iLearney и ЦРФИН. «Будущее Форекс в России после принятия закона»

11 июня 2013 года Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона 249583-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на регулирование деятельности на внебиржевом рынке Форекс. Законопроект был разработан при экспертной поддержке саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий» (ЦРФИН).


20 июня, впервые iLearney проведет совместную онлайн-конференцию с ЦРФИН «Будущее Форекс в России после принятия закона».


Спикерами онлайн-конференции выступят Вадим Виноградов, Председатель Правления ЦРФИН, и крупнейшие российские форекс-компании.  


Приглашаем всех, кому не безразлична тема будущего рынка Форекс в России, задавать вопросы экспертам!


Время проведения с 14:00 до 16:00


Принять участие  и задать свои вопросы можно здесь</a


Читать дальше →

Денежный рынок: "В Багдаде - все спокойно..."

Файл Биржи сегодня пополнился лишь известными именами — ФинСистема и Алмаз. Поскольку сделки этих компаний были «растянуты» во времени — они еще какое-то время будут «всплывать»… ЦБР сегодня проводил недельное РЕПО, рынок стабильно не «добирает» 200-300 млрд. из лимита. Овернайт «выгребли» целиком. На МБК и на коротком РЕПО ставки вполне адекватные — в районе 6,3%. Можно рассмотреть вариант размещения денег РЕПО ЦБР vs МБК или межд. РЕПО на овер с повышенным (допустим до 15% дисконтом, с ликвидным залогом) и «проверенным» контрагентом.


Я не наблюдаю появления каких-то серьезных проблем у Проспекта, Нэттрейдера и остальных — кто не выставлял отчеты на Алмаз. Компании работают, претензий регуляторов к ним нет. Штрафы скорее всего будут сняты (по указанию ЦБР).


Сегодня: ЦБР проводит 2 аукциона: Овернайт — 370 млрд.Недельное РЕПО — 1960 млрд. (против 1720 млрд. неделей ранее).


Первый аукцион:


Спрос = Исполнению – 245,346 млрд.
Отсечение — 5,50%
Ср.взв.ставка —


Читать дальше →

Стартуем в четверг!

20 июня в 19.00 я открою серию онлайн вебинаров в рамках курса «Осознанный трейдинг» вводным занятием, доступным для всех. На этот раз программа вводного занятия будет расширенная и дополненная рядом интересных материалов.


Вот тематики, которые я планирую осветить в рамках полуторачасовой сессии:


  • Чего не стоит делать частному трейдеру на фьючерсном рынке, потому что это изначально обречено на потерю денег
     
  • Кто торгует на рынке, их стратегии и типы поведения 
     
  • Как превратить знания об участниках рынка из предыдущего пункта в свое преимущество (примеры на графиках)
     
  • Принцип «слабой руки» или правда о кукловодах
     
  • Психология конкретного трейдера: его действия на примерах рыночных формаций цены
     
  • Тренд или контренд: кто как торгует, и почему?

 


Все будет иллюстрироваться графиками. Плюс, конечно, традиционно я сделаю кик-старт для группы, рассказав о специфике моего курса, для настройки на работу в течении следующей недели.


Как обычно, вы можете принять участие во вводном занятии абсолютно бесплатно. Буду рад видеть всех, записываться нужно здесь. Для участия нужен стабильный интернет. Детали по основному курсу можно посмотреть здесь.


Читать дальше →

Построение алгоритмических стратегий

Здравствуйте!


К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей и оценки стратегий.


В данном топике пойдет  речь именно о таких моментах, которые составляют не малую часть основы системных трейдеров, которые автоматизировали или стремятся автоматизировать свою торговлю.


Начну с того, что сегодня подвел результаты работы своего портфеля алгоритмических стратегий за 2 квартал 2013г. В портфеле 9 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то


Читать дальше →

Рабочее совещание на Бирже по неисполнению РЕПО:

Московская Биржа еще на прошлой неделе отправила в ФСФР письмо о мошеннических сделках со стороны БД Алмаз.

Московская Биржа помогает всем пострадавшим подготовить документы для арбитражного разбирательства.


Важно! Биржа не может блокировать остатки/бумаги на счетах. Ибо междилерское РЕПО это отношения между участниками. и Биржа лишь посредник. Нужно подать иск, получить решение суда и приставы заблокируют счета.


ЦБР предложил создать на «базе» СРО НФА «клуб кредиторов», от лица которого будет подан иск. Судя по активности — клуб соберется в течении пары дней. Участники «Клуба» раскроют друг перед другом характер сделок РЕПО (по которым у них получен убыток), дисконты, ставки и объем. Участники рынка понимают, что вернуть потери практически нереально, но хотят наказать мошенников.


Кстати говоря, я (да и мои банковские коллеги) очень удивлен и разочарован «профессионализмом» представителей большинства брокерских компаний. Инвестиционные компании совершенно не оценивают риск на


Читать дальше →

Что было интересного в RTS-6.13?

  • в течении большей части жизни жизни контракта ОИ был на уровне 900000 -+
  • резкий взлет ОИ наблюдался 31 мая и дальше, пик 1600000 пришелся на 6-е и 13-е июня
  • значения ОИ в конце были рекордные для РИ
     

Картинка всего контракта:



 



Читать дальше →

Сегодня квартальная экспирация фьючерса на индекс РТС

Торговать сегодня не рекомендуется, и особенно не рекомендуется торговать «старым» фьючерсом, на котором уже не осталось ликвидности. Почему не рекомендуется? Дело в том, что день этот критичен для экспирации опционов, в которых зачастую лежат крупные деньги и интересы профессиональных участников рынка, поэтому «сдвинуть» спот, чтобы экспирация прошла для них поудобнее, вполне им по силам. Именно поэтому рынок в этот день может вести себя не так, как в другие дни.


Фиксация цены фьючерса для расчета оционов проходит с 15 до 16 часов, берется средневзвес. Поэтому все активные действия по манипуляции ценой лежат в отрезке 11-15 часов. 


Вместо торговли на фьючерсе, этот день лучше потратить на планирование и анализ. 


Читать дальше →

Выбор американского брокера

 Привет Всем!


Это видео посмотрел на РБК 04.03.2013. В будущем думаю можно будет попытаться освоить американский рынок. Интересно кто-нибудь из здешних торгует Америку, а то смотрю в основном только разбирают наши фьючерсы, да опционы. У кого есть какие соображения по поводу американского рынка (инструменты торговли, терминал, языковой барьер, сложность регистрации, ликвидность, волатильность и т.д.) пожалуйста напишите.



Дмитрий Черемушкин вдохновляет личной историей

 Встреча H2T.club, Денис Стукалин, Георгий Вербицкий, Дмитрий Черемушкин
 
В эту пятницу на встрече H2T.club Дмитрий Черемушкин, основатель Xelius Group Inc. на собственном примере показал, как может эволюционировать практикующий трейдер. От помощника консультанта клиентского отдела брокера «Открытие» до владельца собственной компании. Захватывающая история, замешанная на драйве и фортуне.
 
Рецепт успешного трейдера от Дмитрия Черемушкина: «Дисциплина, мозги и голод к достижению цели»
 
Дмитрий показался мне улыбчивым, открытым, талантливым, уверенным в себе человеком, точно знающим, чего он хочет от жизни.
 
Как все начиналось…

Читать дальше →