Ri и Si. Стратегический анализ на 31.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера закрыл шорт по РИ, сработал тэйк-профит www.h2t.ru/blog/1789.html


На сегодня, 31.05, мой взгляд таков:



Ri: Т+2 вниз, хотя опорная точка пока не сформирована, но рисую верхнюю границу нисходящего канала, так как был пробит локальный минимум. Т+1 вниз, находимся у верхней границы канала.


Вывод: буду шортить, при наличии точки входа на рабочем интервале «Т».


Si: Т+2 восходящий, Т+1 восходящий подошел к верней границе Т+2.


Вывод: если случится страг/ситуация №5, то буду лонговать, и искать точку входа на рабочем интервале «Т».




Всем удачи!



P.S. «Относитесь к мелким потерям спокойно, как к неизбежности. Будьте готовы к тому, что вам придется пройти через несколько таких потерь на пути к крупному успеху.»


Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спекулянта» (Основная аксиома 3 «О надежде»)</span
Читать дальше →

Ri - в ожидании майского движения ... или раз на раз не приходится

Всем привет!
Сегодня последний месяц мая 2013г, что ж, особой какой-то дикой движухи не случилось, как это было в прошлых годах. Стало интересно, а как оно было в прошлых годах.


Котировки взял здесь www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/default.asp


Анализировал через этот софт www.amisite.ru/index.htm


Итак, смотрим:


2009г



Отлонговали по полной, прошли где-то 36 000пп или 46% цены.


2010г



Шорты, много хороших волн, прошли где-то 35 000пп или 29% цены.


2011г



Шорты, прошли где-то 25 000пп или 14% цены.


2012г



Шорты, very best, прошли где-то 35 000пп или 29% цены.


Ну и 2013г



Пила (((


Как в Квике копировать текстовые метки на графиках?

Всем добрый день.


В Квике на графиках есть возможность ставить текстовые метки. А можно их копировать в пределах графика (чтоб потом отредактировать как новую метку)? не нашел как...


Ri и Si. Стратегический анализ на 30.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера совершил свою 4ю сделку в этом месяце — шорт по РИ — www.h2t.ru/blog/1789.html



Хорошо вошел, цена сразу пошла в мою сторону, по правилам стратегии перенес стоп в бу. Минимально цена опустилась до уровня 135 210, и мне до тэйк-профита не хватило 210пп ))), что ж, бывает.


Риск-менеджмент позволил мне в конце вечерней сессии перенести позицию на следующий день.


На сегодня для меня картина следующая:



Ri: держу позицию в шорт.



Si: На Т+2 восходящий, Т+1 восходящий подходит к верней границе Т+2. Нет стратегической ситуации для входа.


Всем удачи!



P.S. «Решите заранее какую прибыль от сделки вы хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию»


Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спекулянта» (Основная аксиома 2 «О жадности»)
</em


Читать дальше →

Журнал сделок: риск-менеджмент

Видео для участников «Осознанного трейдинга». Впрочем, возможно и остальным будет полезно, особенно тем, кто спрашивал, что такое «SAFE-goal» и «GOOD-goal» ;)



Ну а тех, кто хочет торговать одним инструментом внутри дня, приглашаю на 3х часовой вебинар «Дейтрейдинг на основе интуиции». Старт 5-го июня. Такой же журнал со всеми модулями, но для одного инструмента — фьючерс на индекс РТС, вы на курсе получите.


Фактор времени.

 Репост.


Фактор времени – важнейший критерий для входа в рынок.



Успешная торговля – это искусство использования знания и опыта в правильное время.
Фактору времени придавали большое значение и Джесси Ливермор, и многие другие успешные трейдеры. Все они, конечно, понимали его по-своему. Для Джесси Ливермора выбор времени состоял в поиске тех психологически важных моментов в поведении рынка, которые определяли потенциальное начало сильного движения. Поэтому фактор времени у него тесно переплетен с теорией базисных точек. Для Ларри Вильямса выбор времени состоял в поиске того момента перехода от маловолатильного к высоковолатильному рынку, который вызывал взрывное движение цены и последующий тренд.
Чем меньше период времени, на котором вы торгуете, тем большее значение приобретает правильный выбор времени для открытия позиции. Важно войти в рынок таким образом, чтобы он сразу двинулся в нужном направлении, подтверждая тем самым вашу правоту.
У спекулянта есть одно очень


Читать дальше →

Вспомнить все-терминология.

Азбука трейдера.


Термины Федерального закона о рынке ценных бумаг в России N 39-ФЗ

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Государственный


Читать дальше →

Тестирую коннектор TSLab к IB (Interactive Brokers)

Тестирую разработанный TSLab коннектор к IB (InteractiveBrokers) пока на демо-счете. Данные подтягивает, сделки проводит. В общем работает. Теперь надо смотреть нюансы.



Made in the USA - NYSE, NASDAQ и AMEX.

 


 Расширяем кругозор.


NYSE — Нью-Йоркская Фондовая Биржа
NYSE — крупнейшая биржа в мире по биржевому обороту (около $60 млрд. в день) и старейшая в США, на ней обращается около 2700 акций с суммарной капитализацией компании $21 трлн.

Торги на NYSE в отличие от NASDAQ ведутся по принципу аукциона. Ключевое лицо в процессе торгов — специалист, который ведет торги по одной или нескольким акциям (обычно до четырех). Специалист работает в одной из семи фирм с крупным капиталом. Задача специалиста — вести торги, определять цену, по которой открывается рынок акции с утра, обеспечивать ликвидный и стабильный рынок. Если временно возникает дисбаланс спроса и предложения, то специалист обязан использовать капитал фирмы и занять противоположную сторону, чтобы сгладить возможные резкие колебания цен. Доля оборота с участием капитала специалистов составляет около 10%. В настоящее время активно внедряется технология NYSE Hybrid Market, которая еще больше увеличивает возможности интернет- трейдеров, увеличивает быстроту и объемы электронной торговли, ограничивает власть специалистов.
NASDAQ — Автоматизированные Котировки Национальной Ассоциации Профессиональных Участников Рынка Ценных Бумаг
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) — крупнейшая электронная биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний (производство электроники, программного обеспечения, связь, биотехнологии и т. п.), также там торгуются другие отрасли. Одна из трёх основных фондовых бирж США, наряду с NYSE и AMEX, является подразделением NASD, контролируется SEC. На NASDAQ торгуется около 3200 компаний (в том числе есть несколько российских) с суммарной капитализацией $4 трлн. В средний день оборот рынка составляет 1,8 млрд акций.

NASDAQ в отличии от NYSE является нецентрализованной биржей и по своей структуре представляет из себя электронную сеть, соединяющую участников торгов. Вместо одного специалиста котировки поддерживают множество крупных фирм маркет-мейкеров. Маркет-мэйкеры обязаны выставлять двухсторонние котировки, они зарабатывают на спрэде и конкурируют между собой, способствуя сужению спрэда. В среднем с каждой акцией работает 14 маркет-мэйкеров.
AMEX — Американская фондовая биржа.

AMEX (American Stock Exchange) — специализируется на торговле ETF и HOLDRS, также благодаря более либеральным требованиям по сравнению с NYSE и NASDAQ, на ней обращаются акции мелких и средних компаний.

 HOLDRS — депозитарные расписки, покупка которых равносильно покупке нескольких акций определенный индустрии (Oil Service HOLDRS, Semiconductor HOLDRS, Retail HOLDRS, Biotech HOLDRS и др.)


Интервью Андрея Артышко, руководителя ТСЛАБ

Посмотрел интервью Андрея Артышко, который развивает TSLAB. Посмотрел потому что, как мне кажется, это один из самых интересный и перспективных проектов сейчас в области трейдинга в России. В целом интервью интересное, хотя лично для меня никаких открытий не было.



Забавно, что на последних минутах Андрей подтвердил мое мнение, что используя стандартизированные подходы (а ТСЛАБ это, по сути, стандатизированный подход), нельзя построить конкурентную систему. Просто потому что конкурировать придется с теми, кто придумал эти «кусочки», и естественно знает их лучше тебя. 


Собственно, Андрей про это и говорит — по сути, что «красть у клиентов нечего», так как ничего нового и ценного там нет. Edge дает либо суперэффективная комбинация из «кусочков», но ее скорее всегда найдете не только вы, и edge пропадет, либо как раз нестандартный подход. Но для него TSLAB уже противопоказан, нужно программировать самому.


Как мы дошли до жизни такой или краткая история спотового рынка России за последние 15 лет

/репост http://agaranga.livejournal.com/734.html


Статья написанная на 4-летие запуска рыка РТС Стандарт от 23.04.2013)
 
После предыдущего (это который еще 98-го) кризиса российский рынок выработал стабильную модель работы в виде рынка Т0 со 100% преддепонированием активов. В условиях тотального недоверия участников рынка друг к другу, вызванного множественными банкротствами и в отсутствии иерархически организованного разноуровневого биржевого и клирингового членства, это решение стало поистине спасительным для отечественного фондового сообщества. Оно обеспечивало с одной стороны формальное равенство — любой участник мог придти и с миллионом рублей и с сотней миллиардов и получить равный (в пределах имеющихся активов разумеется) доступ к рынку. А с другой, решало проблему рисков, утопившую большинство существовавших до 98-го биржевых площадок — никаких адресных или бланковых лимитов, никаких ошибок комлайнс или прямого злоупотребления. Да, это были избыточные требования по обеспечению, но эта схема позволяла спать спокойно и регулятору и участникам.

Читать дальше →