Всем доброй ночи.

Исторический момент заработать просто большое кол-во денег. 

В Турции исторический момент и военный переворот.

Что для нас? Покупать золото и нефть! НА ВСЮ КАТУШКУ!!! 

Я буду рисковать и покупать на все в доле 60/40 к нефти.  Турция это крупный хаб и более 3 млн. баррелей в день проходит через него в Европу. 

Да и Европе повидемому конец, Меркель потерпела крах. Сейчас все беженцы просто побегут в Европу. 

Привет всем, как и обещал выкладываю видео с канала YouTrade.TV «Вадим Галкин ответы на вопросы» где он ответил на мой вопрос «Какие стратегии вы используете для покупки волатильности?». Рассказывает ситуацию на рынке в том числе с позиции собственного индикатора. Вадим лидер по доходности алгоритмической стратегии USD/RUR на сайте MFD. Беседа мне показалась очень интересной. 
Собственно мой вопрос с 20:35 видео.

Прошедшая неделя оказалась спокойной для отечественных и на основных мировых биржевых площадок. В основном, рынки или остались на текущих уровнях, или несколько прибавили в весе. Исключение – нефть, просевшая к 46 долларам за баррель марки Brent. Новая неделя способна стать более направленной в отношении ценовых трендов.

Акции США. Индекс S&P500, наконец, прошил вверх линию многомесячного сопротивления на уровне 2 120 п. В рамках его продолжительного цикла роста сейчас стоит ожидать или продолжения движения вверх, вероятно, к 2 200 п., или остановки с целью закрепления на новых для него значениях. Так или иначе, в обстановке политики дешевых денег и на ожиданиях сохранения или даже снижения ставок ФРС индекс продолжает иметь потенциал своего повышения.

Нефть. Более вероятен возврат к повышению цен. В графическом анализе поведение нефти с начала июня укладывается в паттерн «флаг». Т.е. после продолжительного роста цена переходит к широким

Читать дальше →

Неплохо закончилась эта торговая неделя, можно идти отдыхать.

Всем хороших выходных!!!

П.С. просто красивые сделки робота 3CBot :

Вообще, я золото раньше не торговал, но смотря на график решил что может отработать следующая идея. Лонг от ретеста восходящего канала в район 1450 до экспирации сентябрьского фьючерса. Позицию будем брать синтетическую. По крайней мере, попытаюсь. Покупаю фьючерс по текущей цене и продаю 1400 колы (2 шт) и получается что то вроде проданного стредла, но с достаточным для 45 дней до экспирации запасом по ходу наверх (на графике построены стандартные отклонения по волатильности). Вниз не страшно, будем считать что берем фьючерс без стопов и будем держать до победного. При необходимости переложимся в следующий. Проданные колы частично покроют убытки. Риск берем маленький! При необходимости можно будет закрыть все руками, если цена вернется в канал, если рассматривать это как спекуляцию. Но я считаю что это можно рассматривать как вариант инвестиций в золото. Графики под катом.

Читать дальше →

Нужен грамотный и ответственный разработчик, для реализации задачи в Quik-е, можно на lua или qpile,
пишите на: sales@i-tt.ru или Skype: vadium3

Каково ваше мнение?

3 июня 2016 года мной был опубликован прогноз будущей стоимости акций компании NVIDIA на основе DCF модели, а так же технических факторов  (http://www.h2t.ru/blog/8156.html). По итогам прогноза, я дал рекомендацию покупать акции NVIDIA за двумя возможными сценариями: приобретать от коррекции либо по текущим ценам. Целью сделки стала психологическая цена в 50$ за акцию или 200% уровня Фибоначчи. 08.07.2016 цель была достигнута, а отметка в 50$ стала уровнем безубыточного SL с фиксацией +8.24% изменения актива (рис.1).

Рис.1. Динамика стоимости акций компании NVIDIA, D1

Факторы достижения цели

Фундаментальные:

1. Как по мне, основная причина глобального роста фондовых рынков – снижение страхов после Brexit. Паника на рынках закончилась ослаблением европейской и британской валюты. Для ЕС – это отличный повод «затариться» малостоящими акциями за дешевый евро. Для США  рост доллара к основной корзине валют даёт

Читать дальше →

Друзья!

Если этот пост соберет 30 лайков, то я прилечу в Мск в августе на встречу клуба h2t и дам интервью.

Добрый вечер, коллеги

В свое время писал пост после Brexit`а http://www.h2t.ru/blog/8219.html и момента для покупки ES. Свое мнение высказывал исключительно из понимания фундаментального анализа и сейчас активно развиваюсь в данном направлении. Что касается именно фундаментала компаний и общего понимания картнины мира то вопросов нет и материала хватает. 
Отдельное спасибо: Алексею Рогозинскому за предоставленные материалы.

Изучая и анализируя весь имеющийся материал понял, что КРИТИЧЕСКИ не хватает понимания исторических и фундаментальных основ экономики государств (США, Китай, Япония)

Что хотелось бы прочитать и какой результат получить:
1. Книга должна основываться на статистике с пояснением тех или иных процессов формирования экономики государства и с ее этапами. 
Многие может и заметили что у меня с русским языком все плохо)) Но вот цифры и деньги умею считать с детства и предпочтения соответственно отдаю материалу подкрепленному цифрами а не «бла бла
Читать дальше →

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.



Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)


Читать дальше →

Всем привет!
Вчерашняя программа навела на раздумья относительно индекса волатильности, который сейчас находится на достаточно низких уровнях.

Как можно заработать если вы прогнозируете рост?
Было предложение купить VXX (ETF  ежедневно возвращающий стоимость фьючей VX на индекс волатильности VIX), но решил его проверить в сравнении с индексом VIX как он себя ведет:

На сравнительном графике видно что на продолжительном промежутке времени  VXX теряет относительно VIX, это происходит потому что фонд вынужден поддерживая экспозицию ежедневно пересчитывать стоимость и закладывать потери по контанго. Т.е. в моменте фьючи на VIX торгуются июль 14,40 август 16,40, а индекс при этом 13,5. 
Так что не рекомендую торговать VXX  от лонга в среднесрочно-долгосрочной перспективе, он будет всегда терять больше на месте. 


Читать дальше →

Акции Мегафон после новостей пошли вниз, но почему не вверх? Ведь это расходы и увеличение стомости услуг неизбежно.

Помогите разобраться с ГО на проданные опционы. Чего-то туплю, никак въехать не могу. Как оно изменяется?
Строил пропорциональный обратный колл спрэд — вначале всё было нормально. Но с приближением к эксперации, находясь в прибыльной позиции, ГО просто зашкаливало (как я понял из-за проданных опционов), план чистой позиции ушёл в глубочайший минус. Презентацию Ильи по продаже опционов читал, видео его смотрел, рекомендации не обращать внимания на ГО знаю, но всё же хочется не допускать ситуаций, когда маржин-колл зависит от решения брокера и он может закрыть позицию по формальным основаниям.
Можно как-то изначально, хотя бы грубо прикинуть ГО (не то, которое требуется при открытие, а то, которое может стать) на позицию, в которой есть проданные опционы? Ну хотя бы в пропорции, в процентах приблизительных
Читать дальше →