Георгий Вербицкий, выступление на Internet Trading Expo'2013

Мое выступление на IT Expo 2013, которое состоялось в субботу 27 апреля 2013 года. Спасибо всем, кто пришел на мое выступление!

Предполагая, что большинство публики будет на базовом уровне, я сознательно не стал усложнять свое выступление различными специфическими деталями, тем более что за 45 минут рассказать что-то конкретное и при этом интересное всем слушателям практически нереально.


Вместо этого, я решил пройтись по наиболее острым моментам — например по форексу и плюс к этому сделать небольшое шоу, поэтому провел два конкурса — в первом задал небольшую задачку, во втором устроил аукцион по продаже купюры в 500 рублей (по мотивам одного профессора). 


Чем закончилось шоу смотрите на видео, — хотя там и не видно зала, но по моим репликам понятно, что происходит. В итоге исполнять результат аукциона я не стал, не хотел ни у кого оставлять негатив. Но пример, думаю, был всем понятен: многие ввязываются в игру даже не подумав и осмыслив правила. Смотрите сами, в общем!)


Сама выставка была в основном представления форексом (и компаниями и мастер-классами), что, на мой взгляд, несколько однобоко. Мне кажется, интернет трейдинг несколько более обширная тема, и нужно создавать ситуацию, когда на выставке представлены разные компании и рынки. 


Позабавила компания с говорящим за себя названием Renesource, почти что Rebook от финансового мира. Сильный ход, я считаю!) 


Выступление смотрите ниже.



Алексей Всемирнов не торгует «руками»

В пятницу к нам пришел трейдер Алексей Всемирнов (Lemmy), и у нас, как и всегда, была содержательная беседа, срывающая покровы и обнажающая суть. Интересно, что уже вторую встречу подряд гости меня откровенно удивляют: Саша Муханчиков, который всегда у меня ассоциировался с алготрейдингом, остановил своих роботов и перешел на «ручную» торговлю, а Алексей Всемирнов (автор очень интересных видео по интрадейной торговле) рассказал о том, что он сознательно перестал торговать «руками» и сфокусировался на арбитражных схемах. 


Что это? Трейдинговый мир сотрясают изменения, люди адаптируются к ним? Или просто совпадение? Неизвестно, думаю, каждый сам сделает выводы.


Приятного просмотра!



Отчет по выставке internet trading expo 2013

Удалось побывать на выставке internet trading expo 2013, которая проходит в отеле Radisson Славянская. Выставка проходит в 16-й(шестнадцатый!!!) раз. Неудивительно почему на форексе столько трейдеров.


Что же до самой выставки, то она представляет собой сборище форекс контор (стендов было штук 15). “Получите финансовую независимость, приходите на наши курсы, откройте у нас счет, всего от 1 доллара”, – менеджеры распинались как могли. Раздавали красочные буклеты. Узнал, что есть такой форекс-журнал fxfactor. Особенно странно выглядел стенд московской биржи (зачем он там я не понял). Людей было не очень много. Возраст большинства примерно за 40.


По поводу мастер-классов побывал только на семинаре Георгия. Семинар получился для новичков, особенно забавно было в конце, когда георгий продавал на аукционе 500 рублей.


Вывод: выставка для привлечения масс на форекс. Пользы для игроков фондового рынка – 0


Читать дальше →

robot_umberto, + 461%. Слишком хорошо - тоже плохо: остановка для анализа и перезапуск.

продолжение истории форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1564.html


Сегодня, после превышения очередной планки по доходности, по плану была остановлена торговля и закрыты все позиции. Приятно закрываться на максимумах недели и истории, но это чистое совпадение)).


Необходимо провести анализ и пересчитать риски по парам на основе накопленной с начала торговли статитистики для очередного перезапуска на следующей неделе. Количество совершенных сделок это позволяет, их немногим меньше 1000.


Доходность за прошедшую неделю была показана феноменальная, во многом, за счет движения в паре USDJPY. Я отчетливо понимал, что робот входил по йене в контртренд, т.е. неправильно с точки зрения алгоритма, и как только позиции вошли в зону прибыльности, в силу их значительного объема, я вмешался в алгоритм и устанавливал трейлинг-стопы вручную, в зависимости от текущей волатильности инструмента. Необходимо отметить, что риски по данной паре были завышены, что критически


Читать дальше →

Меняю цели в стратегии.

    Апрель оказался сильно волатильным месяцем, в результате получил лося -22,5% максимальный лось по стратегии. Причин несколько, правда мощные проскальзывания помогли, когда долго не мог подойти к компьютеру, наверное надо вебквик ставить на андройд.


    Решил снизить апетиты, но брать чаще. Вероятность взять меньше да чаще больше, чем много и один раз :-)). За последние два мощных движения, был потенциал взять оба направления, причем при меньшей цели реализация первого пробойного дня на сбере 100%. Как смотрел большинство сделок где не дотянув до цели цена разворачивалась и в результате был выход в б/у или стоп, могли быть реализованы с меньшим потенциалом цели. Я уже не буду говорить о safe-цели которую можно брать практически каждый день, но вопрос в стопе и сколько раз за день прежде, чем отдать вам деньги, рынок вас выбивает. Правда по моей статистики я могу совершить три выхода по стопу, а потом взять safe и остаться в б/у. Максимально совершал 6 убыточных


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 26.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Согласно своему вчерашнему анализу, я не торговал ни Ri, ни Si.


www.h2t.ru/blog/1592.html


Стратегических ситуаций для входа не было, в сомнительные сделки я не входил, сохранив тем самым капитал.


На сегодня, 26.04.2013, мой страг/анализ выглядит так:





Ri: Т+2 низходящий в канале, предполагаю отскок от верхней границы канала.


Читать дальше →

В субботу буду на IT Expo

Как я уже писал, в субботу буду выступать на Internet Trading Expo.


Что буду рассказывать? Планирую рассказать про свою последнюю сделку по фьючерсу, прокомментировав, на ее примере, различные аспекты принятия решений: математический, стратегический и эмоциональный.


По свежим следам расскажу про трейд +28%, как именно он получился, и почему такие трейды бывают нечасто. 


Приходите, поболтаем на эти и другие темы. Мое выступление начинается в 13.00


Вот программа. Кто пойдет, отпишитесь в комментах.


Завтра встреча!

Напоминаю, что завтра у нас встреча на Киевской. Жду, как всегда, постоянный проверенный временем состав, а так же новых людей, кто еще ни разу у нас не был. Самое интересное, как всегда, происходит при выключенной камере)


Регистрируемся, получаем по почте адрес и приходим. И конечно, распостраняем информацию в сети (кнопки лайков в соц. сетях внизу поста).


Да, и еще — до первого числа еще есть возможность попасть на «Осознанный трейдинг» со скидкой 10%, так что кто хотел — запись на странице курса.


Увидимся завтра!


Ri и Si. Стратегический анализ на 25.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера (24.04) случился ударный день (УД) в лонг, и ни о каких шортах, ессно речи и быть не могло.


Рабочий интервал «Т» (М5):



На сегодня, 25.04.2013 мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: Т+2 низходящий в канале, Т+1 вверх — разнонаправленные движения. Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту. В крайнем случае, отскок в шорт от верхней границы Т+2, если позиция будет укладываться в лимит торгового времени по стратегии.



Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 боковичок, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту.


Всем удачного дня!
</span


Читать дальше →

Биржа не будет повышать ГО на период майских праздников

Регламент проведения торгов на рынках Московской Биржи в период майских праздников 2013 года 1, 4, 5 и 9 мая 2013 года являются неторговыми днями на всех биржевых рынках;



2, 3 мая и 10 мая 2013 года торги проводятся на Фондовом рынке и Срочном рынке — в штатном режиме. 6-8 мая 2013 года торги проводятся в штатном режиме на всех биржевых рынках.


Обращаем Ваше внимание, на то, что минимальное базовое гарантийное обеспечение на Срочном рынке и в секторе рынка Standard не будет повышаться на период с 1 мая по 10 мая 2013 года.


Говорить про рост пока рано. Ловить отскок не рекомендуем.

Мировые рынки &amp;amp;amp;raquo; Секс, ложь и лампа

Уже в эту субботу в
MIAMI Restaurant & Bar (бывший ресторан «Горки») состоится закрытое  мероприятие — «Финансовый раунд». ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ и узнать подробности  вы можете здесь www.itinvest.ru/fin-round/  
 
     Существенный рост во вторник показали практически все европейские площадки, однако российскому фондовому рынку это вновь не помогло, сил не хватило даже на технический отскок после почти 20% снижения.  Продолжает давить на Россию негативная динамика в сырьевых активах и отсутствие притока капитала.
  Стоит отметить один интересный нюанс  по итогам вторника – европейские и американские площадки полностью проигнорировали очень слабые цифры по деловой активности практически по всему миру.  Утром огорчили данные по деловой активности в Китае, где предварительный индекс от банка HSBCв апреле упал до отметки 50.5, днём не смотря на позитивные данные по Франции всех
Читать дальше →

Обрабатывающая промышленность Китая растет более медленными темпами

Обрабатывающая промышленность Китая растет более медленными темпами в текущем месяце, подогревая опасения по поводу того, что вторая крупнейшая экономика мира замедляется.
Читать дальше →

Ситуация по RI (продолжение)

Итак, гипотеза, описанная мною в этом топике, похоже, находит некоторое подтверждение. Конечно, в предпосылках была ошибка, — optioner.org публикует данные за вчерашний день, и я ошибся, спутав данные за 22 и 23-е число. На самом деле вшортили и юр. лица тоже.


Впрочем, думаю, на нашем рынке разделение очень условное, можно даже сказать незначительное. У физ. лиц по некоторым инструментам есть огромные объемы, то явно эти участники рынка являются профессионалами, отнюдь не «толпой». Так что остаемся со следующим фактом — интерес к рынку резко вырос примерно после 16.00 22 апреля, рос 23-го апреля, хотя и не так значительно, и до сих пор остается большим. 


В тот момент, когда на рынке должно было пройти ускорение, его не случилось, а наоборот, произошел откат. Это подтверждает гипотезу о ловушке для «шортистов». Правда, произошло это подтверждение не вчера, а сегодня, 23-го. Но, тут ничего не поделаешь, характер нашего фьюча определяется не только участниками фьючерсного рынка, но и поведением базового актива, который в свою очередь зависит от других рынков и инструментов. 


Пока предпосылки для коррекции 5-6 тысяч пунктов вверх сохраняются. Частичная переброска позиций наиболее шустрых из шорта в лонг произошла (общий OI не изменился, то есть интерес к рынку сохраняется на высоком уровне). Далее постепенный спад OI, которым будет сопровождаться рост (если он случится).


Какие есть стопперы? Еще один поход на 128000 ставит сценарий под большой вопрос. Поход ниже — полностью отменяет. Это технически. Если брать прочие факторы — то завтра заседание суда над Навальным, реакция на решение суда на российском рынке может быть крайне негативной. 


Посмотрим, как будут развиваться события.


robot_umberto, примеры удачных входов

самая простая иллюстрация работы алгоритма на картинке с EURNZD, 15M, сегодня


пока тренд в силе — входим и выходим, при смене тренда — недолго думая, входим снова.