Играй на своем поле,торгуй то что понимешь.

                                  

Кто ты на рынке, и в чем твое приемущество? А как часто  ты задаешь себе этот вопрос? И


 получается ли честно и вразумительно дать себе на него ответ.И Как часто мы ищем черную


кошку в темной комнате, там где ее собственно и никогда небыло.


Объявление

Небольшое объявление — если есть желающие присоединиться к «Осознанному трейдингу», который стартует 16 мая, заполняйте анкету обязательно, так как я начинаю подготовительную рассылку. Вводное занятие открыто для всех. Спец-цена еще будет дейстовать несколько дней, если напишете мне напрямую по почте или на сайте.


И еще — клуба H2T на майские, соотвественно, не будет. По следующей дате анонсирую позже, оставайтесь на связи.


Реал-тайм: итог за апрель

Сегодняшнюю сделку с точки зрения учета перенесу на май уже, поэтому можно подвести итоги. 


15 апреля, 18.05 RI Шорт 132920, стоп 133200, сайз 40%, цель 131480, -1,3%
19 апреля, 11.34 RI Лонг 130440, стоп 130240, объем 56%, цель 132090, безубыток
19 апреля, 14.19 RI Шорт 129830, стоп 130050, объем 37%, цель 128180, -0,44%
24 апреля, 10.33 RI Лонг 130480, стоп 130300, сайз 80%, цель 134680, +28,6%

29 апреля, 11.59 RI Лонг 135120, стоп 134900, сайз 59%, цель 141400, -1,1%


Результат за месяц по RI: +25,1%


Третьего убыточного месяца не случилось.


С начала 2013 года: +32,8%


Технический анализ

В одном из постов на своем сайте я говорил, что стандартные инструменты технического анализа малоэффективны или вовсе убыточны. И обещал это протестировать, чтобы не быть голословным. Сейчас этим и займусь.   


В тестировании будем использовать самые распространенные инструменты технического анализа (а именно Стохастический осциллятор и скользящее среднее) на одном из самых ликвидных активов российского рынка – фьючерсе на индекс РТС. Таймфрейм возьмем часовой.


График цены за 2012 год выглядит следующим образом:


 


В целом имеем сужающийся боковик. Но если разобьем график на отрезки, то вначале у нас был рост (1), затем падение (2) и снова рост (3) с коррекцией к концу года (4). Это хорошо, т.к. дает возможность протестировать нашу стратегию на разных типах рынка.


Для начала построим стохастический осциллятор со стандартными параметрами, как в книгах (5,3,3). Зона перекупленности у него находится на уровне 80, зона перепроданости на 20 (на скриншоте синие


Читать дальше →

Крупный игрок с инсайдом во фьючерсе Газпрома

http://smart-lab.ru/blog/117129.php


Интересная история. Оказывается, большая часть фьючерсных позиций на Газпром была сосредоточена в одних руках. Позиция набиралась постепенно, но вследствии каких-то обстоятельств была перекинута с физ.лица на юр. лицо внебиржевыми сделками.


Похоже, какой-то крупный игрок с инсайдом таким образом зарабатывает. Очевидно, что без инсайда аккумулировать такую позу это чистый суицид.



Какие мысли?


 


"Как мы принимаем решения"

Вчера дочитал отличную книгу по психологии принятия решений. Называется «Как мы принимаем решения» (автор — Джона Лерер). Крайне рекомендую а) трейдерам б) интересующимся механизмом принятия решений


Написано увлекательно, с кучей примеров и экпериментов.


как мы принимаем решения


Книга доступна в библиотеке bookmate.com


Исландия- страна красивых гор, вулканов и тихих революций.

Репост.


Исландский прецедент. Молчание мировых СМИ

Слышали ли вы о том, что произошло 23 октября в Исландии? Наверное, нет. Знаете, почему вы ничего не слышали? Потому что 23 октября в Исландии произошла революция – абсолютно мирная, но от этого не менее «революционная», чем другие. Которая одновременно показала, как «опасно», когда «демократические процедуры», о которых так любят говорить либералы, контролируются большинством, а не меньшинством, как обычно.

Именно поэтому показательный пример Исландии замалчивается мировыми СМИ, буквально скрывается – потому что последнее, чего власть имущие всего мира хотели бы, – это чтобы пример Исландии стал действительно примером для других стран. Но – всё по порядку.

23 октября этого года в Исландии прошел референдум, на котором была принята новая Конституция. Этот референдум – завершающий аккорд в борьбе, которую вел народ Исландии с 2008 г., когда исландцы неожиданно узнали, что в


Читать дальше →

Календарные эффекты,Лунатизм и рынки.

Репост



 


Статистический подход позволяет выявить календарные закономерности в движении индексов, однако вопросы их объяснения и возможности использовать в торговле остаются открытыми
Людям свойственны тяга к определенности и стремление отыскивать в явлениях окружающего мира регулярно повторяющиеся события. Возможно, это отголосок приспособления наших предков к естественным суточному, месячному и годовому циклам.
 Аналитикам фондового рынка тоже свойственно отыскивать повторяемость и цикличность в поведении цен, и, конечно же, зависимость рынка от различных календарных дат не обделена вниманием. Наиболее известны на американском рынке «эффект января» (рост цен акций в январе, существенно превышающий средний рост за другие месяцы) и «эффект понедельника» (доходности понедельников в среднем существенно ниже средних доходностей в остальные рабочие дни недели), но есть и другие, менее известные. Иногда о них вспоминают с весомой долей иронии, иногда с


Читать дальше →

Обзор Eur/Usd на 29.04


Европейская валюта продолжает использовать все фундаментальныевозможности для сохранения восходящих амбиций и недопущения еще большихпотерь. По итогам пятничной сессии, пара EURUSD преодолела около 25 пунктови, не найдя весомых поводом для тестирования уровня 1,3050, закрыла сессиюна уровне 1,3026. Поддержку европейской валюте оказали решениеЕвропейского союза одобрить планы Испании отсрочить реализацию программпо мерам жесткой экономии на два года, а также слабые данные поокончательному индексу потребительских настроений в Штатах, упавшего до76,4 в апреле с 78,6 в марте. Текущая неделя имеет все фундаментальныепредпосылки оказаться определяющей для валютного риска – все зависит отрешимости европейских монетарных властей относительно вероятного сниженияпроцентной ставки, о чем мы узнаем уже 2 мая. До этих пор, европейская валютавполне может отражать опасения инвесторов через локальную слабость. Такимобразом: Наиболее вероятный сценарий: тестирование парой EURUSD поддержки


Читать дальше →

Георгий Вербицкий, выступление на Internet Trading Expo'2013

Мое выступление на IT Expo 2013, которое состоялось в субботу 27 апреля 2013 года. Спасибо всем, кто пришел на мое выступление!

Предполагая, что большинство публики будет на базовом уровне, я сознательно не стал усложнять свое выступление различными специфическими деталями, тем более что за 45 минут рассказать что-то конкретное и при этом интересное всем слушателям практически нереально.


Вместо этого, я решил пройтись по наиболее острым моментам — например по форексу и плюс к этому сделать небольшое шоу, поэтому провел два конкурса — в первом задал небольшую задачку, во втором устроил аукцион по продаже купюры в 500 рублей (по мотивам одного профессора). 


Чем закончилось шоу смотрите на видео, — хотя там и не видно зала, но по моим репликам понятно, что происходит. В итоге исполнять результат аукциона я не стал, не хотел ни у кого оставлять негатив. Но пример, думаю, был всем понятен: многие ввязываются в игру даже не подумав и осмыслив правила. Смотрите сами, в общем!)


Сама выставка была в основном представления форексом (и компаниями и мастер-классами), что, на мой взгляд, несколько однобоко. Мне кажется, интернет трейдинг несколько более обширная тема, и нужно создавать ситуацию, когда на выставке представлены разные компании и рынки. 


Позабавила компания с говорящим за себя названием Renesource, почти что Rebook от финансового мира. Сильный ход, я считаю!) 


Выступление смотрите ниже.



Алексей Всемирнов не торгует «руками»

В пятницу к нам пришел трейдер Алексей Всемирнов (Lemmy), и у нас, как и всегда, была содержательная беседа, срывающая покровы и обнажающая суть. Интересно, что уже вторую встречу подряд гости меня откровенно удивляют: Саша Муханчиков, который всегда у меня ассоциировался с алготрейдингом, остановил своих роботов и перешел на «ручную» торговлю, а Алексей Всемирнов (автор очень интересных видео по интрадейной торговле) рассказал о том, что он сознательно перестал торговать «руками» и сфокусировался на арбитражных схемах. 


Что это? Трейдинговый мир сотрясают изменения, люди адаптируются к ним? Или просто совпадение? Неизвестно, думаю, каждый сам сделает выводы.


Приятного просмотра!



Отчет по выставке internet trading expo 2013

Удалось побывать на выставке internet trading expo 2013, которая проходит в отеле Radisson Славянская. Выставка проходит в 16-й(шестнадцатый!!!) раз. Неудивительно почему на форексе столько трейдеров.


Что же до самой выставки, то она представляет собой сборище форекс контор (стендов было штук 15). “Получите финансовую независимость, приходите на наши курсы, откройте у нас счет, всего от 1 доллара”, – менеджеры распинались как могли. Раздавали красочные буклеты. Узнал, что есть такой форекс-журнал fxfactor. Особенно странно выглядел стенд московской биржи (зачем он там я не понял). Людей было не очень много. Возраст большинства примерно за 40.


По поводу мастер-классов побывал только на семинаре Георгия. Семинар получился для новичков, особенно забавно было в конце, когда георгий продавал на аукционе 500 рублей.


Вывод: выставка для привлечения масс на форекс. Пользы для игроков фондового рынка – 0


Читать дальше →

robot_umberto, + 461%. Слишком хорошо - тоже плохо: остановка для анализа и перезапуск.

продолжение истории форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1564.html


Сегодня, после превышения очередной планки по доходности, по плану была остановлена торговля и закрыты все позиции. Приятно закрываться на максимумах недели и истории, но это чистое совпадение)).


Необходимо провести анализ и пересчитать риски по парам на основе накопленной с начала торговли статитистики для очередного перезапуска на следующей неделе. Количество совершенных сделок это позволяет, их немногим меньше 1000.


Доходность за прошедшую неделю была показана феноменальная, во многом, за счет движения в паре USDJPY. Я отчетливо понимал, что робот входил по йене в контртренд, т.е. неправильно с точки зрения алгоритма, и как только позиции вошли в зону прибыльности, в силу их значительного объема, я вмешался в алгоритм и устанавливал трейлинг-стопы вручную, в зависимости от текущей волатильности инструмента. Необходимо отметить, что риски по данной паре были завышены, что критически


Читать дальше →