Банкротство Deutsche Bank AG.

Сообществу привет!

К написанию статьи сподвиг недавний, развернутый коммент, где автор привел убийственные доводы причин мировых кризисов. Его финальная часть повергла меня в полнейшее уныние — "...существует, еще одна экономика, но она виртуальная, не имеющего ничего общего с действующей реальной экономикой, размер которой превосходит текущую на 20 раз и более. Яркий тому пример предбанкротное состояние Дойч Банка". А я его купил намедни… :-(

Подумалось — «ну вот и всё… влип, очкарик»...
Ну откуда ж мне было знать, что DB практически банкрот? И где был этот автор до того? Он что, не мог свой коммент раньше написать, хотя бы на неделю, когда я, наивный, начитавшись всяческой фигни тарился бумагой издыхающего банка?...
Да-а-а уж, давно я так не попадал!.. И что теперь?.. Абзац!
Как быть, что делать, куды бечь...?
… Однако правду говорят — что фрицу хорошо, то русскому… капец...

Собрав остаток сил и воли, плагин волшебный запустил… И вот чего он мне поведал… на данных

Читать дальше →

Неошибающееся большинство ))

Привет всем!

Вот тут: http://www.rbc.ru/politics/11/08/2016/57ab81969a7947c642efdea3?from=main
правящая партия изобрела новый термин — «неошибающееся большинство». Не смог пройти мимо такого ноу-хау.

Как трейдер и гражданин понимаю, что статистически диапазон этого самого большинства находится где-то между 86% в политике/повседневной жизни и  95% в трейдинге.
Неошибающееся большинство ))
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 95% трейдеров за то, что они есть (not irony).
И, к сожалению, не могу этого сделать в отношении сограждан  )))

А ты «большевик» или «меньшевик», юзернейм?

Неошибающееся большинство ))

Московская Биржа против Чикагской (CMEGroup)

Недавно прошла информация, что Московская Биржа повышает комиссии на срочном рынке, аргументируя это тем, что некоторые контракты увеличились в объеме (например Si после девальвации рубля), а комиссия на них осталась прежней. 
Это в принципе правда. Хотя интересно, что когда РТС был 600 пунктов, то есть в два с половиной раза меньше, чем сейчас, предложений от биржи срезать комиссию как-то я не припомню. Ну да ладно, это все можно понять.

Некоторые трейдеры стали кричать «яжеговорил» и вообще, монополия и всякое такое. Биржа в РФ действительно занимает монопольное положение. Но, с другой стороны, этим положение особо не пользуется. Думаю, во многом из-за того, что роль конкурентов в основном выполняют не другие биржи в РФ, а другие биржи за пределами РФ. 

Давайте сравним, например, срочный рынок с чигагской биржей (CME).
Компания Interactive Brokers, где обслуживаюсь я и мои клиенты, берет с меня 2,2$ за один контракт ES mini, который весит примерно 100,000$, в одну
Читать дальше →

Встреча клуба H2T 19 Августа

Встреча клуба H2T 19 Августа

Друзья!

В прошлом посте я обещал, что если соберем 30 лайков, а до этого никогда столько на сайте h2t не собирал, то я прилечу в Мск. Собрали 34 лайка, чему я очень рад. Этого говорит о том, что многим хочется увидеть меня на интервью у Георгия.
Пацан сказал — пацан сделал)

И так, в пятницу 19 августа в 18.00 состоится открытая встреча клуба h2t. Наконец-то, я буду там как приглашенный гость)
Приглашаем всех желающих!

Регистрация по ссылке

Также с понедельника 15 августа по 19 августа буду в прямом эфире РБК. Будет битва фундаментальных и технических аналитиков. Против меня будет биться Александр Кравчук. Памм-управляющий на форекс.

Поскольку опционные конструкции сроком на день это фактически угадайка, то ставлю себе задачу показать разные опционные стратегии. Так что болеем за наших!)



Читать дальше →

фондовый STP брокер, риски?

Уважаемые трейдеры, один из фондовых брокеров утверждает, что он, будучи представлен на десятках бирж, предоставляет клиентам возможность торговли не напрямую а через технологию STP (Straight Through Processing, так некоторые форекс конторы подключают к поставщикам ликвидности), то есть называет себя STP брокером, каковы при этом дополнительные риски для трейдера?

Начну свой блог с небольшого рассказа о себе!

Приветствую всех блоггеров и читателей H2T.
Давно хотел начать здесь писать, поскольку пишу на Smart-lab и пишу о трейдинге, а вот проблема в том, на СЛ с трейдингом стало туго и портал больше стал «местом для разговоров обо всем». Если анализировать «топ», то лучшими записи о трейдинге бывают крайне редко и каждый новый пост о трейдинге обычно остается незамеченным! 
Кратко о себе! 1.5 года торговал на форекс, большую часть времени без индикаторов и прочего бреда, почти не терял, но и не зарабатывал, потому что навыков не хватало, но управление рисками спасало. Торговал исключительно самыми ликвидными евро-долларом и фунтом-долларом. Пол года назад решил, что пора идти на биржу и «в баню» эти кухонные игры.
За эти полгода решил вести свой видео блог(ссылка) и параллельно с этим блог на Смарт-Лаб, цель блога в первую очередь утрясти свои знания и помочь начинающим или не начинающим, какими-то своими знаниями о трейдинге! То что я знаю в трейдинге я почерпнул у таких людей как
Читать дальше →

Василий Олейник записал отличное видео

В целом согласен практически со всеми тезисами из видео.



Вот, кстати, винтажное видео с Васей 4-х летней давности, можно посмотреть и сделать вывод о том, насколько изменилось отношение к рынку — https://youtu.be/G0BbF_SNNSE 

P
.S. Ну и до кучи видео с клуба, тоже винтажное, 2013 года - https://www.youtube.com/watch?v=BHdj4GMflpE

Опционы-как новая реальность.

Внимая к увещеваниям знающих, пришёл  к следующим умозаключениям:

-Использование опционов в своей торговле на уровне неофит разбил на следующие направления:

 А.Направленная торговля опционами.
Покупка кол или пут в зависимости от предпологаемого направления рынка.Возникает вопрос -где покупать? Один из вариантов предельно прост-на коррекции(которую можно определить при помощи уровней Фиббоначчи)
Опционы-как новая реальность.

, а также покупка «дна»/«вершины»(покупка дна колами; вершины-путами).Пример по Сберу(все  примеры будут по Сберу)
Опционы-как новая реальность.

На данном этапе не рассматриваю управление позицией(роллирование, добор, сброс)-это позже.



Б.Хеджирование позиции в БА опционом.

Покупка фьючерса и хеджирование опционом пут .
Опционы-как новая реальность.

Продажа фьючерса и покупка опциона кол.
Опционы-как новая реальность.

Как и  вслучае «А» должна быть цель где будем фиксироваться, к примеру в случае покупки на коррекции (скриншот 1) это может быть достижение ценой уровня 0% по Фиббоначчи.
Мне признаться, не совсем понятно: зачем хеджировать БА
Читать дальше →

Верю - не верю. Всеобщий обман или манна небесная.

Привет, сообщество!

Я очень давно не верю масс-медиа, при том не только «нашим».
Неверие мое родом из 90-х, когда на ТВ стала появляться первая «импртная» реклама. Помню как мой друг Саша возмущенно вопрошал — «Ну почему все то, что рекламят по ящику на самом деле полное говно? Отбеливающий поршок не отбеливает, „те самые“ шампуни от перхоти не помогают, зубные пасты не защищают от кариеса...?». (Впоследствии Санек стал стоматологом и сейчас на счет «тех самых» паст только машет руками с печальной улыбкой на лице).
И действительно именно тогда мы разом, массово и повсеместно стали страдать от перхоти и кариеса, от «плохих» советских продуктов, от езды на тазиках и от отдыха на родных югах… да в общем от всего, что было тогда. А самым «самым» стало все то, что «у них», на «загнивающем» Западе… начиная с паст, макарон, колбасы и заканчивая… образом мысли.

На Сашкин вопрос я ответил не задумываясь… как то само собой выскочило из подсознания и сорвалось с языка — «Дружище, еще
Читать дальше →

Профиль объема на глазок

Приболел, лежу дома и от нечего делать изучаю графики и смотрю всякие видео (преимущественно Владимира Левченко) — кстати вот отличное свежее его выступление, кому интересно.  Но речь про Apple. Если кто помнит, я много говорил про отскок Apple, который сейчас происходит, когда было еще 96-97$. Даже заморочился и сделал идею на TradingView.
Старт там на 97 и цель примерно на 111$.
И тут решил сделать volume profile.

Профиль объема и другие индикаторы - нужны ли они?

Один в один практически диапазон такой же. Я в принципе это уже не раз говорил — на графике все всегда видно, обычно ничего дополнительного не нужно. Я использую только ATR и Implied Volatility, первый чтобы ставить внутридевные цели, второй для принятия решения по
Читать дальше →

Отбор акций в портфель. Обзор компании Colambia Sportswear Со. - COLM.

Здравствуйте!

Мой крайний пост «Таждикские коврики» был так или иначе посвящен акциям. Читатель верно помнит, что в основе моих изысканий лежит Комплексный Анализ рынка, который в свою очередь базируется на ТА.


Может сложиться неверное впечатление о том, что кроме элементов ТА там больше ничего нет. И это будет грубейшей ошибкой.


На самом деле формализованный подход к анализу, если такое выражение можно применить, всегда начинается с фундамента. И не важно какой рынок находится в рассмотрении.


Акции не исключение, а скорее правило. Здесь все и всегда начинается именно с него, с фундамента...


Для начала хочу пояснить свой взгляд на торговлю бумагой. Во главе угла стоит цена и ценность. И если с первым все понятно — есть котировки, то со вторым...


И вот для определения ценности актива приходится исследовать компанию и частенько исследовать глубоко. Сама ценность для меня многогранна. Необходимо выяснять массу данных и параметров для ее


Читать дальше →

как хеджировать валютный риск при торговле fRTS?

Коллеги, узнал, что для хеджирования валютных рисков возникающих при торговле фьючерсом на индекс РТС нужно вместе с его покупкой купить и фьючерс на доллар/рубль на определенную сумму (при шорте, видимо, наоборот), переведя тем самым счет в доллары, так в какой пропорции или по какой формуле это нужно делать? Заранее спасибо!

о брокере Exante

Уважаемые трейдеры, брокер Exante утверждает, что «активы клиентов находятся на сегрегированных счетах в крупнейших банках контрагентов (более 25), и Exante Ltd. не имеет к ним доступа. В случае банкротства компании, инвестору возвращаются все его активы. В итоге средства даже более сохранны, чем на обычном банковском счёте.» Возникает вопрос, а какова судьба средств на счете трейдера в случае банкротства банка (банков) в которых находятся его активы? Далее Exante пишет «Клиринг на разных рынках делается разными прайм-брокерами и Tier One банками. При этом мы не являемся clearing member и работаем через наших партнеров. Мы сотрудничаем с несколькими контрагентами для каждого типа инструментов и биржи.» Встает вопрос, а насколько такая схема более рискована для трейдера, чем торговля непосредственно через клирингового брокера (clearing member) в случае банкротства Exante и/или их клирингового брокера? И наконец Exante пишет «сделки по облигациям и
Читать дальше →