Интервью Андрея Артышко, руководителя ТСЛАБ

Посмотрел интервью Андрея Артышко, который развивает TSLAB. Посмотрел потому что, как мне кажется, это один из самых интересный и перспективных проектов сейчас в области трейдинга в России. В целом интервью интересное, хотя лично для меня никаких открытий не было.



Забавно, что на последних минутах Андрей подтвердил мое мнение, что используя стандартизированные подходы (а ТСЛАБ это, по сути, стандатизированный подход), нельзя построить конкурентную систему. Просто потому что конкурировать придется с теми, кто придумал эти «кусочки», и естественно знает их лучше тебя. 


Собственно, Андрей про это и говорит — по сути, что «красть у клиентов нечего», так как ничего нового и ценного там нет. Edge дает либо суперэффективная комбинация из «кусочков», но ее скорее всегда найдете не только вы, и edge пропадет, либо как раз нестандартный подход. Но для него TSLAB уже противопоказан, нужно программировать самому.


Как мы дошли до жизни такой или краткая история спотового рынка России за последние 15 лет

/репост http://agaranga.livejournal.com/734.html


Статья написанная на 4-летие запуска рыка РТС Стандарт от 23.04.2013)
 
После предыдущего (это который еще 98-го) кризиса российский рынок выработал стабильную модель работы в виде рынка Т0 со 100% преддепонированием активов. В условиях тотального недоверия участников рынка друг к другу, вызванного множественными банкротствами и в отсутствии иерархически организованного разноуровневого биржевого и клирингового членства, это решение стало поистине спасительным для отечественного фондового сообщества. Оно обеспечивало с одной стороны формальное равенство — любой участник мог придти и с миллионом рублей и с сотней миллиардов и получить равный (в пределах имеющихся активов разумеется) доступ к рынку. А с другой, решало проблему рисков, утопившую большинство существовавших до 98-го биржевых площадок — никаких адресных или бланковых лимитов, никаких ошибок комлайнс или прямого злоупотребления. Да, это были избыточные требования по обеспечению, но эта схема позволяла спать спокойно и регулятору и участникам.

Читать дальше →

Александр Горчаков на встрече H2T.club

Хочу представить вашему вниманию пятничную встречу клуба H2T, специальным гостем на котором был Александр Горчаков, весьма известная фигура в кругах управления капиталом с помощью алгоритмов.



 


Видео почти двухчасовое, поэтому устройтесь поудобнее и приготовьтесь к просмотру. Надеюсь, это даст вам пищу для ума, так же, как и остальные наши встречи. 


На неофициальной части Александр дал комментарии по своей «идеальной системе», о чем написал Олег Мубаракшин, присутствовавший на встрече — за что ему спасибо!


Ну а тех, кто предпочитает торговлю «вручную», я приглашаю на свой онлайн курс «Дейтрейдинг на основе интуиции», который пройдет 5 июня.


 


27 мая 2013г биржи США и Великобритании не работают

США

Дата Название праздника или официального выходного дня Название биржи
01.01 Новый Год (New Year's Day) NYSE, NYMEX, CME
21.01 День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King, Jr. Day) NYSE, NYMEX, CME
18.02 День Президента (Presidents Day or Washington's Birthday) NYSE, NYMEX, CME
29.03 Страстная Пятница (Good Friday) NYSE, NYMEX, CME
27.05 День Поминовения (Memorial Day) NYSE, NYMEX, CME
04.07 День Независимости (Independence Day) NYSE, NYMEX, CME
02.09 День Труда (Labor Day) NYSE, NYMEX, CME
14.10 День Колумба (Columbus Day) CME
11.11 День Ветеранов (Veterans Day) CME
28.11 День Благодарения (Thanksgiving Day) NYSE, NYMEX, CME
25.12 Рождество (Christmas Day) NYSE, NYMEX, CME
NYSE – Нью-йоркская фондовая биржа
NYMEX – Нью-йоркская товарная биржа
CME – Чикагская товарная биржа

Великобритания

Дата Название праздника или официального выходного дня Название биржи
02.01 Новый Год (New Year's Day) LME, LSE
29.03 Страстная Пятница (Good Friday) LME, LSE,
Читать дальше →

Направленная торговля от границы канала.

Все началось с того, что я хорошо попилился. Но осталась идея открыть шорт по SBRF  от 112 (по базе), так же верхней границы канала Т+1 (на рисунке красный). Завел скромную сумму, но так как понимал, что большую прибыль могут дать только опционы, а значит больший риск, то план был такой:


1. Вход только по сигналу на дневном графике.


2. Покупка опционов в деньгах ближайшей серии, так как они ведут себя как фьючерс.


3. Позиция набирается только на размер депо, без плеч.( ВТБ в принципе плечи на опионах не дает).


4. Выход из позиции при получении 30-50% по цене опциона.


5. Перекладка производится только при закрытии предъидущей позиции, только по правилу 2.


Рисунок 1. Фьючерс SRM



 


Читать дальше →

"Системная торговля" - выступление Александра Горчакова

Предлагаю посмотреть предварительно, чтобы было на основании чего сформулировать вопросы для сегодняшней встречи с Александром. Вопросы писать сюда.



Александр Горчаков на встрече смартлаба 1 сентября 2012 

Выученная беспомощность, или Там, где заканчивается воля

Мартину Селигману удивительно повезло. Будучи ещё молодым, он смог сделать своё наблюдение, которое легло в основу теории объясняющей неуверенность в себе и даже беспомощность. 
 
В одной из лабораторий проводилась серия экспериментов по схеме того самого условного рефлекса, который Павлова. Идея была в том, чтобы вызвать у собаки страх на звук высокого тона. Для этого вслед за громким звуком собаку подвергали несильным ударам электрического тока. Ожидалось, что собаки через какое-то время будут реагировать на звук так же как и на электрошок — убегать. Но вместо этого собаки ложились на пол и скулили. Селигман выдвинул гипотезу, что так как собаки не могли избежать удара электрическим током, то привыкли к его неизбежности и научились беспомощности. 
 
Был проведен ряд экспериментов из которых был сделан вывод, что живое существо становится беспомощным, если привыкает к тому, что от его активных действий  ничего не зависит.  
 
 
Другой ученый — Дональд Хиторо — пожелал проверить работает ли механизм на людях. Он создал три группы. Люди должны были найти комбинацию кнопок, которые отключают громкий раздражающий сигнал. В первой части у одной группы такая комбинация была, у второй кнопки попросту были отключены (нет шансов выключить) и третья не участвовала. После этого людей направляли в другую комнату, где был ящик. Испытуемые должны были положить в него руку. И когда рука касалась дна, то раздавался тот самый противный звук. Если коснуться противоположной стенки, то звук прекращался. Первая и третья группа быстро научились находить эту закономерность. А вот люди из второй группы даже не пытались. То есть, они перенесли беспомощность из одной ситуации в другую. 
 
Кто знает, сколько в нашей жизни было ситуаций, в которых мы научились беспомощности. И кто знает, как много из них мы сейчас переносим в трейдинг в виде эмоциональной раны и сколько получили испытывая боль во время череды убытков. Можно ли её вылечить? Безусловно можно — рефлекс-то условный. 
 

©Tradeformation


Премаркет Ri 24.05.2013

Похоже что мы достигли нижней границы глобального восходящего тренда. Работаю только в лонг. Буду ждать пробитие уровня 141200 и тогда ищу точку для входа. Хотя после такой стремительной коррекции, большая вероятность, что сегодня вообще ни куда не пойдем, будет укрепление текущих уровней. Если даже сегодня получится зайти, то думаю ближайшая цель будет 142400, можно и боллее амбициозную цель поставить до 144000, но в любом случае закрываться буду сегодня, перенос на выходные для меня не приемлимо.


  • хорошо
    +1
    плохо

Рост эффективности алгоритмических стратегий

Здравствуйте!


                Подвел итоги о результатах управления портфелем алгоритмических стратегий .


                Сразу скажу — не ожидал такого роста эффективности большинства алгоритмов за последние два месяца, которые имеют различные веса в моем портфеле. Под эффективностью понимаю не абсолютные доходности, а именно параметры качества управления (абсолютная доходность конечно то же) такие как Доходность/Макс просадка, просадка, % прибыльных сделок. И рост обусловлен не направленным рынком в последнее время (практически исключил трендовые стратегии), а ростом четкости именно тех неэффективностей, которые обнаружил не менее полугода назад. Т.е алгоритмы стали более четче укладываться в ожидания.


                Этот момент затронул к тому, что многие


Читать дальше →

Т+2. Смещаем акценты.

Сейчас, как никогда, популярна тема системы расчетов Т+2. Это понятно. Как пишет тов. Гавриленко в своем блоге, процитирую: “Вариантов у нас осталось немного. Как я понял из газет, если и не в июле этого года, то в январе следующего Т0 перестанет существовать. Выбора у нас нет, коллеги. Давайте, коллеги, пытаться перестраиваться энергичнее.”


Т+2


Мало кто из частных инвесторов всерьез размышляет над тем, какое влияние окажет внедрение Т+2 на уровень личных доходов. “Никакого!” — единогласно скажет большинство трейдеров, не замечая ряда до боли простых вещей. Ошибка быть


Читать дальше →

Битва трейдеров А-Лаб. 1/2 Финала. Куликовское сражение.

  • написал: A-lab
  • 1094

Битва трейдеров А-Лаб. 1/2 Финала. Куликовское сражение.


 


23 Мая с9:30 до 19:00 (МСК) пройдетонлайн-мероприятие “Битва трейдеров А-Лаб. 1/2 Финала. Куликовское сражение.”


Организатор: Школа трейдинга А-Лаб при поддержке Московскойбиржи.


Битва трейдеров А-Лаб — это соревнование среди профессиональных трейдеров, торгующих руками. Мы хотим приурочить серию ближайших трейдерских сражений к памяти знаменательных событий нашего Отечества:


Зрители станут свидетелями захватывающей битвы! Во время мероприятия в режиме онлайн будут видны рабочие экраны участников со всеми графиками и окнами используемых программ. Специальные гости подготовят интересные доклады о свежих тендециях на рынке. Трейдеры будут работать в своем обычном режиме торгового дня и комментировать все


Читать дальше →