Нет черному пиару и троллям

Друзья, в связи с тем, что на сайте появился откровенно чернушный и негативный пост в адрес компании Exante, хочу всех предупредить, что такие посты от анонимных персонажей, не могущих подтвердить, что они являлись клиентами компании, про которую пишут негатив — будут удалятся беспощадно. А сами персонажи пойдут прямиком в бан. 

Сайт не должен является площадкой, которая используется для разборок и черного пиара. К троллям абсолютно нулевая толерантность. Если же вы действительно пострадали от действий какого-то брокера или банка, вам нужно будет подтвердить что вы реальный человек и действительно являлись клиентом. Спасибо за
Читать дальше →

Куда вложить миллион рублей?

Куда вложить миллион рублей?
 
Затянувшийся финансовый кризис заставил забыть многих россиян о собственных накоплениях. Девальвация рубля, случившаяся осенью 2014 года, всерьез активизировала потребительский спрос. Отложенные до лучших времен деньги стали тратиться на машины, мебель, электронику и бытовую технику. Однако были и те, кто не поддался всеобщей истерии и решил сохранить сбережения. Кому то повезло еще больше – они получили наследство или продали лишние активы. Теперь эти люди столкнулись с проблемой сохранения капиталов. 
 
Представим, что в кармане (под подушкой) у гражданина миллион рублей. Как ими можно распорядиться, куда инвестировать миллион, чтобы не только сберечь свои деньги, но даже приумножить состояние? Для этого существует несколько проверенных способов.
 
Покупка ценных бумаг.
 
Этот способ крайне популярен в Западных странах, но среди россиян не очень востребован. Во многом это объясняется недостатком финансовых знаний,
Читать дальше →

Брокер Промсвязьбанк. Текущая ситуация при недостаче ГО.

Может кому пригодится. В маржин-колах не сижу, поэтому раньше даже не интересовался. Сегодня спросил, ответ цитирую ниже. TLDR: порога нет, могут вмешаться при любом минусе, за превышение по моим подсчётам ~33% годовых. Я обычный мелкий клиент, другого отношения к организации не имею. «Подписчик» это, видимо, продавец (writer) :)

Условия предоставляемые Банком на рынке ФОРТС едины для всех клиентов, они полностью описаны в разделе 6 ПБО. Причем уровень поддерживающей маржи не имеет четкого значения, и Банк вправе совершить офсетные сделки при любом отрицательном значении Плановой чистой позиции, либо при весомом значении отрицательной Вариационной маржи к позиции Клиента. Но, естественно все зависит от рыночной ситуации и позиции Клиента, а так же от дня торгов (в пятницу или перед праздниками требования жестче). Банк применяет весьма гибкую позицию к закрытию клиентов на рынке ФОРТС и позволяет иметь клиенту небольшой минус в показателях по отношению к средствам.
Указанные


Читать дальше →

Я богатый человек, зачем мне нужен портфель?

Я независимый финансовый консультант, работающий в сегменте HNWI и часто сталкиваюсь с тем, что клиенты не до конца понимают, суть инвестиционного портфеля и как им «правильно» пользоваться.
 Все начинается с цели инвестирования, как правило, первое, что можно услышать это какая доходность и какие гарантии, то есть при оптимальном соотношении этих двух параметров, большая часть клиентов, готова начать инвестировать.
 Если посмотреть в суть, то при таком подходе, клиент всегда будет стремиться получить максимальную доходность при минимальном риске, это обычная история, и здесь я Америку не открыл. И каждый раз, принимая решение об инвестировании новых средств или реинвестировании полученного дохода от инвестиций, клиенты и консультанты вынуждены ходить по грани доходности и надежности.
 Если же мы во главу угла ставим цель: «создание портфеля», который будет приносить стабильный доход в будущем — скажем 10 000 USD/ месяц, то
Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.5 (про ГО опционной позиции)

Утверждение. ГО одного проданного опциона не может превышать значение ГО для базового актива в настоящий момент времени, меньше может быть, больше — никогда. Если в этом утверждении я не прав, пусть более опытные товарищи меня поправят.

Совокупное ГО сложной опционной позиции включающей проданные опционы не может быть больше ГО базового актива в количестве контрактов равному максимальному абсолютному значению дельты этой опционной позиции.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.5 (про ГО опционной позиции)

Так как цена БА имеет свойство смешаться только в одну сторону, в один момент времени, симметричные опционные позиции (включающие в себя проданные опционы) не могут иметь ГО больше чем ГО позиции из БА в количестве равном количеству проданных опционов в одном крыле опционной
Читать дальше →

Книжный клуб. Рецензия на книгу "Сверхъестественное. Научно доказанные факты"

Книжный клуб. Рецензия на книгу Сверхъестественное. Научно доказанные факты

Прошлый раз в книжном клубе обсуждалась книга А.П. Назаретяна «Социология насилия и культура самоорганизации». Сегодня хотелось бы рассказать о монографии Сергея Кернбаха «Сверхъестественное. Научно доказанные факты» .


Призываю всех делиться прочитанными книгами, писать рецензии, выражать свою интеллектуальную позицию. Ведь именно благодаря книгам наша цивилизация достигла всего, что мы имеем.


Читать дальше →

Мысли в слух. Изменения размера доли участия членов органа управления эмитента АФК Система.

Приветствую всех.


Просматривал страницу АФК Системы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.


07.07.2017г. сразу 9 записей об «Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале»

Мысли в слух. Изменения размера доли участия членов органа управления эмитента АФК Система.

Чуть ниже подробней разберем увеличение/уменьшение каждого из участников, а пока меня больше интересует объем торгов 07.07.2017г.

Мысли в слух. Изменения размера доли участия членов органа управления эмитента АФК Система.


Объем торгов составил 98 007 200 руб.


Объем совершенных сделок, выраженный в единицах ценных бумаг 7 886 000 шт


Объем выпуска 9 650 000 000 шт


Диапазон цены 07.07.2017г. 12,525 руб/12,32 руб (возьмем за среднее цену закрытия 12,4 руб)


Таблица изменения доли участия члена органа управления АФК Система:

Мысли в слух. Изменения размера доли участия членов органа управления эмитента АФК Система.


Что-то у меня объемы как в деньгах так и в штуках немного не сходятся.


Может кто-то найдет ошибку? если найдете пишите в комментариях.


На сервере раскрытия информации есть и другие записи об «Изменение размера доли участия члена органа


Читать дальше →

Рекомендации знатока на тему "Как разумно инвестировать в криптовалюты ".

Здоровеньки буды, панове!

Поскольку интерес к крипте на сайте не ослабевает, по теме выходят смешные передачки, а народ всерьез обсуждает возможность инвестирования и торговли в нью пирамидах-пузырях, что меня бесконечно удивляет, и чтобы логически завершить тему своих постов по «крипте и фсякой блокчейне», вашему вниманию советы от знатока под ником YakovPro с одного из профильных ресурсов. Он поясняет, что есть что и как с этим можно жить по его мнению:

"Неуверенность, которая сопровождает криптовалюты, все еще велика. Чтобы понять, насколько люди понимают возможности онлайн-валюты, американский сенатор Томас Карпер сказал: «Виртуальные валюты, особенно, возможно, биткойн, захватили воображение некоторых людей, нагнали страху на других и сбили с толку всех остальных из нас».

С тех пор, как биткойн вырос в цене (примерно $2 500 за 1 биткойн в июне), на цифровой рынок вышло больше валют. Если рассматривать их с точки зрения инвестиций, некоторые из этих


Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.4 (варианты поведения локированного проданного опциона)

В предидущем топике (честь 0.3) я предложил исправить недостатки исследуемого торгового метода путем локировки проданного опциона обратной синтетической сделкой с использованием противоположного опциона с меньшим сроком экспирации.

Напомню что мы локируем приносящую убыток ногу одномоментно с продажей стрэдла на следующем страйке.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.4 (варианты поведения локированного проданного опциона)

Как будет вести себя эта локированная нога в случае движения/не движения цены в ту или иную сторону и после экспирации опциона использованного локировки?

Для большей наглядности разложим совокупную позицию на части.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.4 (варианты поведения локированного проданного опциона)

Синий — проданный кол который мы намеряны локировать, красный — купленный БА, зеленый — купленный в составе синтетической позиции пут.

До экспирации синего пута при любом движении цены БА совокупная позиция локированного кола будет вести себя так.

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.4 (варианты поведения локированного проданного опциона)

Т.е. позиция будет стремиться к некоторой положительной величине P/L при любом движении цены и беспокойства нам не доставит.

А вот что будет после экспирации пута, это уже более


Читать дальше →

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.3 (преодоление системных недостатков идеи)

Как верно упомянул в комментариях один из одноклубников, предлагаемая к реализации торговая идея ненова. Упоминание о ней имеется в одной из ранних книг Чекулаева, о ней часто рассказывает в общих словах в своих лекциях Павел Пахомов.


Напомню суть идеи. В какой то момент мы продаем стрэдл, в случае отхода цены БА на некоторое расстояние мы снова продаем стрэдл, но уже на другом страйке и т.д. ...

Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.3 (преодоление системных недостатков идеи)

Эта стратегия, на мой взгляд, имеет существенный недостаток. Продавая стрэдл 2 мы вынуждены нести убытки от правой (коловой) ноги стрэдла 1. А продавая стрэдл 3 мы будем нести убытки уже от двух коловых ног стредлов 1 и 2.

Я предлагаю попробовать устранить этот недостаток. 

В «чистом виде» его можно свести к следующей задаче — как нейтрализовать убыток от проданного опциона при выходе цены БА за край страйка. Есть несколько вариантов решения этой задачи:
a. откупить проданный опцион;
b. купить/продать БА;
c. купить опцион этого же страйка в следующем временном периоде.

Но мне


Читать дальше →