стратегия для новичков- покупка опционов

2 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Сделка по Коноли была совершена в 16.14 мск от 22.5.17-го… Советую именно оперировать фьючерсом и опционом, чтобы можно было быстро открываться, ведь фьючерс очень ликвиден и его купить или продать это не проблема, а вот с опционами сложнее. Правила входа соблюдены- рынок более часа болтался в диапазоне 500-2000 и я открыл фьючерс июньский, а опционы сентябрьские, чтобы сильно не распадались. Закрываем при 1% в день или 5% в месяц.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс (15.06.17) по 107380 и покупаю 2 пута (21.09.17) 105000 по 5900


Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от


Читать дальше →

стратегия для новичков- продажа опционов

1 ПОСТ по продажам ОТ 25.5.17-ГО


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Придется все менять, чтобы это было под новичков. Итак: Решил изменить направление в продажах. Торговать придется немного иначе, чем планировал. Это будет продажа центральных страйков. Например: Я продаю 1 центральный пут и колл на центре. И покупаю 1 колл и пут в отдалении от моих продаж на 25000 пунктов. Сигналы самые обычные: 2 свечи на двухчасовом графике должны двинуться минимум на 5000 пунктов на квартальных (или полугодовых опционах) для продажи и выход, если движение не более 1000 пунктов, а для покупок все с точности до наоборот, что касается входа и выхода


Читать дальше →

Торговые стратегии.Триггер часть 1

Торговые стратегии.Триггер часть 1
Приветствую!!
Сегодня хотел бы продолжить тему Триггеров и Паттернов. Я уже в этой статье рассматривал  один Pattern искусственного обвала цен Buy&Sell.
Теперь хотел бы обратить ваше внимание еще на один интересный Триггер MAC.

Его надо использовать со сетапами, по отдельности он будет давать примерная точность 30%-45% но использование его со сетапам точность возрастает, сейчас я вам покажу и протестирую.
Триггер- используем две простые скользящие средние MA.
Правила:

  • МА (8) и строим по Low
  • MA(10) строим по High
  • Сигнал на Buy  когда 2 полных бара последовательных закрываются выше МА.
  • Сигнал на Sell когда 2 полных бара последовательных закрываются ниже МА.

Зеленая линия МА это 8 пер. Красный линия МА 10 пер. И подсвечены 2 бара которые закрываются выше и ниже.
Торговые стратегии.Триггер часть 1

Некоторые важные моменты.


  • Когда 2 бара закрылись выше МА, Зеленая линия МА8 будет служить поддержкой для восходящего тренда.
  • Когда 2 бара

Читать дальше →

Помогите студенту найти ошибку (Влияние диверсификации на волатильность портфеля)

Здравствуйте! Простите, что пишу сюда с такой просьбой, но больше спросить негде… В университете преподаватель дал задание — найти смысловую ошибку (не в расчетах) в параграфе 2.4 учебника Четыркина Е.М. «Финансовые риски» по теме «Влияние диверсификации на волатильность портфеля». Я уже провозился 2 недели, но так и не смог найти эту ошибку. Вроде все учил, много по данной теме литературы прочитал, но все равно ни в какую не вижу эту ошибку. Да и сам я сомневаюсь, что учебник, прошедший не одно переиздание, может содержать какие-то грубые смысловые ошибки. 
Помогите, пожалуйста, найти ее, на кону допуск к экзамену. Фотографии данного параграфа приложил, он небольшой. Что касается моих предположений, то возможно ошибка в абзаце между формулой 2.16 и 2.17, так как всё зависит от того, короткая это позиция или длинная. Если короткая, то отрицательная может быть доля актива, поэтому данный абзац противоречащий. Но данное предположение вызывает большие сомнения. 
Текст этого
Читать дальше →

Япония выросла на 500%, Китай может быть следующим

Япония в 1980-е годы показала один из крупнейших бумов в истории фондовых рынков. 


Японские акции росли по 20% в год в течение целого десятилетия, общая доходность этого грандиозного бычьего рынка составила 527%.


Я уверен, что Китай сегодня находится в похожем положении, что и Япония в начале 1980-х. Поэтому призываю всех хотя бы небольшую часть своих инвестиций отвести Китаю, и не затягивать с этим.


Ситуации в Японии тогда и в Китае сейчас очень похожи. Давайте рассмотрим немного подробнее. В 1970-е и 1980-е ориентированная на экспорт экономика Японии развивалась невероятными темпами. Она росла на 5% и более в год, в то время как страна из разряда развивающихся переходила в развитые.


И фондовый рынок отражал этот рост. Японский индекс Токийской биржи TOPIX в 1970-е рос примерно на 10% в год, а общий рост составил 159%.


Потом начался настоящий праздник. Японские акции удвоили темпы, и росли в среднем на 20% в год в 1980-х, показав результат в 527%.


Читать дальше →

Скидки на курсы Ильи Коровина

Скидки на курсы Ильи Коровина (анонс)
Друзья, по следам программы «Ответы на вопросы», где были анонсированы скидки на все курсы Ильи, хотим повторить эту информацию здесь — для тех, кто возможно пропустил.

Итак,
— Что за скидка? Скидка 10%.
— На что? На все курсы Ильи, «вживую» и в записи. «Торговля временем на акциях», «Торговля временем на опционах», «Прикрытый интрадей» .
— До какого момента? До конца месяца гарантированно.

Как воспользоваться? Просто записаться на курс на его странице и следовать инструкциям по оплате.

Анонс программы H2T.TV "Вести торговой недели" на 19 мая

Добрый день!
Сегодня мы с Александром продолжаем беседу по акутальным вопросам фондового и срочного рынков РФ. 
Поговорим про отбор облигаций, основы расчета для выплаты дивидендов, биржевые ноты. Также обсудим новостной поток по формированию бюджета и в завершение о торговле временем на товарах.

Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях.

Также напоминаю, что завтра в Челябинске будет проходить биржевой форум от Московской биржи. Буду рад познакомиться и пообщаться лично. Регистрируйтесь!

Pattern искусственного обвала цен Buy&Sell

Приветствую, уважаемые читатели сегодня хочу поделиться очередным интересным Паттерном.


Идея паттерна довольно проста  и довольно эмоциональна.  Для установления сигнала о покупке  я подыскиваю день, когда закрытие ниже минимума предыдущего дня. Подобные «голые» (не защищенные от неблагоприятного движения цен закрытия) дни, выглядят на графике очень медвежьими и, чаще всего, продлевают падение рынка. Но «чаще всего» не означает «всегда», и когда данное условие изменяется на следующий же день, выходя на значение выше, чем максимум закрытия дня, мы, зачастую, получаем хороший растущий рынок.


Сигнал на продажу создается с точностью до наоборот; рынок близок к превышению предыдущей отметке максимума, а уже на следующий день продажи падают ниже минимума закрытого дня.


Читать дальше →

Продажа стрэнгла vs продажа стрэддла, скидки на курсы:"Ответы на вопросы" с Ильей Коровиным 16/05/17

Продажа стрэнгла vs продажа стрэддла, скидки на курсы, риск-менеджмент Саксобанка — все это в новом выпуске программы «Ответы на вопросы с Ильей Коровиным» от 16/05/17



P.S.  Книжка по продаже волатильности: «Полное руководство по продаже опционов», Джеймс Кордье