Книги по мировой экономике. Посоветуйте, кто читал.

Добрый вечер, коллеги

В свое время писал пост после Brexit`а http://www.h2t.ru/blog/8219.html и момента для покупки ES. Свое мнение высказывал исключительно из понимания фундаментального анализа и сейчас активно развиваюсь в данном направлении. Что касается именно фундаментала компаний и общего понимания картнины мира то вопросов нет и материала хватает. 
Отдельное спасибо: Алексею Рогозинскому за предоставленные материалы.

Изучая и анализируя весь имеющийся материал понял, что КРИТИЧЕСКИ не хватает понимания исторических и фундаментальных основ экономики государств (США, Китай, Япония)

Что хотелось бы прочитать и какой результат получить:
1. Книга должна основываться на статистике с пояснением тех или иных процессов формирования экономики государства и с ее этапами. 
Многие может и заметили что у меня с русским языком все плохо)) Но вот цифры и деньги умею считать с детства и предпочтения соответственно отдаю материалу подкрепленному цифрами а не «бла бла
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Источник: 
http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

Публичная торговля. Итоги 31 месяца
Читать дальше →

Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.

Всем привет!
Вчерашняя программа навела на раздумья относительно индекса волатильности, который сейчас находится на достаточно низких уровнях.
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
Как можно заработать если вы прогнозируете рост?
Было предложение купить VXX (ETF  ежедневно возвращающий стоимость фьючей VX на индекс волатильности VIX), но решил его проверить в сравнении с индексом VIX как он себя ведет:
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
На сравнительном графике видно что на продолжительном промежутке времени  VXX теряет относительно VIX, это происходит потому что фонд вынужден поддерживая экспозицию ежедневно пересчитывать стоимость и закладывать потери по контанго. Т.е. в моменте фьючи на VIX торгуются июль 14,40 август 16,40, а индекс при этом 13,5. 
Так что не рекомендую торговать VXX  от лонга в среднесрочно-долгосрочной перспективе, он будет всегда терять больше на месте. 


Читать дальше →

ГО на проданные опционы

  • написал: AzEsm
  • 775
Помогите разобраться с ГО на проданные опционы. Чего-то туплю, никак въехать не могу. Как оно изменяется?
Строил пропорциональный обратный колл спрэд — вначале всё было нормально. Но с приближением к эксперации, находясь в прибыльной позиции, ГО просто зашкаливало (как я понял из-за проданных опционов), план чистой позиции ушёл в глубочайший минус. Презентацию Ильи по продаже опционов читал, видео его смотрел, рекомендации не обращать внимания на ГО знаю, но всё же хочется не допускать ситуаций, когда маржин-колл зависит от решения брокера и он может закрыть позицию по формальным основаниям.
Можно как-то изначально, хотя бы грубо прикинуть ГО (не то, которое требуется при открытие, а то, которое может стать) на позицию, в которой есть проданные опционы? Ну хотя бы в пропорции, в процентах приблизительных
Читать дальше →

Опционы. Июль. "Не пора ли стрэддл открывать?"

Всем привет!
Уже становится традицией в июле открывать стрэдл. Что это дежавю или календарная цикличность рынка? О прошлом стредле открытом в июле прошлого года и чем это закончилось можно почитать здесь.

Собственно предпосылки, РТС, SI, нефть не суть картинка примерно одинаковая: диапазон уже практически 3 месяца.
Опционы. Июль. Не пора ли стрэддл открывать?
Выход из диапазона уже заждались трендовики, куда будет выход угадать невозможно, не верьте ни техникам ни фундаменталистам, реакцию рынка на то или иное событие предсказать очень сложно (последнюю реакцию на запасы по нефти думаю все видели). У опционщиков всё проще, в таких случаях есть старая добрая стратегия STRADLE или стрэдл, когда  можно купить направление рынка в две стороны, то есть поставить и на рост и на падение. Возможно неведующие в опционнах удивятся, но не стоит удивляться, может это будет вам поводом начать изучать опционную торговлю)))
Итак, я предлагаю стрэддл на RIU6 в этот раз:
Опционы. Июль. Не пора ли стрэддл открывать?


Вопросы для обсуждения:

1.Какие способы управления будем
Читать дальше →

Вопрос: ГО фьючерса на индекс РТС

Коллеги, вопрос: что-то ГО по РТС никак не вернется к доБрекситовскому, там было 13-14 т.р., а сейчас > 16 т.р.  После Брексита уже больше 2 недель прошло, а он все никак не вернется...

Может, поменяли спецификацию или правила? Кто знает?

Смеется тот , кто смеется последний ...

 


 


 (Смотри также  статью на Инвестор ру


 " Фьючерсы на индекс РТС- идеальный инструмент стабильного наращивания  начального капитала  "  www.investor.ru/user_content/publication/46411 ) )


 


Попытаюсь еще вас  «рассмешить «  , ибо первая статейка на вашем сайте  господа профессионалы вызвала смех и  рекомендации  ( отдельных лиц ), что у меня нет дружбы с мозгами, мягко говоря…


Кто помнит  рынок ГКО…, его крах…, дефолт…? 


Как известно  этот рынок – была хорошо организованная пирамида ( не без участия ГОСУДАРСТВА! )


В 2005 году закрутилась новая пирамида с выпуском 4х контрактов на индекс РТС …


Только в отличие от ГКО – эта пирамида  «вечная»,  если  «вечен « Российский фондовый рынок ( многие лета ему )...


 


 


Так вот я пришел к выводу


Читать дальше →
  • хорошо
    -3
    плохо

Торгуем Чикаго (CME). Не пора ли SB, НЕ...?

Всем привет!

Долго ждал сигнала по сахару и похоже дождался. Уже шортил SB, но как говорят «на удачу» — понимал, что скорее всего цену вынесет наверх еще раз и будет мне выбитый трал.
Так и вышло.
Сегодня опять встал вниз и думаю, судя по индексу силы, что ткнется он повторно в свою сопротивлюху. Если это произойдет, то в ценовом диапазоне 21,05 — 21.17. В этом случае долью.

Торгуем Чикаго (CME). Не пора ли SB, НЕ...?

Если означенный рост случится, то MACD тоже выдаст дивер, что в какой то мере добавит уверенности шорт-позе. Цели — 62-я Фиба и сереневые пунктиры ниже. Вероятность достижения 2-х последних на сегодня равна 10% и 8% соответственно.

Теперь по свинине. Уровня 81,40 она не достигла, при этом двойные дивера осцилляторов и отбойные сигналы на младших ТФ дали возможность встать в лонг. Здесь очень хорошо, что дивер RSI построился на ЛП, лежащей в обл. перепроданности.

Торгуем Чикаго (CME). Не пора ли SB, НЕ...?

Цели — уровни над ценой, вплоть до нижней границы обл. сопротивления (выделена серо-голубым).
Вот в общем то и все.

Всем удачи,
Читать дальше →

Как вы анализируете стратегии?

  • написал: Gena
  • 450
Что вы используете для анализа своих стратегий? На какие показатели смотрите в первую очередь? Может быть пользуетесь какими-нибудь сторонними сервисами?