Материалы по срочному рынку - бесплатно и бессрочно

Коллеги, приветствую!

Разгребая почтовый ящик, обнаружил презентационные материалы семинара своего брокера из далекого, как теперь кажется, 2008 года. 

С тех пор утекло много воды, многое изменилось: время торгов, размеры ГО, одна биржа вместо двух. Но в целом, материалы для базового ознакомления вполне себе подходят.

Материалы состоят из 4 частей, 1 — фьючерсы, 3 — опционы. Кому интересно — качайте на здоровье, 12,5 Мб, формат — Word.

Тут недавно было предложение собрать материалы по опционам, можете использовать.

Ссылка на облако (бессрочно):

yadi.sk/d/_IvMd8ifuhmf4

Прочитав их, вряд ли сможете торговать прибыльно, но для базового понимания и ознакомления — вполне себе подойдёт.






Читать дальше →

Америка!!Долго ли еще...

В понедельник был установлен рекорд американского рынка акций: индекс S&P500 провел 36 торговых сессий подряд, в которых его колебания не превышали плюс-минус 1%.Соответственно четверг увеличил этих дней уже до 39!!! Что его держит в таком узком диапазоне и какие акции сейчас актуальны для торговли?Америка!!Долго ли еще...
Читать дальше →

Весна-Лето.Итоги)

Весна-Лето.Итоги)Поскольку сегодня выяснилось, что некоторые люди плохо умеют пользоваться поисковиками, а интерес к моей скромной персоне не пропадает, решил тезисно выложить на сайте, чем я занимался в медиа и образовательном пространстве с момента февральского участия в передаче «Рынки.Позиция» на канале РБК  :


1.В начале апреля по многочисленным просьбам зрителей представил наконец лекцию по Продаже Волатильности на Московской Опционной Конференции. Краткое выступление с презентацией:  
www.youtube.com/watch?v=EVN5sbFKyiw

2.Интерес публики был настолько большим, что Биржа сразу же обратилась ко мне с предложением читать этот курс в виде вебинаров в рамках Школы Мосбиржи. Что я и сделал уже дважды, весной и в июле 
red-circule.com/courses/19 
Следующий курс будет в сентябре - 
red-circule.com/courses/68

3.Кроме того, на МОК-е участвовал в Круглом Столе преподавателей по   опционамВесна-Лето.Итоги) Школы МосБиржи. Модерировал Стас Говоров,
Читать дальше →

Раскорреляция или кто держит рубль

Такая картина наблюдается регулярно, и чем больше и чаще это наблюается, тем уже сжимается сфинктер. Часовики за два последних дня:

BRU6
Раскорреляция или кто держит рубль

RIU6
Раскорреляция или кто держит рубль
Некая связь этих графиков наблюдается, не так ли? Как и ожидалось, собственно.

Si
Раскорреляция или кто держит рубль
А вот рубыль падал только вчера. Почему? Есть какая-то «мистическая» сила, препятствующая естественным процессам, и действует она только на рубль. Вопрос: как долго эта сила будет действовать?

S&P500 идёт на 500 - Волновой прогноз

На данный момент американский фондовый рынок дорисовывает последние подразделения (5) волны роста. Индекс страха VIX находится на своих рекордных исторических низах. Максимумы индекса S&P500 могут быть показаны в этом году на уровне 2300. Затем рынок войдет в затяжной медвежий тренд в плоть до 2025 года с небольшими коррекциями. Тем более, что масштабные кризисы происходят примерно каждые 8-10 лет. Глобально S&P500 должен обновить минимумы 2009 года, которые были показаны на символичном уровне 666)) и нащупать дно в районе 500 пунктов.


Дефляционный период будет связан с дефолтами крупных банков, корпораций и даже стран. Вероятно обострение локальных военных конфликтов. Кроме того закредитованность мировой экономики находится на рекордно высоких уровнях, что приведет к взрыву долговой бомбы и обесценению активов по всему миру. Номинал ничем не обеспеченной массы деривативов в мире уже превышает 1,5 квадриллиона долларов (1500 трлн.), эпицентром чего является США. Это даже


Читать дальше →

Флэт: что делать?

Всем привет!

Ситуация на рынке способствует тому, чтобы искать альтернативные трейдингу занятия. Например, написать этот пост.

Если взглянуть на рынок (индекс РТС), то невооруженным глазом видно, что с апреля по сентябрь — на рынке флэт, в достаточно небольшом диапазоне. Хороших, направленных трендов с соответствующими диапазонами нет.

Август — хороший исторически месяц для трейдинга, и плохой исторически для России (месяц нежданчиков и потрясений), на этот раз ожиданий не оправдал — полный тухляк. 
Если проводить аналогии — график фьюча РТС похож на затухающие колебания пружины: частота смены направлений движения увеличивается, а диапазон движения уменьшается.

Если обозначить дни с потенциалом движения вверх как В, движения вниз как Н, и нулевого движения (цена открытия близка к цене закрытия) как 0, то с 8.08.16г. картинка по диапазонам дневных свечек будет выглядеть так:

В0НВ0В000ННВНВНВН, а свечи последних 1,5 недель (выделено) — вообще как издевательство. Трендов нет,
Читать дальше →

Мысли вслух

Давно не писал ничего на сайте, несмотря на то что мыслей уйма. Возможно то, что я скажу сейчас многим не понравится и начнется срач в комментах, но такова природа людей. Если говоришь, что все у тебя прекрасно и все налаживается, то начинается поток негатива из-за зависти и злости, которые могут выливаться в невероятные формы.

Мне довольно часто задают вопросы по поводу очередной главы «На пути к мечте», ведь это самое интересное по сути для многих. Интересно то как все получилось и что просиходит сейчас. Скажу честно — мне есть что рассказать, но написать обо всем я пока не готов, т.к. не появилось какого-то вдохновения для этого. Возможно вскоре я напишу, но точно я не обещаю и не указываю дату когда это произойдет.

Насчет интервью. Мое интервью, мне не понравилось. У меня в голове была четкая картина того как  все рассказать от и до, но я не учел тот факт, что интервью это не монолог. Начиная говорить об одном, я уходил в сторону и мысль терялась, т.к. люди задавали вопросы.
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). И снова новозеландец - 6N.

Привет, коллеги по трейдингу!

Пять дней назад публиковал обзор по фьючерсу на новозеландский доллар, 6N. Расписал свое видение рынка и даже прокомментировал сделку по нему. Там же указал, что считаю шорт-потенциал значимым, пояснил почему.
Поскольку стараюсь быть последовательным в трейдинге, то не расценил разворот цены, не достигшей моего TP в той сделке, как неудачу и мониторинг 6N не забросил. Наоборот. Последующий отскок придал уверенности в том, что рынок еще даст возможность зайти в продажи по хорошей, дорогой цене. И пока он действительно распологает к этому. Напомню положение 6N пятидневной давности на Н4:

Торгуем Чикаго (CME). И снова 6N, новозеландец.

Что изменилось на сегодняшний день? Кординально ничего, просто реализована возможность повторного шорта. Пожалуй не надо вдаваться в подробности откуда и почему, ранее все сказано, по рис. ниже все видно.

Торгуем Чикаго (CME). И снова 6N, новозеландец.

 По старым отметкам действительно все наглядно.
Стрелка иллюстрирует мое видение дальнейшего развития событий. Пунктирная ее часть показывает менее
Читать дальше →

Конспирология теханализа. 3-е издание.

Друзья!

Написал 3-е издание своей книги «Конспирология теханализа».

Просто процитирую введение:

      «Практически все книги по так называемому техническому анализу, и канонические и новейшие, состоят из трансляции накопленного авторского трейдерского опыта, иногда сдобренного статистическими данными. Верификация такого опыта почти всегда основана только на личности автора, успешность которого в трейдинге, былая или настоящая, и является залогом адекватности представленных наблюдений. Так или иначе, это всегда только описание и суммирование эмпирического опыта одного или многих трейдеров, представленного в виде модели «если видим такое, то, скорее всего, дальше будет так». Причинно-следственная связь между «таким» и тем что «дальше будет», как правило, или совсем не проясняется, что наводит на мысль, что она и вправду неизвестна даже на уровне гипотез, либо приводится на основе житейско-бытовых интуитивных предположений,


Читать дальше →