Встреча Клуба трейдеров H2T

Приглашаем Вас на встречу Клуба трейдеров H2T!

How-to-trade.ru (h2t.ru) – это площадка, на которой собираются те, кому интересны вопросы, связанные с трейдингом и финансами. Наш проект создан для того, чтобы обмениваться новостями, получать профессиональный контент, транслировать мнения экспертов о рынке. Помимо функции социальной сети, новостного и аналитического контента, мы будем предлагать интересные обучающие программы как он-лайн, так и в формате встреч и семинаров.

На встречу Клуба приглашены
1. Александр Потавин (лучший аналитик 2011 года)
2. Василий Олейник (управляющий УК АйТи Инвест)
3. Алексей Капускин (Начальник отдела операций на открытых рынках МИЛБАНК)

Ведущий — Георгий Вербицкий

Темы выступлений
— эффективный интардэй трейдинг фьючерсом РТС;
— умение адаптироваться к рынку;
— рынок ликвидности;

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, заполнив он-лайн анкету:
После заполнения анкеты мы с Вами свяжемся по e-mail.

Текущее

Отвечаю на вопрос Георгия, куда я пропал:
Я летом живу в деревне в основном, оттуда не попишешь, тырнет совсем слабый.
Еле хватает, чтобы следить через radmin за компом в мск, на который в свою очередь стекаются данные с систем на vps. В мск бываю 1-2дня в неделю, вот и сегодня снова сваливаю.
Хотел написать интересный поучительный разбор с картинками по форексной системе на robot_umberto, как его практически разорвало на майском безоткатном падении евры и от слива спас только мм, возможно, сделаю это.
На фортсе сейчас, в основном, полуавтоматически спекулирую на Si + арбитражные стратегии.

Из интересного, навскидку: по последнему спайку на Si: в этот момент я оказался в рынке, с утра набрав постепенно шортов, контрактов на 50. Были выставлены тейк-профиты на разных уровнях, подавляющее большинство из них и сработало на движухе. На картинке все видно:
  • хорошо
    +1
    плохо

Система Camarilla Equation

Немного истории
Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом.

Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований. «Я был сам поражен», — говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, — «как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах… На мой взгляд, это очень похоже на «золотую середину» трейдинга»

Свою систему Ник Стот назвал Camarilla Equation. Камарилья, как сообщает нам словарь, это группа тайных влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII, в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения. Википедия добавляет, что позже название Камарилья стало нарицательным и означает группу придворных, старающихся влиять на ход событий скрытыми интригами, наушничеством, доносами и т. п. Таким образом, название системы говорит нам о том, что полученные с ее помощью сведения подобны по своей важности секретной аутсайдерской информации. Позднее мы увидим, что при грамотном ее использовании это в какой-то мере действительно так.

Отметим важный факт. Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный. Camarilla Equation способна изменить это мнение.

Формальное описание системы
Фактически, Camarilla Equation – это изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций, как торговать, используя эти уровни. Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от “Low”) и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (правильно, от “High“) и также нумеруется от 1 до 5. Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения, в том числе и нами. А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя, хотя ряд источников именно так и поступает.

Уровни Camarilla Equation расчитываются по следующим формулам:

H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close

L1= close — (high-low)*1.1 /12
L2= close — (high-low)*1.1 /6
L3= close — (high-low)*1.1 /4
L4= close — (high-low)*1.1 /2
L5 = close — (H5 — close)

Удобно рассматривать систему уровней Camarilla Equation как совокупность трех коридоров, образованных вокруг цены закрытия вчерашней сессии. Коридоры вложены один в другой, подобно матрешкам.



Если будет интересно можно выложить:
II. Авторские методы
III. Ложные пробои
IV. Weekly Camarilla.
V. Критерии истинности
VII. Финальный аккорд

Источник: fxzona.spb.ru/statyi/torgovie-sistemy/386-camarilla-equation.html
Группа вКонтакте: vk.com/topic-12207549_25488317

Квалифицированный инвестор в Евросоюзе, США и РФ: правовые модели

Появления в России института квалифицированного инвестора участники рынка ждали давно, еще до выхода Стратегии развития финансового рынка РФ, подготовленной ФСФР России, в которой впервые обозначены планы регулятора по введению этого понятия в российское законодательство.

С бурным развитием сегмента закрытых паевых инвестиционных фондов потребность в разграничении финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций стала очевидной и необходимой. Разграничение призвано отделить высокорисковые инвестиционные инструменты от максимально ликвидных и рыночных инструментов, доступных широкому кругу инвесторов, и способствовать планомерному развитию и адекватному функционированию инструментов проектного финансирования (облигационные займы нерыночных компаний, акции венчурных компаний, проектные фонды девелоперского, венчурного профиля, производные инструменты (деривативы) и т. д.). Решением этой задачи стало принятие в конце 2007 г. поправок в Закон «О рынке ценных бумаг», в результате чего появилась новая статья закона, посвященная квалифицированным инвесторам.
Подобный правовой механизм уже много лет работает в США и Европе. Попробуем рассмотреть и сравнить подходы американских, европейских и российских законодателей и регуляторов к вопросу квалификации инвесторов на финансовых рынках.
Читать дальше →

Кто такой квалифицированный инвестор?

… и что значит инвестор с повышенным уровнем риска?

На фондовый рынок с его развитием приходят все новые и новые категории инвесторов. Если первыми, кто готов был вложиться в ценные бумаги, являлись банки, то уже к началу двухтысячных инвестиции на фондовом рынке не были чем-то необычайном как для крупного и среднего бизнеса, так и для частных лиц, причем не только для самых богатых, но и для так называемого «среднего класса». С приходом массового инвестора развивалась и система регулирования фондового рынка. Жесткие нормы эмиссии ценных бумаг, требования по обязательному раскрытию информации, ограничения рекламы на фондовом рынке, — эти и другие меры регулятор использует для защиты интересов инвесторов. При этом надо понимать, что защищают массового инвестора – обладателя небольших сумм и весьма скромных знаний о фондовом рынке. Это те инвесторы, которые неспособны самостоятельно оценить риск того или иного варианта инвестирования средств. Но ведь ограничения распространяются на всех инвесторов. Что от них получают грамотные и опытные игроки? Ничего, кроме более низких ставок доходности, которые эмитенты вынуждены применять для компенсации расходов, связанных со всеми законодательными ограничениями. Именно из-за сложившегося противоречия в 2007 году в России и появился институт, присущий развитым финансовым системам – институт квалифицированного инвестора.
Читать дальше →

Делаем кэрри 5,3% ЦБР (овер и недельное) vs 6,3% овер РЕПО, своп и МБК - 6,8% недельное РЕПО (междилерское)

По итогам первого аукциона (овернайт) можно сделать 2 кэрри: Первая часть — самые дешевые деньги привлекаются у ЦБР (желательно под ОФЗ — там самые низкие дисконы) — 5,3% Вторая часть — размещаем: либо в долларовом или евровом свопе по 6,2-6,3%; либо в РЕПО или МБК — 6,2-6,5%. Хотя сейчас ставки на РЕПО овернайт несколько снизились. Свопы, однако, стоят в районе 6,3%… В итоги кэрри приносит: 6,3-5,3=1% Далее, прошел аукцион по недельному РЕПО: Рынок привлек 628 млрд. (615 млрд. на прошлой неделе). Завтра эти деньги поступят на счета и их можно будет «раздать» или «употребить»… Следующее кэрри на этом аукционе: Первая часть — привлекли по 5,28% (мин/макс — 5,25/5,6%) Вторая часть — разместили или в овернайт с разницей +1% Или отдаем тоже в недельное РЕПО, где ставки порядка 6,8%; что дает разницу
Читать дальше →

Что такое ECN ?

ECN (Electronic Communication Network) ru.wikipedia.org/wiki/Electronic_Communication_Network (речь идет о Forex) Electronic Communication Network (ECN — Электронные Торговые Системы) — электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров, которая обеспечивает технологию взаимного клиринга ордеров различных клиентов друг с другом без вмешательства брокера. Что такое ECN ?ECN связывает ведущих брокеров и отдельных трейдеров между собой, чтобы они могли торговать напрямую, минуя биржевые механизмы посредников. Клиенты ECN-брокера торгуют друг с другом и защищены от нерыночных рисков, возникающих при торговле через маркет-мейкера. ECN относятся к электронным системам торговли с прямым доступом, то есть посредством данной системы ордер от имени клиента напрямую поступает на рынок. В этом заключается основное отличие ECN от брокера, который выступает посредником — обрабатывает ордер в своей внутренней системе и выводит его на рынок уже от своего имени. В
Читать дальше →
  • хорошо
    +5
    плохо

Психология финансов.


От производителя:
www.ozon.ru/context/detail/id/1092584/

Профессиональное инвестирование обычно сводится к вопросу нахождения хорошей стоимости по низкой цене. Вы можете, например, купить стоимость, подождать, когда ее цена повысится, затем продать ее и получить свою прибыль.
Цены финансовых инструментов все время меняются, и хотя они стремятся приблизиться к стоимости, если отклонялись от нее на какое-то время, они также перемещаются вследствие других причин. Эта книга посвящена как раз таким некоторым `другим причинам`. Она о том, как психология может вызывать движения цен финансовых активов.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Торговля на победу.


Торговля на победу.
Психология успеха на финансовых рынках.

От производителя:
www.ozon.ru/context/detail/id/5596863/

Основа этой книги — пятилетнее сотрудничество знаменитого психолога д-ра Ари Киева, известного своими успехами в подготовке олимпийских атлетов, и высококлассного трейдера Стива Коэна, управляющего инвестиционным фондом, которое дает читателю эффективный инструмент для преодоления собственной эмоциональности, самоограничивающих убеждений и привычного образа мыслей, которые, возможно, и отделяют его от полного успеха на ниве финансового трейдинга. Иллюстрируемая реальными рыночными сценариями и приложениями, эта мощная книга поможет вашей психике освоить мастерство менее стрессовой, но более хладнокровной игры в трейдинг на рынках акций и валют.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестиций, трейдинга на рынках акций и валют (FOREX), а также достижением собственных психологических и финансовых целей.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Озарение. Сила мгновенных решений


От издателя:
www.ozon.ru/context/detail/id/4599481/

Полицейские расстреляли невинного человека. Специалисты за год исследований не смогли установить поддельность статуи. На пост президента США в 1921 году был избран Уоррен Гардинг — посредственный и незадачливый политик. Почему произошли эти роковые ошибки? Можно ли было избежать их? В своей увлекательной книге «Озарение» Малкольм Гладуэлл, автор бестселлера «Гении и аутсайдеры», анализирует процесс принятия решений. На богатом материале из области искусства, науки, дизайна, медицины, политики и бизнеса он раскрывает закономерности бессознательных решений и анализирует факторы, искажающие этот процесс. Книга будет интересна психологам, политологам, маркетологам — всем специалистам, успешность деятельности которых зависит от умения принимать важные решения (подчас в условиях острого дефицита времени), а также широкому кругу читателей, интересующихся последними достижениями психологии.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Трейдинг, основанный на интуиции.


Трейдинг, основанный на интуиции.
Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга

От производителя
www.ozon.ru/context/detail/id/5323523/

Легендарные трейдеры Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Ричард Деннис и Стивен Коэн всегда были во всеоружии, используя и анализ, и интуицию. Благодаря этому они и добились успеха. Вы можете его повторить!
В книге Куртиса Фейса, известного трейдера и одного из самых успешных участников легендарного эксперимента «Черепахи-трейдеры», рассказывается, почему интуиция — удивительно эффективный торговый инструмент, позволяющий обрабатывать тысячи входных данных практически мгновенно. Фейс учит использовать, оттачивать, совершенствовать, доверять интуиции и торговать более проницательно, используя весь свой потенциал. Что не менее важно, благодаря этой книге вы узнаете, в каких случаях стоит доверять своему чутью, а в каких нет.
У вас есть левое полушарие, аналитическое и рациональное.
У вас есть правое полушарие, интуитивное.
Используйте оба, чтобы преуспеть в трейдинге и зарабатывать больше!

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Психология рынка Forex

От производителя
www.ozon.ru/context/detail/id/4890989/

Данная книга представляет собой захватывающее осмысление решений, определяющих валютные курсы. Она проливает свет на психологию, стоящую за впечатляющими рыночными событиями, а также на процессы, происходящие в подсознании при принятии ежедневных торговых решений.
В своем увлекательном анализе исследований различных ведущих мировых участников рынков, Томас Оберлехнер использует полученную из первых рук экспертную оценку профессионалов, чьи решения формируют рынок. Расширяя область бихевиоризма в финансовой сфере, книга включает в себя новые взгляды на рынок с различных психологических ракурсов — начиная от социальной динамики рынка, роли аффекта и интуиции в принятии торговых решений, когнитивных предубеждений трейдеров, феномена психологического принятия риска, субъективных отношений в рыночных ожиданиях, отношений взаимозависимости между торговыми учреждениями и средствами распространения финансовой информации, динамики рыночных слухов и личностных характеристик успешных трейдеров, до роли метафор в решениях участников и природы рынка.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестиций, трейдинга и функционированием современных финансовых рынков.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Риск, неопределенность и прибыль



От производителя
www.ozon.ru/context/detail/id/1415772/
Эта книга — перевод фундаментального труда американского экономиста Фрэнка Хейнемана Найта — впервые публикуется на русском языке. Она содержит аргументированное изложение теории предпринимательства и предпринимательской прибыли. Найту принадлежит безусловный приоритет в выявлении особого рода риска — нестрахуемой неопределенности, который и играет решающую роль в возникновении феномена предпринимательской прибыли. Найт указывает на основные источники такой неопределенности: экономическое развитие и неустранимые различия в деловых способностях людей. Обоснованию этих выводов в книге предшествует глубокое изложение основных предпосылок теории совершенной конкуренции и анализ модификаций, которые вносит в нее фактор неопределенности.
Книга рекомендуется научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам старших курсов экономических вузов.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Управление рисками в трейдинге.


Управление рисками в трейдинге. Как повысить прибыльность с помощью контроля над рисками.

От производителя
www.ozon.ru/context/detail/id/2481326/
«В этой книге рассказывается о том, как составить программу управления рисками и как придерживаться этой программы на практике. Обещаю вам, что, последовав изложенным здесь советам, вы не будете об этом сожалеть. Идея состоит в том, чтобы создать некую схему, с помощью которой вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.…

Эту книгу можно считать практическим пособием по искусству и науке управления рисками». Кеннет Л. Грант

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Математика управления капиталом.


Математика управления капиталом.
Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров.

www.ozon.ru/context/detail/id/8466782/
Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке Forex, а также на рынках фьючерсов и опционов.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820