Стратегия «Vektor»

Добрый день. С целью поиска инвестора, хочу  продемонстрировать в реальном времени, процесс торговли по  действующей стратегии. Торговля осуществляется  от покупки опционов на Фьючерс индекса РТС. Сигналы на вход, выход и результаты, буду опубликовывать на Н2Т онлайн. Расчет на портфель в  1млн рублей.   Частота совершения сделок 2-3/ 1-2 месяца.
Стратегия « Vektor»

Анонс первого модуля видеокурса "Осознанный трейдинг"

Очень много людей в последнее время спрашивали меня про то, когда будет следующий курс «Осознанный трейдинг».  Для тех, кто не знает — это мой полный курс по трейдингу, который охватывает большую часть моего опыта с 2007 года и тех знаний, которые я считаю необходимыми, чтобы зарабатывать на рынках.


Надо сказать, что я уже года полтора его не читал, по причине своей высокой загрузки в трейдинге и на других проектах.


И вот, какое-то время назад я принял решение перевести весь курс в формат видеозаписей. Это позволит сделать материал намного удобнее для самостоятельного освоения. 
Кроме этого, я решил сделать курс модульным, с возможностью приобрести каждый модуль отдельно. Теперь ученик может двигаться постепенно, осваивая модуль за модулем по мере усвоения знания и получения реального результата, и при этом без существенных одноразовых расходов на обучение.


Сегодня я рад анонсировать выход первого модуля, который называется«Риск-менеджмент и моделирование».


Читать дальше →

Клуб трейдеров сегодня - регистрация открыта!

Клуб сегодня сегодня будет, но в основном неофициальный. Я немного расскажу о первом модуле своего курса «Осознанный трейдинг», который в переработанном виде выйдет в продажу на днях.

http://www.h2t.ru/academy/club/

P.S. Вино и печеньки будут, само собой.

Еще одна новость — каждую среду я буду вести программу «Риск-менеджмент трейдера», с 17 до 18 мск, на H2T.online. Запишите в свои календари.

Продолжаем искать ведущих на H2T.online!!!

Дайджест претензий, поступивших в КРОУФР

Уважаемые, Коллеги!


К нам продолжают приходить претензии от трейдеров в адрес различных брокерских компаний. При этом по традиции подавляющая часть данных обращений касается компаний, которые не входят в состав нашей организации. Мы считаем своим долгом более активно делиться информацией о том, в чей адрес направлены данные претензии и что конкретно является предметом спора. Сегодня мы хотели бы подробнее рассказать о самых интересных и знаковых претензиях, поступивших в КРОУФР за последнее время.


Первая претензия, о которой хотелось бы рассказать, была к компании "FreshForex": жалоба из-за закрытия ордера в гэпе. Ситуация, можно сказать, классическая:


Я открыла в пятницу вечером 21.08 ордер по цене 10010,2 по #DAX30 на sell объемом 2.9. На момент закрытия рынка в пятницу цена была 10015 и моя прибыль составляла 397,90. Сегодня с утра 24.08 по какой то загадочной причине сделка закрылась по цене 10015 хотя не стоп-лоса не профита я не выставляла. Реальная цена в момент


Читать дальше →

Моя позиция с круглого стола 21/10

Прошлая экспирация была с нулевым результатом для модельного публичного портфеля. Движение вниз пошло, но немного с других уровней. Сегодня (21/10) я сделал хитрую опционную позицию, направленную вниз. Я взял не просто ближайший 85й пут по РТС, а решил при том же риске увеличить плечевую составляющую направленной вниз позиции. Я размазал риск по трем страйкам: 85, 82,5 и 80. Причем чем ближе страйк, тем большую долю риска я на него закладывал. Снизу я продал в чуть-чуть большем размере 75е путы, чем куплено путов в совокупности. «Это ведь непокрытая поза!» — скажете вы. Да, но увидев профиль вы все поймете сами). В общем итоговый риск сверху пока -8,3%, а снизу профиль уходит в минус только после… внимание… 4500 по фьючу на РТС. Не 45 000, а 4500(!).
В общем, получили следующее. Посмотрим как поведет себя рынок.
Моя позиция с круглого стола 21/10
Моя позиция с круглого стола 21/10
Читать дальше →

Торговля временем работает везде, даже в GTA V

Я иногда люблю поиграть во что-нибудь захватывающее. Недавно я всетаки решился и приобрел лицензицю на GTA V. Кто не знает что это, объясню в двух словах. Это компьютерная игра, где вы играете за персонажа, который может делать практически все что угодно помимо сюжетной кинематографической линии. Под «все что угодно» я подразумеваю езда по огромному городу, прототипом которого стал Лос-Анжелес, ограбления, охота, покупка недвижимости, дайвинг, парашутный спорт, бары, стриптизерши и многое другое, что есть в реальной жизни) И не без биржи конечно! Правда работать там можно только в лонг и только акции ограниченного списка компаний. Там есть две биржи LCN (обычная биржа) и BAWSAQ (биржа, приближенная к реальности). На послежней бирже торгуют как я понял реальные игроки со всего мира и цены там формируются по тем же принципам что и в реальной бирже.
Вот как она выглядит в игре:
Торговля временем работает везде, даже в GTA V

Выбираем нужную акцию, смотрим график и покупаем). Так вот, применяя принципы Торговли временем можно
Читать дальше →

Ура! Теперь можно открыть брокерский счет удаленно!

Суть новости в том, что теперь взамен «живой» идентификации по паспорту теперь можно использовать идентификацию через gosuslugi.ru (кстати, крайне рекомендую вам там зарегистрироваться чем скорее, тем лучше — очень удобный сервис). Вот текст релиза биржи:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании получили возможность проводить упрощенную идентификацию физических лиц при заключении договоров на обслуживание удаленно, без личной явки клиента в офис. Это потенциально позволит значительно увеличить число частных лиц, инвестирующих в инструменты российского фондового рынка.


14 октября 2015 года решением подкомиссии по использованию информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций было одобрено подключение участников рынка ценных бумаг к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для выполнения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц. Этому предшествовали совместные консультации Минкомсвязи, НАУФОР и Московской биржи по вопросу проведения удаленной идентификации клиентов.



Читать дальше →

Косяк в отображении данных аналитика по Гамме

Пользователь моего журнала (Опционного аналитика в Excel)  нашел косяк в отображении данных по гамме. Начали разбираться — косяк в данных option.ru. Данные моего аналитика и данные по грекам квика сходятся. Косяк option.ru: в 10 раз отличаются данные по гамме на 1 опцион.

Так что имейте ввиду, кому это принципиально важно

p.s. Разобрались. Гамма берется за шаг цены. На РТС шаг 10 пп, отсюда разница

Статистика Трейдера. Усовершенствование в части американских бирж

Мы добавили три новых вида аналитики.


1. Зависимость результатов от волатильности в акции.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_397


Рассчитывается ATR 65 (средняя волатильность за последние 65 дней) сравнивается с
текущей волатильностью. Сделаны градации каждые 25% и результаты в каждой сделке
относятся к той или иной градации. Сразу были обнаружены интересные закономерности.


2. Зависимость результатов от тренда в акции.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_398


Рассчитаны МА200 и МА50. Если цена акции выше обоих — тренд вверх, если между
ними — боковик, если ниже обоих — тренд вниз. Все результаты в сделках относятся к
какому либо из этих состояний рынка. Анализируем, в каком рынке получается лучше работать.


3. Зависимость результатов от объема.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_399


Рассчитывается средний объем в акции, сравнивается с текущим.


Все показатели высчитываются автоматически при загрузке отчета.


Успеха Вам в поиске закономерностей в


Читать дальше →