатильности на товарных рынках CME

В выходные решил заочно через видео познакомиться с Андреем Кузнецовым, так как он позиционирует себя как эксперта по продаже волатильности на товарных фьючерсах CME, чем я тоже занимаюсь в рамках одной из своих стратегий.

Забегая вперед, сразу сразу свои мысли — ну, во-первых, Андрей безусловно харизматичен, у него есть свой стиль выступлений, он явно увлечен своим делом. Далее, он занимает узкую нишу, — фундаментальный анализ товарных рынков и торговля опционами. Узкая она, потому что сложная: нужно знать опционы, нужно знать англ. язык, нужно знать специфику ам. рынков и брокеров. В России таких людей мало, кто во всем этом сразу разбирается.

По стилю торговли Андрея ничего не скажу, потому что не знаю. К самой идее заведомого преимущества перед остальными через знание фундаментала я отношусь с некоторым скептицизмом (примерно так же, как один из задававших Андрею вопросы).
Информация по фундаменталу действительно более-менее открытая, и она конечно полезна, но решающего
Читать дальше →

Вирусный маркетинг Дмитрия Михнова

В пятницу мне позвонила по скайпу женщина, которая переехала за границу и теперь ей срочно нужно научиться трейдингу, чтобы делать хотя бы 300 евро в месяц. Это по ее словам.

Выяснилось, что она ни разу не торговала и брокерского аккаунта у нее нет. Но, у нее есть сто тысяч рублей и еще какая-то знакомая, которая обучалась у Дмитрия Михнова, и уже три года зарабатывает кучу денег «в свободное от работы время». Так и сказала — в свободное от работы время. Делает шестьдесят тысяч в месяц с двухсот тысяч капитала. И якобы даже присылала ей отчет, где заработала 15 тысяч в день. 
Конечно, отчет за день, даже не за месяц, и тем более не за год. 
Нет, знакомая ее обучить не может, — она слишком занята на работе. 

На мой вопрос, зачем знакомой вообще работать, если можно взять в банке два миллиона и по стратегии Михнова зарабатывать 600 тысяч в месяц, женщина не нашлась что ответить. Но, я надеюсь, зерна сомнения в ней посеять удалось.

Вот интересно, это правда у Дмитрия
Читать дальше →