Конференция Смарт-Лаба, отчет

Вчера весь день был на конференции Смарт-Лаба в Лотте-плаза, поэтому наверное имеет смысл написать небольшой отчет. Сразу скажу, что мероприятие мне очень понравилось — не было скучных докладов, откровенной рекламы и организаторских накладок.
Тимофей Мартынов вел прекрасно, — задавал тон, избегал скучных тем и занудства.

В общем и целом, отличное трейдерское мероприятие! Провел там весь день, с 12 до 9 вечера, и еще потом поехал в кутузовский клуб на afterparty. 

Что понравилось? Круглые столы — на всех было интересно. Вот несколько фотографий слайдов, которые меня заинтересовали:

Конференция Смарт-Лаба, отчет Конференция Смарт-Лаба, отчет

Люди — пообщался с массой знакомых, познакомился с некоторыми интересными личностями. С кем виделся и знакомился, если вы читаете это — передаю привет!)

Читать дальше →

Оптимизация Quik при торговле

Оптимизация Quik при торговлеДоброго времени суток, соратники!

Столкнулся с интересной проблемой по торговой платформе Quik (версия 6.14.0.12). Характер моей постоянной работы требует частого и длительного присутствия, в местах «не столь отдаленных, от отдаленных мест». Руководство моей компании старательно предпринимает все меры для обеспечения меня устойчивыми каналами связи и Интернета где бы я не находился, хоть на Северном полюсе, хоть в пустыне Сахара. Часто работая в «полевых» условиях, приходится использовать различные варианты связи (USB-модемы) с очень низкими скоростями, спутниковый Интернет с «приличными» тарифами. Торгую одним инструментом — фьючерсом на Индекс РТС, поэтому Quik у меня минимизирован до предела. Дабы не огорчать руководство своей любимой компании, которое так трепетно относится к моему хобби – трейдингу, веду систематический мониторинг затрат трафика на Интернет. Час непрерывной торговли находится в пределах 6,0 МБт. В очередной раз

Читать дальше →

Крысиные торги: могут ли заработать трейдеры-грызуны

В поисках грааля финансисты порой изобретают совершенно абсурдные торговые системы. Например, проект rattraders.com похож на проп-трейдинговую компанию, в которой вместо людей на бирже играют … крысы.


Как думаете, стали бы вы лучше торговать на рынке, если после каждой неудачной сделки не только теряли бы деньги, но еще и получали удар электрошокером? Оказывается, такие эксперименты уже проделывали… над крысами. Экспериментаторы даже смогли вывести поколение грызунов, у которых количество успешных сделок стабильно превышало 50%.


В 2009 году компания RatTraders, зарегистрированная на Каймановых островах, проводила следующие опыты. Крысу сажали в специальную клетку с подключенным к электричеству полом. В коробке было два рычажка – зеленый для покупки и красный для продажи, — а также отверстие для еды и динамик. После прослушивания специального музыкального трека, соответствующего некоему торговому графику, крыса должна была дернуть за один из


Читать дальше →

Загрузил Портфель №4 2014г.

Всем привет!

Все таки я загрузился опционами, конечно не теми которыми хотел, ну да ладно, посмотрим что из этого выйдет.
Купил опционы CALL на SBRF со Страйком 8000 в среднем вышло по 251 р.

Думаю все таки будет рост, всю неделю SBRF  бился об 7800, тем более если сегодня в Минске что ни будь решат в сторону мирового решения проблемы, будет рост.

Загрузил Портфель №4 2014г.

Конечно не исключено и негативное развитие событий, в этом случае буду продавать фьючерс SBRF от 7700, и как то выходит из минуса.

Цель данного мероприятия 8500, но время покажет что делать.

Всем удачных выходных и прибыльной торговли


Читать дальше →

Продолжение банкета, или вернемся в тренд?

          В продолжение моего топика, пока чаша весов на медвежьей стороне. Думаю, многие заинтерисованы зайти в лонги пониже, так как напрашивается замена финнансовой политики либо замена монетерастов, на здравомыслящих людей.
 Предлагаю два графика час и день по РИ за 19.09

Продолжение банкета, или вернемся в тренд?

Продолжение банкета, или вернемся в тренд?

Как видно, у нас аж две точки Б, или возможно ложный пробой, шорт заходить рискованно, с этих точек, возможно сегодня был вброс, что бы пацаны успели зайти по 118 ))). В понедельник, возможно с вечерки, что бы не отдавать тэту, будет заход на подтверждение. А предсказатель из ЖЖ написал, что еще один олигарх под прицелом и вообще мол госкапитализм с экспроприацией награбленного ))). Думаю ситуация вся разрулится к середине октября начале ноября, тогда встанем на север. Просто отопительный сезон начнется на Западе )
Читать дальше →

Есть один бесплатный билет на конфу Смарт-лаба в субботу!

http://confa.smart-lab.ru/20140920msk

Готов отдать безвозмездно, то есть даром кому-то, кому актуально. Напишите в комментах, кому нужно и почему. Если желающих будет несколько, выберем того, у кого больше рейтинг и кто раньше зарегистрирован.

Еще — меня тут на ЛЧИ вызвали на ДУЭЛЬ) некий alext. Кто он такой, какие условия дуэли и прочее не знаю. Но вызов принял!) Буду биться до победного!

лчи дуэль

Новости или ТА, а есть еще "великий и ужасный предсказатель" из ЖЖ.....

       Вчера ничто не предвещало беды, пока не стали пресовать Евтушенкова… На графике РИ напрашивалось движение от верхней границы боковика-треугольника, и тут такое совпадение, а еще один известный блогер обещает предварительную среду и черный четверг (хорошего он не пишет, почти) )))… Завтра Шотландия вроде отделиться собралась… Я так весь в путах, на всю котлету, правда маленькую, что бы больно не было...
Новости или ТА, а есть еще  великий и ужасный предсказатель из ЖЖ.....

Как видно на графике, вчера быки на новостях из Киева поперли, но рога то коротки пробить сопротивление, и подкрепленные следственным комитетом медведи развили контрнаступление… Развязка этого боковика будет наверное грандиозная, я так смотрю возможен ли 2008 год, правда тогда еще хуже будет, так как облиги на хаях по доходности. 
Читать дальше →

На пути к мечте. Глава 4. Знакомство с рынком Форекс.

Глава 3. Шахта. - http://www.h2t.ru/blog/5639.html
Глава 2. Армия. - http://www.h2t.ru/blog/5624.html
Глава 1. Начало. - http://www.h2t.ru/blog/5600.html
Пролог - http://www.h2t.ru/blog/5598.html

     В первом абзаце этой главы я сразу хочу обозначить свое отношение к форексу. Информация для тех, кто только начал познавать рынок: Форекс-конторы не отправляют ваши ордера на биржу, а вам дают лишь картинку графика для успокоения. 70-80% внесенных вами средств, они сразу вносят себе в колонку прибыли. Остальные они вносят потом, как бы на всякий случай. Вдруг один раз вам повезет и нужно будет что-то выплачивать. Прежде чем нести туда деньги просто проделайте такое упражнение: замените название кухни словом «казино». Как вам фраза «Казино предлагает вам заработать на торговле валютой!»? А еще помните, что казино в РФ запрещено законом, а кухни, как бы они не назывались, это лишь другая форма этих казино.
     


Читать дальше →

Аксиомы биржевого спекулянта. Конспект. Аудио версия (:

Аксиомы биржевого спекулянта. Конспект. Аудио версия (:

Всем привет!
В общем не удержался я и сделал аудиоверсию конспекта Книги Макса Гюнтера «АКСИОМЫ БИРЖЕВОГО СПЕКУЛЯНТА», который составил Игорь Карпенко. Сделал в качестве эксперимента, по тому что этого нигде нету.



Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI

На прошлой неделе на Московской бирже стартовали торги одним из самых ожидаемых инструментов последнего времени – фьючерсом на волатильность российского рынка RVI. Financial One подготовил краткий обзор инструмента и выяснил, что о нем думают трейдеры и профучастники.
 
Прежде чем начать повествование, надо отметить, что это далеко не первая попытка на отечественном рынке запустить торговлю деривативом на «индекс страха». Еще в 2010 году биржа РТС внедрила индекс волатильности RTSFX и организовала торговлю соответствующим фьючерсом, который жив и по сей день. Сейчас в системе можно найти два действующих контракта: октябрьский (VXV4) и ноябрьский (VXX4).
 
Нюанс RTSVX заключается в том, что он рассчитывается на основе не реальных цен опционов, а теоретических. «Это приводило к рискам разрыва между реальными ценами опционов, с помощью которых арбитражеры и маркетмейкеры хеджировали свои позиции во фьючерсе RTSVX, и расчетной ценой фьючерса при
Читать дальше →

Небольшой холивар с Андреем Крупеничем на тему: "Фьючерсы или опционы?"



Отрывок записи клуба H2T от 05/09/2014. Ведущий: Георгий Вербицкий, CEO H2T.RU
Cпециальный гость: Андрей Крупенич, lowrisk.ru


Подписаться на H2T.Academy, чтобы смотреть полные версии видео можно здесь — www.h2t.ru/page/academy