Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

Доброе утро, коллеги!

Спозаранку говорил с приятелем об акциях, упоминали ТЕСЛА (TSLA). Порадовался за него — шортил он эту бумагу и шортил давно. Заработал не плохо.
Здает между делом вопрос, мол как думаешь, стоит продолжать? Гянули график — конечно нет, хватит. Взято 3/4 предполагаемого движения. Тем более такой ГЭП образовался.

И тут вспомнилось мне, что когда то здесь, в переписке, ТЕСЛу я упоминал, писал про шорт.
Не поленился, прочесал свою страничку, нашел.
Оказывается было это 16 апреля. А 24 мая писал - ".… Есть тема поинтересней сахара — TESLA. Знаю, что многие мои знакомые влезли в лонги от последнего минимума, точнее от консолидации. Полагаю зря. Думаю, что акции будут снижаться, при том значительно:

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

...".
Что в первый, что во второй раз использовал КА. Другого метода просто не знаю.
И вот как ТЕСЛА выглядит сейчас

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

Понятно, что до дна далеко. Еще посмотрим, отработается ли до конца стрелка.
Но откуда ему, КА, было знать,
Читать дальше →

Ответ Вадиму

Этот пост — ответ на комментарий Вадима www.h2t.ru/blog/8209.html

Не смог ответить в своем посту, т.к. один обидчивый тролль в этот раз поумнел и решил не позориться с аргументацией «одна бабка сказала», а просто лишил меня возможности комментировать в моем же посте. Бох с ним. Кстати, прошу отметиться, что прочитал)))

Конструктивную критику Вадима поддерживаю, отвечу по пунктам:

1. Согласен.

2-3. Действительно, средняя прибыльность систем изложенных в исследовании результатов, невысока. Но и цели исследования — создать грааль не было. Если вы внимательно прочитаете исследование, то увидите, что системы были сгенерированы «с потолка». Т.е. если бы вы взяли любую случайную систему, то с большой вероятностью получили бы похожий результат. Но ведь никто не торгует случайной системой. Ее строят и оптимизируют исходя из каких-то соображений. Конструктор торговых систем это всего лишь инструмент в умелых или неумелых руках.

4. Насчет диверсификации не соглашусь. Да и
Читать дальше →

Рэнкинг управляющих от МосБиржи

Новость такая — биржа наконец-то запустила анонсированный давным-давно рэнкинг управляющих! Это безусловно сделает наш трейдерский мир более интересным, тут двух мнений быть не может. 

Давайте изучать условия. Анонс новости тут - http://moex.com/n13150
Сам сайт (пока еще пустой) - http://ranking.moex.com/


Торгуем Чикаго (CME). Палладиевые ощущения и как я облажался.

Всем привет!

Впервые в жизни торганул палладием (РА). Долго примерялся к контракту, все смотрел, считал, прикидывал и снова смотрел...
Основания входа для меня стандартные — анализ тренда, объемов и

Торгуем Чикаго (CME). Палладиевые ощущения и как я облажался.

дивер на индексе силы, Стохастик, приход цены в обл. поддержки после преобразования дивера в двойной, уровни, разворотная конфигурация на младших ТФ, нижняя граница канала и т. д. и т. п., в общем рутина.

Закрывался на 550,00, потом на отбое от 62-ой Фибы, совпавшим с ретестом пробитой линии тренда, еще лонганул...

Определение целей тоже стандартно — пробитая ЛП, ставшая ЛС, ее пересечение с обл. сопротивления и 38-ой Фибой, совпавшей с верхней границей расширения канала, опять же объемы… т. е. все как всегда.
Единственное что — более тщательно чем обычно отслеживал Сантимент.

Что хочу отметить… какое то двоякое чувство сложилось. Вроде контракт как контракт, ничего особенного, но какой то он… ну не знаю… нервный что ли… дерганный какой то.
Даже не пойму — понравилось или
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Внимание!

Уважаемые коллеги, торгующие на СМЕ!

В связи с референдумом в Англии 23.06.2016 г. маржинальные требования могут вырасти до 200% по каждому контракту, поскольку высока вероятность аномальной волатильности, расширение спрэда до нескольких процентных пунктов, образования внутридневных аномальных ГЭП или отсутствием ликвидности как таковой.

Повышенные маржинальные требования сохранятся до 7:00 CST пятницы 24.06.2016.

Будьте внимательны к открытым позициям и достаточности залоговых средств на ДЕПО.

Повышенные маржинальные требования могут сохраниться на выходные 25-26 июня, в зависимости от реакции рынка на итоги голосования.

Маржинальные ставки могут подвергаться пересмотру в сторону увеличения в зависимости от текущих рыночных условий.

Следите за уведомлениями биржи и своих брокеров!
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

И снова здравствуйте!

Воскресенье, вечер, скука. Решил поделиться одной торговой методой.
Освоил ее очень давно и даже построил на ее основе торговую систему. Метода проста как сатиновые трусы, но требует такого же внимания как и указанный предмет гардероба — не надеть бы задом на перед, а то и вовсе наизнанку.

Метода заключается в безиндикаторной торговле. Т. е. чистый график и все. Иногда можно добавить верикальные объемы, но в большинстве случаев и они лишние.

Все начинается со свечек или баров — кто как привык. Поскольку каждая свеча это объемы. Владеющим свечным анализом и/или приверженцам VSA эта метода может служить одним из фильтров от ошибочного входа или раннего/позднего выхода.

Для остальных — торговая метода, позволяющая оценить рынок и заработать.

Итак приступим… рассматриваю пример крайнего трейда по GC на одном из счетов.

Поскольку я стараюсь страховаться от всего чего только можно, то как обычно начинаю с графика D, хотя и знаю, что тренд, точнее тенденция,
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Обо всем понемногу.

Привет, инвесторы и спекулянты!

Закончилась очередная неделя. Из череды таких же, она стала необычайно хлебной как в прямом, так и в переносном смысле. Итак...

В четверг закрыт шорт по пшенице, а это хлеб.

Торгуем Чикаго (CME). Обо всем понемногу.

Имеющий глазки, да увидит...
А в пятницу я 1 контракт купил. Пусть «повисит»… Думаю неплохо «отвисит»...

Кстати...


… АНОНС для начинающих трейдеров!...


Тот, кто ответит более подробно и полно на вопросы (не менее 5-ти технических причин и чонить из фундамента; лучший ответ выбираем в ближайшие пн.-пт.):

— основания открытия ZW-шорта?
— основания его закрытия?
— на каком (каких) уровнях могли быть обоснованые отливки и чем они обоснованы?
— основания для открытия покупок в пятницу?
— уровень последнего лонг-таргета или куда по-вашему может прийти цена и почему?

сможет поторговать со мной вместе в течении недели.

Выглядеть это будет так — ежедневная рассылка с точками входа/выхода, уровнем стопа и TS, уровень таргета(ов) и детальное их пояснение.
В случае
Читать дальше →

Результаты прошедшей недели (ES, CL,GC) И почему пока стоит забыть про S&P 500

Добрый день, коллега(и)! (Надеюсь тут есть еще люди кроме Дмитрия Северова)))

В прошлый вторник выкладывал свой обзор (http://www.h2t.ru/blog/8182.html) по фьючерсам и как обычно для себя в выходные провожу анализ что требуется корректировки а что стоит добавить на следующую неделю.

Общий экономический фон:
ТУХЛЯК! ))) или более культурными словами сказать застой. Неделя выдалась крайне волантильная практически по всем основным фьючерсам а четверг был исключительный день которого не было за последний год точно.
О том что ФРС не подняла ставку, убили депутата парламента Великобретании (могут вроде как референдум по выходу перенести на неопределенное время), ЕЦБ и Япония все эти события и их результаты создали у меня впечатления что они уже сами не разбираются в своих экономиках и что нужно делать чтобы повысить их эффективность и привести к какому либо росту. Другими словами стараются, но не эффективно что бы все пошло вверх и вроде как не плохо что бы все пошло вниз. 
Все
Читать дальше →
  • хорошо
    +3
    плохо

Встреча клуба в пятницу в 19.30 на Левшинском!

Друзья, хочу напомнить, что завтра у нас встреча клуба H2T. Гость — Павел Корякин, подробно прочитать можно тут.

Я лично уже поставил себе Option Workshop, изучаю. Прелесть в том, что он коннектится и к  QUIK и к Interactive Brokers.

Встреча клуба в пятницу в 19.30 на Левшинском!

Регистрация тут: http://www.h2t.ru/academy/club/

Торгуем CME: анализ сектора агрокультуры

Начало лета для ряда крупных инвестиционных фондов и агропромышленных компаний означает одно – конец посевов зерновых. Исходя из этого предлагаю рассмотреть ведущие активы аграрного рынка, который торгуется на Чикагской товарной бирже (CME).


Общая картина:

 За последний месяц стоимость таких активов, как пшеница (+3.68%), кукуруза (+10.08%), соевые бобы (+10.63%), кофе (+3.30%), какао бобы (+7.01%) и сахар (+16.19%) продемонстрировали глобальный рост (рис.1). Рост агрокультурного сектора вызван оптимистичными отчетами от USDA, в котором департамент отнес состояние посевов к «отличным», нежели в прошедших лет. К тому же, по метеосводкам на весь июнь в северной и южной части Америки ожидается благоприятная погода для аграрного сектора.
Торгуем CME: анализ сектора агрокультуры


Рис.1. Рост стоимости аграрных активов с мая по июнь


Разберем более подробно.


Пшеница (+3.68%)


По состоянию на 12 июня, согласно отчету USDA, состояние пшеницы с пометкой


Читать дальше →