Срочно в номер! Изменение размера гарантийного обеспечения на Срочном рынке Московской Биржи

Биржа снижает ГО на фьючерс индекса РТС.Это очень хорошие новости для нас, так как этим компенсируется пониженная волатильность!


Детали:


ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», согласно рекомендации Комитета по срочному рынку Московской Биржи, принял решение об уменьшении параметров минимального базового гарантийного обеспечения по контрактам на индексы на Срочном рынке и в секторе рынка Standard.


Новый размер минимального базового гарантийного обеспечения по данным контрактам будет установлен в вечернем клиринге 21 февраля.




* процент от стоимости контракта


** Для данного контракта значение минимального базового гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения используется текущий курс доллара США.


Вводное занятие в четверг - запись и вопросы

В четверг, 21-го числа, в 18.00 состоится вводное занятие курса «Осознанный трейдинг». Оно пройдет в виде вебинара. Участие в нем бесплатное. Еще есть места, так что записывайтесь.


Программа следующая:


1. Принципы моей торговли/логика курса
2. Ментальность «охотника» (спекуляции vs инвестиции)
3. Логика курса
4. Используемые инструменты (бэк-офис)
5. Знания, необходимые для лучшего усвоения курса
6. Прибыльность
7. Шансы на успех в реальной торговле
8. Финансовое планирование
9. Система оценки прогресса
10. Взаимодействие после курса
11. Ответы на вопросы


Вводное занятие нужно для создания правильного настроя восприятия последующих трех частей. Мы все приходим с разными ожиданиями, с разными предпосылками, и вводным занятием я задаю некую канву для все всего процесса.


Если вы планируете участововать в вводном занятии или в полном курсе, ваши вопросы вы можете  написать в комментариях к этой записи. Если какие-то темы будут интересны, я расширю занятие и включу их в него.


Торговая система на срочном рынке ФОРТС

Торгую на срочном рынке ФОРТС. Приведу один из примеров своих удачных сделок.



Инструмент: Фьючерс Сбербанка.
17 января 2013 года состоялся уверенный пробой уровня 10222.
Вошел по стоп-заявке по цене 10226 пунктов в 19:10 в лонг (купил).
Выставил стоп на 21 пункт ниже по цене 10205.
Рассчитал техническую цель исходя из размаха колебаний.
Размах колебаний: 10222-10014 = 208 пунктов.
Цель: 10222 + 208 = 10430.
18 числа вышел по цели по цене 10430 в 18:15.
Итого первоначальный стоп был 21 пункт.
Прибыль составила 204 пункта.
Отношение убытка к прибыли получилось 9,7.


Все мои сделки можете посмотреть здесь


Доработки-изменения на сайте


И так, уважаемые гости и пользователи сайта!


Небольшой отчет об изменениях на сайте, не ради галочки, а для Вашего удобства:


  • лента топиков стала компактнее,
  • система голосования более понятной и удобной — сразу видно рейтинг каждого топика и сразу можно (я бы сказал даже нужно) проголосовать. 
  • картинки в топики вставляются с выбором размера генерируемого превью — а при просмотре появляется красивое всплывающее окошко с картинкой в ИСХОДНОМ размере.
  • улучшена система поиска — можно искать по ключевым словам, именам, текстам. Все результаты выводятся по релевантности. 
  • исправлены мелкие ошибки с регистрацией, авторизацией, входом через социальные сети
  • увеличена скорость загрузки страниц

 


Читать дальше →

Прокрастинация - что это такое и способы борьбы (репост)

завтрамен


— Прокрастинация (непроизвольное откладывание на потом) — это форма защиты своей жизни, своего жизненного времени и своих ценностей от требований социума. Прокрастинация — это часто реакция на абсурд и бессмысленность того, что приходится делать. Это непроизвольная автоматическая защита, которая действует в обход сознания, поэтому она бывает не особо полезна. Но защищает.

— Прокрастинация может быть корпративной традицией — прокрастинируют, то есть делают всё в последний момент, целые организации и бизнес структуры, как частные, так и государственные. В последний момент даются задания («дэдлайн вчера!»), в последний момент принимаются или меняются решения руководства, а сотрудники в ответ на этот абсурд сидят в социальных сетях. Сопротивляться такой коллективной организационной прокрастинации бывает сложно и не всегда возможно. Мы, кстати, продумываем теперь тренинг, посвященный корпоративной прокрастинации.

— В делах, которыми мы занимаемся, есть то, что соответствует нашим ценностям и интересам, а есть то, что им не соответствует и даже противоречит — некий «прицеп» к локомотиву нашей мотивации. Это может быть рутинная, скучная, неприятная часть работы. Прокрастинации — бессознательный способ убрать своей жизни этот «прицеп». И тут представляются два пути.



Читать дальше →

Аллокация капитала между алгоритмическими системами

Здравствуйте!


 


В добавлении к блогу http://www.h2t.ru/blog/1142.html публикую следующую статью с целью показать возможность объединения стратегий различного принципа работы в один портфель с  примером простого расчета объема позиций. Как я уже писал ранее, алгоритмы все направленного типа, т.е зарабатывают за счет движения из точки А в точку B.


                На примере возьмем 2 алгоритма,  работающих на разных инструментах (RI и SI) и по различному принципу (Ri контренд и Si тренд). Алгоритм на Ri идентифицирует ложный выброс цены вблизи эктремума и при определенном паттерне  делает сделку в шорт, с неким временем удержании в позиции. Алгоритм на СИ является трендовым (в связи с трендовостью данного инструмента). В заданное временное окно мониторится важный уровень (идентифицируется по определенному алгоритму) и при прорыве вход в лонг, позиция ведется трейлинг стопом.



Читать дальше →

Как вы Думаете бред, или все может быть ?

Миллиардеры избавляются от акций, причину чего знает один экономист

Несмотря на оживление фондового рынка в последние три месяца, с ростом на 6,5%, кучка миллиардеров по-тихому сбрасывает американские ценные бумаги… и делает это достаточно быстро.

Уоррен Баффет, который долгое время был ярым защитником американских акций, избавляется от них с угрожающей скоростью. Недавно он пожаловался на разочаровывающие результаты таких американских «мастодонтов», как Johnson & Johnson, Procter & Gamble, и Kraft Foods.

В последний раз Баффет резко снизил инвестиции своего холдинга Berkshire Hathaway в акции, зависящие от покупательских привычек потребителей. Его холдинг продал около 19 миллионов акций Johnson & Johnson, а также снизил общую долю в «акциях на товары широкого потребления» на 21 процент. Также компания Berkshire Hathaway продала всю свою долю участия в капитале калифорнийской компании Intel, поставляющей компьютерные компоненты.

При том, что 70% американской экономики зависит от потребительских расходов, явное отсутствие у Баффета доверия акциям этих компаний вызывает беспокойство.

К сожалению, Баффет не одинок в этом.

Читать дальше →

Следующий поток "Осознанного трейдинга" стартует в четверг

Спешу сообщить, что я решил усилить «Осознанный трейдинг»
— набором ситуаций для входа
— журналом сделок для всех фьючерсов, а не только для индекса РТС

Все это будет доступно участникам следующего потока, который стартует в следующий четверг. 
 
Детали по курсу здесь, там же запись. Осталось еще около 15-ти мест на вводное занятие, на котором можно поприсутствовать бесплатно, и все еще есть возможность вписаться со неплохой скидкой на полный курс. 

Кто-нибудь анализировал размещение Московской Биржи?

— по какой границе прошло?
— кто теперь владеет ей?
— как она оценена по сравнению с конкурентами?
— как размещение может сказаться на клиентах биржи в перспективе?

Тимофей Мартынов вроде выложил неплохой анализ отчетности Мовсковской биржи. Я помню, мы обсуждали на встрече с Алексеем Дроновым это как раз. Вот он. 
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/102242.php


Путь алгоритмического трейдера

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample — период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6),
Читать дальше →

Согласия по поводу сокращения бюджета по-прежнему нет

Демократы и Республиканцы в Конгрессе пока не приблизились к плану, который смог бы избежать сокращения государственных расходов на $1.2 трлн. за 2 недели до срока начала автоматического секвестра бюджета.
Читать дальше →

Мой опыт - сын моих ошибок, значит, все-таки, мой сын. Придется его воспитывать...

Кто-то не знает что такое проскальзывание? Я вот знал теорию, а сегодня понял на практике. На примере SRH03.13. Зашел утром в шорт, поставил стоп 10920 с проскальзыванием 5 (т.е. макс 10925). На свече 1245-1250 этот стоп смог закрыть мне только четверть позиции. А я вернулся, к сожалению, около 1330, и, к сожалению (но в соответствие!) ждать не стал. В итоге, вместо 1% слил больше 5%.
Вывод: SR не Ri. Все-таки ликвидность меньше. Надо ставить проскальзывание пунктов 100. И не тупить и не жадничать.
PS: сейчас в 1430 смотрю на SR и думаю о тщетности бытия :)
  • хорошо
    +3
    плохо