Эффективность бэктестинга

Специалисты Quantopian доказали опытным путем низкую эффективность бэктестинга алгоритмических стратегий.


http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=10384

Именно так, я уже давно говорю об этом на всех своих публичных выступлениях. Бэктестинг можно использовать как фильтр, что НЕ будет работать. Но по поводу того, что БУДЕТ работать, он не дает инфомации. Для понимания этого никакой математики недостаточно, нужно понимать рынок.

Пара книг по экономике

Довольно часто вижу, что под видом аналитики люди говорят или пишут весьма сомнительные вещи. То замечаю, что один известный эксперт инвестиционной компании не знает кто такие «безработные», то один известный телеведущий похоже не знает зависимость курса нацвалюты и ставки, и проч. и проч. Так вот (раз уже сегодня #6мая, и надо хоть что-то делать для съёма разнокалиберной лапши у населения) интересующимся рекомендую следующие книжки по экономике.

Номер один, классика жанра и мастхэв: Gregory Mankiw «Principles of Economics». Живая книжка, часто обновляемая под текущую ситуацию, посему рекомендую брать последнее седьмое издание — его можно найти в сети. Микроэкономическую часть можно при первом прочтении пропустить и вернуться к ней позже. К чёрту дурацкие переводы — читайте в оригинале.
Пара книг по экономике

Для тех у кого нелады с английским есть российский аналог: Мария Бойко «Азы Экономики». Книга совершенно бесплатная, качается отсюда: http://azy-economiki.ru/
Читать дальше →

Анонс мероприятия "Торгуем Чикаго (СМЕ). Анализ фьючерсных рынков"

С праздниками вас, друзья!

Думаю, многие из вас в эти дни отдыхают, да и я сам сейчас нахожусь в поездке Армения/Грузия. Поэтому, прошу с пониманием отнестись к тому, что наши регулярные мероприятия h2t.tv и круглый стол проводятся в эту неделю не в полном объеме. 





В то же время я бы хотел сделать анонс нового мероприятия в формате h2t.tv! Хорошо знакомый нашему комьюнити Дмитрий Северов проведет 11 мая в 19.30 по мск свой вебинар 


«Торгуем Чикаго (СМЕ). Анализ фьючерсных рынков»

Программа такая:


— комплексный анализ рынка (ин-т на выбор и краткое описание его особенностей), построение торгового плана
— основания для принятия торгового решения
— расчет точки входа, уровней стопа и  таргета(тов)
— реализация построенного торг. плана в платформе


Прим. Дмитрия: постараюсь максимально приблизить реализацию к реалиям основной массы счетов россиян, скажем ДЕПО = $20K. Отсюда объемы сделки, риск и пр.





Читать дальше →

Вопрос: где взять архив фьючерса на индекс РТС для тестирования в WLD?

Друзья, всем привет. Столкнулся с проблемой, подскажите как решить...

Для создания/тестирования торговой системы в программе Wealth Lab Development 4.0 требуется скачать архив фьючерса на индекс РТС. Чтобы получить корректные данные для тестирования, желательно их получить в виде единого склеенного файла за период ( в идеале — за весь период существования фьючерса на индекс РТС или как минимум за несколько последних лет), где файл склеен из самых ликвидных кусков на этом большом периоде, где последним куском будет RTS-6.16.

Раньше у БКС был архив на сайте — убрали.
В Финаме  техподдержке сказали, что склеенного нет у них, можно скачать только по отдельности (4 фьюча  год).
На сайте МОЕХ такого тоже нет.

Вопрос:
1. Где взять такой архив для тестирования в WLD?
или
2. Как склеить куски архивов ликвидных фьючей в единый файл, если их скачать по отдельности, например, с сайта Финама?
или
3. Если это было уже сделано кем-то для WLD, можно ли скачать соответствующий дистрибутив
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 29 месяцев

Итак, настало время подвести итоги апреля. Торговые роботы начали выходить потихоньку из просадки и за этот месяц заработали +3%. А по итогам 29 месяцев публичной торговли портфель ботов заработал +178,6% по данным трансляции счета на comon.ru. В этом году реальная просадка капитала была на уровне 15%. Напомню, что максимально допустимый расчетный уровень риска по этому счету составляет 25%, за всю историю публичных торгов этот лимит превышен не был. Тем не менее, несмотря на просадки в этом году, накопленная доходность за последние 12 месяцев держится в районе 61%. На сей день в портфеле торгуется 27 стратегий (агентов) и 12 различных алгоритмов, преимущественно трендовых. Волатильность на российском рынке остается низкой, сильные тренды отсутствуют, что пока не дает зарабатывать сверхприбыль. Думаю, май-июнь в этом плане будут более интересными:)

Публичная торговля. Итоги 29 месяцев

Источник: http://www.alfa-quant.ru/
Читать дальше →

Как Московская биржа компенсирует убытки инвесторов из-за технических сбоев

Всем привет!

Помните, наверное, прошлой осенью технический сбой на Московской бирже («перевернутый стакан» и черная свеча). 
О развязке истории — здесь:
www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/04/639862-investori-moskovskoi-birzhe



Опционный грааль

Грааль. Опционный. К празднику. :)

Итак, продаем 7-30ти дневные коллы на SPY на 30-дневном хае.
Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно.
Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка
Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Тейкпрофит 20%

SPY options backtest 2006 - 2015

В случае, если цена проданного выросла более чем на 200% тот же самый контракт продается еще раз.
Если после этой фразы возникло желание завопить «мартингейл» или «усреднение» — не позорьтесь, подучите матчасть.
Особо дотошные при доводке стратегии могут учесть следующие вероятности:
Вероятность входа в деньги проданного 3-х недельного колла — на экспирации 2.62%, до эксп.5.34%
2-х недельного — на экспирации 0.1%, до эксп.0.3%
В тесте все сделки закрыты по тейкпрофиту.
Повышение тейкпрофита увеличит общую доходность на треть, но возникнут убыточные
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). ES, развитие событий.

Приветствую, товарищи трейдеры и не товарищи околотрейдеры!
(Что то много их развелось в последнее время, видимо "… оченна деньга нада...".)

Этот постик, как не трудно догадаться, посвящается… не столько ES, не столько ТА, сколько вот какому моменту...

Меня бесконечно радуют комменты аудитории после очередной публикации. Те что «за» и те что «против», радуют обсуждения и мнения различные, хотя в последнее время их стало намного меньше, радуют даже троли и боты.

Но вот что не радует, и это как то странно для меня, почти никто не спросил «а почему ты так считаешь?». Нет, вероятность падения СИПИ читалась многими, тут и спрашивать нечего, но почему то никто не обратил внимание на строчки предыдущего поста: "...А раз так, высока вероятность возврата к отмеченным тр-кам, обозначающим обл. сопротивления. Это как будто не плохо — есть повод долить, но… так же высока вероятность краткосрочного флэт на сопротивлении и с заносом цены вверх, либо без такового, продолжение
Читать дальше →

Тайная жизнь опционов SPY: месячные, страйк=0% OTM

Приглашаю всех обсудить весьма перспективное исследование.

В серии следующих статей будут раскрыты детали того, как ведут себя месячные опционы на SPY (это крупнейший ETF на индекс SP500).
Исследование отвечает на вопрос: «Что будет, если всегда покупать 1 месячный опцион в каждой серии со страйком на х% вне денег(в деньгах)?»
Также по ходу станет понятно, на каких опционах SPY в принципе можно зарабатывать и когда, а на каких — нет; и нужно ли их продавать или покупать.

Читать дальше →

АИСТ Инвест


Звонила вчера на общий телефон H2T девушка, пообщаться по поводу ДУ. Я не смог говорить, так как был на встрече, договорились что перезвоню. 
Смотрю сегодня, номер не мобильный. Перезваниваю, на том конце берет трубку девушка и говорит «Добрый день, компания АИСТ Инвест». 
 
Видимо коллеги из АИСТ решили что-то разузнать о нас под видом клиента потенциального. Ребят, не нужно таких ухищрений — наберите мне или на почту напишите, я все расскажу) 

Кстати, АИСТ Инвест  — интересная компания. Они занимаются ДУ, и судя по отчетам на сайте, довольно успешно. В каком-то смысле они более успешно делают то, что хотим делать мы, поэтому мне персонально очень интересно наблюдать, что у них получится. 


Читать дальше →

Россия присоединяется к договору об обмене налоговой информацией

Интересно тем, кто торгует на зарубежных площадках, или тем у кого есть счета за рубежом.

Подробнее тут: https://slon.ru/posts/67334