Ловушка: Навязывание своих идей рынку, и нежелание принимать свои ошибки.

 Есть такая особенность — навязывания своего мнения рынку.

  Это когда трейдер (обычно это удел тех, кто любит прогнозировать рынок) выстраивает свои умозаключения о том, где будет рынок по его мнению через определенное время. В этом процессе используются разные предпосылки.

 Очень часто можно услышать :

«Геп должен быть закрыт»

«Цена должна пойти туда-то »

«Спайки и длинные тени обязательно перекрываются»

  Ну и т.д. в таком духе. Эти предпосылки (я называю их якорями), заставляют верить в их обязательное исполнение. Цена, например уже давно далеко ушла от гепа, а трейдер все равно упорно ее ждет, хотя депозит тает на глазах.  Потому что по его мнению »Геп должен быть закрыт», по другому быть не может.

  Люди всегда хотят быть правы. Тяжело признавать и анализировать свои ошибки, говоря:

«Да, здесь я напортачил, учту и больше не буду повторять подобное».


  Тяжело и не комфортно, но


Читать дальше →

Опыт деоффшоризации

Статья Алексея Михайлова /alexmix
 
---
Во всей истории вокруг финансового кризиса Кипра осталось несколько важных вопросов, незаслуженно оставшихся на втором плане, которые я хотел прояснить для себя и поделиться с читателем.
 
  • Что случилось а Кипром?

  • Почему налог на депозиты?
  • Почему ЕС на хочет спасать кипрские банки?
  • Почему у российских официальных лиц была столь болезненная первая реакция на кипрские события?
  • Почему Россия не стала спасать Кипр?
  • Что дальше будет с Кипром?

 
 
Читать дальше →

Первые сделки в режиме торгов Т+2

25 марта 2013 г. на фондовом рынке Московской Биржи начались торги в режиме Т+2. В первый день в торгах приняли участие 27 российских и иностранных организаций, которые заключили свыше 4000 сделок общим объемом более 2,1 млрд. руб.


Первые сделки в новом режиме в предторговый период совершили компании АЛОР+ и ФИНАМ, а в торговую сессию – АЛОР+ и КИТ Финанс.


ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА ТОПИКА: на самом деле здесь не хватает еще одной компании — лично видел время и статус совершенных сдлелок. Представитель московской биржи скорее всего не захотел менять пресс-релиз, который вылизывался между тремя компаниями.



Читать дальше →

Продолжая тему управления пенсионными накоплениями

С подачи Димы Бойцова (Дима, спасибо!), я все-таки нашел отчетность управляющих компаний ПФ, где указано текущее соотношение акций/облигаций/других инструментов в портфеле. Данные можно скачать вот отсюда: http://www.pfrf.ru/uk_results_info/2184.html


Я загрузил файл за 3 квартал 2012 года, самый последний файл, и сделал такую вот разбивку — отношение акций в потфеле к другим активам.  


отношение акций к другим активам


часть 2


Читать дальше →

кто следующий ? вставай в строй .

Современные рабы.

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой
Читать дальше →

Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ

Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ


Здравствуйте!


                Ко мне часто обращаются написать алгоритм, который бы совершал сделки с высокой частотой и имел профит на хотя бы месячном интервале.


                Сразу скажу, что без специального софта и быстрого канала связи, прибыльный алгоритм сделать очень сложно.


                Но на RTSFORTSесть низколиквидные инструменты, которые не интересны HFTроботам. Их спрэд составляет   более 0,05%, BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом». 


                При расширении спрэд  имеет свойство сходиться. Проделав некие наблюдения сделал расчеты величин расхождения,


Читать дальше →

Попытка выбрать УК

Согласно статье, попробовал выбрать УК. Это оказалось непросто. В НПФ я решил не переходить, несмотря на то, что там компенсируется размер «просадки», рассудив, что деньги долгосрочные, пусть лучше будет побольше акций, в длительной перспективе они должны вырасти. 


Посмотрел УК Открытие, Сбер, ВТБ. Нигде не нашел информации, из чего состоит пенсионный портфель. С грехом пополам, связавшись с поддержкой, получил на почту инвестиционную декларацию Сбербанк УК. И все. Что в реальности происходит, как на самом деле распределяются доли между акциями, облигациями и другими инструментами — инфы просто нету.


Подскажите, пожалуйста, сведущие люди, кто уже это делал. Можно ли добыть эту информацию? Как это сделать? Какая УК дает такую инфу? В общем, поделитесь опытом, возможно я просто не так смотрел.


Кстати, вот, если кому интересно.


http://www.pensiamarket.ru/Ranking.aspx?rank=dohodUk&type=uk


Читать дальше →

Про пенсию

репост из фейсбука Андрея Есина
 
Дочитавшим до конца «молчунам»- бонус 4% к их пенсионным накоплениям. ;-)
 
Поскольку я в данный момент безработный (привет всем, кто мне в прошлом году жаловался, что на рынке им не найти хороших профессионалов…я вот свободен месяц, а что-то вообще не наблюдаю спроса ;-) ), в моей голове образовался некий новостной вакуум, в который стало всасываться дикое количество новостей и законодательных инициатив правительства и государственной дуры ©. От большей части я сразу избавляюсь молитвами, самовнушением и языческими плясками, чтобы не чувствовать себя в «дурке». И по привычке я чуть не избавился от нововведений в начисления НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ. 
 
Дальше я коротенько пишу для 95% населения нашей «необъятной», которые по причине своей лени, инвестиционной безграмотности, глупости, неумения считать или еще чего-то являются так называемыми «молчунами», т.е людьми, родившимися после 1967 года, желающим получать пенсию, но ничего не делающим, чтобы она была. ;)
 
Читать дальше →

EMA просмотр графиков на разных таймфреймах

Все мучаюсь и не знаю как быть с периодом для ЕМА.


смотрю график дневки/часовик/5мин.


хочу использовать ЕМА при торговле, при переходе таймфреймов мне просто разными цветами их отобразить или как? как вы делаете?


например для дневки ЕМА=22, часовик=13, 5мин=163.


верные ли я использую периоды?


спасибо! 

Истинный и ложный пробой


Истинный пробой


 


Ложный пробой


 


По тому, как цена подходит к техническому уровню можно с большей вероятность предполагать – чего ожидать в дальнейшем. Истинный или ложный пробой.


Когда цена идет не торопясь, с откатами – напирая на уровень – вероятность истинного пробоя больше, чем ложного. Еще лучше, если прямо перед самим уровнем будет коррекция. Это свидетельствует о том, что быки набираются сил и готовятся к истинному пробую.


В случае, когда цена стремительно несется к техническому уровню без откатов назад – это свидетельствует о том, что силы боков на исходе и сил на истинный пробой у них маловато. В этом случае как правило возникает ложный пробой, цена возвращается за уровень и устремляется вниз.


Описание системы торговли, а так же вопросы и ответы

Встреча клуба в пятницу - Андрей Есин, доверительный управляющий

андрей есинАндрей Есин профессиональный управляющий активами.


Новеньким регистрироваться здесь, ждем всех.


Предвательно смотреть видео двухлетней давности и задавать вопросы Андрею в комментах к этому топику.


Ситуация с Кипром в картинках

Для тех, кто хочет проанализировать ситуацию с Кипром, вот данные от Рейтерс. 


1. Динамика депозитов в кипрских банках (изменение месяц к месяцу)


динамика депозитов в кипрских банках


 


Интересно, что был отток в феврале, довольно большой. Забирали деньги ВСЕ.


Читать дальше →

Усталось от принятия решений

Наткнулся на интересную статью, которая явно достойна того, чтобы быть здесь процитированной. Смысл статьи довольно просто — дело в том, что у человека есть определенный «ресурс» по принятию решений. И с выработкой этого ресурса в течении дня качество принятия решений резко сокращается. 


Думаю, мы все, кто торгует на бирже, сталкивались с этим. Проявляется это так — от сделки к сделке качество решений падает. Чем больше сделок, тем хуже они, тем больше вероятность тильта. Эта известная вещь, которую используют даже в маркетинге.


Статья ниже, но вывод я сделал довольно конкретный. Лично на меня, хотя наверное это для всех одинаково, довольно плохое воздействие оказывает первая неудачная сделка. И чем больше неудачных сделок, тем сильнее это воздействие. Поэтому вывод такой: первая сделка очень важна. И она должна быть максимальна хороша.


Ниже сама статья.



Читать дальше →