Крупнейшие Холдинги РФ: Банки и Телекоммуникации

Есть у меня большая накладка на стол, на которой лежит клавиатура, мышь и иногда ноутбук и iPad — которую на Новый Год мне подарило агентство Интерфакс. Так вот — на ней изображены крупнейшие холдинги РФ — здесь много сегментов по видам деятельности «отдельных» структур холдингов, но мне хотелось бы в первой части выделить банки и телекоммуникации, при этом перечислив кому — что принадлежит.

Холдинги и их банки:
Газпром — Газпромбанк, Belgazprombank (Belarus)
Роснефть — Всероссийский банк развития регионов
РЖД — ТрансКредитБанк
АФК Система — Московский банк реконструкции и развития, Далькомбанк
Альфа-Групп — Альфа-Банк, ABH Ukraine Ltd.
Базовый Элемент — Банк «СОЮЗ»
Северсталь — Меткомбанк
Тетнефть — Банк Зенит
Сургутнефтегаз — Сургутнефтегазбанк
Холдинговая компания «Металлоинвест» — Ферробанк

Телекоммуникации:
Газпром — Газпром космические системы, Газтелеком
ГК Ростехнологии — Скартел
РЖД — Компания ТрансТелеКом
АК Транснефть — Связьтранснефть
АФК Система — МТС, МГТС, Система МассМедиа, Sistema Shyam TeleServices (India)
Альфа-Групп — Vimpelcom Ltd., Мегафон, Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Turkey)

РЕПО с инвестором

Отдыхая вчера вечером в сигарном клубе, познакомился (совершенно случайно) с двумя трейдерами, которые напомнили мне, о том, что я говорил о возможности делать РЕПО с инвесторами.
Да, сей факт действительно имел место и сейчас хотелось бы к нему вернуться.


Итак, если говорить очень просто, то РЕПО — это когда одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить их в определенный срок или по требованию 2-й стороны.
При этом определяется дисконт и ставка (в %%) по которой даются деньги (ставка РЕПО).

Для обычного частного инвестора РЕПО — это «маржиналка». Соответственно = это либо 1:1 (на единицу собственных единица заемных), либо 1:3 — КПУР (клиент с повышенным уровнем риска — мин. 600к. на счете и не менее 2-х маржинальных сделок за последние 6 месяцев) (на единицу собственных — три заемных).

В среднем, рассматривая крупных брокеров цены на маржиналку (т.е. на РЕПО) порядка 10-12% за бумаги и 14-16% за деньги.
Что можем предложить мы в рамках «РЕПО с инвестором»:
1. Премия к рынку 4% (т.е. рынок 5% — мы готовы сделать по 9%)
2. Дисконты: на овернайт — 10%; на неделю — 15%
3. Лимиты: акции 30 млн. (но не менее 5 млн.); облигации — 30 млн. общий, но не более 10 млн. на одного эмитента (если не ОФЗ).
(Есть список эмитентов, которые считаются надежными и мы их принимаем в РЕПО).

Для того, чтобы это сделать у Вас в торговой системе должен быть открыт режим РПС (Режим переговорных сделок). Естественно, Ваш брокер не заинтересован открывать его, т.к. он «теряет клиента».

Психология торговли. Торговля акциями.

LKOH. Интуиция vs. жадность.В продолжение темы о психологии торговли. Сказ о, как верно заметил Георгий Вербицкий, безсистемной торговле. На прилагаемом графике многие начинающие, да и, думаю, профы со слезами на глазах увидят свои сомнения при принятии решений на вход в ту или иную сделку.
Данный график демонстрирует, как часто нас НЕ подводит интуиция, но, как только дело доходит до принятия решения на сделку, всё кардинально меняется под напором жадности и самодовольства.
Рассмотрите повнимательнее примеры со сделками № 148, 149 и 150, и, возможно, они помогут Вам избежать ошибок в дальнейшем!
P.S. Есть ли возможность zoom'а картинки?

Поведение фьючерса на RTSI от Рождества Христова

Фьючерс на RTSI с даты начала его торгов
Для тех, кто торгует опционами будет, я считаю, полезным представленное наблюдение. График демонстрирует проценты роста/падения фьючерса на индекс РТС за время его существования в интервале 15 торговых сессий. То есть каждый бар графика это скользящий трёхнедельный интервал.
Хочется отметить, что за любой трёхнедельный срок лишь в 6% случаев фьючерс изменялся более, чем на 20% и в 26% случаев его изменение было больше 20%.

Психология торговли. Торговля акциями.

LKOH 2007 год. Психология торговли.Возьму на себя смелость опубликовать ряд графических отображений из серии «Как всё начиналось». Комментировать картинку излишне, — на ней и так достаточно информации о том, как закалялась сталь. Вернее, к тому времени сталь уже прошла первую закалку, так как торговать мы начали в 2004 году. Не пойму, правда, будет ли виден текст в сносках…

Ликвидность и денежный рынок - встреча клуба h2t.ru 3 июля 2012 года, ч1

Алексей Капускин — начальник отдела операций на открытых рынках МИЛБАНК
Тема доклада: ликвидность и денежный рынок
РЕПО, МБК, свопы: в общем, все то, что мы часто видим в его обзорах для блога «денежный рынок»

Начало доклада Алексея: 15.30


Кэрри - нет, есть ОФЗ

На сегодня ЦБР предлагает рынку 330 млрд. (на 90 млрд. меньше чем вчера) Однако, сильно «расстраиваться» не стоит — т.к. сегодня участникам рынка поступят те деньги, которые они вчера «заказали» у ЦБР на недельном аукционе (7-ми дневное прямое РЕПО). 1-й аукцион: Спрос=предложению — 212,457 млрд. Ставка отсечения — 5,2500% Ср. взв. ставка — 5,3017% Мин/макс — 5,25/5,52% Ставки на денежном рынке снизились: Долларовый своп сегодня не торгуется Евровый — 4,6% утром (5,2% максимум) и 4,87% на текущий момент МБК — 5-5,5% РЕПО акции — 5,61% РЕПО облигации — 5,84% Также сегодня прошел аукцион на размещению ОФЗ ЦБР предложил 9-летние, купонные облигации (21 год) с доходностью 8,25% — 17 млрд. Спрос на рынке составил 35 млрд. Доходность весьма хорошая, участники рынка хотят покупать качественные бумаги...
Читать дальше →

forex [правда] --- всё не так как вы думали

Вот уже 8 лет как я торгую акциями на американском фондовом
рынке NYSE и Nasdaq.

Наряду с этим последние 2 года в связи с тем, что основная
аудитория моих читателей сосредоточена именно на акциях ММВБ
или фьючерсах ФОРТС, я стал торговать внутри дня на российском
фьючерсном рынке ФОРТС. Сначала фьючерсом на индекс РТС, а
потом фьючерсом на доллар-рубль, который на мой взгляд более
волатильный и быстрый, что более привлекательно для дейтрейдинга.

С недавних пор я сделал то, что никогда не пробовал делать раньше,
ибо был окутан ложными убеждениями касательно этого рынка – валютного
рынка Forex.

Как вы заметили из моей рассылки, недавно я стал на нём
торговать, вместо рынка ФОРТС, ибо преимуществ оказалось намного
больше и в плане эффективности использования времени и в плане
прибыльности (всё осталось прежним, просто перед моим взором
внутри дня теперь 8 ликвидных рынков, вместо 1-го).

На своём опыте, я обнаружил что то, о чём говорят вокруг о форексе
является сказками убыточных трейдеров, которые передаются из уст
в уста и которые винят во всём рынок, а не своё отсутствие торгового навыка.

Существует много предрассудков об этом рынке:

— форекс это грязный бизнес (верно, но только если вы по неопытности
связываетесь с плохими ненадёжными брокерами, у которых нет прямого
доступа к банкам, все сделки остаются внутри фирмы и вам подрисовывают
графики).

— заработать на форексе невозможно (вы правы, если у вас нет торгового
навыка, то вы потеряете здесь деньги так же как и на любом другом рынке
акций или фьючерсов).

— плечи убивают (конечно, но только если вы не понимаете и не используете
разумный мани-менеджмент, который подразумевает, что в каждой сделке
вы должны рисковать небольшой частью своего торгового капитала).

— тот авторитетный трейдер на рынке акций сказал, что за всю свою жизнь
он не видел ни одного прибыльного трейдера на форексе, поэтому форекс
нужно избегать (возможно он не видел, но для начала позвоните парням в
HSBC банк и спросите, сколько прибыльных валютных трейдеров у них сидит
в торговом зале размером с футбольное поле прямо сейчас).

Всё это неудивительно.

На форексе в разы больше новичков и неподготовленных трейдеров, чем на
фондовом и фьючерсном рынках.

Ведь требования для открытия счёта на последних двух минимум 1000-2000
долларов, что подразумевает, что человек более менее серьёзно настроен
на занятие этим делом и он заранее обдумал, стоит ли ему вынимать из своего
банка 1000 долларов и вкладывать их в рынок.

На форексе же многие фирмы открывают счета от 10 долларов, чем в основном
привлекают публику любопытствующую и легкомысленную. Человек зашёл на
youtube.com посмотреть музыкальный видео-клип, а через 10 минут пройдя по
рекламному баннеру нежданно негаданно уже открывает счёт у одной из фирм
и начинает торговать EUR/USD.

Всё-таки потерять 10 долларов может позволить себе почти каждый (это всё равно,
что в прошлую пятницу вы сходили в кино, хотя за него вы отдали даже немногим
больше), в то время как 1000 или 2000 долларов могут позволить беспечно
потерять себе очень немногие. Отсюда совсем разный настрой и отношение к делу.

Публика, приходящая на форекс в основном воспринимает это как баловство и
развлечение. Она самая неподготовленная по сравнению с трейдерами акций
или фьючерсов.

Благодаря легкомысленным новичкам (которые заведомо обречены потерять
деньги, ибо у них нет знаний и опыта) создаётся множество предубеждений о
форексе, которые выдумываются ими, распространяются и пересказываются
из поколения в поколение.

Но всё это не мешает трейдерам из HSBC банка или простым частным трейдерам
как мы с вами, которые посвятили множество времени и заключили не одну сотню
сделок — прежде чем выяснили как воевать в поле — теперь сидеть и делать
деньги на иностранных валютах.

Да, мы не стали идеальными, как и ни один из трейдеров планеты Земля. У нас
бывают убыточные сделки, как первая сделка дня в лонг по EUR/USD с потерей
7 пипсов.

Но мы способны сидеть спокойно и ждать когда правильная сделка сама придёт
к нам в руки. Мы не бегаем за ними. Мы ждём когда она прибежит к нам сама и
действуем прямо перед тем, как случится мини-крах по EUR/JPY с прибылью 32 пипса:



Вы можете делать деньги в трейдинге!

И не важно: форекс, фьючерсы или акции.

Просто дайте себе время научиться!

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Торговый день длиной в 62 минуты [сделка и короткий урок]

Сегодня был короткий день.

62 минуты.



Это сделка с соотношением вознаграждение/риск более 3:1.

Если я делаю хорошие деньги быстро, то потом не сижу перед монитором. На сегодня это всё. И я ухожу до завтра. Я не одержим рынком.

Некоторые трейдеры, смотря на мои сделки, пишут мне с вопросом, почему я не ставлю трейлинг-стоп, когда сделка так хорошо развивается.

Мой ответ:

Я не тяну трейлинг-стоп, потому что мне хватает денег. Когда я получаю прибыль, которая меня более чем удовлетворяет, я забираю прибыль без капли сожалений.

Исходя из графика, я отдаю себе отчёт в возможном размере потенциала движения и осознаю, что движение может продолжить развиваться через серию коррекций.

Вопрос лишь в том, хочу ли я сидеть через них.

В дейтрейдинге я не слишком люблю «следование за трендом», потому что в краткосрочном мире торговли вещи меняются очень быстро и как вы заметили, в большинстве случаев я торгую развороты трендов, а не продолжение уже имеющегося тренда.

В связи с этим в дейтрейдинге я не даю прибыли течь слепо, даже если это означает, что я упускаю такие вещи:



Вы в шоке?

Зачем вы так?

Ведь это всё равно была великолепная сделка!

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Эксклюзив! Интервью Василия Олейника, часть вторая

— особенности работа на ММВБ: какие акции брать?
— новости, и как на них зарабатывать
— тренд, насколько он полезен
— на каких новостях стоит заходить в рынок
— риск менеджмент
— точки входа
— какие индикаторы использовать?
— сочетание работы внутри дня и «ловля больших движений»
— ударные дни
— типичные ошибки трейдера


О трейдинге - просто. Видео-курс, часть первая

На этой странице представлен курс обучающего видео, который я начал записывать осенью 2009 года. В коротких роликах (каждый не более 10 минут) я рассказываю о том, с чего начать свой путь в трейдинге и как продвигаться дальше. Основой для этого курса послужил мой опыт в качестве независимого трейдера.

Главными характеристиками этих роликов я считаю простоту и конкретность объяснений. Я старался, чтобы в них не было «воды», которую так любят лишь многие преподаватели, а был лишь мой конкретный опыт и рекомендации. Пользуясь описанной в этих видео стратегий и подходом к рынку, я заработал за 2009 год 1190% годовых, используя внутридневную торговлю фьючерсом на индекс РТС.

1. Идея

В этом ролике:
— идея создания серии роликов



2. Основы

В этом ролике:
— основы
— почему именно трейдинг
— преимущества трейдинга
— как выглядит трейдинг
— что нужно знать для трейдинга



3. Вопросы

В этом ролике:
— ответы на различные вопросы к первому видео
— участие в ЛЧИ (конкурс «Лучший частный инвестор», проводимый биржей РТС)
— американский рынок
— покупка акций
— трейдинг как цель в жизни
— сколько можно зарабатывать на трейдинге в месяц
— что делать, если цена выбивает стоп
— можно ли стабильно зарабатывать трейдингом?
— трейдинг и наемная работа



4. Рынки

В этом ролике:
— на каком рынке работать: РТС, ММВБ, Форекс, американские биржи
— отдельно о том, почему не стоит работать на форексе, что такое кухня



5. Выбор инструмента, брокера.

В этом ролике:
— выбор инструмента
— почему я не торгую на западных площадках
— выбор брокера
— терминал
— особенности работы брокера



6. Подготовка

В этом ролике:
— сколько денег класть на счет
— сколькими инструментами торговать
— как научиться спекуляциям: книги, семинары
— базовый инструмент: журнал сделок



Перейти к второй части курса.

Брокерская деятельность.


Для соискателей квалификационного аттестата ФСФР России при подготовке к сдаче экзамена 1.0

Сдача специализированного экзамена серии 1.0 позволяет получить аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат первого типа).


Тренажеры с комментариями для подготовки:
finexam.ru/trenajers/105/

От издателя:
Рассматриваются различные подходы к пониманию брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и принципы организации практической работы в брокерско-дилерской компании, взаимодействия брокера и клиента.

Для студентов факультета магистерской подготовки, обучающихся по магистерской программе «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг». А также для студентов экономических специальностей, работников брокерско-дилерских компаний, соискателей квалификационного аттестата ФСФР России при подготовке к сдаче базового и специализированного экзамена 1-й серии.

Раздел моей библиотеки: «ФСФР — 1.0»
vk.com/album-12207549_150027941

19:00-23:50 ММВБ-РТС Валютная сессия.

Состоялось заседание Комитета ММВБ-РТС по валютному рынку. Приняты следующие решения:

1. Будут введены новые сроки валютных свопов (9М, 12М). Система маржирования будет дорабатываться.
2. Будет введено дополнительное комиссионное вознаграждение для гиперактивных торговых автоматов (свыше 30 000 заявок в день по 10 копеек за штуку).
3. Будет введена вечерняя валютная сессия на ММВБ (с 19:00 до 23:50). Не ранее августа!
4. Приняли к сведению изменения модели учета средств фонда покрытия рисков.
5. Решили запустить через пару недель заочное рейтинговое (с учетом торговых объемов участников Комитета) голосование по вопросу минимального шага цены по валюте (0.01 коп, 0.05 коп, 0.10 коп, 0.25 коп). Результаты будут обсуждены и решение принято на следующем заседании Комитета (август).

Базовый курс по рынку ценных бумаг.



Для соискателей квалификационного аттестата ФСФР России при подготовке к сдаче базового экзамена!

Сдача базового экзамена является необходимым условием допуска к сдаче специализированного экзамена. По итогам сдачи данного экзамена аттестат не выдается.


Тренажеры с комментариями для подготовки:
finexam.ru/trenajers/105/

От издателя:
Рассматриваются основные экономические, гражданско-правовые, математические и бухгалтерские вопросы, затрагивающие рынок ценных бумаг, его функционирование, особенности регулирования и налогообложения. Даны контрольные вопросы для самостоятельной проверки полученных знаний и глоссарий по изучаемым темам.

Для студентов экономических специальностей, а также может использоваться при подготовке к сдаче экзамена на квалификационный аттестат, дающий право работать на рынке ценных бумаг.

Раздел моей библиотеки: «ФСФР — базовый экзамен»
vk.com/album-12207549_150027266

Секреты экономических показателей.

Скрытые ключи к будущим экономическим тенденциям и инвестиционным возможностям.

От издателя:
Ежедневно курсы акций, облигаций и валюты скачут вверх-вниз в ответ на новые публикации экономических показателей. Инвестиционные менеджеры буквально одержимы этой статистикой, так как в ней содержатся важные ключи к тому, как в ближайшем будущем будет развиваться экономика и какой будет ситуация на финансовых рынках.

Теперь и Вы можете пользоваться этими показателями, чтобы принимать более взвешенные инвестиционные решения так, как это делают профессионалы. Для этого Вам не нужно иметь научную степень по экономике или быть дипломированным бухгалтером; Вам достаточно прочитать эту книгу.
Бывший экономический обозреватель журнала Time Бернард Баумоль сделал невозможное: он превратил тему экономических показателей в захватывающее повествование. С помощью реальных примеров и историй Баумоль иллюстрирует все более или менее значимые экономические показатели США и других зарубежных стран.

Кем бы Вы ни были — инвестором, брокером, инвестиционным менеджером, исследователем, журналистом или студентом, — эта книга станет для Вас незаменимой. Никто не может точно сказать, что ждет нас в будущем. Но с помощью «Секретов экономических показателей» Вы сумеете приоткрыть завесу настолько широко, насколько это возможно.

Раздел моей библиотеки: «Экономика, финансы и межрыночный анализ»
vk.com/album-12207549_155054972