Кто не понял, тот поймет

Не так давно тут возникла дискуссия на тему верю не верю в роботов, советников и т.п.
А покажу я одну вчерашнюю картинку парного робота действующего на реальном счете:
Кто не понял, тот поймет
На графике справа предствален спред между фьючерсом на акцию Сбербанка и фьючерсом на акцию СбербанкаПреф. Синяя линяя это дневная МА этого спреда. Между двумя верхними голубыми линиями происходит набор позиций в сторону МА (продажа спреда). Позиции закрываются по мере приближения к МА. Тоже самое происходит между нижними голубыми линиями, только наоборот.

Как видно из графика спреда, робот вчера открыл позиций где-то до 220-го уровня и к вечеру закрылся до 100-го, что дало за вчерашнюю дневную сессию на одном счете, немного немало 85 т.р.:
Кто не понял, тот поймет

Конечно, такие дни, как вчера не каждый день случаются, но робот на то и робот, его терпение и трудолюбие ограничены, разве что отсутствием электричества))
Робот торгует на реальном счете уже 5й год без каких либо особых вмешательст человека (единственно, приходится 4 раза
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). ES...ну не хочет он наверх.

Всем привет!

Вот писал в топике об ожидниях повторного ретеста пробитой ЛС на D, откуда собирался продавать. Но рынок распорядился по своему. Не судьба втариться подороже...
Пришлось уж как есть. По большому счету нам же все равно как… сначал вверх и потом вниз или сразу вниз… :-)
Здесь же соболезную покупателям, держащим с пятницы, а то и с четверга лонги. Нет, я все понимаю… Профили, кластеры, принты, идеи и стратегии хитрые… Но, граждане,… можно было бы взглянуть на Сантимент… Ну да ладно, едем дальше...

В том же постике писал, что буду шортить, шортить и еще раз шортить при первой же возможности и даже внутри дня. Возможность представилась — в пятницу прокололи минимум мая, сегодня открылись ниже и протестили его снизу. Тут то я и влез.
Помимо ранее описанных методов, использовал для подтверждения области входа еще и метод «линии в проекте» (синего цвета) на D и Боллинджер:

Торгуем Чикаго (CME). ES, не оправданные надежды.

В пятницу оттолкнулись от ЛС, сегодня после открытия цена оказалась ниже
Читать дальше →

Результат Brexit и ES на покупку. И вопрос про обучение в provalue club

Добрый день, коллеги

Как обычно в выходные дни я уделяю определленое время для разбора своих позиций и в целом что происходило за прошедшую неделю. 
Этот пост хотел бы разделить на 2 части:
1. Мое мнение по S&P 500 и моментум для покупки;
2. Развитие как трейдера в сторону фин. аналитики и поиск людей тех кто развивается в данном направлении.

Часть 1: ES на покупку.

Лишнею хрень писать про Brexit не буду и так всем все понятно. 
В пятницу я впринципе даже за ним не слидил до открытия американской сессии так как в азиатскую его уронили и было интересно посмотреть как на данные события отреагирует американский рынок. В целом как думал что Великабритания хоть и развитая страна но с США имеет не так много экономических связей как например с Китаем. И что бы обвалить американский рынок силенок у этого Brexit`a явно не достаточно. 

Так как я торгую в настоящий момент экстрадей (3-5 дней) то я в своих стратегиях и разборах ищу так сказать моментумы когда
Читать дальше →
  • хорошо
    +1
    плохо

Что Brexit нам несет?

Как минимум волатильную пятницу. Думаю РТС откроется от 88000 и ниже.

Что меня удивляет в столь резкой реакции рынков с утра (SP500 -5%, Нефть -6%):
— это по сути не сам выход, как преподносится, а возможность выхода. Вполне могут все отыграть назад и не выходить. Но рынки, видать, либо реально поверили, что выйдет. Либо предполагают, что такой референдум несет в себе тектонические сдвиги в расстановке сил.
Либо скидываются «слабые» лонгисты.

Несет ли это смену среднесрочного тренда? Посмотрим в понедельник.
  • хорошо
    +3
    плохо

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

Доброе утро, коллеги!

Спозаранку говорил с приятелем об акциях, упоминали ТЕСЛА (TSLA). Порадовался за него — шортил он эту бумагу и шортил давно. Заработал не плохо.
Здает между делом вопрос, мол как думаешь, стоит продолжать? Гянули график — конечно нет, хватит. Взято 3/4 предполагаемого движения. Тем более такой ГЭП образовался.

И тут вспомнилось мне, что когда то здесь, в переписке, ТЕСЛу я упоминал, писал про шорт.
Не поленился, прочесал свою страничку, нашел.
Оказывается было это 16 апреля. А 24 мая писал - ".… Есть тема поинтересней сахара — TESLA. Знаю, что многие мои знакомые влезли в лонги от последнего минимума, точнее от консолидации. Полагаю зря. Думаю, что акции будут снижаться, при том значительно:

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

...".
Что в первый, что во второй раз использовал КА. Другого метода просто не знаю.
И вот как ТЕСЛА выглядит сейчас

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

Понятно, что до дна далеко. Еще посмотрим, отработается ли до конца стрелка.
Но откуда ему, КА, было знать,
Читать дальше →

Ответ Вадиму

Этот пост — ответ на комментарий Вадима www.h2t.ru/blog/8209.html

Не смог ответить в своем посту, т.к. один обидчивый тролль в этот раз поумнел и решил не позориться с аргументацией «одна бабка сказала», а просто лишил меня возможности комментировать в моем же посте. Бох с ним. Кстати, прошу отметиться, что прочитал)))

Конструктивную критику Вадима поддерживаю, отвечу по пунктам:

1. Согласен.

2-3. Действительно, средняя прибыльность систем изложенных в исследовании результатов, невысока. Но и цели исследования — создать грааль не было. Если вы внимательно прочитаете исследование, то увидите, что системы были сгенерированы «с потолка». Т.е. если бы вы взяли любую случайную систему, то с большой вероятностью получили бы похожий результат. Но ведь никто не торгует случайной системой. Ее строят и оптимизируют исходя из каких-то соображений. Конструктор торговых систем это всего лишь инструмент в умелых или неумелых руках.

4. Насчет диверсификации не соглашусь. Да и
Читать дальше →

Рэнкинг управляющих от МосБиржи

Новость такая — биржа наконец-то запустила анонсированный давным-давно рэнкинг управляющих! Это безусловно сделает наш трейдерский мир более интересным, тут двух мнений быть не может. 

Давайте изучать условия. Анонс новости тут - http://moex.com/n13150
Сам сайт (пока еще пустой) - http://ranking.moex.com/


Торгуем Чикаго (CME). Палладиевые ощущения и как я облажался.

Всем привет!

Впервые в жизни торганул палладием (РА). Долго примерялся к контракту, все смотрел, считал, прикидывал и снова смотрел...
Основания входа для меня стандартные — анализ тренда, объемов и

Торгуем Чикаго (CME). Палладиевые ощущения и как я облажался.

дивер на индексе силы, Стохастик, приход цены в обл. поддержки после преобразования дивера в двойной, уровни, разворотная конфигурация на младших ТФ, нижняя граница канала и т. д. и т. п., в общем рутина.

Закрывался на 550,00, потом на отбое от 62-ой Фибы, совпавшим с ретестом пробитой линии тренда, еще лонганул...

Определение целей тоже стандартно — пробитая ЛП, ставшая ЛС, ее пересечение с обл. сопротивления и 38-ой Фибой, совпавшей с верхней границей расширения канала, опять же объемы… т. е. все как всегда.
Единственное что — более тщательно чем обычно отслеживал Сантимент.

Что хочу отметить… какое то двоякое чувство сложилось. Вроде контракт как контракт, ничего особенного, но какой то он… ну не знаю… нервный что ли… дерганный какой то.
Даже не пойму — понравилось или
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Внимание!

Уважаемые коллеги, торгующие на СМЕ!

В связи с референдумом в Англии 23.06.2016 г. маржинальные требования могут вырасти до 200% по каждому контракту, поскольку высока вероятность аномальной волатильности, расширение спрэда до нескольких процентных пунктов, образования внутридневных аномальных ГЭП или отсутствием ликвидности как таковой.

Повышенные маржинальные требования сохранятся до 7:00 CST пятницы 24.06.2016.

Будьте внимательны к открытым позициям и достаточности залоговых средств на ДЕПО.

Повышенные маржинальные требования могут сохраниться на выходные 25-26 июня, в зависимости от реакции рынка на итоги голосования.

Маржинальные ставки могут подвергаться пересмотру в сторону увеличения в зависимости от текущих рыночных условий.

Следите за уведомлениями биржи и своих брокеров!
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

И снова здравствуйте!

Воскресенье, вечер, скука. Решил поделиться одной торговой методой.
Освоил ее очень давно и даже построил на ее основе торговую систему. Метода проста как сатиновые трусы, но требует такого же внимания как и указанный предмет гардероба — не надеть бы задом на перед, а то и вовсе наизнанку.

Метода заключается в безиндикаторной торговле. Т. е. чистый график и все. Иногда можно добавить верикальные объемы, но в большинстве случаев и они лишние.

Все начинается со свечек или баров — кто как привык. Поскольку каждая свеча это объемы. Владеющим свечным анализом и/или приверженцам VSA эта метода может служить одним из фильтров от ошибочного входа или раннего/позднего выхода.

Для остальных — торговая метода, позволяющая оценить рынок и заработать.

Итак приступим… рассматриваю пример крайнего трейда по GC на одном из счетов.

Поскольку я стараюсь страховаться от всего чего только можно, то как обычно начинаю с графика D, хотя и знаю, что тренд, точнее тенденция,
Читать дальше →