Расширение списка людей с правом голоса

Сегодня посмотрел список пользователей сайта и плюсанул тем, у кого более-менее внятная анкета: есть фотография и хотя бы имя, а не ник. Все получили по +2,5 рейтинга примерно. Всем отправилось автописьмо. Так что если вы его получили, и зашли на сайт посмотреть, с чего такая история — то не волнуйтесь, это я вас плюсанул.


robot_vasya_fx торгует временем на евродолларе

начало здесь http://www.h2t.ru/blog/algotrading/2618.html


т.к. алгоритм не успел слиться и, несмотря на шторм на валютном рынке на этой неделе, все-таки показал некую жизнеспособность, я решил дать ему имя, в знак признательности одному из известных аналитиков-управляющих, исповедующего в последние несколько дней тактику агрессивного усреднения шорта eurusd на счетах своих клиентов.


«Пока не разрешаться проблемы  в США мы и дальше будем видеть бегство из доллара в пользу евро, а потом стремительную обратную реакцию.» ©


и имя это — robot_vasya_fx


посмотрим, что же произошло с ним на исходе уходящей недели.


он сделал, всё как надо, усреднившись по евродоллару и поймав обратное движение, находясь на критически увеличенном объеме.


слава богу, все завершилось благополучно, евро упал, пришел хозяин алгоритма, закрыл все позиции и отправил робота_васю на выходные без overweek позиций.


что мы имеем в итоге: удвоение депозита (чистая прибыль 5767$), анализ характера


Читать дальше →

Московская биржа запускает новые фьючерсы


С 3 октября 2013 года на срочном рынке «Московской Биржи»  введены в обращение новые фьючерсные контракты на акции пяти немецких компаний
Фьючерсы вводятся в рамках подписанного в июне текущего года соглашения «Московской Биржи» и компании Eurex Exchange, входящей в холдинг Deutsche Borse.

Подробное описание контрактов можно посмотреть по ссылкам ниже:


BMW AG. Торговый код контракта: BW; Спецификации Московской биржи

Daimler AG. Торговый код контракта: DM; Спецификации Московской биржи

Deutsche Bank AG. Торговый код контракта: DB; Спецификации Московской биржи

Siemens AG. Торговый код контракта: SM; Спецификации Московской биржи

Volkswagen AG. Торговый код контракта: VM; Спецификации Московской биржи</a


Читать дальше →

.....и юный Октябрь впереди....

  • написал: aleks
  • 766

Эффект октября 


«Октябрь. Это один из самых опасных месяцев для игры на бирже. Другие опасные месяцы — это июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль».


Марк Твен, «Простофиля Уилсон»


  


Марк Твен и не догадывался, что его шутка на самом деле попала абсолютно в точку в случаях со всеми самыми крупными обвалами на рынках. В истории нашей страны Октябрь месяц был не менее запоминающимся.


 Существует совершенно определенная тенденция изменений котировок, акции растут и падают в одни и те же периоды в течение года.


Большинство наиболее выгодных моментов для покупки акций за достаточно долгий период, порядка 50 лет, выпадало именно на октябрь. Затем следовал период роста рынка, который продолжался в среднем до апреля — мая. После этого с высокой долей вероятности на рынке начинался период застоя или даже спада. В некоторых случаях котировки просто застывали на одном уровне, в других случаях происходило серьезное снижение вплоть до низшей отметки в следующем октябре. Это достаточно стабильная тенденция рынка, которой он следовал из года в год.


Читать дальше →

Доллар вниз, почти при любом варианте

Тем, кто торгует доллар, не важно через какую валютную пару, будь то евро/доллар или что-либо еще, не стоит удивляться силе торгуемой против доллара валюты. Сила других валют заключается в слабости доллара США. К примеру, евро  достаточно вяло отреагировал на недавние заявления ЕЦБ, поскольку дело сейчас не в ЕЦБ, а в долларе.


Также, стоит отбросить старую логику о том, что доллар растет на падающем фондовом рынке США. В данный момент доллар будет склонен к падению и на падающем рынке акций.


Важно понять  что проблема по долгу и бюджету США — это негатив как для фондового рынка, так и для доллара США, и также для казначейских облигаций США. Нарастание страха  будет давить одновременно на все три актива.  Проблема сейчас не в том, есть ли уход в качество или нет. Проблема сейчас в Соединенных Штатах в целом, негативный вариант плох для США по всем фронтам и будет приводить к продажам всего «американского».


С другой стороны, победа позиции Обамы и


Читать дальше →

Рекламируем, бесплатно

Кстати, продолжая тему поддержки правильных людей и компаний. Я готов пойти еще дальше в поддержке всех, кто работает на финансовом рынке, и дать наиболее достойному кандидату верхний баннер. Ставим в ротацию на две недели. Бесплатно.


Я предлагаю всем читателям сайта в комментариях к этой записи написать, какая компания или человек, по-вашему, наиболее достояна того, чтобы прорекламировать ее товары/услуги. Это может быть брокерская компания, какой-то сервис, или конкретный человек.


В общем, пишите. Самовыдвижение не запрещено. 
Статистика H2T открытая, за две недели баннер увидит примерно 13 тысяч трейдеров. Предложите им что-то


Читать дальше →

Чем больше риск, тем меньше плечо!

Будет или не будет дефолт в США, покажет время, но чем ближе будет заветная дата 17 октября, когда по расчетам министерства финансов США, закончатся деньги, тем тоньше и беззащитнее будет становиться рынок.


Как в поговорке, «ожидание смерти порой хуже самой смерти». Страх, неопределённость, а ввиду этого, желание инвесторов постоять в стороне от торговли, могут привести к снижению оборотов на мировых площадках и уменьшению количества активных продавцов и покупателей. А проще говоря, на трейдерском языке, «стаканы» могут опустеть.


Это в свою очередь, может сделать финансовые рынки в мире беззащитными, перед злым умыслом, по части быстрых манипуляций на рынке.  Не исключено, что и в мире и на российском рынке, в том числе, могут найтись силы, которые могут попытаться раскачать лодку. То есть, пользуясь слабым рынком с низким оборотом торгов, без большого количества открытых заявок, используя общее напряжение на рынке, резкими ударами в цену, данные силы


Читать дальше →

Обзор ФОРТС на 03.10.13

Внешний фон: среднее: +0.0259%; Американские рынки: -0.2210%; Европа, Африка, Ближний Восток: -0.0680% Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.3668%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): ситуация двоякая — есть медленный сигнал на шорт до 141000 и  140000 и быстрый сигнал на лонг до 145500. Оба сигнала взаимоисключающие. Для активного интрадея мы склоняемся, все же, к лонгу от уровня 142600 с целями в зон 143500, 144800 и 145500

Рубль-доллар (SiZ3): Ждем роста до 32900

Сбербанк (SRZ3): Возможен рост в зоны 10080 и 10250.

Газпром (GZZ3): картина сложная — возможно движение как вниз 14500 и 14500, так и вверх в зону 14700, но здесь лучше дождаться прояснения

Лукойл (LKZ3): Цена вошла в зону проторговки, ждем новых сигналов.

ВТБ (VBZ3): Ждем новых сигналов. Долгосрочно — при превышении 4400 — лонг до 4450 и 4500

Роснефть (RNZ3): Локально ситуация сложная, стратегически — лонг до 27250

Золото (GDZ3): Боковик. Ждем новых сигналов

Нефть (BR1!): Если рост продолжится, то следующие цели — 110, 111, 111,50; при
Читать дальше →

Моя позиция по поводу присутствия на сайте постов рекламного характера


Видел, было много вопросов от завсегдатаев сайта по поводу того, что на сайте есть много контента  с явной или скрытой рекламой своих услуг, сайтов и тд. Те комментарии, которыя я видел, в основном сводились к одному — запретить, не пущать и тд. Да и вообще в трейдерской среде бытует мнение, что в трейдинге люди не должны больше ничем другим кроме трейдинга зарабатывать (что, по-моему, полный бред). Некоторые люди мне предлагали запретить «рекламные» посты на H2T: банить, удалять и тд. 


Поэтому хочу озвучить свою позицию.


Мне самому не нравится явная реклама чего-либо, что мне неинтересно, но — мы не будем «запрещать» такие посты. Мы вообще стараемся ничего не запрещать, это плохой метод. Мы хотим сделать так, чтобы сообщество само определяло, что достойно быть на главной, а что нет. Тем более, что многие компании, вроде United Traders или Статистика Трейдера, пишут довольно интересные посты, которые собирают обсуждения. Так что здесь решаете вы — плюсуйте, если


Читать дальше →

Торгуем временем на кухне

Типичная эквити алгоритма с усреднением и пересиживанием убытка.


В данном случае следует учесть, что происходит частичное хеджирование (или, по-форексному, локирование убыточной позиции в целях оттянуть момент прилета черного лебедя)


Алгоритм был ограничен в работе по времени с 10 до 24 по МСК, т.е. грубо говоря, на ночь я вырубал терминал.


Ниже график реальной эквити при работе на EURUSD с 26 сентября с начальным депозитом 5000$ и mt4-шный статотчет. 465 сделок.


Учитывая последние движухи в инструменте, 45% без слива — весьма неплохо)


Работая таким образом, вы должны отдавать себе отчет в том, что на весь депозит вы покупаете аналог опциона, который может сгореть в любой момент))




Читать дальше →

Анализ сделок ЛЧИ

Я тут наткнулся на специальную программу от PirateTrade, которая позволяет анализировать сделки участников ЛЧИ. Поставил просто из интереса, но работать нормально пока так и не смог заставить. Вот видео, кому интересно:



Качать с piratetrade.ru


Роли трейдера. Случайности. Дорабатываем журнал сделок

Лучше системный лось,
чем несистемный профит.
(Д. Солодин)
 
 
 
Уменьшаем роль случайности
 
Говорят, что в сфере производства полезно применять цикл PDCA (Plan — Do — Check — Act), автором которого является У.Э. Деминг. В одной из трактовок цикл интерпретируется как направленная на достижение целей процесса циклическая последовательность действий руководителя (регулятора): планирование — действие — проверка — корректировка. Данный алгоритм вполне применим к индивидуальной торговле, то есть регулярной деятельности самостоятельного (индивидуального) трейдера по генерации трейдов, направленной на достижение стабильного положительного финансового результата на длительном промежутке времени. В такой логике функцию (роль) регулятора выполняет сам трейдер и роль объекта управления выполняет также сам трейдер. 
В роли регулятора (трейдер-регулятор) трейдер разрабатывает и устанавливает следующие элементы:
— торговую стратегию в узком смысле (торговые
Читать дальше →

Жизненно.....

  • написал: aleks
  • 768

Не мое, но  понравилось..., при желании найдете автора...


Как вытравить из людей совок? 

Меня уже достали вопросом: 
— Как вас представить? 
Я говорю: 
— Пишите — писатель(блогер) и бизнесмен. 
— Нет, нам нужно указать место работы. 
— Мой кабинет. 
— А как называется учреждение? 
— Никак.
— Все шутите. Ну а где лежит ваша трудовая книжка?
— У меня дома в сейфе.
— Что прямо вот так?
— Именно.
— Вы что, безработный? 
— Нет. Я много работаю.
— А почему тогда нет никакой должности?
— А она мне не нужна.
— Ну, хорошо. Но как же вас все-таки назвать?
— Я уже сказал: писатель(блогер) и бизнесмен.
— Нет. Мы так не можем. Нужно указать место работы.
— А разве это не работа? 
— Нет. Это не работа. Работа там, где трудовая!
— ...

Как с Бродским прямо. Когда он сказал, что он поэт, а его назвали тунеядцем.
</span


Читать дальше →

С позиции Истории, плохая развязка по долгу, вполне допустима

  • написал: Teopa
  • 661

Игра, которую затеяли власти США по поводу бюджета и долга правительства, возможно, кажется непонятной игрой. Рынок не сильно реагирует на то, что происходит в Западном полушарии. Никто в мире, как я понимаю, просто не может поверить в то, что пройдет две недели и деньги реально закончатся и решения к этому моменту не будет. Даже рейтинговые агентства, например «Fitch», считают, что данные баталии не приведут к понижению рейтинга США. Глава фонда PIMCO Билл Гросс считает  что «плохое не случится потому, что это просто не возможно себе представить».

Ситуация кажется архисложной и непонятной, но, не смотря на все это, у инвесторов есть вера в то, что Американцы — не идиоты и в конечном счете не отпилят сук на котором сидят своими же руками. Плохой вариант у многих просто не укладывается в голове.
Фондовый рынок США по-прежнему находится очень высоко, всего на 3% ниже исторических максимумов. Доходность по казначейским облигациям правительства США в последние


Читать дальше →