Альтернатива срочному рынку Московской биржи: вопрос сообществу

Коллеги, на днях на сайте был выложен видеоматериал о нововведениях, которые предлагает ЦБ РФ —   www.h2t.ru/blog/8268.html

Вот тут статья в Ведомостях в продолжение темы:

www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/18/649531-torgi-moskovskoi-birzhe-mogut-zametno-sokratitsya-novoi-klassifikatsii-klientov#/galleries/140737492844994/normal/1

Если решение будет принято, считаю, что ланшафт российского рыйнка сильно изменится. Основная проблема — уменьшение ликидности, сделает рынок малоприлекательным. Часть брокеров схлопнутся и т.д. и т.п.

Исходя из этого, у меня вопрос к сообществу: если РФ и МБ — всё, то куда податься трейдеру-физику? Интересует, конечно, срочный рынок в первую очередь...

Прошу высказаться практиков, поделиться опытом:
1) есть ли ограничение по мин. входа — законодательно/ограничение брокера или биржи?
2) ликвидные инструменты и величина ГО?
3) комиссии брокера/биржи
4) прочие сборы
5) налоги






Читать дальше →

Покупка волатильности направленной алгоритмической стратегией.

Привет всем, как и обещал выкладываю видео с канала YouTrade.TV «Вадим Галкин ответы на вопросы» где он ответил на мой вопрос «Какие стратегии вы используете для покупки волатильности?». Рассказывает ситуацию на рынке в том числе с позиции собственного индикатора. Вадим лидер по доходности алгоритмической стратегии USD/RUR на сайте MFD. Беседа мне показалась очень интересной. 
Собственно мой вопрос с 20:35 видео.

Акции США и РФ, нефть, рубль, золото. Прогнозы

Прошедшая неделя оказалась спокойной для отечественных и на основных мировых биржевых площадок. В основном, рынки или остались на текущих уровнях, или несколько прибавили в весе. Исключение – нефть, просевшая к 46 долларам за баррель марки Brent. Новая неделя способна стать более направленной в отношении ценовых трендов.


Акции США. Индекс S&P500, наконец, прошил вверх линию многомесячного сопротивления на уровне 2 120 п. В рамках его продолжительного цикла роста сейчас стоит ожидать или продолжения движения вверх, вероятно, к 2 200 п., или остановки с целью закрепления на новых для него значениях. Так или иначе, в обстановке политики дешевых денег и на ожиданиях сохранения или даже снижения ставок ФРС индекс продолжает иметь потенциал своего повышения.


Нефть. Более вероятен возврат к повышению цен. В графическом анализе поведение нефти с начала июня укладывается в паттерн «флаг». Т.е. после продолжительного роста цена переходит к широким


Читать дальше →

Золото в лонг

Золото в лонг Вообще, я золото раньше не торговал, но смотря на график решил что может отработать следующая идея. Лонг от ретеста восходящего канала в район 1450 до экспирации сентябрьского фьючерса. Позицию будем брать синтетическую. По крайней мере, попытаюсь. Покупаю фьючерс по текущей цене и продаю 1400 колы (2 шт) и получается что то вроде проданного стредла, но с достаточным для 45 дней до экспирации запасом по ходу наверх (на графике построены стандартные отклонения по волатильности). Вниз не страшно, будем считать что берем фьючерс без стопов и будем держать до победного. При необходимости переложимся в следующий. Проданные колы частично покроют убытки. Риск берем маленький! При необходимости можно будет закрыть все руками, если цена вернется в канал, если рассматривать это как спекуляцию. Но я считаю что это можно рассматривать как вариант инвестиций в золото. Графики под катом.

Читать дальше →

Акции компании NVIDIA достигли цели

3 июня 2016 года мной был опубликован прогноз будущей стоимости акций компании NVIDIA на основе DCF модели, а так же технических факторов  (http://www.h2t.ru/blog/8156.html). По итогам прогноза, я дал рекомендацию покупать акции NVIDIA за двумя возможными сценариями: приобретать от коррекции либо по текущим ценам. Целью сделки стала психологическая цена в 50$ за акцию или 200% уровня Фибоначчи. 08.07.2016 цель была достигнута, а отметка в 50$ стала уровнем безубыточного SL с фиксацией +8.24% изменения актива (рис.1).


Акции компании NVIDIA достигли цели


Рис.1. Динамика стоимости акций компании NVIDIA, D1


Факторы достижения цели

Фундаментальные:


  1. Как по мне, основная причина глобального роста фондовых рынков – снижение страхов после Brexit. Паника на рынках закончилась ослаблением европейской и британской валюты. Для ЕС – это отличный повод «затариться» малостоящими акциями за дешевый евро. Для США  рост доллара к основной корзине валют даёт

Читать дальше →
  • хорошо
    +5
    плохо

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Источник: 
http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

Публичная торговля. Итоги 31 месяца
Читать дальше →

Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.

Всем привет!
Вчерашняя программа навела на раздумья относительно индекса волатильности, который сейчас находится на достаточно низких уровнях.
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
Как можно заработать если вы прогнозируете рост?
Было предложение купить VXX (ETF  ежедневно возвращающий стоимость фьючей VX на индекс волатильности VIX), но решил его проверить в сравнении с индексом VIX как он себя ведет:
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
На сравнительном графике видно что на продолжительном промежутке времени  VXX теряет относительно VIX, это происходит потому что фонд вынужден поддерживая экспозицию ежедневно пересчитывать стоимость и закладывать потери по контанго. Т.е. в моменте фьючи на VIX торгуются июль 14,40 август 16,40, а индекс при этом 13,5. 
Так что не рекомендую торговать VXX  от лонга в среднесрочно-долгосрочной перспективе, он будет всегда терять больше на месте. 


Читать дальше →

ГО на проданные опционы

  • написал: AzEsm
  • 614
Помогите разобраться с ГО на проданные опционы. Чего-то туплю, никак въехать не могу. Как оно изменяется?
Строил пропорциональный обратный колл спрэд — вначале всё было нормально. Но с приближением к эксперации, находясь в прибыльной позиции, ГО просто зашкаливало (как я понял из-за проданных опционов), план чистой позиции ушёл в глубочайший минус. Презентацию Ильи по продаже опционов читал, видео его смотрел, рекомендации не обращать внимания на ГО знаю, но всё же хочется не допускать ситуаций, когда маржин-колл зависит от решения брокера и он может закрыть позицию по формальным основаниям.
Можно как-то изначально, хотя бы грубо прикинуть ГО (не то, которое требуется при открытие, а то, которое может стать) на позицию, в которой есть проданные опционы? Ну хотя бы в пропорции, в процентах приблизительных
Читать дальше →