Торгуем Чикаго (CME). Или уже не торгуем?

И снова здравствуйте!

Пост не про трейдинг, не про сигналы и анализ.
Недавно писал о продаже фьюча на SB. Знаю, что по крайней мере один чел из местных, назовем его Вася, тоже продавал. Примерно оттуда, откуда и я. Сегодня написал ему письмо. Поскольку ответа нет, то вдруг не прочел? Может здесь прочитает. А может и не только он.

Торгуем Чикаго (CME). Или уже не торгуем?

При селл от красных уровней из расчета на 1 лот текущая прибыль почти 4 штуки баксов, а то и больше, смотря где именно входил. Эллипсами показал значение RSI — опасно далее удерживать шорт. Тем более цена достигла области поддержки. Про стохастик молчу. Фиксируй, Вася!
Крайняк —  отливай до лота. Не гневи трейдерского бога, он за жадность наказывает мгновенно и
Читать дальше →

Продолжается набор в Алгочат

Всем привет! Продолжается набор в скайп-чат. Нас уже около 50 чел. Ждем всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:)
Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль)))
Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.

По поводу трансляции сделок...чужих и собственных.

Привет сообществу!

Этот постик ответ и одновременно мои размышления к статье Г. Вербицкого "По поводу трансляции сделок".

Статья Георгия полезная, но сильно запоздавшая и вот почему. На ресурсе уже очень давно постятся разные люди, выкладывающие свои идеи, стратегии, рекомендации, сигналы, примеры торговли из прошлого и т. п. Те, кому интересно посмотреть в прошлое, кто в состоянии хоть как то оценить рынок, могут сделать все то же… самостоятельно  - здесь вход, тут таргет, тут стоп, здесь бы я тралился, тут бы отлился. Это не сложно… на истории. Другое дело, как указано в статье, сделать это заранее. Показать то же самое, но загодя. Конечно это высший пислотаж, на него способны не многие. Еще меньшее кол-во трейдеров способны признать ошибки собственных публичных прогнозов данных ранее и разобрать причины по которым они не реализовались. Надеяться на это меньшинство мне видится смешным. Поскольку лица публичные не захотят ударить в грязь лицом. Если автор никому не
Читать дальше →

30 причин восстановления индекса Dow Jones

Фондовый рынок Америки потерпел истинный ужас в начале этого года. События в Китае привели к падению всех американских индексов, стоимости акций и валюта не стала исключением. Одним из индексов, который ярко отображает состояние фондового рынка Америки, является DowJonesIndustrialAverage, в расчет которого входит 30 самых крупных компаний США. Так, в начале 2016 года, индекс потерял 12,54% за полмесяца, опустившись с уровня 17655 к 15445. После небольшой коррекции движение снова достигло уровня 24 августа 2015 года, когда Китай девальвировал валюту (Рис.1.). До этого на таком уровне индекс находился только в 2013 году.


 30 причин восстановления индекса Dow Jones


Рис.1. Динамика индекса Dow Jones.2Н.


После такого стремительного снижения началась волна не менее сильного роста. Период связан с публикацией отчетов крупных публичных компаний, которые входят в расчет индекса, но это не единственная причина.


Публикация отчетов, в большинстве случаев, может спровоцировать среднесрочную реакцию рынков


Читать дальше →

Дельта-хэджирование и сумасшедшие движения акций!!!

wp-security


Не случайно, когда мы видим на своих фильтрах большие проторгованные объемы на опционах, которые приводят к большим движениям на акциях за короткий промежуток времени. Имея эту информацию, у вас будет хорошее преимущество. Давайте рассмотрим почему?


Для каждого купленного опциона есть проданный, иными словами это антагонистическая игра (если заработал прибыль, то кто-то потерял такую же сумму). Чаще крупными продавцами опционов (кол/пут) являются брокерские дилеры и маркет-мейкеры, которые выставляют большие блоки опционов по цене аск.


Одна из причин, почему происходят такие большие движения в акциях, является то, что при продаже опциона «колл» крупный дилер должен захеджировать свой опцион через покупку акций. Это может привести к увеличению объема покупок и привести к большим движениям в акции.


Т.к. акция растет и дельта проданного опциона кол тоже подрастет, то дилеры, которые до этого идеально захеджировали опцион по дельте вынуждены покупать еще


Читать дальше →

По поводу трансляции сделок

Вижу, что и смарт-лаб забит подобной хренью, да и у нас частенько проходят посты, где просто даны скриншоты каких-то сделок, зачастую уже прошлых, из серии «тут вошел/там вышел».

Мое личное стойкое убеждение, что подобные топики ВООБЩЕ не имеют никакой ценности 

Если вы уж постите что-то подобное, то вы можете привнести ценность, сфокусировавшись на информации, почему вы открываете или собираясь открыть ту или иную сделку. Причем делая это заранее, а не пост фактум. Как, например, это мы делаем на круглых столах.

Рынок во многих своих проявлениях — это шум с вероятностью 50/50. Поэтому если вы закрыли сделку в плюс, это ни о чем ровно не говорит. Это не делает вас великим трейдером. Скорее всего, вам просто повезло. Если вы хотите поделиться чем то ценным — поделитесь системой принятия решений, и мы вместе обсудим, насколько она годится. В качестве иллюстрации можно приводить трейды.

Что можно понять из топика «тут вошел/там вышел»? Прекратите подобной хренью
Читать дальше →

Торгуем фьючерсы CME, а также опционы внутри дня

Сделка по $NGK6 — покупка от уровня 1.903, сделку можно было отрабатывать через покупку фьючерса или опциона. Риск при покупке опциона ниже, за счет дельты. Прибыль фиксировали при достижении ТР1.


$NGK6 покупка 1.903, стоп на 1.833, Тр1 2.03+ Тр2 2.15 или покупка 1.9 Call на 26 апреля.


$NGK6 отработал Тр1

Торгуем фьючерсы CME, а также опционы внутри дня


Внутридневная сделка по фьючерсу $ESM6, вход на пробой уровня 2041.00, альтернативный вход через покупку опционов


$ESM6 покупка 2041.00 стоп 2031.75, ТР1 2060 или покупка 2040 Call на 8 апреля.


$ESM6 по фьючерсу фиксируем часть прибыли 2054, по опциону фиксируем прибыль 2040 страйк, впереди выходные, время работает против нас.


$ESM6 Тр1 почти выполнен Тр2 2064++
Торгуем фьючерсы CME, а также опционы внутри дня


Удачных сделок всем!


 


Онлайн стрим наших сделок на twitter https://twitter.com/@lucky_trading или ВК https://vk.com/optsiony_na_aktsii_treyding


 


Более подробно на сайте http://tgt-trade.com/


 


Читать дальше →

Все когда-нибудь всплывает, вопрос времени

В некоторых случаях соглашения все-таки исполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло. Его компании покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали ровно те же пакеты ровно тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400—500 тысяч долларов. Контрагенты Ролдугина в этих операциях все время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»). В «Тройке» и Сбербанке отказались комментировать эти сделки.


интересное чтиво — http://krug.novayagazeta.ru/12-zoloto-partituri
Читать дальше →

Отзыв о курсе Ильи Коровина "Торговля Временем на опционах"

Огромное спасибо Илье за этот труд, который он проделал, систематизировал и в доступном понимании продвигает в «массы». Огромное спасибо за правду о содержании курса. Считаю это важным фактом перед выбором между другими курсами. Спасибо за инфу про рынок без преукрас. Что нужно делать, а что нельзя делать. Как говорит сам Илья его система это не «грааль». Но! Есть даже несколько но — работа без «стопов», стоять одновременно как вверх так и вниз (зарабатывать на падении или на росте), быть в рынке целый месяц (а можно и три) без «вылетов» из позиции — это все правда!


Читать дальше →

Синтетический опцион на индекс ММВБ через MX/MM

Надо написать какой нибудь топик… Поделюсь идеей, может кому пригодится.

Не в курсе с какими целями МосБиржа запускала мини-фьючерс на индекс ММВБ в дополнение к имеющемуся, но в итоге получается достаточно удобно собирать/разбирать синтетический опцион с произвольной дельтой.

Дельту можно менять быстро, стопами на закрытие/открытие одной стороны (нет таких проблем с ликвидностью как на опционах на эти фьючи), с небольшим шагом в достаточно широких пределах.

Уже примерно месяц торгую пару MX/MM и хотя результаты в моменте скромнее чем в связке на MM опцион(лонг)/фьючерс(против опциона), контроль рисков на дистанции значительно качественнее особенно в запилах. Для членов клуба «на все деньги» в котором я давно состою, это практически идеальное решение.

Возможно упускаю какие-то очевидные вещи или все же можно каким-то образом повысить эффективность путем включения в конструкцию опционов (продавать не дают, да и больно надо) — буду рад услышать комментарии по
Читать дальше →

Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.

​Всем привет! Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.


Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.
Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.
Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.
Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.
Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.
Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.
Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.
Лучшие сделки недели 28 марта -1 апреля.

 


Удачных сделок всем!


Онлайн стрим наших сделок на twitter https://twitter.com/@lucky_trading  или ВК https://vk.com/optsiony_na_aktsii_treyding


Более подробно на сайте http://tgt-trade.com/











Сказ о том как я торговать начинал. Продолжение

Первая часть тут

 С середины 2 курса магистратуры, началось погружение в микроструктуру рынка. Как говорится, возможности сами тебя находят. Через некоторое время один хороший друг заинтересовался темой финансовых рынков и началось долгое обсуждение возможностей и перспектив. Насколько долгое? Спросите вы. Длилось это примерно полгода, при каждой встрече наши разговоры сводились к возможностям, и что я не пользуюсь своими знаниями. Так я закончил магистратуру и пришло время отдать долг родине. 
В Армию шел осознано, дабы выйти из зоны комфорта, которая образовалась за эти годы. Хотелось действительно что-то поменять в своей жизни. И как говориться, получите — распишитесь. Улетели в -30 в декабре, прилетели в +10 в декабре, ВМФ, Калининградская область. Дальше было распределение, и по счастливой случайности, меня забрали служить на корабль. На этом испытания не закончились, из всех возможных вариантов и специальностей на корабле, меня выбрали в мотористы. Немного поясню,


Читать дальше →

1 апреля сделки. ES, X, GOOGL, AAPL, AMZN. Опционы на акции NYSE Фьючерсы CME



X акция выросла с 7 до 17 без коррекции! Любые быстрые движения выше 17 будем смотреть на в шорт с целью 1-1,5$

30 марта купил $18 Put на 8 апреля по $2.00


1 апреля вышел 50% позиции $18 Put на 8 апреля по $2.50 +25% (50$/контракт)


1 апреля сделки. ES, X, GOOGL, AAPL, AMZN. Опционы на акции NYSE Фьючерсы CME

Торговую идею ранее приводили в посте.

$GOOGL уже в игре, 31 марта купил $765 Call на 1 апреля по $2.50. 31 марта закрепились выше сопротивления и точки пробоя на уровне 762. Вероятен импульс. Если еще и ролики добавят топлива рынку, то следующее сопротивление в районе 783. 

31 марта купил $766 Call на 1 апреля по $2.50
1 апреля вышел $766 Call на 1 апреля по $3.10 +25% (60$/контракт)
1 апреля сделки. ES, X, GOOGL, AAPL, AMZN. Опционы на акции NYSE Фьючерсы CME



AAPL — акция отросла от 93,5 до 110,40 практически без коррекции. Перед входом акция выросла от уровня 105-110 за 2 дня. Идея была поймать 1,5$ на коррекцию, т.к. акция был перекуплена.


1 апреля купленный $112 Put на 8 апреля зафиксировал покупкой акций по $108.7 на премаркете


1 апреля вышел из акций


Читать дальше →

April Fool или мои 20 центов про ETF

Меня тут спрашивали почему я за ETF вместо single-стоков. На своём примере поясняю как бывает — практически словил BK на весь сайз по SUNE. В результате отслеживания корпоративных новостей, перекладки и усреднения досиделся до 0,23$ при средней 3,81$. Формально банкротство не объявлено, но судя по WSJ и ценам оно на походе. Развязка, естественно, произошла именно 1 апреля :).
  • хорошо
    плохо

ТОРГОВЫЙ ПЛАН по фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.16). СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ВЗГЛЯД.

01 апреля 2016 года торги по фьючерсу на доллар-рубль Si-6.16 остановились на отметке 68918. Многие трейдеры, усредняясь, продолжают набирать баксы на укреплении рубля, полагая, что в любых рыночных условиях не останутся в минусе. Лично я стараюсь работать в направлении основного тренда, поэтому на данный момент на публичном счете продолжаю удерживать среднесрочную шортовую позицию по Si-6.16. 

ТОРГОВЫЙ ПЛАН по фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.16). СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ВЗГЛЯД.

Сигналом о смене нисходящего движения для меня будет достижение ценой уровня 71310. При пробое уровня 71310 набор позиций в лонг. Все что ниже 71300 рассматриваю как среднесрочное нисходящее движение с возможной консолидацией цены в широком диапазоне.
Торговый план построен на основе авторской стратегии практикующего трейдера, исполняется самим автором, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Всем успехов и попутных трендов!


Читать дальше →