Три месяца с начала торгов,результат.

Результат минус 34%, настроение сегодня плохое из за двух последних неудачных дней.Большая проблема остановиться и не торговать после двух стопов.В результате теряешь еще больше в большинстве случаев.Сегодня так и было.В целом прогресс чувствуется.Для чего я пишу.Может кто то сейчас не может определиться стоит ли связываться вообще с этим делом или нет.Я как новичок в этом деле говорю что попробывать стоит обязательно.А то просто основная масса людей которых я знаю не верят в это, думают что это лохотрон, потомучто мало об этом знают и мне это не нравится.На своем примере хочу показать, как это все начинается и что у меня получится.Лично меня вдохновили на это дело ролики Георгия Вербицкого и Александра Резвякова которого что то давно не слышно.Надеюсь следующий пост будет с + %

H2T.ru

Друзья,

H2T.ru отличается от других сайтов тем, что здесь уважающие себя люди пишут о конкретных вещах, связанных с трейдингом, не опускаясь до оскорблений и выяснений отношений. Это очень ценно.

Текущая аудитория сайта невелика по сравнению с другими сайтами, но мы в разы профессиональней. И это, на мой взгляд, главное.

Я очень благодарен всем тем, кто пишет материалы для сайта, делится своим мнением. Дизайн будет меняться, аудитория сайта будет расти, но главное должно остаться: четко структурированная информация по трейдингу и финансам.

H2T будет профессионально сделанным ресурсом, и при этом независимым.

Еще раз напоминаю, у нас есть тематические блоги, и для них ищутся смотрители. Если вы чувствуете в себе силы, пишите мне.
  • хорошо
    +5
    плохо

Wall Street FR, форвард тест за 4 месяца

Несколько ВоллСтритов разных версий, на нескольких парах, с различным уровнем риска, нарисовали такую эквити за 4 месяца:

Начальный депозит 5000, доходность 40%.
По-моему, очень достойный результат, разработчикам — респект.
  • хорошо
    +1
    плохо

Не заключайте сделки, если увидели это на открытии торговой сессии

Посмотрев, как сегодня открылся рынок, я всё выключил и ушёл.
Нет смысла торговать в такой день, когда потенциал, по всей видимости, исчерпан.

Два графика, объясняющие причину:






Я не пытаюсь делать деньги в такой день. Опыт научил меня – уходить,
когда я вижу это и не надеяться на то, что это будет трендовый день.

— Дмитрий Бойцов — 8 лет торгует акциям на Nasdaq и NYSE. Ведёт обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Как справиться с тильтом ???

Парни такой вопрос, думаю все сталкивались или до сих пор сталкиваются с переторговкой (псих. срыв, тильт) меня задолбала уже эта проблемма, бывают дни когда 1-2 убыточных сделки и останавливаюсь, а бывает как поиду по 7 -10 к ряду убыточных что весь риск менеджмент к черту летит, не раз уже слышал, да и Александр Резвяков говорил на семинаре что необходимо выработать привычку а сколько по времени на это дело понадобиться не известно.Знать бы хотя бы примерно сколько нужно времени что бы сформировался пофигизм в трейдинге, т.е.спокойно работать по системе, не париться за убыточные сделки, не впадать в тильт. Если бы знать точно что допустим на это понадобиться 2 месяца я бы хоть с трудом но выдержал бы это время пусть даже эти 2 месяца 5 сделок будет и все по стопу, это наверно как курить бросить. Есть у кого опыт в этом???

robot_umberto, 12.03-13.04

Прошел еще один месяц теста. Полностью автоматизированная работа без вмешательств.
Интересно, что евро за этот месяц, нарисовав слона в удаве, вернулось на точно те же уровни.
Результаты сделок за это время:

Общая доходность с февраля: +142%

Выход и вывод

В течение месяца велась агрессивная полуавтоматическая торговля с помощью алгоритма robot_umberto.
Вручную менялись только параметры объема рабочего лота, в завимости от ситуации.
Как бы научить этому робота))
Инструменты: EURUSD и USDCHF.
Сегодня, на хае эквити, после переворота из шорта в лонг, решил закрыть все позиции и остановить торговлю.
Как-то меня этот брокер пока особо не вдохновил, слишком часто бывает занят торговый поток и поэтому ордера не модифицируются, и трейлы робота не работают. И это после ввода нового сервера.
Но, надо сказать, что обрывов связи практически не было.
Ребейты заплатили, цельных 32 бакса))
Возможно, позже попробую поработать с их ECN-счетом, а пока потестим вывод средств))

Заблуждения арбитражёров в индексном арбитраже

Единственный найденный в сети материал, который отражает суть проблемы — статья некоего Андрея с сайта kbinvest.ru.

«Добрый день уважаемые коллеги!
Я долго не писал, и на это была причина. Мне пришлось переосмыслить всю торговлю на индексном арбитраже. Периодические неадекватные отклонения от коридора разных корзин на индексном арбитраже заставили меня о многом подумать. А последние события на Ближнем Востоке и Северной Африке и вовсе отправили многих арбитражёров в нокаут. Это видно по запросам в Интернете. Все они сводятся примерно к одному: «Как правильно подсчитать корзину в Индексном арбитраже?» И мы решились приоткрыть те изыскания, которые нам приходили на ум и которые мы тщательно проверяли на тестере на тиковых графиках, трансформировав их в секундные.
Итак, давайте поговорим о самых главных заблуждениях арбитражёров.
Заблуждение № 1: курс доллара
Все арбитражёры, которые пытаются подобрать раздвижку и анализируют её на исторических данных, применяют курс доллара, который определял ЦБР. Но на самом деле это не правильно, так как курс доллара устанавливает сама биржа, причём по не понятной формуле ( среднего значения 10-ти крупнейших банков или вообще на своё усмотрение. А курс доллара биржа меняет у нас 3 раза за торговую сессию. Соответственно, если вы не сделали сделки купить – продать или наоборот в промежуток времени, который находиться между сменами курса, то в этом случае арбитражёр не может наверняка знать по какому значению он купил и продал раздвижку. А если арбитражёр переносит позу через ночь, то здесь ситуация ещё сложнее, так как динамика и направленность изменения курса доллара ЦБР и курса доллара биржи запросто могут быть разнонаправленными. Что тогда происходит? Арбитражёр думает, что он купил раздвижку на определённом значении, а на самом деле, он её приобрёл уже совсем в другом месте, так как биржа пересчитала значение индекса по другому курсу, а в ночь может возникнуть раскореляция курсов между ЦБР и Биржей, и после этой манипуляции, арбитражёр уже не знает свою точку безубыточности, а если ещё добавить ситуацию, что с закрытием позиции ему предстоит примерно такая же процедура, он наверняка не будет знать точное значение раздвижки, по которой он выйдет из позиции до клиринга, следующего за закрытием, то шансы сделать прибыльную сделку у него резко падают. Соответственно, мы наверняка не можем точно знать значение раздвижки на входе и на выходе из позиции, если мы переносим позицию через клиринг. И здесь нужно это чётко понимать. Тогда в моём понимании формула подсчёта значения индекса
( Ri*0.02*$курс ЦБР),
которую применяют большинство арбитражёров, неверна, так как основных авторов стратегий индексного арбитража, которые несут идею в массы, я знаю лично и знаю их школу. Скажу более того, что некоторые авторы полностью ушли от этой стратегии и сосредоточились на других, но продолжают утверждать, что идея в их интерпретации продолжает работать.
Мы считаем, что формула должна быть следующего характера:
(Ri/величину шага*цена шага)
в этой формуле у вас будет заложен курс доллара биржи, и ваша раздвижка будет мгновенно реагировать на изменение курса доллара, которое производит биржа.
Заблуждение №2: перенос позиции числом.
Большинство арбитражёров переносят свою позицию через клиринг числом значения раздвижки, по которой как они предполагают, вошли в позицию. Это заблуждение. Сгладить изменение курса доллара призван хедж фьючерсом на доллар. Но он себя не оправдывает из-за банальной раскореляции курсов доллара ЦБР и Биржи и утверждение, что при увеличении курса доллара индекс сжимается и наоборот при его падении индекс распирает, тоже далеко не всегда работает. И кто-нибудь может точно сказать?: хедж фьючерсом доллара – это добро или зло? Я вот для себя пока не решил точно. Потому, что если, при смене биржей доллара, пересчитывать точку входа и точку предполагаемого выхода (Профита), то мы можем в принципе обойтись и без хеджа. Либо, формула хеджа должна выглядеть не как:
(фьючерс на доллар – $курс ЦБР*1000)
А как:
(фьючерс на доллар – цена шага*10*1000)
Заблуждение №3: График раздвижки индексного арбитража Ri против корзины бумаг или фьючерсов на эти бумаги – это плоскость.
Анализируя график раздвижки, мы видим его как плоскость, которая имеет свои горы и впадины и которая строится по двум координатам: значение раздвижки и времени. Но на самом деле у нас есть ещё и третья координата – это курс доллара. И тогда наша плоскость уже становиться пространством, а график раздвижки тогда может ходить не только вверх и вниз, но и изгибаться вправо-влево. И тогда, впадина, которую мы видим с двухмерного ракурса, может быть, легко превратиться в изогнутую вершину, а гора в изогнутую впадину. Получается, что график, построенный как двухмерная плоскость, совершенно не отражает истинной картины.

Первое, что приходит на ум, это то, что нужно разделить долларовые и рублёвые инструменты. Тогда мы сможем вернуться в двухмерный график. Надо так же решить вопрос со спрэдом, который возникает с малоликвидными инструментами в конструкции раздвижки.
Есть ещё одна закавыка, которую каждый должен решить самостоятельно:
Надо просчитать коридор хождения раздвижки, но как? Можно считать дисперсию (стандартное отклонение). Однако, стандартное отклонение считается от некой середины. А как подсчитать середину канала? Можно с помощью SMA, но тогда с каким периодом? Здесь будет каждый решать сам.

Но что же делать со стратегией, которой привыкли торговать?

Напрашивается ряд всем известных правил:
Торговать нужно по нескольким вариантам раздвижки одновременно, тем самым диверсифицировав риски просадки по одному из вариантов раздвижки.
Обозначить лимит потерь или попросту стоп-лосса.
Применение теханализа на раздвижку может существенно снизить потери, так как в основной массе случаев он лучше ложиться на раздвижку, чем на отдельный инструмент.
На этой ноте, я пожалуй пока закончу свою мысль, чтобы мы совместно могли выработать более точную концепцию. Жду обсуждений и мнений читателей.»

К сожалению, никакого обсуждения не последовало.
источник: kbinvest.ru/?p=380

Кто спекулирует на Forex?

Ищу единомышленников по Forex. Конечно я не против фондовых рынков, но у нас нет Представительств компаний предоставляющие выход на фондовый рынок (Казахстан Астана). Вообщем пока только Forex.

АНЕКДОТЫ:

* * *
Сидят на бирже Фунт и Доллар.
Тут распахивается дверь, и входит Евро —
молодая, красивая, стройненькая, в коротенькой юбочке.
Доллар сразу рванулся к ней. Фунт, удерживая Доллар, говорит:
«Эх, молодость! Смотри, инфляцию не подцепи!»
))))))))))))))))))))))

* * *
К трейдеру приходит знакомая девушка и говорит:
— Дорогой, у нас с тобой теперь есть фьючерс с поставкой через 9 месяцев! :)))

* * *
Просыпаюсь – сажусь за компьютер, прихожу на работу – сажусь за компьютер, возвращаюсь домой – сажусь за компьютер, чувствую себя внешним устройством. Похоже, я – флэшка)))

Историческая встреча - рождение СмартЛаба, июль 2010 года



Историческая встреча Смарт-клуба в июле 2010 года.

На которой, кстати, вашим покорным слугой было придумано название sMart-lab для домена.

Иначе всем известный сайт назывался бы homoclub.ru ;)

Два типа трейдеров $-)

По моим наблюдениям есть два противоположных типа трейдеров. Одних начинает «колбасить» когда они входят в убыток и они спокойно сидят наблюдая за ростом прибыли. Других начинает «штырить» как только их сделка получает минимальный плюсик, зато они мужественно и даже холодно пересиживают убытки.
Ка быть одним и как бороться другим, давайте попробуем разобраться и поискать варианты действия. Ведь однозначно обоим трейдерам хочется иметь прибыль $$$
Возьмём под микроскоп первого трейдера, итак что мы видим? Хороший парень сидит и смотрит как растёт его прибыль, но уж слишком близко ставит стоп, или дай бог выводит сделку в без убыток и в очередной раз его вышибает по стопам. Беда огорчение :-( Чтож делать то горемычному, один из вариантов это выставление стопов по уровням фибоначи, но тут может возникнуть конфликт с манименеджментом. Или жёстко следовать технике управления капиталом и жёстко фиксировать сумму максимальных убытков, возможно даже не переводя торопливо позицию в без убыток, дабы она «дышала».
Тащим на стол второго подопытного! Смотрика сопротивляется, да не боись сейчас мы тебя распилим.
Итак нашему подопытному становится дурно когда он начинает получать прибыть и он спокойно сидит получая убыток. Что это, одна из новых форм мазахизма или просто неопытность или незнание? Есть несколько вариантов выхода из такой ситуации, первый это выставив сделку отложенным ордером сразу уйти от монитора и вернуться к нему вечером. Да уж блин вариант не очень, он ведь по любому найдёт кафэшку с вайфаем и залезет в рынок. Ну тогда второй вариант увеличить таймфрейм, тогда мелкий шум просто уйдёт из вида. Хотя возможно есть и другие варианты, наручники, плётка…
Удачи вам и профита$