Евгений H2T о стратегии Вадима Галкина USDRUB

Трейдер Евгений H2T (Москва) о стратегии Вадима Галкина USDRUB на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 15 июня 2015 г.


Использование сантимента для предсказания цены акций

Accern Backtest Report


В настоящее время набирают популярность автоматические алгоритмы, основанные на исследовании «сантимента» (sentiment) — настроения или мнения аналитиков, журналистов, блоггеров и т.д. о той или иной компании, акции которой торгуются на рынке. Одно из таких исследований провел провайдер данных Accern.com и получил интересные результаты. Сбор данных по сантименту проводился только на одном популярном сайте Quantopian.com, было протестировано около 1,5 миллионов новостей и статей в течение 2,5 лет — с августа 2012 года по февраль 2015 года. Анализ этих данных проводился по следующим детерминированным критериям:


1. Настроение в публикациях ( может иметь значение 1 или -1). Этот параметр характеризует степень настроения автора к той или иной компании. Если публикация написана в позитивном тоне, параметр принимает значение 1, если в негативном — значение -1. Параметр работает как указатель направления движения цены.


2. Совокупный ранг источника (от 0 до 10). Параметр отражает


Читать дальше →

Проект "Биржевые люди"

Интернет-сайт MarketLab:Financial Innovations проводит серию интервью с людьми из мира биржевой торговли. В конце 19-го века в России существовало около 90 товарных и фондовых бирж. В период советской власти российская школа биржевой торговли канула в лету. Цель проекта «Биржевые люди» — популяризация и возрождение биржевого дела в современной России. Сейчас доступны 30 интервью с людьми из брокерских, управляющих компаний, биржи, банков, индивидуальных трейдеров. 
http://market-lab.org/Stock-People

Проект Биржевые люди

Парадокс российского фондового рынка.

     Нынешние реалии и текущие закономерности иногда ставят  в ступор многих участников рынка, но к ним надо привыкать.  Рынок часто меняется и под него нужно уметь подстраиваться, особенно спекулянтам. 


     Уже не первый месяц все инвесторы и спекулянты, перед тем как делать ставку на дальнейшее движение российских активов вынуждены сначала оценивать перспективы и динамику российской валюты, так как именно от неё теперь зависит динамика не только валютных активов, но и рублёвых. Что мы наблюдаем последние шесть месяцев? Чем сильнее падает российская валюта, тем больше идёт переоценка российских активов в рублёвом эквиваленте, что приводит к росту индекса ММВБ. Но как только рубль начинает укрепляться, мы наблюдаем снижение рублёвого индекса. Впринципе всё логично:  чем дешевле рубль, тем лучше всем российским сырьевым экспортно ориентированным компаниям, их выручка в рублях от этого только растёт.  К тому же, акции,


Читать дальше →

Торговая идея - Арбитраж

Меня мучает мысль об алгоритмизации одной торговой идеи, которая наверное уже стара как мир. Пытался составить алгоритм на TSLab, но смог реализовать лишь индикацию, без входа в позицию. Если кто силен в данном тестировании, то буду признателен, если выложите результат в комменты.

В общем идея такая: Берем два графика — акции Газпрома и фьючерс на акции Газпрома. Смотрим разницу и строим график этой разницы. Получается примерно следующая картинка:
Торговая идея - Арбитраж

Большие всплески нужно вычеркнуть из графика. Они обусловлены тем, что на вечерке акция не торгуется. Во все остальное время видим колебания в среднем по 7-10 рублей на 1 лот. Покупаем акцию 1 лот и больше до экспира фьюча акцию не трогаем, кроме случаев схлопывания спреда на размер тейка. По максимуму этого графика ставим на продажу фьюч лимиткой и ставим тейк также лимиткой на размер спреда 7-10 рублей. Количество акции при поставке на экспир должно быть равно количеству купленных акций перед началом торговли. Все сделки
Читать дальше →

Расписание ближайших вебинаров и курсов

Всем добрый день!

Представляем вашему вниманию расписание наших будующих вебинаров и курсов:

17 июня (ср) — Онлайн-встреча «Круглый стол трейдеров» .


1 июля (ср) — Бесплатный вебинар: «Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают» .

6 июля (пн) — Вебинар: «Торговля Временем на опционах» .

13 июля (пн) — Курс: «Прикрытый интрадей» .

Приглашаем вас принять участие в наших мероприятиях!


Видеозапись вчерашней (10.06) встречи «Круглый стол трейдеров H2T».

Встреча трейдеров H2T  — это открытое онлайн мероприятие как для опытных трейдеров, так и новичков, кому интересна торговля на фондовом и срочном рынках.



Ведущие - Георгий Вербицкий   и Коровин Илья

Запись на следующую встречу тут.

Работает ли все еще ваша стратегия?

Fig-43


Одной из проблем, с которыми сталкиваются алготрейдеры, использующие автоматические стратегии, особенно в долгосрочном периоде, является оценка текущего состояния алгоритма в том смысле, работает ли он в рамках производительности, которая была получена на бэктесте, или стратегия уже перестала действовать при современном состоянии рынка. В зависимости от этой оценки, трейдер должен принять решение, продолжать ли использовать текущий алгоритм в том виде, в каком он работал раньше, или убрать его с рынка для избежания потерь. 


Особенно это актуально для стратегий, основанных на математических алгоритмах. Во-первых, такие алгоритмы бывают подвержены риску подгонки на исторических данных, во-вторых, они основаны на определенных рыночных факторах и бывает очень сложно определить, остается ли воздействие этих факторов столь же эффективным в настоящий период. Трейдер должен точно определить, является ли текущая просадка временным явлением, или это уже говорит о


Читать дальше →

заявка с условием "когда выполнить" quik

Перешел к брокеру Кит-Финанс, очень понравиля сервис, открывал счета дистанционно
НО столкнулся с проблеммой:
раньше торговал через transaq (финам) там была возможность выставлять заявки с условием «когда выполнить» — для моей стратегии очень важная вещь!
киты транзак не юзают
в квике, как я понял, такой возможности нет!
может кто знает как это реализовать???
помогите плиз…

Монстры трейдинга. Стив Гриффитс: как минимизировать убытки и сделать прибыль максимальной

Монстры трейдинга. Стив Гриффитс: как минимизировать убытки и сделать прибыль максимальнойВот уже 27 лет Стив Гриффитс занимается трейдингом, так что опыта ему не занимать. Мария Гончарова (EXANTE) расспросила его о том, какие стратегии он использует, для того чтобы минимизировать убытки и получить максимальную прибыль.


– Итак, Стив, наш традиционный первый вопрос. Вы начали заниматься трейдингом в 1987-ом – как вы пришли в эту профессию?


– До этого я был конструктором. Проектировал ракеты. Соответственно, я дружил с математикой и решил применить свои знания в сфере биржевой торговли. В середине 1987-го я бросил работу и занялся трейдингом – вскоре после этого как раз случился крупный обвал на финансовом рынке…


– Можете рассказать о самых больших взлетах и падениях за время вашей трейдерской карьеры?


– Некоторые говорят, что нужно трижды потерять все свои деньги, до того как поймешь, какие стратегии реально работают, а какие нет. Со мной такое случалось два раза – и это действительно помогло мне улучшить


Читать дальше →

Сегодня онлайн-встреча "Круглый стол трейдеров"

Добрый день!

Сегодня в 19:30 состоится  ежеденельная онлайн-встреча «Круглый стол трейдеров».
Приглашаем всех желающих посетить мероприятие и принять участие в общении.

Видеозапись прошлой встречи 03.06



Зарегистрироваться на встречу вы можете тут >

Глава 8. На пути к мечте. Илья Коровин

Эксклюзивно для h2t.ru

ПредысторияПролог123456, 7


Глава 8. На пути к мечте. Илья Коровин

Не знаю кто сказал подобную фразу, но точно помню что читал её где-то раньше: “Абсолютно все люди, с которыми вы взаимодействуете влияют на вашу жизнь и ваше сознание. Кто-то очень незначительно, а кто-то меняет жизнь кардинально”.


Впервые об Илье Коровине я узнал из интервью Георгия Вербицкого с ним от 15 сентября 2013 года. Я уже писал ранее, что свое знакомство с рынком я начал с изучения старого сайта how-to-trade.ru (ныне h2t.ru). Там было масса полезной инфы, которую Георгий потом перенес на новый движок, где представленная информация стала более структурирована и более красиво подана. Я жадно смотрел и пересматривал интервью с разными людьми, также поступал и мой отец. Мы с ним периодически обмениваемся мнениями о рынке, возможностями и способами зарабатывания денег с помощью трейдинга. Не


Читать дальше →

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 5

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 5


Продолжаем разбирать численное решение уравнения Хамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора \widetilde{\mathcal{L}}(t,y,f,s,\phi), в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы D1,D2. Это матрицы размерностью N_F\times N_F, где, для D1(согласно определению в части 4) в ячейках [j,j] стоят -1, если fj<0 и 1 в остальных случаях,  в ячейках [j,j+1] стоят 1, если fj<0 и 0 в остальных случаях, и в ячейках [j,j-1] стоят -1, если fj≥0 и 0 — в остальных случаях. Как составить матрицу D2, я думаю, вы догадаетесь сами, взглянув на ее определение в части 4 цикла статей.


 Далее, определение для матожидания квадратичного и линейного изменения цены:


\mathbb{E}_td[P,P]_t=(\frac{1}{4}\lambda^J_1+\lambda^J_2)dt, где\lambda^J_1,\lambda^J_2— интенсивность скачков цены на полшага и один шаг соответственно.


\mathbb{E}_tdP_t=(\lambda^J_1\frac{\delta}{2}(2\psi_1(F_t)-1)+\lambda^J_2\delta(2\psi_2(F_t)-1))dt, где \psi_1,\psi_2— вероятности скачков цены — см. часть 2.


Оператор воздействия величины спреда на функцию владения:


\mathcal{L}^S\circ v(t,y,f,s)=\Bigg(\sum\limits_{j=1}^3 \rho_{ij}[v(t,y,f,j\delta)-v(t,y,f,i\delta)]\Bigg)\lambda^S, где


Читать дальше →