Алгоритмы маркетмейкера. Часть 5

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 5


Продолжаем разбирать численное решение уравнения Хамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора \widetilde{\mathcal{L}}(t,y,f,s,\phi), в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы D1,D2. Это матрицы размерностью N_F\times N_F, где, для D1(согласно определению в части 4) в ячейках [j,j] стоят -1, если fj<0 и 1 в остальных случаях,  в ячейках [j,j+1] стоят 1, если fj<0 и 0 в остальных случаях, и в ячейках [j,j-1] стоят -1, если fj≥0 и 0 — в остальных случаях. Как составить матрицу D2, я думаю, вы догадаетесь сами, взглянув на ее определение в части 4 цикла статей.


 Далее, определение для матожидания квадратичного и линейного изменения цены:


\mathbb{E}_td[P,P]_t=(\frac{1}{4}\lambda^J_1+\lambda^J_2)dt, где\lambda^J_1,\lambda^J_2— интенсивность скачков цены на полшага и один шаг соответственно.


\mathbb{E}_tdP_t=(\lambda^J_1\frac{\delta}{2}(2\psi_1(F_t)-1)+\lambda^J_2\delta(2\psi_2(F_t)-1))dt, где \psi_1,\psi_2— вероятности скачков цены — см. часть 2.


Оператор воздействия величины спреда на функцию владения:


\mathcal{L}^S\circ v(t,y,f,s)=\Bigg(\sum\limits_{j=1}^3 \rho_{ij}[v(t,y,f,j\delta)-v(t,y,f,i\delta)]\Bigg)\lambda^S, где


Читать дальше →

ST Finance - встречаем свежий лохотрон!

Что происходит в форекс мире? Да все то же, что и происходило. Если раньше дилинговые шарашки предлагали торговать на форексе, то теперь, когда люди бегут от слова форекс, как от чумы, в ход пошли другие технологии. 

Встречаем элегантную двух-ходовку. Тебе звонят и предлагают заработать кучу денег, например 10% в месяц. Поводы для такой супер-доходности могут быть разные, например «дивиденды» на американские акции — типа «последний шанс, только сейчас можно нажить состояние» и все такое прочее, в исполнении шарашки Даймонд Капитал (кстати, недавно со связался человек, который потерял там 1 млн рублей), ну или «супер-торговый робот», жутко секретная разработка. Ты покупаешься, и тебе предлагают открыть счет у брокера. Брокер конечно же аффилирован с ними, то есть владельцы одни и те же.  Ты открываешь счет, заводишь деньги, дальше тебе говорят, что — упс, деньги слиты. И все, финита.

Короче, я к чему. Позвонили мне тут из некой конторы ST Finance (СТ финанс), с этой
Читать дальше →

Рецензия на новую книгу Алана Гринспена "Карта и территория"

Рецензия на новую книгу Алана Гринспена Карта и территория

В 2015 году впервые на русском языке вышла в свет новая книга Алана Гринспена «Карта и территория: Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования». По просьбе издательского агентства «Альпина Паблишер» предоставляю вашему вниманию краткую рецензию на данное произведение.
 
Алан Гринспен – это один из наиболее авторитетных экономистов современности, Председатель Совета управляющих ФРС США с 1987 по 2006 год. Это человек, одно слово которого могло существенно сдвинуть рынки в ту или иную сторону. К его мнению прислушивались, и прислушиваются по сей день.
 
Впервые мое знакомство с трудами Алана Гринспена было в 2009 году, когда прочитал его книгу «Эпоха потрясений». Новая книга Алана «Карта и территория» по своей сути является продолжением его предыдущего произведения, где подробно расписываются причины кризиса 2008 года в сравнении с другими кризисами, в особенности с великой депрессией 1930-х годов
Читать дальше →

Суперкнига

Несколько цитат из Библии (притчи Соломона), которые помогают мне в трейдинге...

Обращается мудрость: „Я всех людей призываю!
Научитесь, неразумные, разуму, наберитесь, глупые, ума.
Важно всё, чему я учу, я говорю вам о правильном.
Все слова мои истинны, я ненавижу ложь,
все слова мои справедливы, ничего в них плохого нет.
Все они для разумных ясны, в ком есть знание — их понимает.
Примите ученье моё — оно дороже серебра и лучше золота.
Мудрость стоит дороже жемчуга и дороже любых желаний".
Я — Мудрость, обитаю с благоразумием, Я — Знание, меня можно найти в предосторожности.
(притчи 8:4-12)


Господь заботится о праведных. Он даёт им необходимую пищу и отбирает всё у злых людей.
Праздные руки приносят нищету, трудолюбивые руки приносят богатство.
Умный вовремя собирает урожай, спящий во время жатвы будет пристыжен.
(притчи 10:3-5)

Богатство хранит богатого, бедность разрушает бедняка.
(притчи 10:15)


Читать дальше →

Интересные расчёты. В чём главное отличие и преимущество трейдинга от реального бизнеса?

 


Интересные расчёты. В чём главное отличие и преимущество  трейдинга от реального бизнеса?

Еще один интересный случай.

Последняя программа по поддержке и развитию предпринимательства такова: Любой желающий может получить  до 200 000руб на развитие бизнеса! Надо лишь предоставить свой бизнес план, желательно с предоставлением новых рабочих мест.
Это хорошо, но предоставляют тем, кто уже оформил ИП. У меня знакомый оформил ИП, предоставил бизнес план. Ладно, ушло время и деньги на оформление. Самое главное, пока принимали решение, прошло около трех месяцев. А по новому закону он обязан платить в «пенсионный» 3000руб. в месяц, независимо есть прибыль или нет. Ему отказали и он остался должен 9000 руб, Хорошая программа  для пенсионного фонда, но не для развития бизнеса.


 Трейдинг – это тоже бизнес. Он более доступен, независим  от бюрократических и административных проблем.  О его реальных возможностях писал ранее-


strategy-trading.ru/blog/pervyj-shag-dolzhen-byt-pravilnym


Читать дальше →

Результат портфеля стратегий в мае 2015 года

В очередной раз публикуем результаты работы портфеля алгоритмических стратегий. Доходность составила +18.41%, из которых порядка половины было заработано на «рубле», еще 30% принес индексный фьючерс и оставшиеся 20% маржи распределились между остальными ликвидными фьючерсами на акции.
Доверительное управление в мае 2015
С января 2013 года общая доходность составила +230.81% с максимальной фактической просадкой в пределах 15%. Параметр отношение доходности к максимальной просадке за все время составил порядка 15, что говорит о высокой эффективности выбранного подхода к управлению капиталом. Также стоит отметить, что состав стратегий в портфеле постоянно меняется. Идет разработка и внедрение новых систем, портфель становится все более сбалансированным. Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки стратегия удаляется из портфеля. В настоящий момент в портфеле около 16 различных стратегий, почти все работают на разных
Читать дальше →

Илья Коровин у нас в гостях сегодня

Всем привет!

Небольшое объявление: сегодня у нас на Малом Левшинском, д. 7, стр.2 будет в гостях Илья Коровин. Вход в принципе открыт для всех, так что приходите, кто в Москве и кому интересно. Встреча будет неформальная. Начало в 17.00.
В здании один подъезд, вам нужен 4-ый этаж. На охране скажете, что идете в H2T. Желательно предварительно отписаться здесь в комментах.

Георгий


Как такое может быть?

Всем доброго дня и хороших трейдов! Друзья как можно понимать следующую ситуацию: количество заявок на продажу больше количества заявок на покупку, а вот общий спрос выше общего предложения? В моем случае -акция.

Управление капиталом. Видео

Метод оптимальной доли Ральфа Винса


https://youtu.be/FPNtFJvY5L8?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


Метод мартингейла


https://youtu.be/ua6f9VJpl_k?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


Метод фиксированного процента.  


https://youtu.be/fkM4KK_DetE?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


Метод фиксированной пропорции.


https://youtu.be/oI-fSmgOGvE?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


Метод Антимартингейла


https://youtu.be/MJv561QFTdc?list=PL9NN-xJUCxAFTvStWMxjWSD_YaGmnKRDy


 


​Малый бизнес гибнет. Российской экономике снова нужен Кудрин. Ждём начала хорошего движения на рынке.

Набиуллина назвала два возможных сценария развития экономики России
Глава ЦБ Эльвира Набиуллинна назвала два сценария развития экономики России.

news.mail.ru/politics/22243881/?frommail=1
​Малый бизнес гибнет. Российской экономике снова нужен Кудрин. Ждём начала хорошего движения на рынке.

Для своего бизнеса приходится переживать третий кризис. Причём, кризис в 1998 г он был более ощутим. В 2008 году на рентабельности сильно не сказалось.Организовал производство, можно было диктовать свои цены, занижать их, тем самым посредническим конторам не давать развиваться. Несколько маркетинговых методов помогли привлечь  к себе клиентов.

Сейчас несколько иначе переехал в другой город. Конкуренция жесткая среди производителей. Приходиться менять подход, сокращать расходы, дополнять виды деятельности к основному, предлагать лучший сервис (одно дополняет другое), параллельно заниматься трейдингом. Как ни странно  в реальном бизнесе выручает — лучшая реклама (сарафанное радио), в интернет-трейдинге опыт и правила. Правила позволяют зарабатывать
Читать дальше →