Подскажите начинающему.

Всем привет. Только начинаю вникать в опционы и стали возникать вопросы. Может кто поможет разобраться?  При создании синтетики почему то всегда используют фьючи. А если использовать не поставочные фьючи ( сбер, газ.лука,si) а непосредственно спот.Насколько я понимаю.чем дальше экспирация. тем спот котируется дешевле фьюча.То есть фьюч сам по себе распадается по времени(если не ошибаюсь-контанго).Правильно я понимаю-если использовать акции или руб-дол то при создании синтетики закладывается положительная тэта.и при создании стеддла или стрэнгла max убыток будет меньше чем при использовании фьюча. А если спот брать только в лонг. то то позу вообще можно держать вечто, только манипулируя опционами.  Может я не прав?


Читать дальше →

Риск-менеджмент опционного портфеля.

Для чего нужен риск-менеджмент?
Риск менеджмент нужен для ситуаций, которые мы не ожидаем.

Определение риск-менеджмента (одно из многих):


Риск-менеджмент — это управление капиталом таким образом, когда мы получаем максимально возможную прибыль при минимально допустимом объеме инвестиций.


С чего начинается риск-менеджмент опционного портфеля?

С понимания инструмента, которым торгуем:


  • Как опцион отличается от акции (фьючерса)?


  • Как одна опционная позиция отличатся от другой?


  • Нужно достичь интуитивного понимания как работает опцион. Понимания до такого уровня, когда трейдеру не надо никаких программ, что бы понять любую опционную позицию, про которую рассказывает его собеседник.


  • Естественно, нужно знать как котируются опционы, как они погашаются.


  • Понимать синтетику.


  • Представлять себе как работают модели ценообразования опционов.


  • Нужно знать о «греках», и понимать, что они являются


Читать дальше →

Сегодня у нас онлайн-мероприятие от Ильи Коровина

Бесплатный вебинар: «Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают»
Записалось уже больше 250-ти человек, а комната вмещает не больше ста. Так что планируется ажиотаж — заходите пораньше, чтобы гарантированно занять место. Несмотря на это все, запись пока что открыта - http://www.h2t.ru/academy/event/4

Начать планируем в 19.30 по Москве.

Торгуем Чикаго (CME). 6А, 6С.

В прошлую пятницу «подзалетел» с автралийцем. Насилу удалось отлиться буквально за несколько минут до окончания дня. При этом первичный объем пришлось увеличивать до очень больших размеров. Начало выглядело так:

Торгуем Чикаго (CME). 6А, 6С.


Читать дальше →

Планы на следующую неделю.

Планы на следующую неделю.

 На следующей недели, которая начинается с 14.03.16г. будет интересно понаблюдать за следующими инструментами и поторговать.
1. Канадский Доллар.  Он еще находиться в нисходящем тренде, все восходящие движение Commercials  продавали и достигли октябрьских уровней 2015 г.
Планы на следующую неделю.

Читать дальше →

Пару слов про Грузию

Привет из Грузии, друзья. 

Второй раз уже в этой стране, и хочу написать про нее пару слов. Это хорошая, я бы даже сказал отличная страна, для того чтобы жить и торговать оттуда (ну или хотя бы приезжать на время). На самом деле страна эта близка к идеальной, даже так можно сформулировать. Почему я так думаю?

1. Безвизовый въезд для россиян на 90 дней.
2. Лететь всего три часа, прямые рейсы нескольких компаний.
3. Все очень дешево. Поесть на четверых с вином — от 1100 рублей на всех. 
4. Очень вкусная еда. Фантастически вкусная.
5. Теплый климат. В марте бывает +20. 
6. Дешевое жилье. Я снимаю в центре отличную квартиру за 30$ в сутки. Помесячная оплата еще дешевле.
7. Почти все говорят по-русски. Все старше 30 — точно говорят. Молодежь часто не говорит по-русски, но зато говорит по-английски.
8. Очень позитивное и доброе отношение к русским.
9. Отсутствие преступности.

Аналогов по совокупности показателей практически
Читать дальше →

Любителям VSA посвящается)))

День сегодня выдался интересный по завершение отработал классический патерн VSA. Пусть специалисты назовут его правильно. Цена пробила уровень 84500 и на возврате к уровню был открыт шорт по РИ, позиция закрыта  к закрытию дня.
Любителям VSA посвящается)))

Курсы Ильи Коровина и Алексея Анохина - мартовская программа

Привет, друзья

В ближайшее время у нас начинается мартовская программа мероприятий от экспертов, предлагаю ознакомиться с ней — возможно вы решите принять участие в одном из наших вебинаров. Линейка полная, начиная от введения в опционы — курс Алексея Анохина «Опционы как альтернатива фьючерсной торговле», и заканчивая «Прикрытым интрадеем» — знаменитым курсом Ильи Коровина, где вы торгуете три дня вместе с преподавателем в онлайне.

Итак, мероприятия:

15 марта - «Опционы как альтернатива фьючерсной торговле», курс платный, обратите внимание на изменения в программе и цене.

16 марта - «Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают»бесплатный вебинар для всех

21 марта (на всю неделю) - «Прикрытый интрадей» от Ильи Коровина. Перед ним, для тех, кто слабо разбирается в опционых, рекомендуется пройти «Торговлю временем на опционах» (курс в записи + живая поддержка Ильи в скайпе)


Полностью описание всех мероприятий — в


Читать дальше →

Шесть причин, по которым текущее закрытие коротких позиций по нефти может иметь несколько «ног»


Уважаемые коллеги!
 
Долго искал авторскую статью, способную кратко и емко представить аргументы против среднесрочного снижения цены на нефть*, объяснить текущую ситуацию на рынке, и задать рамки прогноза на ближайшие 1-2 месяца. Предлагаю перевод наиболее релевантного и жесткого, на мой взгляд, материала. Автор перечисляет 6 причин, по которым отката нефти с достигнутых высот до уровня ниже $30 за баррель, вероятно, не произойдет. Статья не перегружена цифрами, но дает достаточно ссылок на дополнительную информацию по теме.
 
* Раскрытие информации: занимаю короткую позицию по рублю, т.е. нахожусь в прямой зависимости от падения нефти. Соответственно, данная тема выбрана исключительно в целях интеллектуальной гигиены — нужно психологически подготовиться к «обрезанию убытков». 
 
Six Reasons The Current Oil Short Covering May Have Legs
By Rakesh Upadhyay
Posted on Tue, 08 March 2016 19:06

Читать дальше →