Особенности торговли фьючерс РТС 13.06.2014 (открытый интерес)

Фьючерс на индекс РТС 9.14 (тайм фрейм 5 мин)


Пробую торговать с использованием открытого интереса.13.06.2014 наблюдал странные закономерности открытого интереса на фьючерсе РТС – 9.14.


  1. Видим следующую ситуацию, что открытый интерес падает, но и цена падает, как будто по инерции, скорее всего, закрываются лонги (сносят стопы). Далее как только локальный уровень прокололи доснесли последние стопы, сразу видим, как открытый интерес начал расти, а вмести с ним и цена – самое время покупать. Здесь я покупал, правда вышел быстро не стал ждать движение.  Но в итоге цена выросла на 400 пунктов, их можно было взять.
  2. Ситуация вторая — видим консолидацию цены, начинается пробой вверх, открытый интерес растет на первой свече, затем две свечи вниз черные, открытый интерес также рос. Как это понимать похоже на то, что сначала вынесли шортистов по стопам, потом отстопили лонгистов и затем цена пошла вверх. Такую ситуацию видел дня два – три назад поэтому вошел после того

Читать дальше →

Итог торговли 7 недель

Всем привет!
Вот и закончилось 7-ми недельное удержание опционов.
Я сначала был очень сильно разочарован когда биржа закрыла опционы в среду, вроде должны были в пятницу, я собирался в пятницу их сам закрыть.
Еще к тому же газпром так и не вышел в прибыль, вечером то в среду вышел, но опционы были закрыты до обеда, поэтому я пролетел с ним. 
Хотя честно говоря в пятницу было падение, и в общем разницы нет, закрылся бы в пятницу или в среду.
Итог торгов за 7 недель 35% прибыли к счету.
Украина все испортила со своим газом, если бы отдали долг, газпром был бы в плюсе.
Опционы у меня были CALL:
SBRF со Страйком 7000
SBRF со Страйком 7250
GAZR со Страйком 14500
GAZR со Страйком 15000

Теперь же я думаю по Сберу будет откат, по идее откат должен был быть еще недели полторы назад, но видимо его протянули до экспирации выше 8500, теперь должен откатится как минимум 7900. Но это так пока предварительный план, в понедельник буду уже точней оценивать ситуацию на рынке, и опять же


Читать дальше →

Свопы на форекс и почему их не стоит бояться

Свопы на форекс и почему их не стоит бояться
17 COMMENTS


Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с низ возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

 

Оригинал где куча халявных продуктов- http://tradelikeapro.ru/svopyi-na-foreks/



Марк Мобиус: Я впечатлен Путиным

«Он потерял Украину, но зато получил Крым», — заявил управляющий директор Templeton Institutional Funds, добавив, что не собирается избавляться от российских акций


Мари Месропян
Vedomosti.ru


10.06.2014



  • Марк Мобиус: Я впечатлен Путиным



Читать дальше →

Экспорт данных

Всем доброго времени… ребята кто делает графики в Excel выводя данные котировок? если кто знает напишите пожалуйста, может я делаю что-то не так, у меня не получается, буду рад если поможете.

Клиентам "Финама" посвящается

Первым стал бороться с убыточными счетами «Финам», в 2008 г. обязав клиентов расторгать договор брокерского обслуживания, если в течение полугода по счету не проводилось операций. Если клиент этого не делал, компания оставила за собой право наложения штрафа в размере свободного остатка денежных средств на счете клиента, но не более 10 000 руб. «Продолжаем чистить неактивные счета», — делится предправления «Финама» Владислав Кочетков. Он уверяет, что «списания с клиентских счетов очень невелики. В основном речь идет о клиентах, у которых на счетах осталось по 10-15 руб., они не используются, но с учетом наличия на них активов не могут быть закрыты».


Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/27533431/rasplata-za-bezdejstvie#ixzz34AiSiYN5</a


Читать дальше →

Мой робот под рынок ММА Выкладываю

Заметил закономерность, что при открытии рынка акции крупных технологичных компаний в 98% случаев растут на +0.50$ при открытии рынка
брал чарты за предыдущие пару лет, смотрел цену открытья и макс цену, так и выявил закономерность

бывают дни, когда цена тут же в шорт летит, без роста, но это уже вам учитывать

Акции AMAZON, APPLE, TSLA, GOOGL, GOOG C и подобные
стратегия торговли была простая — 5 минутка график, открывается рынок 17 30 Москвовское время, вхожу крупной позицией, не менее 1000 акций, закрываю при достижении минимум +50-70 центов, в 98% случаев первая свеча от открытия в плюс уходит в среднем от 50 центов до пары долларов

Под эту стратегию заказал робота пару недель назад, который в 17 30 00 за 10 секунд до открытия берет примаркет, при открытии закупает тут же объем, при достижении разницы +30-50 центов, закрывает позицию
В роботе заложены функции торговли по новостям, указываете время примаркета (закрытия свечи), объем, направление 1 это лонг, 2 это шорт, в заданное
Читать дальше →

Использование однонаправленных активов.

sentiment-faces-analysis


Все мы сталкивались с ситуацией, когда торгуя например eur/usd и ожидая движения вниз по данному активу, мы его не дожидаемся. При этом мы видим что то самое движение, которые мы так желали взять, происходит на gbp/usd. И наоборот, ожидая движения в фунте, мы видим, что оно происходит в евро. Это касается не только валютного рынка. Такую же ситуацию мы можем наблюдать и в других секторах, на рынке акций, фьючерсов, а так же на энергоносители и металлы. Так почему же это происходит и как это превратить в профит на собственном депозите.


Дело в том, что в однонаправленных активах присутствует корреляция. Но данная корреляция присутствует лучше всего именно внутри торгового дня. На более длинных таймфреймах ситуация немного иная. Стоит заметить, что все рынки, будь то валютный, фондовый или товарный являются коррелируемыми между собой внутри дня. За исключением некоторых “обратных” активов и активов исключений.


И так, я приведу пример на мой взгляд


Читать дальше →

В кадре! (автобиографический рассказ)

Самое мое отчетливое воспоминание о работе на РБК ТВ такое — я просыпаюсь в пять утра. Или даже в пол пятого утра. Зима. Темно. Холодно. Пытаюсь что-то съесть, пью чай. Выхожу на улицу. Тишина. Мороз. Снег хрустит. Машина задубевшая, сижу грею двигатель минут пять. Потом в еду по садовому и пустой Профсоюзной улице на Калужскую. Доезжал обычно минут за двадцать.


Офис РБК ТВ располагался в здании бывшего НИИ. Здание было старым и везде стоял специфический запах, который бывает в больницах, школах, детских садах и таких вот советских НИИ. Чтобы дойти до студии, нужно было пройти через массу коридоров. Больше всего я запомнил один застекленный переход через крышу из одного здания в другое. В нем было всегда очень холодно. Если сказать кратко — то это был обычный совковый институт, причем действующий — там до сих пор кто-то работал. Тень совка чувствовалась во всем — и в обшарпанных стенах, и в отвратительном запахе столовой (который появлялся ближе к обеду), и в какой-то общей неустроенности и разпиздяйстве. Было стойкое ощущение, что на здание давно уже махнули рукой. На здание, на всех кто там работал, на этих бабулек и дедулек, которые остались в прошлом веке… Это было


Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 6 месяцев

Подводим итоги публичной торговли за 6 месяцев...
За полгода роботы заработали 62%, т.е. это 124% годовых, при максимальной просадке 10%. В портфель была добавлена новая система по опционам. Теперь торгуется 6 стратегий. Хорошую прибыль в этом месяце принесло золото, которое наконец то вышло из 2-х месячного боковика.



Официальные данные Финама:
http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2014/06/6.html