Скальпинг ч.1

9 фото
Март '15 - 5
image
Здравствуйте, друзья, трейдеры-инвесторы!

Хочу поделиться с вами своим опытом скальпирования.
Представьте себе, что в среднем в день получается 2-3 процента от депозита. Наторговано $44000 одним лотом в течение месяца, неплохо?
Просто посмотрите как это получается. Пока загружаю отчёт за март, завтра загружу апрель.

На чем упал китайский индекс?

Давайте обсудим, чисто из любознательности, из-за чего обрушился китайский индекс Shanghai Composite. Кидайте свои мнения, ссылки на статьи, которые объясняют это жесткое падение.

Судя по 3-х летнему графику ниже, явно имел место быть пузырь. Но для сдутия в любом случае нужны были причины, которые запустили цепную реакцию.

почему упал китайский рынок

Сравнение с MSCI EM и MSCI World
китайский индекс
Интересный факт — на китайском фондовом рынке 85% инвесторов это ритейл, частные лица, а не крупные фонды, как везде. Это очевидно добавляет волатильности и эмоциональности.

Открыта регистрация на "Круглый стол"

Обратите внимание — мы открыли регистрацию на «Круглый стол трейдеров», он состоится в четверг, 9 июля, в 19.30 МСК.

В этот раз перенесли со среды на четверг из-за позднего открытия регистрации и общей загруженности участников.

Сегодня стартует вводный 2-х дневный вебинар по опционам от Ильи Коровина

На этом потоке 14 человек, что является новым рекордом, даже если не учитывать тех, кто за последний месяц купил предыдущий вебинар в записи .

Приятно, что растет интерес к опционам!

P.S. Еще можно успеть записаться на живой курс, если оплатить карточкой, старт в 19.30 МСК, оплата принимается до 19.00 МСК

Алгоритм решения изобретательских задач.

День добрый однополчане, недавно заинтересовался системой ТРИЗ,  считаю, что
многие ее  подходы и принципы, могут послужить ощутим подспорьем в деле построения сбалансированной торговой системы.

Ниже делюсь некоторыми материалами по теме :


4 Кита ТРИЗ 
* Развитие творческого воображения*Идельность*Ресурсы*Противоречия*

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) — комплексная программа алгоритмического типа, основанная на законах развития технических систем и предназначенная для анализа и решения изобретательских задач. АРИЗ возник и развивался вместе с Теорией Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).







Алгоритм решения изобретательских задач.
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) давно служит методической базой для решения множества непростых задач. Автор отразил в книге все лучшие стороны ТРИЗ и других подходов к творчеству, ни в чем не идя против традиции и наследия. С другой стороны, книга несет в себе много новых идей по дальнейшему развитию ТРИЗ.

Автор впервые не побоялся
Читать дальше →

Запись вебинара Ильи Коровина "Торговля Временем или правда о бирже, которую от нас скрывают"



Вебинар прошел 01/07/15 

На следующей неделе стартует курс Ильи по опционам. Тем, кто у нас уже был на платных курсах, полагается скидка. Узнать ее точный размер можно написав на info@h2t.ru

Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.

 

 Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.



1. Уркалий в пятницу протестировала уровень сильный уровень 140 руб. Подобрал бумагу по 143,1 руб. Стоп пробой 140 руб. Цель первая 148-150 руб.


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


цель 150 выполнена


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


2. По технике Ростелеком подошел к сильному сопротивлению 85 руб. Пробой уровня 85 руб. откроет дорогу на 90-95 руб. Стоп пробой 85 руб. или 83,5 


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


Цель 95 выполнили


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


3. Сургут-ап вышел из консолидации. Если закрепимся выше 40 руб., первая цель 41,5 руб., вторая 43,5 руб., третья 47 руб.


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


Цель 41,5 выполнили


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


Стоп на уровне 41,5


4. Сургут-ао вышел из треугольника вверх. Идем на 33, далее 34 


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


Цель 34 выполнили


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


5. USD/JPY консолидируется в диапазоне 123,25-123,60. Пробой уровня 123,6 откроет дорогу на 124-124,1, далее 124,5. Стоп 123,3


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


цель 124,1 выполнили


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


6. Взял в лонг Алроса от поддержки 60 руб. Среднесрочная цель 63,6 руб. (Промежуточные цели 61,6; 62; 63 руб.)


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


цель 63,6 выполнена


Статистика по стратегии SmartLine за июнь 2015 г.


7. SI-9.15


Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 19 месяцев

За июнь месяц доходность портфеля составила +5,5%. Таким образом, за 19 месяцев торговые роботы заработали 92,6%. Просадка за весь период составляла в моменте 21% при максимально допустимой 25%. Прибыльных месяцев 14 из 19 (74%).

Публичная торговля. Итоги 19 месяцев

Трейдер новичок

Всем привет! Я недавно начала интересоваться торговлей… прослушала несколько семинаров… Как опытные трейдеры, что вы мне можете посоветовать..? с чего начать..? так же слышала что проводятся разные виды конкурсов для начинающих трейдеров где можно без риска попробовать свои силы… что подскажете..? Спасибо ;)


ChebotarevLab June performance report

По итогам июня 2015 г. результаты по рынку форекс —
ChebotarevLab June performance report
Результаты по фондовому и срочному рынкам —
ChebotarevLab June performance report

Результаты работы лаборатории можно посмотреть на сайте
в разделе Statements — http://chelab.pro/statement-2/


Свежее видео Ильи Коровина от Игоря Суздальцева

Круглого Стола завтра не будет, друзья. Я пока что еще в Черногории, но возвращаюсь в четверг 2-го июля. Соотвественно, мероприятие будет в следующую среду. Пока что можно посмотреть Илью Коровина у Игоря Суздальцева. 



Зато, в среду (завтра) состоится эксклюзивный вебинар Ильи, «Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают»  (запись открытая).

Стратегия с классификацией ордеров по времени жизни. Часть 2

toa-age-201shrbbofilter-edgex-1366


В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье мы уделим внимание еще одной особенности HFT роботов — малому объему ордеров, генерирумых подобными стратегиями.


Автоматические стратегии стараются отсылать биржевые приказы, которые содержат небольшие количества акций или лотов. Маркет мейкеры делают это для того, чтобы выборочно торговать с небольшими контрагентами, обходя сильные движения, вызываемые крупными покупками или продажами. Исполнительные алгоритмы отсылают небольшие ордера, чтобы скрыть свои намерения о реализации крупных объемов, избегая тем самым сильного воздействия на цену. Чтобы проверить, действительно ли существуют описанные тенденции на рынке, построим график движения цены, с точки зрения пассивной стороны трейда, после взятия всех ордеров на конкретном уровне для двух ситуаций — когда малые ордера принимают участие в данном трейде,


Читать дальше →