Ежедневный обзор рынка на 15 Июля 2014 года

Всех приветствую.


S&P500 продолжил свой рост.  Сегодня западный рынок ждет испытание «огнем и мечем» — целый ряд макроэкономических показателей будет проверять рынок на прочность, и завершит проверку выступление тетушки Йеллен. Баланс лонг, но откат уже давно созрел, думаю, что все условия будут этому способствовать.


1. RTS 


РТС обновил уровень, который являлся последней надеждой для быков. Сегодня, я все же жду движения выше и, только потом падения к 130, но если падение начнется с текущих цен, я с радостью буду присоединятся к данному движению.


2. EUR/USD:         
                                                  


Евро дало провокацию выше чем я ожидал. Но, не смотря на


Читать дальше →

А вы это знали, господа трейдеры?




В 2012 году журналистами Observer было проведено интересное исследование, призванное прояснить роль профессиональных консультантов на биржевом рынке.


Были сформированы три команды управляющих портфелем  акций. В первую команду вошли  профессиональные трейдеры, представители Seven Investment Management, Killick & Co и Schroders. Во вторую команду вошли студенты из школы John Warner. В третьей команде был всего один участник, кот по имени Орландо.


Каждой команде было разрешено инвестировать 8000 долларов в любые пять компаний из индекса FTSE. Через каждые 3 месяца с января 2012 года они могли изменять состав акций своего портфеля.


В то время как специалисты использовали свой опыт инвестирования и традиционные методы анализа привлекательности акций, кот выбирал акции, играя с мышью на сетке чисел, каждое число на которой было связано с  определённой компанией, торгующейся на FTSE.


К концу сентября кот значительно отставал от своих конкурентов. В то время как


Читать дальше →

Я живу в России =))

Вначале сделаю лирическое отступление на тему: «Как меня подвел Мегафон». Сегодня утром приезжаю в офис, а там — на кабеле нет интернета, но ведь я «подготовлен». У меня есть на такие случаи мегафоновский модем «4G+». Когда он работает, то все супер! Скорость больше чем на кабеле, почти без разрывов. Поскольку этот канал связи у меня резервный, то я всегда слежу за балансом. Но сегодня произошел «из ряда вон» случай. Я в такие моменты стараюсь не  нервничать и говорю себе «Я живу в России! =)»
И так. Интернет на кабеле отсутсвует и я достаю свой чудо-модем, который кстати, меня не раз выручал. Подключаюсь… 10 минут подключаюсь, 20 минут… 40 минут… 50 минут… О чудо! Он подключился! Каждый раз когда я пытаюсь подключиться, то он мне пишет что-то типа «Введен лимит PUK-кода...», но я то знаю что это все лажа из-за ПО. В техподдержке мне говорят что это нужно переустановить и все будет «ОК». Херас-два! Переустанавливал… Все тоже самое каждый раз))) Я же в России живу! =)
Читать дальше →

Почему хочется заключать сделки очень часто или откуда берется переторговка

Переторговка или овертрейдинг — это бесконтрольное заключение слишком большого количества сделок. Происходит примерно так: есть план, у кого-то точный, у кого-то примерный по количеству сделок. Но, в процессе торговли, по какой-то неведомой причине этот план испаряется и в итоге огромное количество сделок, и минусовой результат за вычетом комиссии. Как такое происходит?

Недавно я прочитал про результаты одного эксперимента по формированию и закреплению привычки. Суть его такая — взяли обезъяну (блин, им всегда достается), вживили ей в мозг электрод, посадили перед экраном. Рядом с экраном был рычаг, который она могла нажать. 
При появлении определенной картинки на экране, и одновременном нажатии рычага, обезъяне в рот через трубочку лился сладкий черносмородиновый сок, который она очень любила.

Так вот, через некоторое время беспорядочного нажатия рычага, обезъяна раскусила паттерн и стала четко нажимать рычаг на нужной картинке, и получать свою порцию сока. Паттерн активности мозга


Читать дальше →

Займы в СССР и РФ. Немного истории


                                



1) Займы в СССР.


Первые займы СССР были размещены в 1922 году. В 1930-е годы была развёрнута мощнейшая агитационная кампания огромного количества внутренних займов среди населения, как государственных (оборонных, народнохозяйственных), так и местного значения (на постройку конкретного учреждения). Хоть займы и назывались добровольными, фактически выплаты были обязательными, в среднем житель СССР отдавал 2-3 зарплаты в год на госзаймы. Государство в эти годы получало от займов столько же, сколько приносили все остальные налоги и сборы с населения. В 1936 году государством был практически объявлен дефолт на госзаймы — облигации восьмипроцентных займов были насильственно обменяны на трёхпроцентные, погашение которых было отсрочено на 20 лет.
К 1957 году подошли сроки платежей по займам 30-летней давности, и Совмин постановил вновь отсрочить ранее обещанные платежи


Читать дальше →

Искусство управленческой борьбы.


Интересно о психологии людей, и о приемах и методах управленческой борьбы, также есть над чем подумать и применительно к трейдингу. Приятного просмотра.

Ежедневный обзор рынка на 11 Июля 2014 года

Всех приветствую.


S&P500 на пути к очередному покорению вершины, встретил сопротивление, после чего вынужден был сдать нижнюю провокацию. Я думаю, что сегодня движение так же будет вниз. Для сохранения баланса и продолжения роста, нужно сделать косметический откат, который продолжится не только сегодняшним днем, а и всей следующей неделей. Если есть формации на открытие шорта, можете смело ими пользоваться.


1. RTS 


РТС пробил верхний диапазон, показав тем самым верхнюю границу боковика. Нижнюю границу,  мы видим еще с прошлой недели, цели понятны. Сегодня жду движения выше, затем буду открывать шорты. Неблагоприятным сценарием для падения, будет очередное обновление максимума.  


2. EUR/USD:


Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 7 месяцев

По итогам 7 месяцев публичной торговли роботы заработали 62%, что в годовом эквиваленте составляет 106%. Максимальная просадка не превысила 10%. Июнь месяц был тухленький и не богат на движения, как обычно это бывает в летние месяцы. Доходность последнего месяца была в районе нуля, тем не менее, я доволен таким результатом, т.к. депозит не распилило благодаря контртрендовым стратегиям в портфеле.


Взлет вверх на 7 тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС

Такое бывает довольно редко. Последние такие «достижения» фьючерса мы видели в хаотичном и беспокойном апреле, после чего на два месяца установился безоткатный тренд. Что ж, вполне интересно.

Мой локальный предполагаемый сценарий отличной точки шорта с 135000 и выше, конечно отменился таким ростом. Путин, хоть и были слухи и домыслы об этом, не начал проводить «миротворческую» операцию на Украине (кстати, это стало понятно из закрытия вечерней сессии).


Из позиций я вышел в понедельник, по безубытку 133500 и уже дальше вчера сидел и просто наблюдал. Но, тем не менее, общий шортовый сценарий пока остается в силе.



Что у нас есть по факту?

— общая ситуация без четкого смещения вероятности, так как для начала смещения в лонг нужно последовательное удержание в течении нескольких дней над уровнем 135-137
Сценарий, когда отсюда начнется взрывообразный рост я рассматриваю как маловероятный, хотя конечно все возможно в этом мире.

— слабое закрытие вчера, причем еще до начала


Читать дальше →

Нейропсихология и финансовые кризисы


Эксперимент американских ученых показал, что в любой ситуации финансовой игры между инвесторами возникают (и лопаются) спекулятивные пузыри — ажиотажная спекуляция товарами или ценными бумагами по завышенным ценам. Спрос на такие активы растет до тех пор, пока цены не упадут, а инвесторы не понесут огромные убытки. Но американские исследователи сделали еще одно открытие: по возбуждению определенного участка мозга у благоразумных трейдеров можно предсказать, когда лопнет спекулятивный пузырь. Свои выводы ученые представили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.


Заведующий Лаборатории нейровизуализационных исследований человека при Виргинском технологическом институте Рид Монтегю (Read Montague) пригласил 320 добровольцев поиграть на виртуальной бирже. В каждом из 16 сеансов участвовало от 11 до 23 человек, причем их мозги сканировали одновременно, методом магнитно-резонансной томографии.


Ученые не ожидали, что спекулятивный пузырь будет надуваться в 


Читать дальше →

Трейдинг: Ожидания и Реальность!!!!

Трейдинг: Ожидания и Реальность
 

жизнь форекс трейдера


«Когда реальность противоречит нашим убеждениям и ожиданиям, трейдеры, в конце концов, сталкиваются с психологическим вызовом»


Приветствую всех форекс трейдеров, начинающих и постарше. Сегодня мы будем бороться с одной из вредных привычек — с иллюзиями в трейдинге. Будет больно, не все смогут посмотреть в лицо реальности, но через это необходимо пройти, если вы хотите зарабатывать на Forex стабильно, а не от случая к случаю.
 


 


Почему людям нравится жить в иллюзиях ?

Почему людям нравиться жить в иллюзии




Читать дальше →

Редкий фильм

Случайно наткнулся на Youtube на документальный фильм под замаскированным названием, который его главный герой целенаправленно отовсюду удаляет и выкупает. Фильм повествует о работе трейдера Пола Тюдора (английскую транскрипцию умышленно не пишу). Он был снят в конце 80-х, но по какой-то причине не понравился Полу и уведеть его теперь в англоязычном сегменте сети очень затруднительно. Мне встречалась копия на китайских серверах, теперь, оказывается, есть и на Youtube, но не думаю, что надолго.


С точки зрения информационного содержания фильма, грааля я не обнаружил. :) Любопытно было посмотреть как люди торговали раньше. Показалось, что это было занятие более оживлённое и активное, чем сейчас.



Читать дальше →

Падение фондового рынка под закрытие торгов в пятницу 4-го июля. Инсайд?

В момент написания я пока не могу понять, какая конкретная новость это падение вызвала. Но причина явно внутренняя — так как американский рынок сегодня закрыт. 

Падение началось около 17.55
Газпром на закрытии -2,08%
Сбербанк на закрытии -1,57%



В общем-то, не обвал, но настораживает как раз тот фактор, о котором написано выше: похоже, рынок закладывается на какой-то негатив на выходных

Что это может быть? Далеко ходить не нужно — в четверг появился слух о возможном начале миротворческой операции на Ю-В Украины. Лично мое мнение — это вполне похоже на правду — сейчас, когда ополченцы близки к разгрому, Путин находится в тупике. Варианта два и оба не очень.

Либо слить окончательно ополченцев Донбасса и получить всеобщее неодобрение населения, у которого последние месяцы старательно раздували ура-патриотические настроения. Либо прекратитть попытки выглядеть «хорошим» в глазах запада и ввести войска.

Зная то, что я о нем знаю — скорее всего он выберет второе.

Фондовый рынок является
Читать дальше →

Итак, фьючерс на индекс РТС вошел в зону выше 135000

Как я и писал в предыдущем посте по рынку, зона 135-137 выглядит интересной для набора среднесрочного шорта.  Почему? 

Какие есть плюсы?

+ сразу два сильных среднесрочных уровня на на РТС — первый горизонтальный, второй диагональный за несколько лет
+ разворотный импульс вниз 25/06
+ длительный тренд без какого либо существенного отката с начала мая, что нехарактерно для нашего рынка в последнее время
+ лето — меньше шансов на сильные движения, а в отсутствии «силы», рынок может «сползти» вниз
+ визуальное замедленние растущего тренда
+ изменение в моменте (02/07) баланса юр. лиц и физ. лиц по ОИ (снижение лонгов юр. лиц)
+ рубль по консенсусу переоценен в среднесрочной и долгосрочной перспективе (что, правда, уже заложено в графике РТС)

Какие есть минусы?

— импульс вниз от 25/06 произошел четко от верхней границы многолетнего нисходящего канала, что указывает на то, что он мог быть чисто техническим
- длительный тренд без какого либо существенного отката с начала мая, что
Читать дальше →