Реал-тайм за февраль

 


6 февраля 2013, 15:25 RIH3 Шорт 161500, сайз 100%, стоп 161850, цель 160000 +8.5%.


 (на 50% 1940 пунктов и на остальные 50% еще 1400)


22 февраля 2013, 18:41 RIH3 ШОРТ 154920, стоп 155020, сайз 100%, безубыток (+65 пунктов)


25 февраля 2013, 18:37 RIH3 ЛОНГ 156320, стоп 156180, сайз 50%, цель 158200  безубыток (+100 пунктов)




Итого: +8.5%




Две недели из этого короткого месяца пришлось уделить орг-вопросам. И это были наверное лучшие недели на рынке. Ну, что есть, то есть ...


Как теперь торговать?

Попытаюсь вербализировать особенности текущего рынка.


Понятно, что мы имеем дело со «слабым рынком». Те участки на графике, которые меня очень заинтересовали, рынок прошел за счет гепов.Что это значит? В течение дня все настолько быстро и часто кроют позиции, что «уводят цену» от уровней, и этим препятствуют пробитию? Только к закрытию начинаются сделки институционалов, и именно они подводят рынок к уровням пробития? Решения о сделках принимаются вне рынка, и позиции открываются вне основной торговой сессии?


Второй важный момент, о котором я думаю последний месяц. Я обратил внимание, что сейчас по отдельности графики Газпрома и Сбербанка гораздо проще и перспективнее для для торговли, чем RIH. Движение более направлено, импульсы сильнее, откаты дают возможности для добавления.


Вобщем, мне кажется, что российский трейдер стал намного умнее… а рынок — коварнее. А это значит, что рынк чаще будет «обманывать», разворачиваться и… стоять.


Исходя из это я вижу смысл в текущем рынке учитывать следующее:


1. Переносить большую часть сделок на отдельные инструменты RI… Потому, что остальная мелочевка из индекса ПОРТИТ движение фьючерса.


5 минут RIH3. Открытие рынка 1 марта 2013





Индекс с открытия сделал геп в 500 пунктов. При этом фьючерс Газпрома дал совершенно нормальную возможность войти в рынок без разрыва.


5 минут GZH3 (фьючерс газпрома). Открытие рынка 1 марта 2013


 2. Подтягивать стопы, под ближайший фрактал в случае образования диапазона.


 3. Сократить цели


 4. Активно использовать входы на коррекциях.


 5. ...


Еще подумаю.


 


Разумеется преимущества фьючерса на индекс понятны. И комиссия, и плавность хода, и размах движения… и ликвидность. Я думаю торговля отдельными инструментами из индекса, это временная мера, к которой мы будем прибегать изредка. Главный признак такой ситуации — расбалансировка рынка. Это мы и попробуем изучить в ближайшее время


Читать дальше →

Реал-тайм: итог за февраль

8 февраля, 12.25 RI Шорт 158250, стоп 158500, сайз 40%, цель 155600, -0,6%
8 февраля, 14.36 RI Лонг 158015, стоп 157800, сайз 50%, -1,5%
19 февраля, 12.10 RI Лонг 158050, стоп 157800, сайз 40%, -1%
19 февраля, 13.51 RI Лонг 158400, стоп 158200, сайз 40%, -0,51%
20 февраля, 18.02 RI Лонг 158510, стоп 158220, сайз 60%, цель 167600, -1,2%
25 февраля, 13.21 RI Лонг 155610, стоп 155400, сайз 60%, цель 157000, безубыток


Итог: -4,72%


Негативный результат месяца был получен из-за одной фундаментальной ошибки. Это хороший повод для анализа, который будет проведен на ближайшей встрече клуба.


Встреча клуба H2T.club


Сегодня, как обычно, начнем в 18.00


Сначала обсудим рынок, новости, сделки. В 19.00 у нас спец. гость, Надежда Живора, с темой «Как устроен инвестбанк?»:


1. Корпоративный и инвестиционный банки: сходство и различия. Появление модели CIB
2. Ключевые подразделения инвестиционного банка: корпоративные финансы, аналитика, сэйлз и трейдинг — цели и задачи
3. Ключевые должности и зоны ответственности, карьерный рост
4. Примеры инвестиционно-банковских сделок


Вопрос еще можно задать здесь.


До вечера.


Открытый интерес

Хочу пропиарить один сайтик, который мне подсказали в комментариях. Там очень наглядно можно проанализировать открытый интерес, с разбивкой на физ. лиц и юр. лиц. 


Ссылка вот такая - http://optioner.org/open-positions/


Все наглядно, можно анализировать и думать. Вот сейчас, к примеру, очень интересная ситуация.



Физики набрали лонг, юрики шорт. Несмотря на ширико известную установку, что юрики являются «умными» деньгами, а физики «глупыми», проанализировав график, подтверждения этому мы не видим.


К примеру, из картинки ниже видно, что максимальный лонг в мае юрики набрали как раз перед падением на 20 тысяч пунктов.


Читать дальше →

Синдром дефицита внимания (репост)

На самом деле, СДВ, кто не знал — профессиональная болезнь трейдеров… поэтому, думаю, статья актуальна на H2T


---


В обстановке сокращений, урезанных бюджетов и неуверенности в своем рабочем месте, казалось бы, неизбежно приходится делать много дел одновременно. Так вы хотя бы выглядите занятым. Умение решать много задач одновременно — это чудесно для вашей карьеры. Кому не внушит трепет человек, который может все и сразу: слушать выступающих на совещании, бегло читать отчет и проглядывать свою электронную почту?


Но все это — иллюзии. Оказывается, что умельцы делать кучу дел одновременно почти ничего не запоминают, да и добиваются не многого. Таков вывод Эйал Офир, Клиффорда Нэсса и Энтони Вагнера из Стэнфордского университета, опубликовавших свое исследование в последнем сборнике докладов американской Национальной академии наук, пишет Slon.ru.


Исследователи изучили работу 262 студентов, разделив их на группы — «активных многозадачников» и тех, кто иногда практикует многозадачность, — и, сравнивая их по таким критериям, как способность запоминать, переключаться с одного задания на другое и концентрироваться на чем-то одном.


Было обнаружено, что те, кто регулярно пытается делать сразу много дел, вообще не могли на чем-либо сконцентрироваться.


Читать дальше →

Откуда берётся качество сделок? Главная закономерность.

·        Используя рыночные закономерности, я не только ограничиваю убытки,


·        Но и вижу предполагаемую прибыль. И эта прибыль значительно (в несколько раз) превосходит возможные убытки.


·        При первой же возможности (в соответствии с моей системой торговли) я переношу стоп-приказ, ограничивающий убытки в зону «безубытка», обеспечивая себе, в худшем случае, околонулевой результат по конкретной сделке.


·        Используя трендовость рынка и применяя свою систему следования тренду, переношу стоп-приказ по ходу тренда. Тем самым обеспечиваю себе положительный исход конкретной сделки, который при благоприятном варианте, с каждым переносом стоп-приказа, всё возрастает.


Читать дальше →

Торговля Фейсбуком без графика

  Это сделки перенесенные из истории сделок по акции FB на дневной график. Выглядит интересно, учитывая что совершал я эти сделки даже не открывая графика (кстаи это демо счет в одной инвестиционной игре), на мамбе я так инвестирую реальные деньги. 


FB


  Это сделано путем ведения портфеля акций с регулярной ребалансировкой («перетряхиванием»). Кому интересно погуглите, тема стоящая, и дает прибыль на долгосроке большую чем инфляция. Так можно копить допустим пенсию, если у вас не идут отчисления в пенсионный фонд, да и если идут, здесь процент дохода будет в итоге больше. Правда риски существуют, акции все таки рисковый инструмент, но можно разбавлять портфель облигами, и даже банковским депозитом, получается тоже интересно))


Как устроен инвестбанк? Клуб H2T

В пятницу, как обычно, состоится встреча клуба H2T


 надежда живора


 В программе:


18.00 — 19.00 Обсуждение рынка и сделок участников клуба за неделю, новости и события


19.00 — 20.00 «Как устроен инвестбанк?» Специальный гость — Надежда Живора, вице-президент, Ренессанс Капитал


Записываться здесь
Для тех, кто не имеет возможности быть на встрече — вопросы Надежде задавайте в комментариях к этой записи. Предлагайте темы к освещению


Оценка работоспособности идеи

Здравствуйте!


В  очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок 


                Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г.  Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).


Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).



 



Читать дальше →