Видео Ларри Вильямса

Вот основные мысли: * беp мани менеджмента вы труп (риск-менежмент?) * кто теряет деньги: опционщики, дейтрейдеры, и еще — те, кто переторговывает * 1 commodity за 10 тыс $ * если ты недокапитализирован, ты проиграешь * количество денег это критическое условие для успеха * будущее предсказать нельзя * самое худшее, что можно сделать с человеком — дать ему нестабильные данные, хаос (дисперсия) * две проблемы: жадность и переторговка * большая проблема — когда вы зарабатываете, то считаете, что вы умны, а на самом деле вам только везет * очень много боли от потерь * ларри готовится к просадке 30-40 процентов, которая случится 3-4 раза за год, заранее * имея компьютер, можно заставить все что угодно выглядеть как хорошая торговая система, — можно из данных выбить все, что угодно, как из заложников * с 35 минуты Ларри показывает фокус: просит людей сказать 5 цифр, потом просит открыть конверт, который был запечатан, показать всем цифры, далее пишет столбик из 4 рядов цифр, просит их
Читать дальше →

Формула Ливермора

Кому интересно разобраться как анализировал цену Д.Ливермор могу предложить свою зарисовку его записей акции U.S. Steel (из его кники«как торговать акциями») я когда разбирался с его формулой для себя перевел записи цены в линейный график на бумагу, конечно качество фиговое, но кому надо тот разберется)))

pixs.ru/showimage/DSCF0841JP_2938896_6597450.jpg
pixs.ru/showimage/DSCF0843JP_6492629_6597498.jpg

Автомат для импульсной торговли

Здравствуйте!
Предлагаю одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат для импульсной торговли. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – зайти на импульсе в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает мой полуавтомат:
1. В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие импульсов (5 мин таймфрейм).
2. При наличие такого импульса, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3. При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1. Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).
2. Принимает решение в какой день входить в рынок (!!!).
Сразу хочу предупредить, в чистом виде при запуске скрипта каждый божий день – прибыльно и стабильно торговать вряд ли получится. Т.к. т.н. импульсов в день бывает по 4-6 штук. Тут нужны определенные навыки импульсной торговли: анализировать и определять общее направление рынка, чувствовать ситуацию (когда можно торговать, а когда лучше не стоит), грамотно выходить из прибыльной сделки и т.п. Это все приходит с опытом.
Я сам начинал торговать с данной стратегии, сейчас уже использую очень редко. Только на «верняках», которые также определяю «на глаз». Для импульсной торвголи данный полуавтомат будет очень полезен!

Вопросы как обычно на почту vanilov83@mail.ru
Во вложении примеры сделок: одна после объявления решения ФРС 13 сентября (мой «верняк» был))), а вторая совсем недавняя.

Новый ресурс для трейдеров

Друзья, спешу сообщить приятную новость. Стартовал и набирает обороты новый ресурс для трейдеров

А-Лаб ТВ

Читать дальше →

Из архивов

Узнав новость об уходе Тимофея Мартынова с РБК ТВ, нашел у себя в архивах запись совместного эфира. Вообще говоря, без него у меня бы не было возможности попробовать, что такое работа на ТВ, так что я ему безмерно благодарен за это.

Итак, осень 2010 года, РБК ТВ) Первый мой эфир на РБК)

Смотреть с отметки 1 минута 40 секунд.



Первый эфир, нервничал я, конечно, адски, поэтому — для верности — читал все с листочка ;)

Тимофею желаю дальнейших творческих узбеков, уверен, что все у него будет хорошо — это вообще один из самых талантливых людей, которых я знал.

Регистрация в Thinkoswim (простая регистрация без бана и задержек)



В общем, решил я все таки разобраться с Тосом(thinkorswim) т.к смотреть дневки на всяком браузерном треше уже осточертело, а деваться куда то надо.

Итак подробная и самое главное легкая инструкция, как открыть счет в Тосе чтобы смотреть котировки так как склейка дневных и месячных графиков является пожалуй наилучшая по сравнению с другими терминалами.

Шаг 1:

Заходим на ru.fakenamegenerator.com/ и генерируем себе Америкоса.

Шаг 2:

Регистрируемся на PaperMoney — www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=paperMoney (Это отдельный счет как раз для демщиков и смотрящих котировки на халяву. Поговаривают что там есть 20 мин. задержка, но смотрел сейчас snp500 и задержки не увидел)

В регистрации PaperMoney потребуют ввести улицу, вводите в яндексе: улицы нью-йорка и вбивайте туда ту что попалась вам на глаза или google maps вам в помощь.

Шаг 3:

Скачиваем сам терминал для тех у кого его нет и обновляем.
www.fxmail.ru/soft/downloads/38/

Для тех у кого есть, качать не чего не надо.

При запуске указываем подключение к PaperMoney и вводим логин и пароль который указывали при регистрации.

Срок действия такой демки 60 дней. Учитывая что время регистрации крохотное, можно себе позволить регить данный аккаунт регулярно раз в 2 месяца ;)

Итог:



Очень доволен, чего и вам желаю.

http://and-profit.blogspot.ru/

Валютный рынок: "Оказалось - не казалось" (ТОМ до 23:50; лот с 1000 до 1; с 8 января + некредитные организации)

В конце лета появились «разговоры» на тему расширения числа «допущенных» до валютной сессии Биржи.
Проще говоря — обсуждалась возможность разрешить некоммерческим организациям — читаем брокерам торговать вместе с банками на валютной сессии. DMA для частного клиента.

В итоге «стороны» договорились о законодательной базе (юридическая сторона) и расчетах (клиринге).
Первичная дата торгов в «расширенном составе» была намечена на декабрь 2012, однако по заявлению управляющего директора валютного рынка «запуск» начнется в первый рабочий день 2013 года.

Естественно, что приход на рынок некредитных организаций — означает и то, что на рынок придут (толпы спекулятивно настроенных роботов и спекулянтов) частные инвесторы (клиенты инвесткомпаний).

Поскольку, одна из «идей» расширения «перетянуть» клиентов Forex-ных ДЦ с нерегулируемого рынка (с ОТС) на нормальный — биржевой — ОАО ММВБ-РТС понимает следующее:
  • Участник торгов, работая на разных секциях Биржи имеет ограниченные возможности, поскольку секции заканчивают работать в разное время
  • Торги валютой на международных рынках идут 24 часа в сутки
  • Текущая лотность не позволит частному инвестору полноценно торговать
В итоге — какие же «нововведения» нас ожидают?!:
  • 10 декабря вступают в силу новые Правила торгов (http://rts.micex.ru/s667)
  • Также 10 декабря планируют увеличить шаг цены в инструментах USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, EURRUB_TOD, EURRUB_TOM с 0,0001 на 0,0005
  • В январе 2013 года на Валютном рынке Московской Биржи продлевается время окончания торгов инструментами ТОМ и заключения сделок своп с 19:00 до 23:50 МСК. Кроме того, продлевается до 23:50 время заключения внесистемных сделок по инструментам TOD для сторон по сделке, имеющих один расчетный код. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или 19:00. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, будут предоставляться утром следующего рабочего дня.
  • С 8 января меняется лотность в инструментах USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, USD_TODTOM, USD_TOMLTV, USD_TOMSPT, USD_TOM1W, USD_TOM2W, USD_TOM1M, USD_TOM2M, USD_TOM3M, USD_TOM6M, USD_TOM9M, USD_TOM1Y, EURRUB_TOD, EURRUB_TOM, EUR_TODTOM, EURUSD_TOD, EURUSD_TOM, EURUSDTDTM — меняется с 1000 единиц => 1 единицу.
  • Лот инструментов и сделок своп, не являющихся внесистемными, остается без изменений!!! На Дополнительных сессиях ЕТС второго типа планируется установить новые значения лотов для следующих сделок своп: USD_TODTOM и EUR_TODTOM — лотность также сменится с 1000 до 1 единицы. rts.micex.ru/s671
  • Также с 8-го января к валютным торгам допускаются и некредитные организации (банки «сдают» доминирующие позиции… такими темпами брокерские компании «придут» и на аукцион прямого РЕПО с ЦБР… если им не «хватит» РЕПО с ЦК (с Биржей))

В соответствии с новой редакцией Правил допуска к кандидатам предъявляются следующие требования:
  • наличие лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами
  • размер собственных средств – не менее 180 млн. рублей
  • безубыточная финансовая деятельность на отчетный период.

Для выхода на валютный рынок Московской Биржи профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимо:
  • Стать Участником торгов валютного рынка. Порядок включения в состав Участников описан в Разделе 03 Правил допуска.
  • Получить Допуск к участию в торгах в соответствии с Разделом 05 Правил допуска.

Влияние жадности на адекватность цели (из личного опыта)

Жадность, вот главная причина которая затуманивала мне мозги долгое время, из-за неё я четко не осознавал адекватности своей цели, да и вообще была ли эта цель, если я её не видел и не забирал?
Еще один побочный эффект жадности — психологический срыв из-за частого не взятия прибыли который проявляется тильтом.
Я долгое время боролся со своей жадностью и так не поборол) но я нашел способ приручить её, все очень просто, смотрите:
по мой ТС цель в сделки 12% — это математически грамотно высчитанная цель с учетом риска т.е.-адекватная цель.Я открываю позицию, день еше не закончился а прибыль уже перевалила 15% подходит к 20%, Госпажа Жадность ваш выход)))) все теперь когда было 20% я уже точно по 12% фиг закрою.
Что произошло??? а то что жадность не заметно подменила адекватную цель на НЕ адекватную, а раз цель не адекватна то это вообще не цель, а раз нет цели какого фига я вообще открывал эту позицию???
Но суть даже не в этом, самое главное то что по мере накопления таких не адекватных целей, у меня подрывалась вера в торговую систему и вообще в адекватность своих действий на рынке, ну а если уже подрывается вера то вообще пиши пропало… Вот тут то я и начал копать, филосовствовать не буду сразу скажу что накопал:
1. Адекватная цель- та которая превышает на 10-15% то что у тебя есть(касается не только трейдинга)
2.Человек верит с оглядкой на прошлое, если раз уже чего-то достиг, то вера в достижение другой цели очень велика, как это должно выглядеть с целью 15%:
цель№1 =500$
цель№2 =575$
цель№3 =660$ и тд.
3.С постепенным ростом цели растет и вера в достижении более высоких целей, это значит что планку нужно поднимать постепенно, когда будешь уверенно брать одну цель повысь планку на 5%, но только следите что бы это увеличение цели было адекватным по отношению к вашей ТС.
Это классный урок по украшению жадности путем грамотной постановки веры, за который я дорого заплатил рынку, не повторяйте ошибок, хотя не повторить вряд ли кому удастся, ну хотя бы не платите дорого.

20 Кубиков или как простому обывателю написать сложный алгоритм.




Как мы знаем, существует множество известных алгоритмов/стратегий торговли. Описания этих алгоритмов можно найти даже на Википедии, например парный трейдинг.

Не стану рассказывать как это собрать, так как для построения системы необходимо всего 20 кубиков. Больше хочется рассказать о подводных камнях, которые можно учесть сразу с помощью программы и получения статистики по различным парам. Большое внимание этому я уделяю на занятиях по торговым роботам. В этом материале попробую описать все вкратце.



Например, внутри одного окна можно сформировать совокупный портфель инструментов, пар и корзин. После этого проанализировать насколько верно сформирован портфель, и каким образом его можно улучшить.

Кроме того, внутри одного окна есть возможность сразу посчитать финансовый результат от позиции с учетом платы брокеру за наличие шортовой позиции по акциям. Так же можно проследить динамику лучших/худших пар или корзин сформированных по портфелю.

В версии TSLab 1.2 можно регулировать количество необходимых лотов для открытия и поддержания позиции (как мы знаем фундаментальное соотношение бумаг всегда меняется и необходимо это учитывать на истории в том числе). Открытие позиции лучше делать по одному инструменту лимитированной заявкой, а другим, менее ликвидным, — бить по рынку. Это также можно прописать внутри одного окна.
Важно понимать, что часть лимитки будет открыта, другая часть определенный период времени будет еще висеть. Но хэджироваться, бить по рынку на другом инструменте необходимо сразу, и именно той частью лотов, которые открыты на другом инструменте.

у тебя 72 часа - Действуй!

Как только вы наметили свою цель, решили, как будете ее достигать, вы тот час же должны приступить к ее исполнению. Особенность российского менталитета заключается в том, что люди любят лишь мечтать о своей цели, но ничего не делать для ее достижения. Как часто можно увидеть «великие вершины», которые «покоряются» лишь в головах у людей. Поэтому если вы в течение 72 часов не приступите к реализации только что намеченной цели, тогда вы можете смело ее отбрасывать в корзину для мусора.

Почему 72 часа?

Дело в том, что мозг человека так запрограммирован, что если некая идея не стала мотивом для действий его хозяина, тогда он понимает: «Ага, хозяин лишь видит какую-то картинку, но действий-то не предпринимает. Значит, она не имеет для него значения!».

Таким образом, человек начинает не верить в реализацию собственной цели. Поэтому, если вы верите в реальность вашей мечты, тогда начните действовать в течение 72 часов. Это не значит, что вы должны реализовать ее в течение этого срока. Вам всего лишь нужно начать свои первые шаги на пути к цели в пределах отмеченного времени, иначе ваша мечта так и останется мечтой. И вы войдете в те самые 93% людей, у которых есть мечта, исполнимая до конца недели. А они делают из нее мечту всей жизни.

опасность умозаключений

«За ум в других людях мы принимаем их склонность к привычным нам мнениям.»

конфирмационное предубеждение это тенденция воспринимать и накапливать всю ту информацию, которая согласуется с вашей позицией и игнорировать все то, что идет с ней вразрез.