Поскольку сегодня выяснилось, что некоторые люди плохо умеют пользоваться поисковиками, а интерес к моей скромной персоне не пропадает, решил тезисно выложить на сайте, чем я занимался в медиа и образовательном пространстве с момента февральского участия в передаче «Рынки.Позиция» на канале РБК  :


1.В начале апреля по многочисленным просьбам зрителей представил наконец лекцию по Продаже Волатильности на Московской Опционной Конференции. Краткое выступление с презентацией:  
www.youtube.com/watch?v=EVN5sbFKyiw

2.Интерес публики был настолько большим, что Биржа сразу же обратилась ко мне с предложением читать этот курс в виде вебинаров в рамках Школы Мосбиржи. Что я и сделал уже дважды, весной и в июле 
red-circule.com/courses/19 
Следующий курс будет в сентябре - 
red-circule.com/courses/68

3.Кроме того, на МОК-е участвовал в Круглом Столе преподавателей по   опционам Школы МосБиржи. Модерировал Стас Говоров,
Читать дальше →

Такая картина наблюдается регулярно, и чем больше и чаще это наблюается, тем уже сжимается сфинктер. Часовики за два последних дня:

BRU6


RIU6

Некая связь этих графиков наблюдается, не так ли? Как и ожидалось, собственно.

Si

А вот рубыль падал только вчера. Почему? Есть какая-то «мистическая» сила, препятствующая естественным процессам, и действует она только на рубль. Вопрос: как долго эта сила будет действовать?

На данный момент американский фондовый рынок дорисовывает последние подразделения (5) волны роста. Индекс страха VIX находится на своих рекордных исторических низах. Максимумы индекса S&P500 могут быть показаны в этом году на уровне 2300. Затем рынок войдет в затяжной медвежий тренд в плоть до 2025 года с небольшими коррекциями. Тем более, что масштабные кризисы происходят примерно каждые 8-10 лет. Глобально S&P500 должен обновить минимумы 2009 года, которые были показаны на символичном уровне 666)) и нащупать дно в районе 500 пунктов.

Дефляционный период будет связан с дефолтами крупных банков, корпораций и даже стран. Вероятно обострение локальных военных конфликтов. Кроме того закредитованность мировой экономики находится на рекордно высоких уровнях, что приведет к взрыву долговой бомбы и обесценению активов по всему миру. Номинал ничем не обеспеченной массы деривативов в мире уже превышает 1,5 квадриллиона долларов (1500 трлн.), эпицентром чего является США. Это даже

Читать дальше →

Привет на примере одной сделки показал, что такое фрактальность графиков и как с помощью нее можно улучшить вход в сделку!

Всем привет!

Ситуация на рынке способствует тому, чтобы искать альтернативные трейдингу занятия. Например, написать этот пост.

Если взглянуть на рынок (индекс РТС), то невооруженным глазом видно, что с апреля по сентябрь — на рынке флэт, в достаточно небольшом диапазоне. Хороших, направленных трендов с соответствующими диапазонами нет.

Август — хороший исторически месяц для трейдинга, и плохой исторически для России (месяц нежданчиков и потрясений), на этот раз ожиданий не оправдал — полный тухляк. 
Если проводить аналогии — график фьюча РТС похож на затухающие колебания пружины: частота смены направлений движения увеличивается, а диапазон движения уменьшается.

Если обозначить дни с потенциалом движения вверх как В, движения вниз как Н, и нулевого движения (цена открытия близка к цене закрытия) как 0, то с 8.08.16г. картинка по диапазонам дневных свечек будет выглядеть так:

В0НВ0В000ННВНВНВН, а свечи последних 1,5 недель (выделено) — вообще как издевательство. Трендов нет,
Читать дальше →

Давно не писал ничего на сайте, несмотря на то что мыслей уйма. Возможно то, что я скажу сейчас многим не понравится и начнется срач в комментах, но такова природа людей. Если говоришь, что все у тебя прекрасно и все налаживается, то начинается поток негатива из-за зависти и злости, которые могут выливаться в невероятные формы.

Мне довольно часто задают вопросы по поводу очередной главы «На пути к мечте», ведь это самое интересное по сути для многих. Интересно то как все получилось и что просиходит сейчас. Скажу честно — мне есть что рассказать, но написать обо всем я пока не готов, т.к. не появилось какого-то вдохновения для этого. Возможно вскоре я напишу, но точно я не обещаю и не указываю дату когда это произойдет.

Насчет интервью. Мое интервью, мне не понравилось. У меня в голове была четкая картина того как  все рассказать от и до, но я не учел тот факт, что интервью это не монолог. Начиная говорить об одном, я уходил в сторону и мысль терялась, т.к. люди задавали вопросы.
Читать дальше →

Привет, коллеги по трейдингу!

Пять дней назад публиковал обзор по фьючерсу на новозеландский доллар, 6N. Расписал свое видение рынка и даже прокомментировал сделку по нему. Там же указал, что считаю шорт-потенциал значимым, пояснил почему.
Поскольку стараюсь быть последовательным в трейдинге, то не расценил разворот цены, не достигшей моего TP в той сделке, как неудачу и мониторинг 6N не забросил. Наоборот. Последующий отскок придал уверенности в том, что рынок еще даст возможность зайти в продажи по хорошей, дорогой цене. И пока он действительно распологает к этому. Напомню положение 6N пятидневной давности на Н4:



Что изменилось на сегодняшний день? Кординально ничего, просто реализована возможность повторного шорта. Пожалуй не надо вдаваться в подробности откуда и почему, ранее все сказано, по рис. ниже все видно.



 По старым отметкам действительно все наглядно.
Стрелка иллюстрирует мое видение дальнейшего развития событий. Пунктирная ее часть показывает менее
Читать дальше →

Друзья!

Написал 3-е издание своей книги «Конспирология теханализа».

Просто процитирую введение:

      «Практически все книги по так называемому техническому анализу, и канонические и новейшие, состоят из трансляции накопленного авторского трейдерского опыта, иногда сдобренного статистическими данными. Верификация такого опыта почти всегда основана только на личности автора, успешность которого в трейдинге, былая или настоящая, и является залогом адекватности представленных наблюдений. Так или иначе, это всегда только описание и суммирование эмпирического опыта одного или многих трейдеров, представленного в виде модели «если видим такое, то, скорее всего, дальше будет так». Причинно-следственная связь между «таким» и тем что «дальше будет», как правило, или совсем не проясняется, что наводит на мысль, что она и вправду неизвестна даже на уровне гипотез, либо приводится на основе житейско-бытовых интуитивных предположений,

Читать дальше →

Часто — и в том числе и в предыдущих обсуждениях — натыкаюсь на одну довольно распространенную иллюзию. Иллюзия звучит следующим образом: «Стратегия должна быть формализована на 100%, протестирована на истории, приносить положительный результат». 

Звучит убедительно и хорошо. За исключением одного. На рынке НЕТ стратегий, которые одинаково хорошо работали бы на любом отрезке времени и при этом приносили бы прибыль существенно большую, нежели средние ставки денежного рынка (ну или депозит, кому как проще). Удивлены? Расстроены? Тем не менее это правда. 

Ладно, есть ряд исключений — и они связаны с преимуществом в скорости каналов и в скорости выставления и обработки заявок, например в «жестком» арбитраже. Есть тот же самый высокочастотный (HFT) трейдинг, который может генерить неплохую прибыль, пока не будет убит более быстрыми и умными алгоритмами. Но частнику он недоступен, слишком много вложений в инфраструктуру.

Но все остальное — это фикция, иллюзия начинающих
Читать дальше →

Здравствуйте, коллеги!

Конец нелели, поводов для печали, во всяком случае у меня, нет.
Причиной тому стала в целом неплохая в торговом плане пятидневка и в т. ч. выступление Йеллен. Кто бы что не говорил про скорейшее повышение ставок и рост доллара, теперь, видимо, свой пыл слегка поуймет.
Тем, кто еще не видел релиз, предлагаю ознакомиться с некоторыми его деталями. Для себя из него отметил 7 ключевых моментов:
1.

Читать дальше →